دليل كامل لاستيراد بيانات التاريخ في MT4｜تحسين دقة اختبار الاستراتيجية لـ EA

2025-04-23
تعلم الفوركس, المستشار الخبير, المحتوى المتقدم

هل تريد أن تجعل اختبار EA أكثر قربًا من الأداء الفعلي؟ هذا الدليل سيرشدك خطوة بخطوة حول كيفية استيراد بيانات تاريخية عالية الجودة في MT4، بما في ذلك بيانات Tick، إعدادات صيغة CSV، خطوات الاستيراد وحل الأخطاء الشائعة، لمساعدتك على تحسين موثوقية الاختبار وبناء ثقة في التداول.

يستخدم هذا الموقع ترجمة بمساعدة الذكاء الاصطناعي. إذا كانت لديك أي ملاحظات أو اقتراحات، فلا تتردد في مراسلتنا. نحن نتطلع إلى ملاحظاتك القيمة! [email protected]

يستخدم هذا الموقع ترجمة بمساعدة الذكاء الاصطناعي. إذا كانت لديك أي ملاحظات أو اقتراحات، فلا تتردد في مراسلتنا. نحن نتطلع إلى ملاحظاتك القيمة! [email protected]

التأثير الأساسي لبيانات الأسعار التاريخية على محاكاة الاختبار الخلفي

في ممارسة التداول الآلي، يُعد تنفيذ الاختبار الخلفي خطوة لا غنى عنها.

ومن بين جميع عناصر الاختبار الخلفي، تلعب جودة سجلات الأسعار التاريخية دورًا حاسمًا. وذلك لأن أي قرار شراء أو بيع في نظام التداول الآلي (EA) أو استراتيجية التداول يعتمد بالكامل على معلومات الأسعار التاريخية.

إذا تم استخدام بيانات أسعار غير دقيقة أثناء الاختبار الخلفي، فإن النتائج المحاكاة سواء أظهرت ربحًا أو خسارة قد تفتقر إلى قيمة مرجعية حقيقية، مما يجعل عملية الاختبار الخلفي بأكملها بلا معنى.

لذلك، قبل الشروع في الاختبار الخلفي، فإن المهمة الأولى هي تجهيز بيانات أسعار تاريخية عالية الجودة. فقط بهذه الطريقة يمكننا الاعتماد فعليًا على نتائج الاختبار الخلفي لتقييم فعالية الاستراتيجية.

طرق الحصول على البيانات التاريخية المدمجة في منصة MT4

تدعم وظيفة الاختبار الخلفي في MetaTrader 4 ثلاث أوضاع مختلفة لدقة بيانات الأسعار لتشغيل المحاكاة، وهي:

استخدام سعر الافتتاح فقط
استخدام نقاط التحكم
استنادًا إلى كل نقطة سعر فورية (Tick)

في مرحلة تطوير الاستراتيجية الأولية، يمكن اختيار وضع "نقاط التحكم" الأسرع للاختبار الخلفي للحصول على نظرة سريعة على أداء الاستراتيجية.

ومع ذلك، بعد تحديد معلمات الاستراتيجية نهائيًا، يجب استخدام الوضع الأكثر دقة وهو "كل سعر فوري " لإجراء اختبار خلفي مفصل للتحقق من جميع تفاصيل التداول.

أما خيار "سعر الافتتاح"، نظرًا لكون بياناته خام جدًا ودقته منخفضة للغاية، فهو نادرًا ما يُستخدم ولا يحمل قيمة مرجعية كبيرة.

بغض النظر عن الوضع المختار للاختبار الخلفي، يجب أولاً الحصول على سجلات البيانات التاريخية المقابلة. في عملية الاختبار الخلفي على MT4، يتطلب الحصول على بيانات الأسعار التاريخية الداخلية المقدمة من الوسيط تنزيلها أولاً من شريط الأدوات في المنصة.

مسار العملية: أدوات > مركز البيانات التاريخية

خطوات التنزيل التفصيلية

بعد الدخول إلى "مركز البيانات التاريخية"، سترى قائمة بجميع الأدوات التجارية التي يقدمها الوسيط.

في نافذة مركز البيانات التاريخية، ابحث عن الأداة التي تنوي اختبارها خلفيًا، وانقر نقرًا مزدوجًا على اسم الأداة، سيعرض النظام جميع الفترات الزمنية المتاحة (مثل M1, M5, H1, D1، إلخ).

بعد ذلك، تحتاج إلى النقر المزدوج على كل فترة زمنية مطلوبة، ثم النقر على زر "تنزيل " في أسفل الواجهة، وانتظر بصبر حتى يكتمل شريط التقدم.

التأكيد والتوصيات بعد اكتمال تنزيل البيانات

عند استيراد بيانات فترة زمنية معينة بنجاح، سيتحول الرمز المقابل إلى اللون الأخضر.

ننصح بتنزيل بيانات كل فترة زمنية لضمان اكتمال سجل الأسعار التاريخي بشكل أفضل.

بعد تنزيل بيانات الأسعار التاريخية المطلوبة لجميع الأدوات المستهدفة للاختبار الخلفي، يمكنك البدء في إجراء الاختبار.

ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن استخدام البيانات التاريخية المقدمة مباشرة من الوسيط قد يحمل مخاطر عدم الاكتمال. قد تكون سجلات بعض الوسطاء كاملة نسبيًا، في حين قد تكون بيانات البعض الآخر ناقصة أو ذات جودة منخفضة.

ويرجع السبب إلى أن الدور الرئيسي للوسطاء هو تقديم خدمات تنفيذ التداول، وليس تخزين وصيانة البيانات التاريخية بشكل متخصص.

لذلك، لتحسين دقة الاختبار الخلفي بشكل ملحوظ، يختار العديد من المتداولين استخدام بيانات مقدمة من شركات طرف ثالث متخصصة في تقديم خدمات البيانات التاريخية.

طرق الحصول على بيانات تاريخية عالية الجودة بدقة 99.9% لـ MT4

في السوق، البرامج الاحترافية الشائعة للحصول على بيانات أسعار تاريخية عالية الدقة للعملات الأجنبية هي:

Tickstory
Tick Data Suite

بالمقارنة، Tickstory يعاني من بعض الصعوبات في الاستخدام، مثل الحاجة عادةً إلى تنزيل البيانات التاريخية كملفات CSV مستقلة، ثم استيرادها يدويًا واحدة تلو الأخرى إلى الأدوات المقابلة في MT4.

بالإضافة إلى ذلك، قد تكون ملفات البيانات التاريخية لأداة واحدة ضخمة جدًا، وإذا كان عليك التعامل مع بيانات عدة أدوات، فسيستهلك ذلك مساحة كبيرة من القرص الصلب المحلي.

لذلك، إذا كنت مستخدمًا نشطًا لتداول البرمجة على MT4، يفضل المؤلف التوصية باستخدام برنامج Tick Data Suite.

مقدمة عن Tick Data Suite (TDS)

Tick Data Suite (المختصر TDS) ليس أداة مجانية، ولكن إذا كنت تخطط لتطوير تداول برمجي متقدم على MT4 EA، فإن المؤلف ينصح بشدة بالاستثمار في شرائه واستخدامه.

يمكنك البدء بتجربة النسخة التجريبية من Tick Data Suite، والتي عادةً ما تكون لمدة 14 يومًا.

توجه إلى الموقع الرسمي لـ Tick Data Suite (https://eareview.net/tick-data-suite) ، وانقر على رابط "TRY FREE FOR DAYS14 "، واملأ عنوان بريدك الإلكتروني، وسيتم إرسال رمز الترخيص التجريبي إليك.

بعد ذلك، انقر على صفحة "Download " لتنزيل أحدث إصدار من برنامج TDS.

بعد اكتمال التنزيل، اتبع خطوات التثبيت القياسية بالنقر على "التالي " حتى تكتمل عملية التثبيت.

Tick Data Manager بعد التثبيت

بعد التثبيت، سيظهر على سطح مكتب الكمبيوتر أيقونة تطبيق باسم "Tick Data Manager " (شعاره صورة دودة صغيرة).

عند تشغيل البرنامج، تحتاج أولاً إلى تنزيل بيانات الأسعار التاريخية للأداة المستهدفة. واجهة التشغيل تقريبًا كما هو موضح في الصورة.

عند التنزيل لأول مرة، يُنصح بالنقر على زر الإعدادات الموجود خلفه (النقاط الثلاث داخل الدائرة الحمراء في الصورة) لتحديد فترة البداية والنهاية للبيانات التي ترغب في تنزيلها.

إعدادات التنزيل والميزات التقنية لـ TDS

من الجيد تعيين نطاق التاريخ مسبقًا هنا، يمكنك اختيار البدء من عام 2008 أو عام 2010.

إذا لم تقم بالاختيار وضغطت مباشرة على زر التنزيل (رمز السهم خلفه) ، سيبدأ النظام التنزيل افتراضيًا من عام 2003.

ومع ذلك، فإن بيانات السوق القديمة جدًا لها قيمة مرجعية منخفضة نسبيًا للاختبار الخلفي الحالي، وعادة لا يكون من الضروري تنزيل بيانات قديمة جدًا.

يُقال إن TDS يستخدم نوعًا من تقنية النسخ المرآوي عند تنزيل البيانات (لم يدرس المؤلف التفاصيل التقنية بدقة) ، والفائدة الكبيرة للمستخدم هي أنه عند تنزيل واستخدام البيانات، لا يستهلك مساحة كبيرة من قرص الكمبيوتر ، ولا حاجة لتنزيل وحفظ ملفات البيانات الأصلية الضخمة.

وبالإضافة إلى ذلك، قام TDS بتحديث تقنية التنزيل في عام 2022، مما جعل سرعة التنزيل سريعة جدًا مقارنة بالإصدارات السابقة، مع تحسين كبير في الكفاءة.

تكامل TDS مع واجهة اختبار MT4

بعد اكتمال تنزيل البيانات عبر Tick Data Manager، عند العودة إلى واجهة اختبار الاستراتيجية (Strategy Tester) في MT4، ستلاحظ ظهور مربعين اختيار جديدين في الزاوية اليمنى العليا:
أحدهما هو "استخدام بيانات Tick (Use tick data) "، يجب التأكد من تحديد هذا الخيار لكي يستخدم الاختبار بيانات التاريخ عالية الجودة المقدمة من TDS؛
والآخر هو "إعدادات بيانات Tick (Tick data settings) "، عند النقر عليه يظهر نافذة إعدادات متقدمة، تُستخدم بشكل رئيسي للتحقق من أن TDS قد قرأ بنجاح أحدث بيانات الأسعار التي تم تنزيلها.

وظائف الإعداد المتقدمة للاختبار الخلفي في TDS

داخل نافذة "إعدادات بيانات Tick"، يمكنك إجراء المزيد من التخصيصات، مثل تعيين منطقة توقيت GMT للخادم ، ومحاكاة الفارق المتغير والانزلاق السعري.

تساعد هذه الميزات الغنية في تعويض محدودية الاختبار الخلفي الأصلي في MT4 الذي يستخدم فقط فارقًا ثابتًا.

شخصيًا، عند اختبار استراتيجيات طويلة الأمد، لا أضبط عادة الفارق المتغير والانزلاق السعري، لأن الاستراتيجيات طويلة الأمد أقل حساسية لهذين العاملين.

ومع ذلك، إذا كنت تتداول استراتيجيات قصيرة الأمد ، فإن تأثير الفارق المتغير والانزلاق السعري سيكون كبيرًا جدًا، واستخدام هاتين الميزتين في TDS للاختبار الخلفي سيعطي نتائج محاكاة أقرب إلى بيئة التداول الحقيقية.

تحقيق اختبار خلفي عالي الجودة باستخدام TDS

بعد تفعيل TDS، يمكن لـ MT4 بسهولة تنفيذ اختبار خلفي بجودة نموذج تصل إلى 99.9%.

فقط تقارير الاختبار الخلفي المبنية على بيانات عالية الجودة كهذه تمتلك قيمة مرجعية عالية ، وتعكس أداء الاستراتيجية التاريخي بشكل أكثر واقعية.

أنماط الدفع في Tick Data Suite

يقدم Tick Data Suite ثلاث خطط دفع للاختيار من بينها:

الدفع السنوي
الدفع الشهري
ترخيص مدى الحياة

للمبتدئين في التداول البرمجي، يعتبر شراء الخطة السنوية خيارًا متوازنًا من حيث التكلفة والفائدة.

وعندما تتأكد لاحقًا من استخدام EA لفترة طويلة، يمكنك التفكير في الترقية إلى الخطة مدى الحياة.

ملاحظات حول استخدام رمز الترخيص في TDS

بعد الشراء، سيرسل Tick Data Suite رمز الترخيص (المفتاح) عبر البريد الإلكتروني.

من المهم ملاحظة أن رمز الترخيص يمكن تفعيله على جهاز كمبيوتر واحد فقط في نفس الوقت.

يمكنك تغيير الجهاز المستخدم، لكن بعد كل تغيير، سيتم قفل الرمز على الجهاز الحالي لمدة 14 يومًا.

بمعنى آخر، إذا قمت بإدخال وتفعيل الرمز على جهاز كمبيوتر، وترغب في استخدامه على جهاز آخر، يجب الانتظار على الأقل 14 يومًا.

ملخص إعداد بيانات الأسعار التاريخية في MT4

باختصار، إذا كنت مبتدئًا في استخدام EA وترغب فقط في فهم وتجربة وظيفة الاختبار الخلفي بشكل مبدئي، فإن تنزيل واستخدام بيانات الأسعار التاريخية المجانية المقدمة من الوسيط يكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية.

ولكن إذا كان هدفك هو استخدام EA للتداول الفعلي ، فإن الحصول على بيانات أسعار تاريخية يمكنها إنتاج نتائج اختبار خلفي ذات قيمة مرجعية موثوقة يصبح أمرًا بالغ الأهمية.

على الرغم من أن TDS يتطلب شراءً مدفوعًا، إلا أن المؤلف يرى أن الفوائد التي يقدمها تفوق تكلفته: