MT5 ব্যাকটেস্ট রিপোর্ট কিভাবে পড়বেন? নবীনদের জন্য অবশ্য জানা ৫টি গুরুত্বপূর্ণ সূচক এবং চার্ট বিশ্লেষণ

MT5 ব্যাকটেস্ট শেষ করার পর কী দেখতে হবে? এই নিবন্ধটি আপনাকে মোট নিট লাভ, সর্বাধিক ড্রডাউন, লাভের ফ্যাক্টর, জয় হার এবং ক্যাপিটাল কার্ভ গ্রাফ বিশ্লেষণ করতে শেখাবে, যা নতুনদের দ্রুত EA কৌশলের ঝুঁকি এবং সম্ভাবনা বুঝতে সাহায্য করবে এবং এন্ট্রি করার আগে ঝুঁকি মূল্যায়ন সঠিকভাবে করতে সহায়তা করবে।

এই ওয়েবসাইটটি AI সহায়তায় অনুবাদ ব্যবহার করে। যদি আপনার কোনো মতামত বা পরামর্শ থাকে, অনুগ্রহ করে আমাদের মেইল করুন। আমরা আপনার মূল্যবান মতামতের জন্য অপেক্ষা করছি! [email protected]

এই ওয়েবসাইটটি AI সহায়তায় অনুবাদ ব্যবহার করে। যদি আপনার কোনো মতামত বা পরামর্শ থাকে, অনুগ্রহ করে আমাদের মেইল করুন। আমরা আপনার মূল্যবান মতামতের জন্য অপেক্ষা করছি! [email protected]

কিভাবে MT5 ব্যাকটেস্ট রিপোর্ট বুঝবেন? (নতুনদের জন্য অবশ্যই শিখুন)

অভিনন্দন! আপনি ইতিমধ্যে শিখে গেছেন কিভাবে MetaTrader 5 (MT5) -এ এক্সপার্ট অ্যাডভাইজার (EA) -এর ব্যাকটেস্ট করবেন।
ব্যাকটেস্ট মানে হচ্ছে আপনার EA কৌশলকে অতীতের মার্কেট ডেটার উপর একবার সিমুলেশন চালানো।
চালানো শেষ হলে, MT5 আপনাকে একটি বিস্তারিত “রিপোর্ট কার্ড” দেবে, যেটিই ব্যাকটেস্ট রিপোর্ট।

এই রিপোর্টটি বোঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি আপনাকে প্রাথমিকভাবে বিচার করতে সাহায্য করবে এই EA কৌশলটি অতীতে কেমন পারফর্ম করেছে এবং কী ধরনের ঝুঁকি থাকতে পারে।
এই আর্টিকেলে আমরা রিপোর্টের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশ বুঝতে শিখব।

কোথায় রিপোর্ট পাবেন?

ব্যাকটেস্ট শেষ হলে, MT5-এর নিচের দিকে “স্ট্র্যাটেজি টেস্টার” (Strategy Tester) প্যানেলে কিছু নতুন ট্যাব দেখা যাবে।
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল সাধারণত থাকে:

“ব্যাকটেস্ট” (Backtest) ট্যাব: এখানে বিস্তারিত পরিসংখ্যান ও ট্রেডের তালিকা থাকে।
“গ্রাফ” (Graph) ট্যাব: এখানে গ্রাফের মাধ্যমে ব্যালেন্সের পরিবর্তন দেখানো হয়।

আপনি “ব্যাকটেস্ট” ট্যাবের রিপোর্টে রাইট ক্লিক করে “সেভ রিপোর্ট” (Save Report) বেছে নিতে পারেন, এবং এটি একটি ওয়েব ফাইল (HTML ফরম্যাট) হিসেবে সংরক্ষণ করতে পারেন, যাতে পরে সহজে দেখতে পারেন।

রিপোর্টে দেখতে হবে যেসব গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা (“ব্যাকটেস্ট” ট্যাবে):

1. মোট নিট লাভ (Total Net Profit):

মানে: এটি বোঝায়, পুরো ব্যাকটেস্ট সময়কালে EA কৌশলটি মোট কত টাকা লাভ বা ক্ষতি করেছে। পজিটিভ মানে লাভ, নেগেটিভ মানে ক্ষতি।

খেয়াল রাখুন: এটি সবচেয়ে সরাসরি ফলাফল, কিন্তু শুধু এই সংখ্যার উপর নির্ভর করবেন না। বেশি লাভ মানেই বেশি ঝুঁকি থাকতে পারে।

