MT5 ব্যাকটেস্ট রিপোর্ট কিভাবে পড়বেন? নবীনদের জন্য অবশ্য জানা ৫টি গুরুত্বপূর্ণ সূচক এবং চার্ট বিশ্লেষণ

MT5 ব্যাকটেস্ট শেষ করার পর কী দেখতে হবে? এই নিবন্ধটি আপনাকে মোট নিট লাভ, সর্বাধিক ড্রডাউন, লাভের ফ্যাক্টর, জয় হার এবং ক্যাপিটাল কার্ভ গ্রাফ বিশ্লেষণ করতে শেখাবে, যা নতুনদের দ্রুত EA কৌশলের ঝুঁকি এবং সম্ভাবনা বুঝতে সাহায্য করবে এবং এন্ট্রি করার আগে ঝুঁকি মূল্যায়ন সঠিকভাবে করতে সহায়তা করবে।

এই ওয়েবসাইটটি AI সহায়তায় অনুবাদ ব্যবহার করে। যদি আপনার কোনো মতামত বা পরামর্শ থাকে, অনুগ্রহ করে আমাদের মেইল করুন। আমরা আপনার মূল্যবান মতামতের জন্য অপেক্ষা করছি! [email protected]

এই ওয়েবসাইটটি AI সহায়তায় অনুবাদ ব্যবহার করে। যদি আপনার কোনো মতামত বা পরামর্শ থাকে, অনুগ্রহ করে আমাদের মেইল করুন। আমরা আপনার মূল্যবান মতামতের জন্য অপেক্ষা করছি! [email protected]

কিভাবে MT5 ব্যাকটেস্ট রিপোর্ট বুঝবেন? (নতুনদের জন্য আবশ্যক)

অভিনন্দন! আপনি ইতিমধ্যে শিখে গেছেন কিভাবে MetaTrader 5 (MT5) এ এক্সপার্ট অ্যাডভাইজার (EA) এর ব্যাকটেস্ট করবেন।
ব্যাকটেস্ট মানে হলো আপনার EA কৌশলকে অতীতের বাজার ডেটার উপর একটি সিমুলেশন পরীক্ষা দেওয়া।
পরীক্ষা শেষ হলে, MT5 আপনাকে একটি বিস্তারিত "গ্রেডশীট" দিবে, যাকে ব্যাকটেস্ট রিপোর্ট বলা হয়।

এই রিপোর্ট বুঝতে পারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি আপনাকে প্রাথমিকভাবে বিচার করতে সাহায্য করবে যে এই EA কৌশল অতীতে কেমন পারফর্ম করেছে এবং এর সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলো কী কী।
এই আর্টিকেলে আমরা আপনাকে রিপোর্টের কয়েকটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ বুঝতে শিখাব।

রিপোর্ট কোথায় পাবেন?

ব্যাকটেস্ট শেষ হলে, MT5 এর নিচের "স্ট্র্যাটেজি টেস্টার" (Strategy Tester) প্যানেলে কয়েকটি নতুন ট্যাব দেখা যাবে।
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল সাধারণত থাকে:

"ব্যাকটেস্ট" (Backtest) ট্যাব: এখানে বিস্তারিত পরিসংখ্যান এবং ট্রেডের তালিকা থাকে।
"গ্রাফ" (Graph) ট্যাব: এখানে গ্রাফিক্যালি ফান্ডের পরিবর্তন দেখানো হয়।

আপনি "ব্যাকটেস্ট" ট্যাবের রিপোর্টে রাইট-ক্লিক করে "সেভ রিপোর্ট" (Save Report) নির্বাচন করে এটিকে একটি ওয়েব ফাইল (HTML ফরম্যাট) হিসেবে সংরক্ষণ করতে পারেন, যাতে পরে বিস্তারিতভাবে দেখা যায়।

রিপোর্টে বুঝতে হবে এমন গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা (ব্যাকটেস্ট ট্যাবে):

1. মোট নিট লাভ (Total Net Profit):

অর্থ: এটি নির্দেশ করে যে পুরো ব্যাকটেস্ট সময়কালে এই EA কৌশল মোট কত টাকা উপার্জন করেছে বা ক্ষতি করেছে। ধনাত্মক মান মানে লাভ, ঋণাত্মক মান মানে ক্ষতি।
সতর্কতা: এটি সবচেয়ে সরাসরি ফলাফল, কিন্তু শুধুমাত্র এই সংখ্যাটিই দেখবেন না । উচ্চ লাভের সাথে উচ্চ ঝুঁকিও থাকতে পারে।

2. সর্বাধিক ফান্ড ড্রডাউন / সর্বাধিক ড্রডাউন (Maximal Drawdown):

অর্থ: এই সংখ্যা আপনাকে বলে যে ব্যাকটেস্ট সময়কালে আপনার ডেমো অ্যাকাউন্টের ফান্ড সর্বোচ্চ বিন্দু থেকে সর্বাধিক কতটা কমে গেছে। রিপোর্টে সাধারণত একটি পরিমাণ এবং একটি শতাংশ দেখানো হয়।
কেন গুরুত্বপূর্ণ: এই সংখ্যা কৌশলের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ঝুঁকি বা "সবচেয়ে খারাপ সময়" নির্দেশ করে। শতাংশ যত কম, সাধারণত কৌশল অতীতে ক্ষতি নিয়ন্ত্রণে তত ভালো ছিল, ঝুঁকি তুলনামূলক কম। এটি ঝুঁকি মূল্যায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূচকগুলোর একটি ।

3. লাভের ফ্যাক্টর (Profit Factor):

অর্থ: এটি মোট লাভ (সব লাভজনক ট্রেডের যোগফল) কে মোট ক্ষতি (সব ক্ষতিকর ট্রেডের যোগফল) দ্বারা ভাগ করে পাওয়া সংখ্যা।
কেন গুরুত্বপূর্ণ:

যদি লাভের ফ্যাক্টর 1 এর বেশি হয়, তাহলে ব্যাকটেস্টে উপার্জিত অর্থ ক্ষতির চেয়ে বেশি।
যদি লাভের ফ্যাক্টর 1 এর সমান হয়, তাহলে উপার্জিত অর্থ এবং ক্ষতি সমান।
যদি লাভের ফ্যাক্টর 1 এর কম হয়, তাহলে ক্ষতি উপার্জনের চেয়ে বেশি।

সাধারণত, লাভের ফ্যাক্টর যত বেশি তত ভালো (যেমন 1.5 বা 2 এর বেশি), তবে অন্যান্য সূচকের সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে।

4. মোট ট্রেড সংখ্যা (Total Trades):

অর্থ: এটি নির্দেশ করে যে ব্যাকটেস্ট সময়কালে EA মোট কতবার ট্রেড করেছে।
কেন গুরুত্বপূর্ণ: যদি ট্রেড সংখ্যা খুব কম হয় (যেমন কয়েক দশক), তাহলে ব্যাকটেস্ট ফলাফল বিশ্বাসযোগ্য নাও হতে পারে, হয়তো কেবল ভাগ্য ভালো ছিল। যথেষ্ট ট্রেড সংখ্যা (যেমন কয়েক শত বা তার বেশি) থাকা দরকার যাতে ফলাফল তুলনামূলক অর্থবহ হয়।
যদি ট্রেড সংখ্যা খুব বেশি হয়, তাহলে ট্রেডিং খরচ (যেমন স্প্রেড, কমিশন) চূড়ান্ত ফলাফলে বড় প্রভাব ফেলতে পারে, যা বিবেচনায় নিতে হবে।

5. জয়ের হার (Win Rate / Profit Trades %):

অর্থ: এটি নির্দেশ করে যে মোট ট্রেডের মধ্যে কত শতাংশ ট্রেড লাভজনক ছিল।
সতর্কতা: উচ্চ জয়ের হার শুনতে ভালো লাগলেও, অর্থ হয় না যে কৌশল ভালো । যদি প্রতিবার লাভ খুব সামান্য হয় কিন্তু ক্ষতি অনেক বেশি হয়, তাহলে উচ্চ জয়ের হার থাকা সত্ত্বেও মোট ফলাফল ক্ষতিকর হতে পারে। লাভের ফ্যাক্টর এবং গড় লাভ-ক্ষতির অনুপাতের সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে।

গ্রাফ দেখুন: ফান্ড কার্ভ (Graph)

সংখ্যার পাশাপাশি, "গ্রাফ " (Graph) ট্যাবও খুবই সরল এবং বোধগম্য।

কি: এটি একটি কার্ভ যা দেখায় আপনার ডেমো অ্যাকাউন্টের ফান্ড (সাধারণত নীল ব্যালেন্স লাইন এবং সবুজ নেটওয়ার্থ লাইন) সময়ের সাথে কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে।
কিভাবে দেখবেন:

একটি স্থিতিশীল ঊর্ধ্বমুখী কার্ভ সাধারণত নির্দেশ করে যে কৌশল অতীতে স্থিতিশীল পারফর্ম করেছে এবং ধারাবাহিক লাভ করেছে।
একটি বেশি ওঠানামা, তীব্র ওঠানামা কার্ভ, যদিও শেষ পর্যন্ত লাভজনক, কৌশলের ঝুঁকি বেশি হতে পারে এবং প্রক্রিয়ার সময় মানসিক চাপ অনেক বেশি হতে পারে। কার্ভের পতনের পরিমাণ লক্ষ্য করুন, যা সর্বাধিক ড্রডাউনের সাথে সম্পর্কিত।
একটি দীর্ঘমেয়াদী নিম্নমুখী কার্ভ স্পষ্টতই নির্দেশ করে যে কৌশল অতীতে ক্ষতিকর ছিল।

