تعليم المتوسط المتحرك (MA): يجب على المبتدئين فهم الفرق بين SMA و EMA وتطبيقاتهما

مقدمة في مؤشرات التحليل الفني للفوركس: أسرار خط المتوسط المتحرك (MA) - SMA مقابل EMA 

1. ما هو المتوسط المتحرك (MA) ؟ "المسار المتوسط" للسعر 

2. الأنواع الرئيسية: المتوسط المتحرك البسيط (SMA) مقابل المتوسط المتحرك الأسي (EMA) 

• المتوسط المتحرك البسيط (Simple Moving Average, SMA) (الخط الأحمر): 
  • مفهوم الحساب: عند حساب المتوسط، يتم إعطاء نفس الوزن لكل بيانات السعر ضمن الفترة المختارة. على سبيل المثال، لحساب SMA لـ 20 يومًا، يتم جمع أسعار الإغلاق لآخر 20 يومًا وقسمتها على 20.
  • الخصائص: الخط الناتج يكون أكثر سلاسة، ويتفاعل ببطء مع التقلبات المفاجئة قصيرة الأجل.
• المتوسط المتحرك الأسي (Exponential Moving Average, EMA) (الخط الأصفر): 
  • مفهوم الحساب: عند حساب المتوسط، يتم إعطاء وزن أكبر لأسعار الفترة الأخيرة، بينما تقل الأوزان تدريجيًا للأسعار الأقدم. بمعنى آخر، EMA يركز أكثر على الأحداث الأخيرة (الصيغة الحسابية أكثر تعقيدًا ولا حاجة للخوض فيها للمبتدئين).
  • الخصائص: بسبب التركيز الأكبر على الأسعار الحديثة، يتفاعل EMA أسرع مع تغيرات السعر مقارنة بـ SMA لنفس الفترة، والخط الناتج أقل سلاسة ولكنه أقرب لحركة السعر الأخيرة.

• SMA: بسبب سلاسته وبطء استجابته، هو أفضل لتحديد الاتجاهات المتوسطة والطويلة الأجل، وأقل تأثرًا بضوضاء السوق قصيرة الأجل.
• EMA: بسبب استجابته الأسرع، هو أفضل للمتداولين قصيري الأجل الذين يحتاجون إلى إشارات مبكرة، أو لتتبع حركة السعر بشكل أدق.

3. الاستخدامات الشائعة للمتوسط المتحرك 

• تحديد اتجاه الاتجاه: 
  • مراقبة الميل: إذا كان خط MA يميل للأعلى، فهذا يشير عادة إلى وجود اتجاه صاعد في السوق؛ إذا كان يميل للأسفل، فهذا يشير إلى اتجاه هابط؛ وإذا كان مستويًا، فقد يعني أن السوق في حالة تماسك أفقي.
  • مراقبة موقع السعر: استمرار السعر فوق خط MA الصاعد يؤكد الاتجاه الصاعد؛ استمرار السعر تحت خط MA الهابط يؤكد الاتجاه الهابط.
• كخط دعم ومقاومة ديناميكي: في الأسواق ذات الاتجاه الواضح، قد يجد السعر دعمًا عند خطوط المتوسط المتحرك الشائعة (مثل 20، 50، 100، 200 فترة) أثناء التصحيحات (تعديلات صغيرة عكس الاتجاه) ، أو يواجه مقاومة في الاتجاه الهابط. يراقب المتداولون رد فعل السعر عند هذه المستويات الديناميكية.
• استخدام إشارات تقاطع المتوسطات المتحركة: هذا استخدام شائع جدًا، عادة باستخدام خطين MA بفترات مختلفة (خط سريع مثل 10 أو 20 فترة؛ وخط بطيء مثل 50 أو 100 فترة): 
  • أ. التقاطع الذهبي (Golden Cross): الخط السريع يعبر الخط البطيء من الأسفل إلى الأعلى. يُعتبر عادة إشارة صعودية، قد تدل على بداية أو استمرار اتجاه صاعد.
  • ب. التقاطع الميت (Death Cross): الخط السريع يعبر الخط البطيء من الأعلى إلى الأسفل. يُعتبر عادة إشارة هبوطية، قد تدل على بداية أو استمرار اتجاه هابط.
  تحذير مهم: إشارات التقاطع هي إشارات متأخرة (لأن MA بطبيعته متأخر) ، وتنتج الكثير من الإشارات الخاطئة في الأسواق المتماسكه، لذا يجب استخدامها بحذر ويفضل تأكيدها بأدوات تحليل أخرى.

4. كيف تختار "الفترة" للمتوسط المتحرك؟ 

• الفترات القصيرة (مثل 10، 20): تستجيب بسرعة لتغيرات السعر، وتلتقط الاتجاهات قصيرة الأجل، لكنها أكثر عرضة للضوضاء والإشارات الخاطئة. مناسبة للمتداولين قصيري الأجل.
• الفترات الطويلة (مثل 50، 100، 200): تستجيب ببطء لتغيرات السعر، وتفلتر المزيد من الضوضاء، وتظهر اتجاهات أكثر استقرارًا وطويلة الأجل، لكن الإشارات تظهر متأخرة (تأخر أكبر). مناسبة للمتداولين طويل الأجل أو لتحديد الخلفية العامة للسوق.

5. حدود المتوسط المتحرك 

• التأخر (Lagging): هذه هي الخاصية الأساسية لـ MA. لأنه يعتمد على الأسعار التاريخية، فإن تغير اتجاهه أو إصدار الإشارات يحدث دائمًا بعد تغير السعر الفعلي. لا يمكنه التنبؤ بالمستقبل، بل يتبع أو يؤكد ما حدث بالفعل.
• الأداء الضعيف في الأسواق المتماسكه: عندما لا يكون هناك اتجاه واضح والسعر يتذبذب جانبيًا، يميل خط MA إلى الاستواء، ويتقاطع السعر معه بشكل متكرر، مما يؤدي إلى فشل إشارات التقاطع وغيرها، وتوليد الكثير من الصفقات الخاسرة. MA هو أداة تتبع الاتجاه، وأداؤه ضعيف في غياب الاتجاه.

6. هل المتوسط المتحرك مناسب للمبتدئين؟ 

• مفهومه سهل الفهم نسبيًا، ومرئي بوضوح (خط يتبع السعر) ، ويوفر معلومات قيمة عن اتجاه السوق.
• العديد من استراتيجيات التداول البسيطة والفعالة مبنية حول MA.

• ابدأ ببساطة: أضف إلى مخططك خط أو خطين من MA شائعين، مثل EMA بفترة قصيرة (مثل EMA 20) لمراقبة الديناميكيات قصيرة الأجل، بالإضافة إلى SMA بفترة أطول (مثل SMA 50 أو SMA 200) لتحديد الاتجاه طويل الأجل.
• راقب وتعلم: في حساب تجريبي، راقب كيف يتفاعل السعر مع خطوط MA؟ كيف يتغير ميل الخط؟ ماذا يحدث عادة بعد عبور السعر للخط؟
• استخدمه كأداة مساعدة: لا تعتبر إشارات MA (مثل التقاطعات) أوامر شراء أو بيع مطلقة. اعتبرها أدوات مساعدة في اتخاذ القرار، ويفضل دمجها مع تحليل سلوك السعر الأساسي (مثل خطوط الاتجاه، مستويات الدعم والمقاومة) للنظر الشامل.
• تعرف على حدوده: تذكر دائمًا خاصية التأخر في MA، وتعلم التعرف على حالات السوق المتماسك حيث يجب توخي الحذر من إشارات MA.

الخلاصة