2. সর্বাধিক ড্রডাউন / সর্বোচ্চ ড্রডাউন (Maximal Drawdown):

মানে: এই সংখ্যা দেখায়, ব্যাকটেস্ট চলাকালে আপনার ডেমো অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স সর্বোচ্চ পয়েন্ট থেকে সর্বাধিক কতটা কমেছে। রিপোর্টে সাধারণত একটি পরিমাণ ও একটি শতাংশ দেখানো হয়।

কেন গুরুত্বপূর্ণ: এই সংখ্যা কৌশলের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ঝুঁকি বা “সবচেয়ে খারাপ সময়” বোঝায়। শতাংশ যত কম, সাধারণত কৌশল অতীতে ক্ষতি ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে, ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে কম। এটি ঝুঁকি মূল্যায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূচকগুলোর একটি।

3. লাভ ফ্যাক্টর (Profit Factor):

মানে: এটি মোট লাভ (সব লাভজনক ট্রেডের যোগফল) কে মোট ক্ষতি (সব ক্ষতিগ্রস্ত ট্রেডের যোগফল) দিয়ে ভাগ করে পাওয়া সংখ্যা।

কেন গুরুত্বপূর্ণ:

যদি লাভ ফ্যাক্টর ১-এর বেশি হয়, মানে ব্যাকটেস্টে লাভ ক্ষতির চেয়ে বেশি।
যদি লাভ ফ্যাক্টর ১ হয়, মানে লাভ ও ক্ষতি সমান।
যদি লাভ ফ্যাক্টর ১-এর কম হয়, মানে ক্ষতি লাভের চেয়ে বেশি।

সাধারণত, লাভ ফ্যাক্টর যত বেশি তত ভালো (যেমন ১.৫ বা ২-এর বেশি), তবে অন্যান্য সূচকের সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে।

4. মোট ট্রেড সংখ্যা (Total Trades):

মানে: এটি বোঝায়, ব্যাকটেস্ট চলাকালে EA মোট কতবার বাই-সেল করেছে।

কেন গুরুত্বপূর্ণ: যদি ট্রেড সংখ্যা খুব কম হয় (যেমন মাত্র কয়েক ডজন), তাহলে ব্যাকটেস্ট ফলাফল খুব নির্ভরযোগ্য নাও হতে পারে, হয়তো কেবল ভাগ্য ভালো ছিল। যথেষ্ট ট্রেড সংখ্যা (যেমন কয়েকশ বা তার বেশি) দরকার, যাতে ফলাফল বেশি রেফারেন্সযোগ্য হয়।
যদি ট্রেড সংখ্যা খুব বেশি হয়, তাহলে ট্রেডিং খরচ (যেমন স্প্রেড, কমিশন) চূড়ান্ত ফলাফলে বড় প্রভাব ফেলতে পারে, সেটিও বিবেচনা করতে হবে।

5. জয় হার (Win Rate / Profit Trades %):

মানে: এটি বোঝায়, সব ট্রেডের মধ্যে লাভজনক ট্রেডের শতকরা হার।

খেয়াল রাখুন: বেশি জয় হার শুনতে ভালো লাগলেও, কৌশল ভালো এমনটা নিশ্চিত নয়। যদি প্রতিবার লাভ খুব কম হয়, কিন্তু ক্ষতির সময় অনেক বেশি হয়, তাহলে জয় হার বেশি হলেও সামগ্রিকভাবে ক্ষতি হতে পারে। লাভ ফ্যাক্টর ও গড় লাভ-ক্ষতি অনুপাতের সাথে মিলিয়ে দেখুন।

গ্রাফ দেখা: ব্যালেন্স কার্ভ (Graph)

সংখ্যার পাশাপাশি, “গ্রাফ” (Graph) ট্যাবও খুবই সহজবোধ্য।

কি: এটি একটি কার্ভ, যেখানে আপনার ডেমো অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স (সাধারণত নীল ব্যালেন্স লাইন ও সবুজ ইকুইটি লাইন) সময়ের সাথে কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তা দেখানো হয়।

কিভাবে দেখবেন:

একটি স্থিরভাবে উপরের দিকে ওঠা কার্ভ সাধারণত বোঝায় কৌশল অতীতে স্থিতিশীলভাবে লাভ করেছে।
একটি খুব বেশি ওঠানামা করা, অস্থির কার্ভ, শেষ পর্যন্ত লাভ হলেও, কৌশলের ঝুঁকি বেশি, এবং মানসিক চাপও বেশি হতে পারে। কার্ভের ড্রপের গভীরতা লক্ষ্য করুন, এটি সর্বাধিক ড্রডাউনের সাথে সম্পর্কিত।
একটি দীর্ঘমেয়াদে নিচের দিকে নামা কার্ভ স্পষ্টভাবে বোঝায় কৌশলটি অতীতে ক্ষতি করেছে।