গভীর অনুসন্ধান: আরও দরকারী গ্রাফ

মৌলিক ফান্ড কার্ভ ছাড়াও, MT5 ব্যাকটেস্ট রিপোর্টের "ব্যাকটেস্ট" ট্যাবের নিচে আরও কিছু বিস্তারিত গ্রাফ দেওয়া থাকে, যা আপনাকে EA এর আচরণ প্যাটার্ন আরও গভীরভাবে বুঝতে সাহায্য করবে। এই গ্রাফগুলো আরও সমৃদ্ধ তথ্য প্রদান করে, যা আপনাকে EA এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা দেয়:

A. সময় বিশ্লেষণ (Time Analysis)

অর্থ: এখানে কয়েকটি গ্রাফ আছে, যা দেখায়:

EA দিনে কোন কোন ঘন্টায়, সপ্তাহে কোন কোন দিনে, বছরে কোন কোন মাসে বেশি ট্রেড করতে পছন্দ করে (এন্ট্রি ফ্রিকোয়েন্সি বিতরণ) ।
EA এই বিভিন্ন সময়সীমায় তার ট্রেডের লাভ বা ক্ষতি কেমন ছিল (লাভ-ক্ষতির বিতরণ) ।

কেন দেখতে হবে: এটি আপনাকে বুঝতে সাহায্য করবে EA এর "কাজের সময়সূচী" আছে কিনা। যেমন, এটি কি শুধুমাত্র নির্দিষ্ট বাজার সেশনে (যেমন লন্ডন সেশন বা নিউ ইয়র্ক সেশন) সক্রিয়? অথবা শুক্রবার এর পারফরম্যান্স বিশেষ ভালো বা খারাপ? এটি কৌশলের উপযুক্ত পরিবেশ এবং সম্ভাব্য নিয়মাবলী নির্ধারণে সাহায্য করে।

B. সম্পর্কিত গ্রাফ (Correlation - MFE/MAE)

অর্থ: এই গ্রাফটি একক ট্রেডের সময়কালে ওঠানামার বিশ্লেষণ করে।

MFE (সর্বোচ্চ ফরোয়ার্ড মুভ / সর্বোচ্চ সম্ভাব্য লাভ): অর্থ হলো একটি ট্রেড খোলা থেকে বন্ধ হওয়া পর্যন্ত সময়ে, সর্বোচ্চ লাভজনক অবস্থান যা আপনি পেয়েছিলেন (যদিও শেষ পর্যন্ত এত লাভ হয়নি) ।
MAE (সর্বোচ্চ রিভার্স মুভ / সর্বোচ্চ সম্ভাব্য ক্ষতি): অর্থ হলো একটি ট্রেড খোলা থেকে বন্ধ হওয়া পর্যন্ত সময়ে, সর্বোচ্চ ক্ষতিকর অবস্থান যা আপনি ভোগ করেছেন (যদিও শেষ পর্যন্ত এত ক্ষতি হয়নি বা লাভে পরিণত হয়েছে) ।

এই গ্রাফ সাধারণত MFE এবং MAE কে ট্রেডের চূড়ান্ত লাভ-ক্ষতির সাথে পয়েন্ট প্লট (স্ক্যাটার প্লট) আকারে দেখায়।

কেন দেখতে হবে: এটি একটু উন্নত গ্রাফ, যা আউটপুট স্ট্র্যাটেজির কার্যকারিতা মূল্যায়নে ব্যবহৃত হয়।
উদাহরণস্বরূপ, আপনি দেখতে পারেন:

অনেক ট্রেডের MFE (সর্বোচ্চ লাভ) অনেক বেশি, কিন্তু চূড়ান্ত লাভ কম? → এটি ইঙ্গিত দিতে পারে EA খুব তাড়াতাড়ি লাভ নেওয়ার জন্য ট্রেড বন্ধ করছে।
অনেক ট্রেডের MAE (সর্বোচ্চ ক্ষতি) অনেক বেশি? → এটি ইঙ্গিত দিতে পারে EA এর স্টপ লস পয়েন্ট অনেক দূরে, অথবা ক্ষতিকর ট্রেড অনেকক্ষণ ধরে রাখা হচ্ছে, যা অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি বাড়ায়।

