التأثير الجوهري لبيانات الأسعار التاريخية على اختبار الاستراتيجيات
في ممارسة التداول الآلي، يُعد تنفيذ اختبار الاستراتيجيات خطوة لا غنى عنها.ومن بين جميع عناصر اختبار الاستراتيجيات، تلعب جودة سجلات الأسعار التاريخية دورًا حاسمًا. وذلك لأن أي قرار شراء أو بيع لنظام التداول الآلي (EA) أو استراتيجية التداول يعتمد بالكامل على معلومات الأسعار التاريخية.
إذا تم استخدام بيانات أسعار غير دقيقة أثناء عملية اختبار الاستراتيجيات، فإن النتائج المحاكاة سواء أظهرت ربحًا أو خسارة قد تفتقر إلى قيمة مرجعية حقيقية، مما يجعل عملية الاختبار بأكملها بلا معنى.
لذلك، قبل الشروع في اختبار الاستراتيجيات، فإن المهمة الأساسية هي تجهيز "بيانات أسعار تاريخية عالية الجودة". فقط بهذه الطريقة يمكننا الاعتماد فعليًا على نتائج الاختبار لتقييم فعالية الاستراتيجية.
طرق الحصول على البيانات التاريخية المدمجة في منصة MT4
تدعم وظيفة اختبار الاستراتيجيات في MetaTrader 4 ثلاث أوضاع مختلفة لدقة بيانات الأسعار لتشغيل المحاكاة، وهي:- استخدام سعر الافتتاح فقط
- استخدام نقاط التحكم
- استنادًا إلى كل نقطة سعر فورية (Tick)
في مرحلة تطوير الاستراتيجية الأولية، يمكن اختيار وضع "نقاط التحكم" الذي يتميز بسرعة اختبار أعلى للحصول على نظرة سريعة على أداء الاستراتيجية.
ومع ذلك، بعد تحديد معلمات الاستراتيجية النهائية، يجب استخدام وضع "كل نقطة سعر فورية" الأكثر دقة لإجراء اختبار شامل لتأكيد جميع تفاصيل التداول.
أما خيار "سعر الافتتاح"، نظرًا لكون بياناته خام جدًا ودقته منخفضة للغاية، فهو يكاد لا يكون ذا قيمة مرجعية، لذا نادرًا ما يُستخدم.
بغض النظر عن الوضع المختار للاختبار، يجب أولاً امتلاك سجلات البيانات التاريخية المقابلة. في عملية اختبار MT4، للحصول على بيانات الأسعار التاريخية الداخلية التي يوفرها الوسيط، يجب تنزيلها أولاً من شريط الأدوات في المنصة.
مسار العملية: الأدوات > مركز البيانات التاريخية
خطوات التنزيل التفصيلية
بعد الدخول إلى "مركز البيانات التاريخية"، سترى قائمة بجميع الأدوات التجارية التي يوفرها الوسيط.
في نافذة مركز البيانات التاريخية، ابحث عن الأداة التي تنوي اختبارها، وانقر نقرًا مزدوجًا على اسم الأداة، سيعرض النظام جميع الفترات الزمنية المتاحة (مثل M1, M5, H1, D1، إلخ).
بعد ذلك، تحتاج إلى النقر المزدوج على كل فترة زمنية مطلوبة، ثم النقر على زر "تنزيل" في أسفل الواجهة، وانتظر بصبر حتى يكتمل شريط التقدم.
التأكيد والتوصيات بعد اكتمال تنزيل البيانات
عندما يتم استيراد بيانات فترة زمنية معينة بنجاح، سيتحول الرمز المقابل إلى اللون "الأخضر".ننصح بتنزيل بيانات كل فترة زمنية لضمان اكتمال سجل الأسعار التاريخي بشكل أفضل.
بعد تنزيل بيانات الأسعار التاريخية المطلوبة لجميع أدوات الاختبار المستهدفة، يمكنك بدء عملية اختبار الاستراتيجيات.
ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن استخدام البيانات التاريخية التي يوفرها الوسيط مباشرة قد يحمل "مخاطر عدم الاكتمال". بعض وسطاء قد تكون سجلات بياناتهم مكتملة نسبيًا، بينما قد تكون بيانات البعض الآخر ناقصة أو ذات جودة منخفضة.
والسبب في ذلك هو أن الدور الرئيسي للوسيط هو تقديم خدمات تنفيذ التداول، وليس تخزين وصيانة البيانات التاريخية بشكل متخصص.
لذلك، لتحسين دقة اختبار الاستراتيجيات بشكل ملحوظ، يختار العديد من المتداولين استخدام بيانات مقدمة من "شركات طرف ثالث" متخصصة في تقديم خدمات البيانات التاريخية.
طرق الحصول على بيانات تاريخية عالية الدقة 99% لـ MT4
في السوق، البرامج الاحترافية الشائعة للحصول على بيانات أسعار تاريخية عالية الدقة في الفوركس هي:- Tickstory
- Tick Data Suite
مقارنةً، يعاني Tickstory من بعض الصعوبات في الاستخدام، مثل الحاجة عادةً إلى تنزيل البيانات التاريخية كملفات CSV مستقلة، ثم استيرادها يدويًا واحدة تلو الأخرى إلى الأدوات المقابلة في MT4.
بالإضافة إلى ذلك، قد تكون ملفات البيانات التاريخية لأداة واحدة ضخمة جدًا، وإذا كان عليك التعامل مع بيانات عدة أدوات، فسيشغل ذلك مساحة كبيرة من القرص الصلب المحلي.
لذلك، إذا كنت مستخدمًا نشطًا لتداول البرمجة في MT4، يفضل المؤلف التوصية باستخدام برنامج Tick Data Suite.
مقدمة عن Tick Data Suite (TDS)
Tick Data Suite (المختصر TDS) ليس أداة مجانية، ولكن إذا كنت تخطط لتطوير تداول برمجي متقدم في MT4 EA، ينصح المؤلف بشدة بالاستثمار في شرائه واستخدامه.يمكنك البدء بتجربة النسخة التجريبية من Tick Data Suite، والتي عادةً ما تكون لمدة "14 يومًا".
توجه إلى الموقع الرسمي لـ Tick Data Suite (https://eareview.net/tick-data-suite) ، وانقر على رابط "TRY FREE FOR 14 DAYS"، واملأ عنوان بريدك الإلكتروني، وسيتم إرسال رمز الترخيص التجريبي إليك.
بعد ذلك، انقر على صفحة "Download" لتنزيل أحدث إصدار من برنامج TDS.
بعد اكتمال التنزيل، اتبع خطوات التثبيت القياسية بالنقر على "التالي " حتى تكتمل عملية التثبيت.
Tick Data Manager بعد التثبيت
بعد التثبيت، سيظهر على سطح مكتب الكمبيوتر أيقونة تطبيق باسم "Tick Data Manager" (شعارها صورة دودة صغيرة).عند تشغيل البرنامج، تحتاج أولاً إلى تنزيل بيانات الأسعار التاريخية للأداة المستهدفة. واجهة التشغيل تقريبًا كما هو موضح في الصورة.
عند التنزيل لأول مرة، يُنصح بالنقر على زر الإعدادات الموجود خلفه (النقاط الثلاث داخل الدائرة الحمراء في الصورة) لتحديد "فترة البداية والنهاية" التي ترغب في تنزيل البيانات ضمنها.
إعدادات التنزيل في TDS والمزايا التقنية
من الجيد تعيين نطاق التواريخ مسبقًا هنا، يمكنك اختيار البدء من عام 2008 أو 2010.إذا لم تقم بالاختيار وضغطت مباشرة على زر التنزيل (رمز السهم خلفه) ، سيبدأ النظام التنزيل افتراضيًا من عام 2003.
لكن بيانات السوق القديمة جدًا لها قيمة مرجعية منخفضة نسبيًا للاختبارات الحالية، وعادة لا يكون من الضروري تنزيل بيانات قديمة جدًا.
يُقال إن TDS يستخدم تقنية انعكاس معينة أثناء تنزيل البيانات (لم يدرس المؤلف التفاصيل التقنية بعمق) ، والفائدة الكبيرة للمستخدم هي أنه لا يشغل مساحة كبيرة على قرص الكمبيوتر عند تنزيل واستخدام البيانات، ولا يحتاج إلى تنزيل وحفظ ملفات بيانات أصلية ضخمة.
كما قام TDS بتحديث تقنية التنزيل في عام 2022، مما جعل سرعة التنزيل الحالية سريعة جدًا، مع تحسين كبير مقارنة بالإصدارات السابقة.
تكامل TDS مع واجهة اختبار MT4
بعد اكتمال تنزيل البيانات عبر Tick Data Manager، عند العودة إلى واجهة اختبار الاستراتيجية (Strategy Tester) في MT4، ستلاحظ ظهور مربعين اختيار جديدين في الزاوية اليمنى العليا:أحدهما هو "استخدام بيانات Tick (Use tick data) "، يجب التأكد من تحديده لكي يستخدم اختبارك بيانات تاريخية عالية الجودة مقدمة من TDS؛
والآخر هو "إعدادات بيانات Tick (Tick data settings) "، عند النقر عليه يظهر نافذة إعدادات متقدمة، حيث يمكنك التأكد من أن TDS قد قرأ بنجاح أحدث بيانات الأسعار التي قمت بتنزيلها.