আরও গভীরভাবে দেখা: আরও কিছু দরকারি গ্রাফ

বেসিক ব্যালেন্স কার্ভ ছাড়াও, MT5 ব্যাকটেস্ট রিপোর্টের “ব্যাকটেস্ট” ট্যাবের নিচে আরও কিছু বিস্তারিত গ্রাফ থাকে, যা EA-এর আচরণ আরও ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করে। এই গ্রাফগুলো EA-এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আরও তথ্য দেয়:

A. সময় বিশ্লেষণ (Time Analysis)

মানে: এখানে কয়েকটি গ্রাফ থাকে, যেমন:

EA দিনে কোন কোন ঘন্টায়, সপ্তাহের কোন কোন দিনে, বছরের কোন কোন মাসে বেশি ট্রেড করে (এন্ট্রি সংখ্যা বণ্টন) ।
EA এই বিভিন্ন সময়ে ট্রেড করে কত লাভ বা ক্ষতি করেছে (লাভ-ক্ষতি বণ্টন) ।

কেন দেখবেন: এটি আপনাকে বুঝতে সাহায্য করবে EA-এর “রুটিন” আছে কিনা। যেমন, এটি কি শুধু নির্দিষ্ট মার্কেট সেশন (যেমন লন্ডন বা নিউ ইয়র্ক) -এ বেশি সক্রিয়? অথবা শুক্রবারে পারফরম্যান্স বিশেষ ভালো বা খারাপ? এটি কৌশলের উপযোগী পরিবেশ ও সম্ভাব্য নিয়ম বুঝতে সাহায্য করে।

B. করেলেশন গ্রাফ (Correlation - MFE/MAE)

মানে: এই গ্রাফটি একক ট্রেডের সময়কালের ভোলাটিলিটি বিশ্লেষণ করে।

MFE (সর্বাধিক অনুকূল মুভমেন্ট / সর্বাধিক সম্ভাব্য লাভ): মানে একটি ট্রেড খোলা থেকে বন্ধ হওয়া পর্যন্ত, একসময় আপনার জন্য সবচেয়ে বেশি লাভের অবস্থায় কত লাভ হয়েছিল (যদিও শেষ পর্যন্ত এতটা লাভ নাও হতে পারে) ।
MAE (সর্বাধিক প্রতিকূল মুভমেন্ট / সর্বাধিক সম্ভাব্য ক্ষতি): মানে একটি ট্রেড খোলা থেকে বন্ধ হওয়া পর্যন্ত, একসময় আপনার জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতির অবস্থায় কত ক্ষতি হয়েছিল (যদিও শেষ পর্যন্ত এতটা ক্ষতি নাও হতে পারে, এমনকি লাভও হতে পারে) ।

এই গ্রাফে সাধারণত MFE ও MAE-কে ঐ ট্রেডের চূড়ান্ত লাভ-ক্ষতির সাথে একসাথে ডট প্লটে দেখানো হয়।

কেন দেখবেন: এই গ্রাফটি একটু অ্যাডভান্সড, মূলত এক্সিট কৌশলের দক্ষতা মূল্যায়নে কাজে লাগে।
যেমন, আপনি দেখতে পারেন:

অনেক ট্রেডে কি MFE (সম্ভাব্য সর্বাধিক লাভ) অনেক বেশি, কিন্তু চূড়ান্ত লাভ কম? → EA হয়তো “আরও বেশি লাভের সুযোগ” থাকা ট্রেডগুলো খুব তাড়াতাড়ি বন্ধ করছে।
অনেক ট্রেডে কি MAE (সম্ভাব্য সর্বাধিক ক্ষতি) অনেক বেশি? → EA হয়তো স্টপ লস অনেক দূরে দিচ্ছে, বা ক্ষতির ট্রেডগুলো অনেক দেরিতে বন্ধ করছে, ফলে অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি নিচ্ছে।

সহজভাবে, এটি EA-র “যা লাভ হওয়ার কথা ছিল তা হয়নি” বা “যা ক্ষতি হওয়ার কথা ছিল না তা হয়েছে” এমন প্রবণতা আছে কিনা, তা চেক করতে সাহায্য করে, এবং এক্সিট মেকানিজম উন্নত করার চিন্তা করতে সাহায্য করে।