সারাংশে, এটি সাহায্য করে যাচাই করতে EA এর "যা লাভ করা উচিত ছিল তা পুরোপুরি লাভ হয়নি" বা "যা ক্ষতি হওয়া উচিত ছিল না তা বেশি ক্ষতি হয়েছে" এর প্রবণতা আছে কিনা, এবং আউটপুট মেকানিজম উন্নত করার চিন্তা করতে।

C. হোল্ডিং টাইম বনাম লাভ-ক্ষতির স্ক্যাটার প্লট (Holding Time vs P/L Scatter Plot)

অর্থ: এটি একটি স্ক্যাটার প্লট, অর্থাৎ আপনি যে ধরনের গ্রাফ দিয়েছেন।

X অক্ষ (আড়াআড়ি অক্ষ) প্রতিটি ট্রেডের খোলা থেকে বন্ধ হওয়া পর্যন্ত হোল্ডিং টাইম (সাধারণত ঘন্টায় দেখানো হয়) নির্দেশ করে।
Y অক্ষ (উল্লম্ব অক্ষ) সেই ট্রেডের চূড়ান্ত লাভ বা ক্ষতির পরিমাণ নির্দেশ করে।
গ্রাফের প্রতিটি বিন্দু একটি সম্পন্ন ট্রেডকে প্রতিনিধিত্ব করে।

কেন দেখতে হবে: এই গ্রাফ আপনাকে সরাসরি দেখায় হোল্ডিং টাইম এবং লাভ/ক্ষতির মধ্যে সম্পর্ক।
উদাহরণস্বরূপ, আপনি দেখতে পারেন:

বেশিরভাগ লাভজনক বিন্দু (Y অক্ষ > 0) কি একটি নির্দিষ্ট হোল্ডিং টাইমের মধ্যে কেন্দ্রীভূত (যেমন 0-4 ঘন্টা) ?
দীর্ঘ হোল্ডিং টাইম (X অক্ষ ডানদিকে) এর ট্রেড সাধারণত বড় লাভ না বড় ক্ষতি (Y অক্ষের অবস্থান) ?
কৌশলের প্রধান ট্রেডিং স্টাইল কি স্বল্পমেয়াদী (বিন্দুগুলো বামদিকে কেন্দ্রীভূত) নাকি সময়ের বিস্তৃতি বেশি?

এটি কৌশলের বৈশিষ্ট্য বুঝতে সাহায্য করে, যেমন "এই EA যত বেশি সময় ধরে রাখে তত বেশি ক্ষতি হয়" বা "প্রধান লাভ দ্রুত ট্রেড থেকে আসে"।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা (নতুনদের জন্য আবশ্যক):

অতীত মানে ভবিষ্যত নয়: ব্যাকটেস্ট রিপোর্ট দেখায় কৌশল অতীতে কেমন ছিল। এটি কোনও নিশ্চয়তা দেয় না যে ভবিষ্যতে বাস্তব বাজারেও একই ফলাফল হবে। বাজারের অবস্থা সবসময় পরিবর্তিত হয়।
সতর্ক থাকুন "অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশন" থেকে: কখনও কখনও মানুষ EA এর প্যারামিটার বারবার পরিবর্তন করে যাতে ব্যাকটেস্ট রিপোর্টে খুব ভালো দেখায়। কিন্তু এই ধরনের "কাস্টমাইজড" কৌশল শুধুমাত্র অতীত ডেটার জন্য কার্যকর হতে পারে, ভবিষ্যতের বাজারে নয়, যাকে বলে "অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশন " বা "কর্ভ ফিটিং "।
ব্যাকটেস্ট শুধু প্রথম ধাপ: ব্যাকটেস্ট রিপোর্ট দেখার পর, যদি আপনি মনে করেন EA কৌশল ভালো, তাহলে পরবর্তী ধাপ অবশ্যই ডেমো অ্যাকাউন্টে (Demo Account) পরীক্ষা করা । এটি বাস্তব সময়ের বাজার পরিবেশে কিছু সময় (কমপক্ষে কয়েক সপ্তাহ বা মাস) চালিয়ে দেখুন, তারপর বাস্তব অর্থ ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিন।

MT5 ব্যাকটেস্ট রিপোর্ট বুঝা EA মূল্যায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ, কিন্তু শেষ ধাপ নয় ।
এটি আপনাকে কিছু স্পষ্টভাবে খারাপ কৌশল বাদ দিতে সাহায্য করে এবং কৌশলের সম্ভাব্য ঝুঁকি ও আচরণ প্যাটার্ন বুঝতে সাহায্য করে, তবে অবশ্যই সতর্ক থাকুন এবং সিমুলেশন টেস্টিং এর সাথে মিলিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিন।