تعليمات حاسبة المخاطر
خيارات الإدخال
- معدل الفوز：أدخل النسبة المئوية الإجمالية للفوز في نظام التداول الخاص بك. على سبيل المثال ، معدل الفوز 50٪.
- الربح / الخسارة العادية (الاحتمالات)：أدخل الربح العادي الذي تم كسبه لكل صفقة رابحة مقسوما على متوسط مبلغ الخسارة لكل صفقة خاسرة. على سبيل المثال ، الاحتمالات 1.
- % الخسارة لكل صفقة：أدخل النسبة المئوية من رأس المال الإجمالي التي تمثلها كل صفقة خاسرة. على سبيل المثال ، 2٪ من إجمالي رأس المال.
- عدد الصفقات：أدخل عدد الصفقات التي تتوقعها أو إجمالي عدد الصفقات التي تمت حتى الآن. على سبيل المثال ، 100 صفقة.
- الحد الأقصى للانخفاض %：أدخل النسبة المئوية القصوى للانخفاض التي وصل إليها استراتيجية التداول الحالية الخاصة بك ، أو إذا كنت ترغب في اختبار استراتيجية جديدة ، أدخل النسبة المئوية القصوى المتوقعة. على سبيل المثال ، النسبة المئوية القصوى للخسارة هي 30٪.
نتيجة الحساب
- خطر الخسارة：عرض احتمال أن يكون رصيد الحساب النهائي أقل من رصيد الحساب الأولي بعد N صفقات.
- أقصى خطر للخسارة：عرض احتمالية الخسائر التي تصل إلى النسبة المئوية القصوى للخسائر المحددة مسبقًا.
يرجى ملاحظة أن ناتج حاسبة المخاطر قد يختلف لأنه يعتمد على المحاكاة لعمليات التداول المتكررة N مرات.
ما هو خطر الإفلاس؟
خطر الهامش (RoR، Risk of Ruin) هو نموذج رياضي يمكن استخدامه لحساب احتمالية فقدان جميع أرصدة الحساب بناءً على معدل الفوز، والأرباح، ونسبة الخسارة في كل صفقة.
على سبيل المثال، إذا كان أداء نظام التاجر جيدًا، مع نسبة فوز تبلغ 30%، ومتوسط الربح/الخسارة (معامل الربح) 2، ونسبة الخسارة 2% لكل صفقة، فيمكن إضافة هذه البيانات إلى حاسبة المخاطر لفهم القوة العامة لنظام التداول. يمكن أيضًا استخدام الحاسبة للتحكم في خطر الهامش الاستراتيجي و/أو الانخفاض من الذروة إلى القاع.
مع هذا الحاسبة، يمكن للمتداولين معرفة فرصة حساب التداول الخاص بهم في الانهيار مع مرور الوقت باستخدام استراتيجية تداول محددة. هذا يعتمد على النسبة المئوية للفوز في كل صفقة والنسبة المئوية للمخاطر المتوسطة. من خلال إدخال إحصائيات أداء نظام التداول في الحاسبة، يمكن للمتداولين حساب خطر الانهيار بسهولة لأي استراتيجية تداول.
قد تجد أيضا لديناحاسبة مستوى الانخفاضمفيد جدا. يمكن أن يساعد التجار على فهم وحساب بدقة كيف سيتأثر القيمة الصافية لحساب التداول بعد سلسلة من الصفقات الخاسرة.