C. হোল্ডিং টাইম বনাম লাভ-ক্ষতি স্ক্যাটার প্লট (Holding Time vs P/L Scatter Plot)

মানে: এটি একটি স্ক্যাটার প্লট, যেমন আপনি দিয়েছেন।

X-অক্ষ (আড়াআড়ি) দেখায় প্রতিটি ট্রেড খোলা থেকে বন্ধ হওয়া পর্যন্ত হোল্ডিং টাইম (সাধারণত ঘণ্টায়) ।
Y-অক্ষ (উল্লম্ব) দেখায় ঐ ট্রেডের চূড়ান্ত লাভ বা ক্ষতির পরিমাণ।
গ্রাফের প্রতিটি বিন্দু একটি সম্পন্ন ট্রেডকে বোঝায়।

কেন দেখবেন: এই গ্রাফটি আপনাকে সহজে বুঝতে সাহায্য করবে, হোল্ডিং টাইমের দৈর্ঘ্য ও লাভ/ক্ষতির মধ্যে সম্পর্ক কেমন।
যেমন, আপনি দেখতে পারেন:

বেশিরভাগ লাভজনক বিন্দু (Y-অক্ষ > 0) কি নির্দিষ্ট হোল্ডিং টাইমের মধ্যে (যেমন ০-৪ ঘণ্টা) বেশি?
খুব দীর্ঘ হোল্ডিং টাইম (X-অক্ষ ডানদিকে) -এর ট্রেডগুলো সাধারণত বেশি লাভ না বেশি ক্ষতি (Y-অক্ষের অবস্থান) ?
কৌশলটি মূলত শর্ট-টার্ম (বিন্দুগুলো বামদিকে) নাকি সময়ের বণ্টন বিস্তৃত?

এটি কৌশলের বৈশিষ্ট্য বুঝতে সাহায্য করে, যেমন “EA যত বেশি সময় ধরে রাখে, তত বেশি ক্ষতি হয়” বা “মূল লাভ দ্রুত ট্রেড থেকেই আসে”।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা (নতুনদের জন্য অবশ্যই পড়ুন):

অতীত মানেই ভবিষ্যৎ নয়: ব্যাকটেস্ট রিপোর্ট কৌশলের অতীত পারফরম্যান্স দেখায়। এটি কখনোই গ্যারান্টি দেয় না যে, ভবিষ্যতের বাস্তব মার্কেটে একই ফলাফল হবে। মার্কেট সবসময় পরিবর্তনশীল।
“ওভার-অপ্টিমাইজেশন” থেকে সাবধান: অনেক সময়, মানুষ EA-র প্যারামিটার বারবার পরিবর্তন করে, যাতে ব্যাকটেস্ট রিপোর্টে খুব পারফেক্ট দেখায়। কিন্তু এই “মাপমতো বানানো” কৌশল কেবল অতীত ডেটার জন্য ভালো, ভবিষ্যতের মার্কেটে কার্যকর নাও হতে পারে, একে বলে “ওভার-অপ্টিমাইজেশন” বা “কার্ভ ফিটিং”।
ব্যাকটেস্ট কেবল প্রথম ধাপ: ব্যাকটেস্ট রিপোর্ট দেখে যদি EA কৌশলটি ভালো মনে হয়, তাহলে পরবর্তী ধাপে অবশ্যই ডেমো অ্যাকাউন্ট (Demo Account) -এ পরীক্ষা করুন। এটি বাস্তব মার্কেট পরিবেশে কিছুদিন (কমপক্ষে কয়েক সপ্তাহ বা মাস) চালান, তারপর বাস্তব অর্থ ব্যবহারের আগে ফলাফল দেখুন।

MT5 ব্যাকটেস্ট রিপোর্ট বোঝা EA মূল্যায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ, তবে এটি চূড়ান্ত নয়।
এটি আপনাকে কিছু স্পষ্ট খারাপ কৌশল বাদ দিতে ও কৌশলের সম্ভাব্য ঝুঁকি ও আচরণ বুঝতে সাহায্য করবে, তবে অবশ্যই সতর্ক থাকুন এবং ডেমো টেস্টের সাথে মিলিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিন।

যদি আপনি মনে করেন এই নিবন্ধটি আপনার জন্য সহায়ক, তাহলে দয়া করে এটি বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন।
আরও বেশি মানুষকে ফরেক্স ট্রেডিংয়ের জ্ঞান শিখতে দিন!

জনপ্রিয়