Jak číst zpětné testovací zprávy MT5? 5 klíčových ukazatelů a analýza grafů, které musí začátečník znát

2025-04-22
Naučit se FX, Odborný poradce, Základy

Co sledovat po dokončení zpětného testu MT5? Tento článek vám vysvětlí, jak analyzovat celkový čistý zisk, maximální pokles, profit faktor, míru výher a graf kapitálové křivky, aby pomohl začátečníkům rychle pochopit rizika a potenciál strategie EA a správně provést hodnocení rizik před vstupem na trh.

Tato webová stránka používá překlad s podporou AI. Máte-li jakékoli připomínky nebo návrhy, neváhejte nám napsat. Těšíme se na vaši cennou zpětnou vazbu! [email protected]

Tato webová stránka používá překlad s podporou AI. Máte-li jakékoli připomínky nebo návrhy, neváhejte nám napsat. Těšíme se na vaši cennou zpětnou vazbu! [email protected]

Jak porozumět MT5 zpětnému testu? (Povinné pro začátečníky)

Gratulujeme! Naučili jste se, jak provést zpětný test Odborný poradce (EA) v MetaTrader 5 (MT5).
Zpětný test je jako simulovaný test, kdy vaše strategie EA běží na historických tržních datech.
Po dokončení vám MT5 poskytne podrobný „výpis výsledků“, tedy zpětnou testovací zprávu.

Porozumění této zprávě je velmi důležité, protože vám pomůže předběžně posoudit, jak si strategie EA vedla v minulosti a jaká rizika může nést.
Tento článek vás naučí, jak rozumět několika nejdůležitějším částem zprávy.

Kde najít zprávu?

Po dokončení zpětného testu se v dolní části MT5 v panelu „Strategický tester “ (Strategy Tester) objeví několik nových záložek.
Nejdůležitější výsledky jsou obvykle v:

Záložka „Zpětný test“ (Backtest): zde najdete podrobné statistiky a seznam obchodů.
Záložka „Graf“ (Graph): zde je graficky zobrazen vývoj kapitálu.

Můžete kliknout pravým tlačítkem na zprávu v záložce „Zpětný test“ a vybrat „Uložit zprávu “ (Save Report), čímž ji uložíte jako webový soubor (formát HTML) pro pozdější podrobné prohlížení.

Klíčová čísla, kterým rozumět ve zprávě (v záložce „Zpětný test“):

1. Celkový čistý zisk (Total Net Profit):

Význam: Toto číslo ukazuje, kolik peněz celkem strategie EA během celého zpětného testu vydělala nebo ztratila. Kladné číslo znamená zisk, záporné ztrátu.
Poznámka: Toto je nejpřímější výsledek, ale nikdy se nespoléhejte pouze na toto číslo. Vysoký zisk může být spojen i s vysokým rizikem.

2. Maximální pokles kapitálu / maximální pokles (Maximal Drawdown):

Význam: Toto číslo vám říká, o kolik nejvíce klesl váš Demo účet během zpětného testu z nejvyššího bodu. Ve zprávě je obvykle uvedena částka a procento.
Proč je důležité: Toto číslo představuje maximální riziko strategie nebo „nejhorší období“. Čím nižší procento, tím lépe strategie v minulosti zvládala ztráty a tím menší riziko představuje. Je to jeden z nejdůležitějších ukazatelů pro hodnocení rizika.

3. Ziskový faktor (Profit Factor):

Význam: Toto číslo se vypočítá jako celkový zisk (součet všech ziskových obchodů) dělený celkovou ztrátou (součet všech ztrátových obchodů).
Proč je důležité:

Pokud je ziskový faktor větší než 1, znamená to, že během zpětného testu bylo vyděláno více než ztraceno.
Pokud je ziskový faktor rovný 1, znamená to, že zisky a ztráty jsou vyrovnané.
Pokud je ziskový faktor menší než 1, znamená to, že ztráty převyšují zisky.

Obecně platí, že čím vyšší ziskový faktor (například nad 1,5 nebo 2), tím lepší, ale je třeba ho hodnotit v kontextu dalších ukazatelů.

4. Celkový počet obchodů (Total Trades):

Význam: Udává, kolik obchodů EA během zpětného testu celkem provedl.
Proč je důležité: Pokud je počet obchodů příliš nízký (například jen několik desítek), výsledky zpětného testu mohou být méně spolehlivé a mohou být ovlivněny náhodou. Je potřeba dostatečný počet obchodů (například stovky a více), aby výsledky měly větší vypovídací hodnotu.
Pokud je počet obchodů velmi vysoký, může to znamenat, že obchodní náklady (jako rozpětí, provize) mají větší vliv na konečný výsledek a je třeba je zohlednit.

5. Úspěšnost (Win Rate / Profit Trades %):

Význam: Udává procento ziskových obchodů ze všech obchodů.
Poznámka: Vysoká úspěšnost zní dobře, ale nemusí nutně znamenat, že strategie je dobrá. Pokud každý zisk je malý, ale ztráty jsou velké, i při vysoké úspěšnosti může být celkový výsledek ztrátový. Je třeba sledovat i ziskový faktor a průměrný poměr zisku a ztráty.

Jak číst graf: Vývoj kapitálu (Graph)

Kromě čísel je záložka „Graf “ (Graph) velmi intuitivní.

Co to je: Je to křivka, která ukazuje vývoj vašeho Demo účtu (obvykle modrá čára zůstatku a zelená čára čisté hodnoty) v čase.
Jak číst:

Křivka, která stabilně roste, obvykle znamená, že strategie byla v minulosti stabilní a trvale zisková.
Křivka s velkými výkyvy a prudkými změnami, i když končí ziskem, může znamenat vyšší riziko strategie a emocionální jízdu jako na horské dráze. Sledujte velikost poklesů, což souvisí s maximálním poklesem.
Křivka, která dlouhodobě klesá, jasně ukazuje, že strategie byla v minulosti ztrátová.

Hloubková analýza: Další užitečné grafy

Kromě základního vývoje kapitálu nabízí záložka „Zpětný test“ v MT5 na spodní části několik podrobnějších grafů, které vám pomohou lépe pochopit chování EA. Tyto grafy poskytují bohatší informace a pomáhají komplexněji porozumět vlastnostem EA:

A. Časová analýza (Time Analysis)

Význam: Zde jsou několik grafů, které ukazují:

Kdy během dne (které hodiny), týdne (které dny) a roku (které měsíce) EA preferuje vstupovat do obchodů (distribuce vstupů).
Jaké jsou zisky nebo ztráty EA v těchto různých časových obdobích (distribuce zisků a ztrát).

Proč se dívat: Pomůže vám to zjistit, zda má EA jasný „pracovní režim“. Například, zda je aktivní pouze během určitých tržních seancí (např. londýnská nebo newyorská seance) nebo zda má zvláštní výkon v pátek. To pomáhá posoudit vhodné prostředí a možné vzory strategie.

B. Korelační graf (Correlation - MFE/MAE)

Význam: Tento graf analyzuje volatilitu během jednotlivých obchodů.

MFE (Maximální příznivý výkyv / Maximální potenciální zisk): Ukazuje, jaký byl maximální zisk, kterého bylo během obchodu dosaženo (i když konečný zisk byl nižší).
MAE (Maximální nepříznivý výkyv / Maximální potenciální ztráta): Ukazuje, jaká byla maximální ztráta během obchodu (i když konečná ztráta byla menší nebo dokonce zisková).

Graf obvykle zobrazuje MFE a MAE spolu s konečným výsledkem obchodu pomocí bodového (scatter) grafu.

Proč se dívat: Tento graf je pokročilejší a slouží k hodnocení efektivity výstupní strategie.
Například můžete sledovat:

Existuje mnoho obchodů s vysokým MFE, ale nízkým konečným ziskem? → To může naznačovat, že EA uzavírá obchody příliš brzy a „nevyužívá plný potenciál“.
Existuje mnoho obchodů s vysokým MAE? → To může znamenat, že stop-loss je nastaven příliš daleko, nebo že ztrátové obchody jsou drženy příliš dlouho, což zvyšuje riziko zbytečných ztrát.

Jednoduše řečeno, pomáhá zjistit, zda EA má tendenci „nezískat dost zisků“ nebo „ztratit příliš mnoho“, což může vést k úvahám o optimalizaci výstupních pravidel.

C. Doba držení vs rozptyl zisku/ztráty (Holding Time vs P/L Scatter Plot)

Význam: Jedná se o scatter plot, tedy bodový graf, který jste poskytli.

Osa X (vodorovná osa) představuje dobu držení každého obchodu od otevření do uzavření (obvykle v hodinách).
Osa Y (svislá osa) představuje konečný zisk nebo ztrátu daného obchodu.
Každý bod na grafu představuje jeden dokončený obchod.

Proč se dívat: Tento graf vám umožní vizuálně vidět vztah mezi délkou držení pozice a ziskem/ztrátou.
Například můžete sledovat:

Jsou většina ziskových bodů (osa Y > 0) soustředěna v určitém časovém rozmezí držení (např. body jsou hlavně mezi 0-4 hodinami) ?
Jsou obchody s dlouhou dobou držení (vpravo na ose X) obvykle velké zisky nebo velké ztráty (podle polohy na ose Y) ?
Je hlavní obchodní styl strategie spíše krátkodobý (body soustředěné vlevo) nebo je doba držení rozprostřena široce?

To pomáhá pochopit charakteristiku strategie, například „zda EA ztrácí více, když drží pozice déle“ nebo „zda hlavní zisky pocházejí z rychlých obchodů“.

Nejdůležitější upozornění (povinné pro začátečníky):

Minulost není zárukou budoucnosti: Zpráva ze zpětného testu ukazuje výkon strategie v minulosti. Nezaručuje, že bude mít stejný výsledek na reálném trhu v budoucnu. Tržní podmínky se neustále mění.
Dejte si pozor na „přetrénování“ (overfitting): Někdy lidé neustále upravují parametry EA, aby ve zpětném testu vypadala perfektně. Taková „na míru šitá“ strategie může fungovat jen na historických datech, ale na budoucím trhu selhává. Tomu se říká „přetrénování “ nebo „křivkové přizpůsobení “.
Zpětný test je jen první krok: Po přečtení zprávy, pokud se vám strategie EA líbí, musíte ji otestovat na Demo účtu (Demo Account). Nechte ji běžet v reálném čase na demo trhu alespoň několik týdnů nebo měsíců, abyste viděli skutečný výkon, a teprve pak zvažte použití skutečných peněz.

Porozumění MT5 zpětnému testu je důležitým krokem při hodnocení EA, ale nikoli posledním krokem.
Pomůže vám vyřadit zjevně nevhodné strategie a pochopit potenciální rizika a chování strategie, ale vždy buďte opatrní a kombinujte to s demo testováním pro konečné rozhodnutí.

Pokud si myslíte, že je tento článek pro vás užitečný, neváhejte ho sdílet s přáteli.
Nechte více lidí společně se učit o znalostech obchodování s forexem!

Oblíbené