Je vaše obchodní strategie zisková? 3 klíčové kroky k optimalizaci obchodování přes Myfxbook
V předchozím článku „Příručka pro začátečníky na Myfxbook“ jsme dokončili ověření účtu a možná jste již nashromáždili nějaká obchodní data. Při pohledu na měnící se čísla na panelu se možná ptáte: „A co dál? Mohou mi tato čísla pomoci vydělat více peněz?“Odpověď zní ano.
Mnoho obchodníků každý den sleduje grafy a kreslí čáry, ale jen zřídka se „ohlédnou zpět“ na svá vlastní data. Skutečná obchodní výhoda se však často skrývá ve vašich minulých obchodních záznamech.
Myfxbook není jen účetní kniha; je to výkonný „rentgen strategií“. Tento článek vás provede za ty nablýskané grafy, abyste mohli přímo interpretovat ta nejzásadnější data, a prostřednictvím reálného případu vás naučíme, jak pomocí dat odhalit „mezery v disciplíně“, kterých jste si sami ani nevšimli.
💡 Rada odborníka: Pro analýzu používejte anglické rozhraní
Aby byla zajištěna přesnost terminologie dat (a aby se předešlo chybám strojového překladu na samotném webu Myfxbook), budou snímky obrazovky v tomto návodu jednotně používat anglické rozhraní Myfxbook. Doporučujeme vám také přepnout jazyk na „English“, abyste se naučili mezinárodně běžné obchodní termíny.Analýza 1. úrovně: Rychlý sken panelu, posouzení zdraví účtu za 30 sekund
Než se ponoříme hluboko do dat, podívejme se na pole Info / Stats (Informace / Statistiky) v levém horním rohu panelu. Jsou zde dvě čísla, která vám umožní v tuto chvíli rychle posoudit, zda je tento účet (nebo účet, který vám ukazují ostatní) upřímný.1. Zisk (Gain) vs. Absolutní zisk (Abs. Gain)
Často uvidíte, že se tato dvě čísla liší. Proč?Zisk (Gain): Je ovlivněn vašimi „vklady“ (Deposit). Pokud při obchodování proděláváte, ale navyšujete jistinu neustálým vkládáním prostředků, může být toto číslo zkrášleno.
Absolutní zisk (Abs. Gain): Toto je skutečná ziskovost. Vylučuje vliv vkladů a čistě počítá, „kolik peněz bylo vyděláno s použitím původních peněz“.
Odborný úsudek: Pokud vidíte účet s velmi vysokým Gain, ale velmi nízkým (nebo dokonce záporným) Abs. Gain, buďte opatrní. Obvykle se jedná o iluzi vytvořenou „neustálými vklady“.
2. Pokles (Drawdown)
Toto číslo ukazuje „maximální pokles, ke kterému došlo v historii“ daného účtu.- Pokud toto číslo přesáhne 30 %, znamená to, že strategie nese vysoké riziko.
- Pokud přesáhne 50 %, znamená to, že strategie v minulosti ztratila polovinu své hodnoty a existuje možnost, že v budoucnu o účet přijdete.
Nedívejte se jen na zelený Zisk (Gain)! Absolutní zisk (Abs. Gain) odráží skutečnou ziskovost, zatímco Pokles (Drawdown) odhaluje skrytá rizika.
Analýza 2. úrovně: Proč je „Očekávaná hodnota“ svatým grálem obchodování?
Začátečníci se dívají na „úspěšnost“ (Win Rate), zatímco veteráni se dívají na „očekávanou hodnotu“ (Expectancy). Možná jste tuto větu slyšeli, ale opravdu chápete její matematický význam? Pojďme tento koncept rozebrat do matematického vzorce a zjistíte, že „úspěšnost“ často lže.Mýtus o úspěšnosti (Win Rate)
Často slyšíme lidi, jak se chlubí: „Moje strategie má úspěšnost 90 %!“ To zní úžasně, ale co když vydělá jen 1 dolar pokaždé, když vyhraje, ale prodělá 20 dolarů, když prohraje?To je past „úspěšnosti“. Abychom mohli posoudit, zda je strategie zisková, musíme zavést základní vzorec.
Co je „Očekávaná hodnota“ (Expectancy)?
Očekávaná hodnota vám říká: „Kolik peněz v dlouhodobém horizontu průměrně vyděláte (nebo proděláte) na každém obchodu, který zadáte?“Její vzorec je velmi jednoduchý:
Očekávaná hodnota = ( Úspěšnost x Průměrný zisk ) - ( Neúspěšnost x Průměrná ztráta )
Pojďme si to spočítat na dvou extrémních příkladech:
Případ A: Nováček s vysokou úspěšností (úspěšnost 90 %)
- Úspěšnost: 90 % (0,9)
- Průměrný zisk: $10
- Průměrná ztráta: $100 (neúspěšnost 10 %)
- Výpočet: (0,9 x 10) - (0,1 x 100) = 9 - 10 = -1
Závěr: Přestože vyhrává 9krát z 10, jeho očekávaná hodnota je záporná (-1). To znamená, že čím více obchoduje, tím rychleji zbankrotuje.
Případ B: Veterán s nízkou úspěšností (úspěšnost 40 %)
- Úspěšnost: 40 % (0,4)
- Průměrný zisk: $30
- Průměrná ztráta: $10 (neúspěšnost 60 %)
- Výpočet: (0,4 x 30) - (0,6 x 10) = 12 - 6 = +6
Závěr: Přestože prohrává častěji, než vyhrává, jeho očekávaná hodnota je kladná (+6). V dlouhodobém horizontu vydělá průměrně 6 dolarů na každém zadaném obchodu. To je zisková strategie.
Shrnutí: Přestaňte být posedlí zvyšováním úspěšnosti z 50 % na 80 %. Dokud je váš poměr zisku a rizika (Reward to Risk Ratio) správně kontrolován, můžete stále vydělávat velké peníze i s nízkou úspěšností.
Diagnostika vašeho účtu: 3 nejdůležitější údaje pro kontrolu zdraví na Myfxbook
Po pochopení vzorce přesuňme zrak na oblast Pokročilé statistiky (Advanced Statistics) pod hlavním grafem a ujistěte se, že zůstáváte na výchozí kartě Obchody (Trades).Zde najdete tři klíčové ukazatele úzce související s očekávanou hodnotou:
1. Faktor zisku (Profit Factor)
- Definice: Celkový hrubý zisk ÷ Celková hrubá ztráta.
- Interpretace: Toto je nejrychlejší ukazatel, jak posoudit, zda strategie vydělává peníze.
- Větší než 1,0: Prospěl. Znamená to, že jste ziskoví (kladná očekávaná hodnota).
- Větší než 1,5: Vynikající. Znamená to, že vaše strategie je docela robustní.
- Menší než 1,0: Varování. Znamená to, že vaše příjmy nepokrývají výdaje. Musíte okamžitě přestat obchodovat a přezkoumat strategii.
2. Úspěšnost (Win Rate)
- Tip odborníka: Na rozhraní Myfxbook se termínem Profitability rozumí „úspěšnost“ (Win Rate).
- Interpretace: Toto je důležitá proměnná při výpočtu vaší očekávané hodnoty.
3. Průměrný zisk vs. Průměrná ztráta
- Definice: Kolik peněz průměrně vyděláte na ziskovém obchodu – tj. Průměrný zisk (Average Win), a kolik peněz průměrně proděláte na ztrátovém obchodu – tj. Průměrná ztráta (Average Loss).
- Interpretace: To přímo odráží váš „skutečný poměr zisku a rizika“.
Zvláštní poznámka: Ačkoli extrémně vysoká úspěšnost (např. nad 80 %) může kompenzovat horší poměr zisku a rizika, při swingovém obchodování je obvykle obtížné udržet ultra vysokou úspěšnost (normálně kolem 40–60 %). Pokud se považujete za swingového obchodníka, ale zjistíte, že absolutní hodnota Průměrné ztráty je větší než Průměrný zisk, obvykle to znamená, že „uzavíráte pozice příliš brzy“ nebo „držíte ztráty“, což způsobuje, že se očekávaná hodnota mění v zápornou. Ve vašem provádění je zásadní problém.
V oblasti „Pokročilé statistiky“ (Advanced Statistics) pod hlavním grafem najdete tato klíčová data pro kontrolu zdraví. Vezměte prosím na vědomí, že „Profitability“ na rozhraní představuje úspěšnost.
Diagnostika reálného případu: Jak data odhalí vaše „mezery v disciplíně“?
Data nelžou; mohou dokonce odhalit váš psychický stav. Pojďme se podívat na reálný diagnostický případ, což může být problém, kterému právě čelíte.Pozadí případu
Obchodník naplánoval strategii „Swingového obchodování“ (Swing Trading).- Očekávaný plán: Zachycení velkých trendů.
- Očekávaná data: Úspěšnost může být nižší (kolem 40 %), ale poměr zisku a rizika musí být vysoký (kolem 1:3). To znamená Stop Loss při ztrátě 100 pipů, ale Take Profit až při zisku 300 pipů.
Diagnostika dat
Po nějaké době jsme otevřeli jeho Myfxbook ke kontrole:- Úspěšnost (Profitability): Nečekaně vysoká na 60 % (vyšší než se očekávalo).
- Průměrný poměr zisku/rizika (Avg Win / Avg Loss): Pouze 1:1 nebo dokonce nižší.
- Výsledek: Přestože byl účet sotva ziskový, Faktor zisku (Profit Factor) byl velmi nízký a akumulace zisku byla obtížná.
Analýza příčiny: „Averze ke ztrátě“ (Loss Aversion) v lidské povaze
Jedná se o velmi typickou psychologickou past, vůči které nejsou imunní ani zkušení obchodníci. Data odhalila krutou pravdu: naše exekuce je často zkreslena strachem.Když je trend trhu správný a obchod začíná vydělávat peníze, obchodníci často propadají úzkosti ze „strachu, že přijdou o zisky“. Tento strach ze „ztráty“ je mnohem větší než touha „získat více“.
Výsledkem je „příliš brzké uzavírání pozic“:
Obchod, který měl být původně uzavřen po zisku 300 pipů, byl ve spěchu uzavřen po zisku 80 pipů kvůli strachu z korekce. To vedlo k nebezpečné deformaci: Úspěšnost se zvýšila (kvůli spěchu s realizací zisků), ale poměr zisku a rizika se zhroutil (původní výhoda vysokého kurzu zmizela).Ačkoli byl účet nakonec ziskový, data upřímně poukázala na toto skryté nebezpečí: pokud se tato psychologická překážka nepřekoná, z dlouhodobého hlediska ztratíte matematickou výhodu původně navrženou ve strategii.
Odborné řešení
Data z Myfxbook vás hlasitě varují: Vaše exekuce neodpovídá vaší strategii.I když je to v současné době ziskové, tento stav „vysoké úspěšnosti a nízkého poměru zisku a rizika“ je křehký. Jakmile dojde k trvalým výkyvům trhu, vaše mizerné zisky nebudou stačit na pokrytí ztrát.
Návrh na optimalizaci: To nevyžaduje změnu strategie, ale spíše změnu myšlení. Zkuste prosím striktně dodržovat svůj Take Profit (TP), nebo přijměte Trailing Stop, nechte zisky růst a dovolte datům vrátit se k modelu „vysokého poměru zisku a rizika“, který jste původně plánovali.
Pokročilé techniky: Použití dat k nalezení vašeho nejlepšího bojiště
Kromě psychické kvality můžeme provést i fyzickou optimalizaci pomocí pokročilých statistických funkcí Myfxbook.1. Eliminujte ztrátové měnové páry: Souhrnná analýza (Summary Analysis)
Klikněte na kartu Souhrn (Summary) v oblasti Pokročilé statistiky.Tato stránka zobrazí seznam všech měnových párů (symbolů), které jste obchodovali, a podrobně popíše stav zisku a ztráty každého symbolu. Často budete překvapeni, když zjistíte: „Proboha, myslel jsem, že jsem dobrý v obchodování EUR/USD, ale data ukazují, že 80 % mých ztrát pochází právě odtud!“
Akce optimalizace: Jednoduchá a hrubá – okamžitě přestaňte obchodovat měnový pár, který vám prodělává peníze.
Klikněte na kartu „Souhrn“ (Summary) a na první pohled uvidíte, které měnové páry vydělávají peníze a které prodělávají.
2. Upravte obchodní hodiny: Hodinová analýza (Hourly Analysis)
Někomu vyhovuje obchodování při otevření amerického trhu s vysokou volatilitou, zatímco jinému vyhovuje asijská seance s nižší volatilitou.Klikněte na kartu Hodinové (Hourly) (Poznámka: To obvykle odkazuje na hodinu dne). Tato stránka obvykle zobrazí graf vaší situace zisku a ztráty v různých časech dne.
Sledujte, kde se soustředí vaše ztráty. Pokud zjistíte, že vždy proděláváte peníze během GMT 00:00 - 08:00 (asijská seance), může to znamenat, že vaše strategie není vhodná pro prostředí s nízkou volatilitou.
Akce optimalizace: V tu dobu jděte spát; nezadávejte objednávky.
Klikněte na kartu „Hodinové“ (Hourly), abyste analyzovali svůj obchodní výkon v různých časech dne a našli „Zlatý obchodní čas“, který vám vyhovuje.
Závěr: Evoluce od obchodníka „založeného na pocitech“ k „založenému na datech“
Nejtěžší částí obchodování není technická analýza, ale „být upřímný sám k sobě“.Naše mozky využívají „selektivní paměť“ ke zkrášlení výkonu, což nás nutí mylně se domnívat, že se nám daří dobře. Data z Myfxbook jsou však chladná a objektivní.
Prostřednictvím tohoto návodu jste se naučili vypočítat očekávanou hodnotu (Expectancy) a také jste se naučili diagnostikovat skrytou psychologickou slabinu „příliš brzkého uzavírání pozic“ pomocí průměrného zisku / ztráty (Average Win / Loss).
Ode dneška se přestaňte dívat pouze na nárůst nebo pokles zůstatku na účtu. Pravidelně otevírejte Myfxbook, veďte konverzaci se svými daty a najděte prostor pro optimalizaci. To je klíčový zlom pro vývoj od „hazardování se štěstím“ k „profesionálnímu obchodování“.
Ahoj, jsme výzkumný tým Mr.Forex
Obchodování vyžaduje nejen správné myšlení, ale také užitečné nástroje a vhled.Zde se zaměřujeme na recenze globálních brokerů, nastavení obchodních systémů (MT4 / MT5, EA, VPS) a základy obchodování na Forexu.
Osobně vás naučíme ovládat "návod k obsluze" finančních trhů a vybudovat profesionální obchodní prostředí od nuly.
Pokud chcete přejít od teorie k praxi:
- Pomozte sdílet tento článek, aby více obchodníků vidělo pravdu.
- Přečtěte si více článků o Testech brokerů a Vzdělávání ve Forexu.
繁體中文 
العربية 
বাংলা 
简体中文 
香港中文 
Čeština 
Dansk 
Nederlands 
English 
Français 
Deutsch 
Ελληνικά 
हिन्दी 
Magyar 
Bahasa Indonesia 
Italiano 
日本語 
한국어 
Bahasa Melayu 
Norsk bokmål 
Polski 
Português do Brasil 
Português 
Română 
Русский 
Español de Argentina 
Español de México 
Español 
Svenska 
ไทย 
Türkçe 
Українська 
اردو 
Tiếng Việt