Úvod do technických indikátorů ve forexu: Tajemství klouzavých průměrů (MA) - SMA vs. EMA
Když na forexovém grafu vidíte kromě svíček K také jednu nebo více hladkých křivek, které sledují pohyb ceny nahoru a dolů, pravděpodobně se jedná o klouzavý průměr (Moving Average, MA).Je to jeden z nejpoužívanějších indikátorů v technické analýze a základ mnoha obchodních strategií.
Hlavní funkcí klouzavého průměru je jako „filtr“ cenových výkyvů, který pomáhá odstranit krátkodobý tržní šum a jasněji ukázat hlavní směr trendu ceny.
Pochopení, co je klouzavý průměr a rozdíl mezi dvěma nejběžnějšími typy — jednoduchý klouzavý průměr (SMA) a exponenciální klouzavý průměr (EMA) — je důležitým krokem ve studiu technické analýzy.
Tento článek vám jednoduše představí základní koncepty klouzavých průměrů, jejich hlavní typy, běžné použití a omezení.
1. Co je klouzavý průměr (MA) ? „Průměrná trajektorie“ ceny
Klouzavý průměr znamená výpočet průměrné ceny za určité časové období v minulosti a spojení těchto průměrů do jedné čáry na grafu.Toto „určité časové období“ je „perioda“ (Period) klouzavého průměru, například 20denní klouzavý průměr počítá průměrné zavírací ceny za posledních 20 obchodních dnů.

Hlavní funkce: Klouzavý průměr vyhlazuje prudké denní cenové výkyvy výpočtem průměru, což nám usnadňuje sledovat celkový trend ceny za určité období, zda směřuje vzhůru, dolů nebo se pohybuje do strany.
Jednoduchá analogie: Představte si, že chcete zjistit, jak se studentovi daří v poslední době.
Podívat se jen na jeho poslední zkoušku může být zavádějící (mohl mít mimořádný výkon nebo naopak špatný den).
Ale pokud spočítáte průměr z jeho posledních 5 zkoušek, získáte stabilnější ukazatel, který lépe odráží jeho celkový studijní trend.
Klouzavý průměr dělá něco podobného s cenou.
2. Hlavní typy: Jednoduchý klouzavý průměr (SMA) vs. Exponenciální klouzavý průměr (EMA)
Nejběžnějšími typy klouzavých průměrů jsou dva způsoby výpočtu, které se liší tím, zda při výpočtu průměru dávají větší váhu nedávným cenám:
- Jednoduchý klouzavý průměr (Simple Moving Average, SMA) (červená čára):
- Koncept výpočtu: Při výpočtu průměru jsou všechny ceny v daném období váženy stejně. Například 20denní SMA se vypočítá jako součet zavíracích cen za posledních 20 dní dělený 20.
- Charakteristika: Čára je relativně hladká a reaguje pomaleji na náhlé krátkodobé cenové výkyvy.
- Exponenciální klouzavý průměr (Exponential Moving Average, EMA) (žlutá čára):
- Koncept výpočtu: Při výpočtu průměru jsou nedávné ceny váženy více než starší ceny, jejich váha postupně klesá. EMA tedy klade větší důraz na nedávné cenové pohyby (konkrétní vzorec je složitější a pro začátečníky není nutné ho detailně znát).
- Charakteristika: Díky větší váze nedávných cen EMA reaguje rychleji a citlivěji na změny ceny než SMA stejné periody. Čára je méně hladká a více sleduje aktuální cenový vývoj.
SMA vs. EMA: Který je lepší?
Neexistuje absolutně „lepší“ typ, záleží na tom, který lépe vyhovuje vašemu obchodnímu stylu a strategii.
- SMA: Díky hladkému průběhu a pomalejší reakci je vhodnější pro identifikaci střednědobých a dlouhodobých stabilních trendů, méně náchylný k rušení krátkodobým tržním šumem.
- EMA: Díky rychlejší reakci je vhodnější pro krátkodobé obchodní strategie, které vyžadují včasné signály, nebo pro těsnější sledování cenových pohybů.
3. Běžné použití klouzavých průměrů
Klouzavé průměry jsou díky své jednoduchosti a přehlednosti využívány mnoha způsoby:- Identifikace směru trendu:
- Sledování sklonu: Pokud MA stoupá, obvykle to znamená rostoucí trend; pokud klesá, klesající trend; pokud je téměř vodorovná, trh může být v konsolidaci.
- Sledování pozice ceny: Cena nad rostoucím MA potvrzuje rostoucí trend; cena pod klesajícím MA potvrzuje klesající trend.
- Fungování jako dynamická podpora a rezistence: V trendech může cena při korekcích (malých proti-trendových pohybech) najít podporu nebo rezistenci u běžně používaných MA (např. 20, 50, 100, 200 period). Obchodníci sledují reakce ceny na těchto dynamických úrovních.
- Využití signálů z průsečíků klouzavých průměrů: Velmi populární metoda, obvykle se používají dva MA s různými periodami (rychlý MA, např. 10 nebo 20 period, a pomalý MA, např. 50 nebo 100 period):
- A. Zlatý kříž (Golden Cross): Rychlý MA překříží pomalý MA zdola nahoru. Obvykle se považuje za býčí signál, který může naznačovat začátek nebo pokračování rostoucího trendu.
- B. Smrtící kříž (Death Cross): Rychlý MA překříží pomalý MA shora dolů. Obvykle se považuje za medvědí signál, který může naznačovat začátek nebo pokračování klesajícího trendu.
4. Jak vybrat „periodu“ klouzavého průměru?
Číslo za MA (např. MA 20, MA 50, MA 200) označuje délku časového období použitého pro výpočet průměru.- Krátké periody (např. 10, 20): Reagují rychleji na cenové změny, zachycují krátkodobé trendy, ale jsou náchylnější k šumu a falešným signálům. Vhodné pro krátkodobé obchodníky.
- Dlouhé periody (např. 50, 100, 200): Reagují pomaleji, lépe filtrují šum, ukazují dlouhodobější a stabilnější trendy, ale signály přicházejí později (silnější zpoždění). Vhodné pro dlouhodobé obchodníky nebo pro určení širšího kontextu trhu.
Běžně používané periody (např. 20, 50, 200) jsou populární, protože jsou široce sledované a mohou mít určitý „samosplňující“ efekt.
Neexistuje však univerzálně nejlepší perioda, je třeba ji vybírat a testovat podle konkrétního trhu, časového rámce a strategie.
5. Omezení klouzavých průměrů
Při používání MA je důležité znát jejich nevýhody:- Zpoždění (Lagging): To je základní vlastnost MA. Protože jsou vypočítávány z historických cen, jejich změna směru nebo signály vždy přicházejí až po skutečné změně ceny. MA nemohou předpovídat budoucnost, pouze sledují nebo potvrzují již proběhlé události.
- Špatná výkonnost v bočním trhu: Když trh nemá jasný trend a cena se pohybuje do strany, MA se vyrovnávají a cena často kříží MA, což vede k mnoha falešným signálům a ztrátovým obchodům. MA jsou nástrojem pro sledování trendu, v beztrendových obdobích jsou méně efektivní.
6. Jsou klouzavé průměry vhodné pro začátečníky?
Velmi vhodné! Klouzavé průměry jsou považovány za jeden z nejvhodnějších technických indikátorů pro začátečníky.Důvody:
- Jejich koncept je relativně snadno pochopitelný a vizuálně přehledný (jedna čára sledující cenu) a poskytují cenné informace o tržním trendu.
- Mnoho jednoduchých a efektivních obchodních strategií je založeno právě na MA.
Doporučení pro začátečníky:
- Začněte jednoduše: Přidejte do grafu jednu nebo dvě běžné MA, například kratší EMA (např. EMA 20) pro sledování krátkodobých pohybů a delší SMA (např. SMA 50 nebo SMA 200) pro určení dlouhodobého trendu.
- Pozorujte a učte se: V demo účtu pečlivě sledujte, jak cena interaguje s MA, jak se mění sklon MA a co se obvykle stane, když cena MA překročí.
- Používejte jako podpůrný nástroj: Neberte signály MA (např. průsečíky) jako absolutní pokyny k nákupu nebo prodeji. Používejte je jako doplněk k dalším analýzám, například analýze cenového chování (trendové čáry, úrovně podpory a rezistence).
- Uvědomte si omezení: Neustále si připomínejte zpoždění MA a naučte se rozpoznávat situace, kdy je trh v konsolidaci, abyste byli opatrní při interpretaci signálů MA.
Závěr
Klouzavé průměry (MA), včetně SMA a EMA, jsou nezbytným základním nástrojem technické analýzy ve forexu.Vyhlazují krátkodobé cenové výkyvy výpočtem historických průměrů, pomáhají obchodníkům identifikovat směr trendu, určit pozici ceny vůči trendu a mohou sloužit jako dynamická podpora nebo rezistence.
SMA je hladší a opožděnější, EMA reaguje rychleji.
I přes zpoždění a horší výkon v bočním trhu jsou díky své přehlednosti a cenným informacím o trendech skvělým startem pro začátečníky v technické analýze.
Doporučuje se začít sledováním a pochopením jedné nebo dvou běžných MA jako součást analytického rámce a vždy kombinovat s přísným řízením rizik při obchodních rozhodnutích.
Pokud si myslíte, že je tento článek pro vás užitečný, neváhejte ho sdílet s přáteli.
Nechte více lidí společně se učit o znalostech obchodování s forexem!
Nechte více lidí společně se učit o znalostech obchodování s forexem!