Jak číst zpětné testovací zprávy MT5? 5 klíčových ukazatelů a analýza grafů, které musí začátečník znát

2025-04-22
Naučit se FX, Odborný poradce, Základy

Co sledovat po dokončení zpětného testu MT5? Tento článek vám vysvětlí, jak analyzovat celkový čistý zisk, maximální pokles, profit faktor, míru výher a graf kapitálové křivky, aby pomohl začátečníkům rychle pochopit rizika a potenciál strategie EA a správně provést hodnocení rizik před vstupem na trh.

Tato webová stránka používá překlad s podporou AI. Máte-li jakékoli připomínky nebo návrhy, neváhejte nám napsat. Těšíme se na vaši cennou zpětnou vazbu! [email protected]

Tato webová stránka používá překlad s podporou AI. Máte-li jakékoli připomínky nebo návrhy, neváhejte nám napsat. Těšíme se na vaši cennou zpětnou vazbu! [email protected]

Jak porozumět MT5 zpětnému testu? (Povinné pro začátečníky)

Gratulujeme! Naučili jste se, jak provést zpětný test Odborného poradce (EA) v MetaTrader 5 (MT5).
Zpětný test je jako simulovaný test, kdy vaše strategie EA běží na historických tržních datech.
Po dokončení vám MT5 poskytne podrobný „výpis výsledků“, tedy zprávu ze zpětného testu.

Porozumění této zprávě je velmi důležité, protože vám pomůže předběžně posoudit, jak si strategie EA vedla v minulosti a jaká rizika může nést.
Tento článek vás naučí, jak rozumět několika nejdůležitějším částem zprávy.

Kde najít zprávu?

Po dokončení zpětného testu se v dolní části MT5 v panelu „Strategy Tester“ objeví několik nových záložek.
Nejdůležitější výsledky jsou obvykle v:

Záložce „Backtest“: zde najdete podrobné statistiky a seznam obchodů.
Záložce „Graph“: zde je graficky zobrazen vývoj kapitálu.

Můžete kliknout pravým tlačítkem na zprávu v záložce „Backtest“ a vybrat „Save Report“, abyste ji uložili jako webový soubor (formát HTML) pro pozdější podrobné prohlížení.

Klíčová čísla, kterým rozumět ve zprávě (v záložce „Backtest“):

1. Celkový čistý zisk (Total Net Profit):

Význam: Toto číslo ukazuje, kolik peněz strategie EA celkem vydělala nebo ztratila během celého období zpětného testu. Kladné číslo znamená zisk, záporné ztrátu.

Poznámka: Toto je nejpřímější výsledek, ale nikdy se nespoléhejte pouze na toto číslo. Vysoký zisk může být spojen i s vysokým rizikem.

2. Maximální pokles kapitálu (Maximal Drawdown):

Význam: Toto číslo vám říká, o kolik nejvíce klesl váš Demo účet od svého maxima během zpětného testu. Ve zprávě je obvykle uvedena částka a procento.

Proč je důležité: Toto číslo představuje maximální riziko nebo „nejhorší období“ strategie. Čím nižší procento, tím lépe strategie zvládala ztráty v minulosti a tím menší riziko představuje. Je to jeden z nejdůležitějších ukazatelů rizika.

3. Profit Factor (Profit Factor):

Význam: Toto číslo se vypočítá jako celkový zisk (součet všech ziskových obchodů) dělený celkovou ztrátou (součet všech ztrátových obchodů).

Proč je důležité:

Pokud je profit factor větší než 1, znamená to, že během zpětného testu bylo vyděláno více než ztraceno.
Pokud je profit factor rovný 1, znamená to, že zisky a ztráty jsou vyrovnané.
Pokud je profit factor menší než 1, znamená to, že ztráty převyšují zisky.

Obecně platí, že čím vyšší profit factor (například nad 1,5 nebo 2), tím lépe, ale je třeba ho hodnotit v kontextu dalších ukazatelů.

4. Celkový počet obchodů (Total Trades):

Význam: Udává, kolik obchodů EA během zpětného testu celkem provedl.

Proč je důležité: Pokud je počet obchodů příliš nízký (například jen několik desítek), výsledky zpětného testu nemusí být spolehlivé a mohou být ovlivněny náhodou. Je potřeba dostatečný počet obchodů (například stovky a více), aby výsledky měly větší vypovídací hodnotu.
Pokud je počet obchodů velmi vysoký, může to znamenat, že obchodní náklady (jako rozpětí, provize) mají významný vliv na konečný výsledek a je třeba je zohlednit.

5. Úspěšnost (Win Rate / Profit Trades %):

Význam: Udává procento ziskových obchodů ze všech obchodů.

Poznámka: Vysoká úspěšnost zní dobře, ale nemusí nutně znamenat, že strategie je dobrá. Pokud každý zisk je malý, ale ztráty jsou velké, může být i při vysoké úspěšnosti celkový výsledek ztrátový. Je třeba sledovat profit factor a průměrný poměr zisku a ztráty.

Jak číst graf: Vývoj kapitálu (Graph)

Kromě čísel je záložka „Graph“ velmi intuitivní.

Co to je: Je to křivka, která ukazuje vývoj vašeho Demo účtu (obvykle modrá čára představuje zůstatek a zelená čára čistou hodnotu) v čase.

Jak číst:

Stabilně rostoucí křivka obvykle znamená, že strategie byla v minulosti stabilní a trvale zisková.
Křivka s velkými výkyvy nahoru a dolů, i když končí ziskem, může znamenat vyšší riziko strategie a emocionální jízdu jako na horské dráze. Sledujte velikost poklesů, které souvisí s maximálním poklesem.
Dlouhodobě klesající křivka jasně ukazuje, že strategie byla v minulosti ztrátová.

Hloubková analýza: Další užitečné grafy

Kromě základního vývoje kapitálu nabízí záložka „Backtest“ ve spodní části MT5 zpětného testu další podrobné grafy, které vám pomohou lépe pochopit chování EA. Tyto grafy poskytují bohatší informace a pomáhají komplexněji porozumět vlastnostem EA:

A. Časová analýza (Time Analysis)

Význam: Zde jsou několik grafů, které ukazují:

Kdy během dne (hodiny), týdne (dny) a roku (měsíce) EA preferuje vstupovat do obchodů (distribuce vstupů).
Jaké jsou zisky nebo ztráty EA v těchto různých časových intervalech (distribuce zisků a ztrát).

Proč se na to dívat: Pomůže vám to zjistit, zda má EA jasný „pracovní režim“. Například, zda je aktivní pouze během určitých tržních seancí (např. londýnská nebo newyorská seance) nebo zda má zvláštní výkon v pátek. To pomáhá určit vhodné prostředí a možné vzory strategie.

B. Korelační graf (Correlation - MFE/MAE)

Význam: Tento graf analyzuje volatilitu během jednotlivých obchodů.

MFE (Maximální Favorabilní Expozice / Maximální potenciální zisk): Ukazuje maximální zisk, kterého bylo během obchodu dosaženo (i když konečný zisk byl nižší).
MAE (Maximální Adverzní Expozice / Maximální potenciální ztráta): Ukazuje maximální ztrátu, které bylo během obchodu dosaženo (i když konečná ztráta byla menší nebo dokonce zisková).

Tento graf obvykle zobrazuje MFE a MAE spolu s konečným výsledkem obchodu pomocí bodového (scatter) grafu.

Proč se na to dívat: Tento graf je pokročilejší a slouží k hodnocení efektivity výstupní strategie.
Například můžete sledovat:

Existuje mnoho obchodů s vysokým MFE, ale nízkým konečným ziskem? → To může naznačovat, že EA uzavírá obchody příliš brzy a „nevyužívá plný potenciál“.
Existuje mnoho obchodů s vysokým MAE? → To může znamenat, že stop-loss je nastaven příliš daleko, nebo že ztrátové obchody jsou drženy příliš dlouho, což zvyšuje riziko zbytečných ztrát.

Jednoduše řečeno, pomáhá zjistit, zda EA má tendenci „nezískat dostatečný zisk“ nebo „ztratit příliš mnoho“, což může vést k úvahám o optimalizaci výstupních pravidel.

C. Doba držení vs rozptyl zisku/ztráty (Holding Time vs P/L Scatter Plot)

Význam: Jedná se o scatter plot, tedy bodový graf, který jste poskytli.

Osa X (vodorovná) představuje dobu držení každého obchodu od otevření do uzavření (obvykle v hodinách).
Osa Y (svislá) představuje konečný zisk nebo ztrátu daného obchodu.
Každý bod na grafu představuje jeden dokončený obchod.

Proč se na to dívat: Tento graf vám umožní vizuálně vidět vztah mezi délkou držení pozice a ziskem/ztrátou.
Například můžete sledovat:

Jsou ziskové obchody (Y > 0) soustředěny v určitém časovém rozmezí držení (např. většina bodů je mezi 0-4 hodinami) ?
Jsou dlouhodobé obchody (vpravo na ose X) obvykle ziskové nebo ztrátové (podle polohy na ose Y) ?
Je obchodní styl strategie spíše krátkodobý (body vlevo) nebo má široké časové rozložení?

To pomáhá pochopit charakteristiku strategie, například zda „EA ztrácí více, čím déle drží pozici“ nebo „hlavní zisky přicházejí z rychlých obchodů“.

Nejdůležitější upozornění (povinné pro začátečníky):

Minulost není zárukou budoucnosti: Zpráva ze zpětného testu ukazuje, jak si strategie vedla v minulosti. To však vůbec nezaručuje, že bude mít stejné výsledky na reálném trhu v budoucnu. Tržní podmínky se neustále mění.
Dejte si pozor na „přetrénování“ (overfitting): Někdy lidé neustále upravují parametry EA, aby zpětný test vypadal perfektně. Taková „na míru šitá“ strategie může fungovat jen na historických datech, ale na budoucím trhu selhává. Tomu se říká „přetrénování“ nebo „křivkové přizpůsobení“.
Zpětný test je jen první krok: Po přečtení zprávy, pokud se vám strategie EA líbí, dalším krokem je testování na Demo účtu v reálném čase. Nechte ji běžet na aktuálním trhu alespoň několik týdnů nebo měsíců, abyste viděli skutečný výkon, a teprve potom zvažte použití reálných peněz.

Porozumění zprávě ze zpětného testu MT5 je důležitým krokem při hodnocení EA, ale rozhodně ne posledním.
Pomůže vám vyřadit zjevně nevhodné strategie a pochopit potenciální rizika a chování strategie, ale vždy buďte opatrní a kombinujte to s testováním na demo účtu pro konečné rozhodnutí.

Pokud si myslíte, že je tento článek pro vás užitečný, neváhejte ho sdílet s přáteli.
Nechte více lidí společně se učit o znalostech obchodování s forexem!

Oblíbené