كيف تقرأ تقرير اختبار MT5؟ 5 مؤشرات رئيسية وتحليل الرسوم البيانية يجب أن يعرفها المبتدئون

كيف تفهم تقرير اختبار MT5؟ (دليل للمبتدئين)

أين تجد التقرير؟

• علامة تبويب "الاختبار الرجعي" (Backtest): هنا توجد الإحصائيات التفصيلية وقائمة الصفقات.
• علامة تبويب "الرسم البياني" (Graph): هنا يتم عرض تغير رأس المال بشكل بياني.

الأرقام الرئيسية التي يجب فهمها في تقرير "الاختبار الرجعي":

1. إجمالي صافي الربح (Total Net Profit):

2. أقصى سحب (Maximal Drawdown):

3. معامل الربحية (Profit Factor):

• إذا كان معامل الربحية أكبر من 1، فهذا يعني أن الأرباح تفوق الخسائر في الاختبار الرجعي.
• إذا كان يساوي 1، فهذا يعني أن الأرباح والخسائر متساوية.
• إذا كان أقل من 1، فهذا يعني أن الخسائر تفوق الأرباح.

4. إجمالي عدد الصفقات (Total Trades):

5. نسبة الفوز (Win Rate / Profit Trades %):

فهم الرسم البياني: منحنى رأس المال (Graph)

• خط مستقر ومتجه للأعلى عادة ما يدل على أن الاستراتيجية كانت مستقرة ومربحة باستمرار في الماضي.
• خط متقلب جدًا مع تقلبات حادة، حتى لو انتهى بالربح، قد يشير إلى مخاطر عالية ومشاعر متقلبة مثل ركوب الأفعوانية. راقب مدى انخفاض الخط لأنه مرتبط بأقصى سحب.
• خط متجه للأسفل على المدى الطويل يدل بوضوح على أن الاستراتيجية كانت خاسرة في الماضي.

استكشاف أعمق: المزيد من الرسوم البيانية المفيدة

A. تحليل الوقت (Time Analysis)

• الساعات التي يفضل فيها EA الدخول في الصفقات خلال اليوم، الأيام خلال الأسبوع، والأشهر خلال السنة (توزيع الدخول).
• أداء الأرباح أو الخسائر للصفقات في هذه الفترات الزمنية المختلفة (توزيع الأرباح والخسائر).

B. مخطط الارتباط (Correlation - MFE/MAE)

• MFE (أقصى تقلب إيجابي / أقصى ربح محتمل): يعني أعلى ربح "مؤقت" تحقق خلال الصفقة من فتحها حتى إغلاقها (حتى لو لم يكن الربح النهائي بنفس القدر).
• MAE (أقصى تقلب سلبي / أقصى خسارة محتملة): يعني أكبر خسارة "مؤقتة" تعرضت لها خلال الصفقة من فتحها حتى إغلاقها (حتى لو لم تكن الخسارة النهائية بنفس القدر، أو حتى تحولت إلى ربح).

• هل هناك العديد من الصفقات التي كان لديها MFE عالي (ربح محتمل كبير) لكن الربح الفعلي كان منخفضًا؟ → قد يشير هذا إلى أن EA يغلق الصفقات مبكرًا جدًا.
• هل هناك العديد من الصفقات التي كان لديها MAE عالي (خسارة محتملة كبيرة) ؟ → قد يشير هذا إلى أن نقاط وقف الخسارة بعيدة جدًا أو أن الخسائر تُترك لفترة طويلة مما يزيد المخاطر.

C. مخطط التشتت بين مدة الاحتفاظ والربح/الخسارة (Holding Time vs P/L Scatter Plot)

• المحور X (الأفقي) يمثل مدة الاحتفاظ بكل صفقة من فتحها حتى إغلاقها (عادة بالساعات).
• المحور Y (الرأسي) يمثل الربح أو الخسارة النهائية لتلك الصفقة.
• كل نقطة على الرسم تمثل صفقة مكتملة.

• هل معظم النقاط الرابحة (Y > 0) تتركز ضمن فترة زمنية معينة (مثلاً 0-4 ساعات كما في الرسم) ؟
• هل الصفقات التي استمرت لفترة طويلة (على يمين المحور X) عادة ما تكون مربحة أم خاسرة (انظر موقع النقاط على المحور Y) ؟
• هل نمط التداول الرئيسي للاستراتيجية قصير الأمد (نقاط مركزة على اليسار) أم موزع على فترات زمنية مختلفة؟

التنبيهات الأهم (يجب قراءتها للمبتدئين):

• الماضي لا يساوي المستقبل: تقرير الاختبار الرجعي يعرض أداء الاستراتيجية في الماضي فقط. لا يضمن أن تحقق نفس النتائج في السوق الحقيقي مستقبلاً. السوق دائم التغير.
• احذر من "التحسين المفرط": أحيانًا يقوم الناس بضبط معلمات EA بشكل مفرط لجعل التقرير يبدو مثاليًا. لكن هذه الاستراتيجية قد تكون ملائمة فقط للبيانات الماضية وغير مناسبة للسوق المستقبلي، وهذا ما يسمى "التحسين المفرط" أو "الملائمة الزائدة".
• الاختبار الرجعي هو الخطوة الأولى فقط: بعد مراجعة التقرير، إذا وجدت الاستراتيجية جيدة، يجب اختبارها على حساب تجريبي (Demo Account) في بيئة السوق الحقيقية لفترة (عدة أسابيع أو أشهر) لمراقبة الأداء الفعلي قبل استخدام أموال حقيقية.