وظائف الإعدادات المتقدمة في TDS لاختبار الاستراتيجيات
داخل نافذة "إعدادات بيانات Tick"، يمكنك إجراء المزيد من التخصيصات، مثل تعيين المنطقة الزمنية GMT للخادم، ومحاكاة الفارق المتغير (الفارق) والانزلاق السعري (slippage).تساعد هذه الوظائف الغنية إلى حد ما في تعويض محدودية اختبار MT4 الأصلي الذي يستخدم فقط فارقًا ثابتًا.
شخصيًا، عند اختبار استراتيجيات طويلة الأمد، لا أضبط عادة الفارق المتغير والانزلاق السعري، لأن الاستراتيجيات طويلة الأمد أقل حساسية لهذين العاملين.
لكن إذا كنت تتداول استراتيجيات قصيرة الأمد، فإن تأثير الفارق المتغير والانزلاق السعري سيكون كبيرًا جدًا، واستخدام هاتين الوظيفتين في TDS أثناء الاختبار سيعطي نتائج محاكاة أقرب إلى بيئة التداول الحقيقية.
تحقيق اختبار عالي الجودة باستخدام TDS
بعد تفعيل TDS، يمكن لـ MT4 بسهولة تنفيذ اختبار استراتيجيات بجودة نموذج تصل إلى 99.9%.فقط تقارير الاختبار المبنية على بيانات عالية الجودة كهذه تمتلك قيمة مرجعية عالية، وتعكس أداء الاستراتيجية التاريخي بشكل أكثر واقعية.
أنماط الدفع في Tick Data Suite
يقدم Tick Data Suite ثلاث خطط دفع للاختيار من بينها:- الدفع السنوي
- الدفع الشهري
- ترخيص مدى الحياة
وعندما تتأكد من استخدام EA لفترة طويلة، يمكنك التفكير في الترقية إلى ترخيص مدى الحياة.
ملاحظات حول استخدام رمز الترخيص في TDS
بعد الشراء، سيرسل Tick Data Suite رمز الترخيص (المفتاح) عبر البريد الإلكتروني.من المهم ملاحظة أن رمز الترخيص يمكن تفعيله واستخدامه على جهاز كمبيوتر واحد فقط في نفس الوقت.
يمكنك تغيير الجهاز المستخدم، لكن بعد كل تغيير، يتم قفل الترخيص على الجهاز الحالي لمدة 14 يومًا.
بمعنى آخر، إذا قمت بإدخال وتفعيل الترخيص على جهاز كمبيوتر، وترغب لاحقًا في استخدامه على جهاز آخر، يجب الانتظار 14 يومًا على الأقل.
ملخص تجهيز بيانات الأسعار التاريخية في MT4
باختصار، إذا كنت مبتدئًا في استخدام EA وترغب فقط في فهم وتجربة وظيفة اختبار الاستراتيجيات بشكل مبدئي، فإن تنزيل واستخدام بيانات الأسعار التاريخية المجانية التي يوفرها الوسيط داخل المنصة يكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية.لكن إذا كان هدفك هو استخدام EA في التداول الفعلي، فإن الحصول على بيانات أسعار تاريخية يمكنها إنتاج نتائج اختبار موثوقة يصبح أمرًا بالغ الأهمية.
على الرغم من أن TDS يتطلب شراءً مدفوعًا، إلا أن المؤلف يرى أن الفوائد التي يقدمها تفوق تكلفته بكثير:
- توفير مساحة على الكمبيوتر
- سهولة وسرعة التنزيل
- التوافق المباشر مع واجهة MT4
- عدم الحاجة للاستيراد اليدوي، وغيرها
يمكن القول إن TDS هو أداة لا غنى عنها لمتداولي البرمجة الذين يستخدمون منصة MT4.
إذا كنت تعتقد أن هذه المقالة كانت مفيدة لك، فلا تتردد في مشاركتها مع أصدقائك.
دع المزيد من الناس يتعلمون معًا عن معرفة تداول الفوركس!
دع المزيد من الناس يتعلمون معًا عن معرفة تداول الفوركس!
繁體中文 
العربية 
বাংলা 
简体中文 
香港中文 
Čeština 
Dansk 
Nederlands 
English 
Français 
Deutsch 
Ελληνικά 
हिन्दी 
Magyar 
Bahasa Indonesia 
Italiano 
日本語 
한국어 
Bahasa Melayu 
Norsk bokmål 
Polski 
Português do Brasil 
Português 
Română 
Русский 
Español de Argentina 
Español de México 
Español 
Svenska 
ไทย 
Türkçe 
Українська 
اردو 
Tiếng Việt