كيف تقرأ تقرير اختبار MT5؟ 5 مؤشرات رئيسية وتحليل الرسوم البيانية يجب أن يعرفها المبتدئون

كيف تفهم تقرير اختبار MT5؟ (دليل للمبتدئين) 

أين تجد التقرير؟ 

• علامة تبويب "الاختبار الرجعي" (Backtest): تحتوي على بيانات إحصائية مفصلة وقائمة الصفقات.
• علامة تبويب "الرسم البياني" (Graph): تعرض تغير رأس المال بشكل بياني.

الأرقام الرئيسية التي يجب فهمها في تقرير "الاختبار الرجعي": 

1. إجمالي صافي الربح (Total Net Profit): 

2. أقصى سحب (Maximal Drawdown): 

3. معامل الربحية (Profit Factor): 

• إذا كان معامل الربحية أكبر من 1 ، فهذا يعني أن الأرباح تفوق الخسائر في الاختبار الرجعي.
• إذا كان معامل الربحية يساوي 1 ، فهذا يعني أن الأرباح والخسائر متساوية.
• إذا كان معامل الربحية أقل من 1 ، فهذا يعني أن الخسائر تفوق الأرباح.

4. إجمالي عدد الصفقات (Total Trades): 

5. نسبة الفوز (Win Rate / Profit Trades %): 

فهم الرسم البياني: منحنى رأس المال (Graph) 

• خط مستقر ومتجه للأعلى عادة ما يدل على أن الاستراتيجية كانت مستقرة ومربحة باستمرار في الماضي.
• خط متقلب جدًا، مع صعود وهبوط حاد حتى لو انتهى بالربح، قد يشير إلى مخاطر عالية، وقد تشعر وكأنك على أفعوانية. راقب مدى انخفاض الخط، فهذا مرتبط بأقصى سحب.
• خط متجه للأسفل على المدى الطويل يدل بوضوح على أن الاستراتيجية كانت خاسرة في الماضي.

استكشاف أعمق: المزيد من الرسوم البيانية المفيدة 

A. تحليل الوقت (Time Analysis) 

• الساعات التي يفضل فيها الـ EA الدخول في الصفقات خلال اليوم، والأيام المفضلة خلال الأسبوع، والأشهر المفضلة خلال السنة (توزيع عدد الصفقات).
• حالة الربح أو الخسارة للصفقات في هذه الفترات الزمنية المختلفة (توزيع الأرباح والخسائر).

B. مخطط الارتباط (Correlation - MFE/MAE) 

• MFE (أقصى تقلب إيجابي / أقصى ربح محتمل): هو أعلى ربح "محتمل" تحققته الصفقة أثناء وجودها مفتوحة، حتى لو لم يكن الربح النهائي عند الإغلاق بنفس القدر.
• MAE (أقصى تقلب سلبي / أقصى خسارة محتملة): هو أكبر خسارة "محتملة" تعرضت لها الصفقة أثناء وجودها مفتوحة، حتى لو لم تكن الخسارة النهائية عند الإغلاق بنفس القدر، أو حتى تحولت إلى ربح.

• هل هناك العديد من الصفقات التي كان لديها MFE عالي (ربح محتمل كبير) لكن الربح الفعلي منخفض؟ → قد يشير هذا إلى أن الـ EA يغلق الصفقات مبكرًا قبل تحقيق أرباح أكبر.
• هل هناك العديد من الصفقات التي لديها MAE عالي (خسارة محتملة كبيرة) ؟ → قد يشير هذا إلى أن نقاط وقف الخسارة بعيدة جدًا أو أن الـ EA يسمح للصفقات الخاسرة بالبقاء لفترة طويلة، مما يزيد من المخاطر.

C. مخطط التوزيع بين مدة الاحتفاظ والربح/الخسارة (Holding Time vs P/L Scatter Plot) 

• المحور X (الأفقي): يمثل مدة الاحتفاظ بكل صفقة من فتحها حتى إغلاقها (عادة بالساعات).
• المحور Y (العمودي): يمثل الربح أو الخسارة النهائية لكل صفقة.
• كل نقطة على الرسم تمثل صفقة منفذة.

• هل معظم النقاط الرابحة (Y > 0) تتركز ضمن فترة زمنية معينة (مثلاً 0-4 ساعات) ؟
• هل الصفقات التي استمرت لفترة طويلة (على يمين المحور X) عادة ما تكون رابحة كبيرة أم خاسرة كبيرة (انظر موقع النقاط على المحور Y) ؟
• هل نمط التداول الرئيسي للاستراتيجية قصير الأمد (نقاط مركزة على اليسار) أم موزع على فترات زمنية مختلفة؟

التنبيهات الأهم (يجب قراءتها للمبتدئين): 

• الماضي لا يساوي المستقبل: تقرير الاختبار الرجعي يعرض أداء الاستراتيجية في الماضي. هذا لا يضمن أن الأداء سيكون نفسه في السوق الحقيقي مستقبلاً. السوق دائم التغير.
• احذر من "التحسين المفرط": أحيانًا يقوم الناس بضبط معلمات الـ EA بشكل مفرط ليبدو مثاليًا في التقرير الرجعي. لكن هذه الاستراتيجية قد تكون ملائمة فقط للبيانات الماضية وغير مناسبة للسوق المستقبلي، وهذا ما يسمى "التحسين المفرط " أو "الملائمة الزائدة ".
• الاختبار الرجعي هو الخطوة الأولى فقط: بعد مراجعة التقرير، إذا وجدت الاستراتيجية جيدة، يجب اختبارها على تجريبي حساب (Demo Account) في بيئة السوق الحية لفترة (عدة أسابيع أو أشهر) لمراقبة الأداء الفعلي قبل استخدام أموال حقيقية.