Grundlegende Auswirkungen historischer Preisdaten auf Backtesting-Simulationen
Im praktischen Einsatz des automatisierten Handels ist die Durchführung von Backtests ein unverzichtbarer Schritt.Unter allen Backtesting-Faktoren spielt die Qualität der historischen Preisdaten eine entscheidende Rolle. Dies liegt daran, dass jede Kauf- oder Verkaufsentscheidung eines automatisierten Handelssystems (EA) oder einer Handelsstrategie vollständig auf historischen Preisinformationen basiert.
Wenn während des Backtests ungenaue Preisdaten verwendet werden, können die Ergebnisse, egal ob Gewinn oder Verlust, wenig realistische Referenzwerte liefern, was den gesamten Backtestprozess bedeutungslos macht.
Daher ist die wichtigste Aufgabe vor Beginn eines Backtests die Beschaffung von „hochwertigen historischen Preisdaten“. Nur so können wir uns wirklich auf die Backtestergebnisse verlassen, um die Wirksamkeit der Strategie zu bewerten.
Beschaffungsmöglichkeiten der integrierten historischen Daten auf der MT4-Plattform
Die Backtesting-Funktion von MetaTrader 4 unterstützt drei verschiedene Genauigkeitsmodi für Preisdaten zur Durchführung von Simulationen, nämlich:- Nur Eröffnungskurse
- Verwendung von Kontrollpunkten
- Basierend auf jedem einzelnen Tick (Echtzeit-Preispunkt)
In der Anfangsphase der Strategieentwicklung kann zur schnellen Übersicht der Strategieperformance der schnellere „Kontrollpunkte“-Modus gewählt werden.
Nach der endgültigen Festlegung der Strategieparameter sollte jedoch ein detaillierter Backtest im genauesten Modus „jeder Tick“ durchgeführt werden, um alle Handelsdetails zu überprüfen.
Die Option „Eröffnungskurs“ wird aufgrund der groben Datenqualität und sehr niedrigen Genauigkeit kaum verwendet und besitzt kaum Referenzwert.
Unabhängig vom gewählten Modus muss vor dem Backtest die entsprechende historische Datenaufzeichnung vorliegen. Im MT4-Backtestprozess erfolgt der Download der vom Broker bereitgestellten internen historischen Preisdaten über die Menüleiste der Plattform.
Pfad: Werkzeuge > Historisches Datenzentrum
Detaillierte Download-Schritte
Nach dem Aufruf des „Historischen Datenzentrums“ sehen Sie eine Liste aller vom Broker angebotenen Handelsinstrumente.
Im Fenster des Historischen Datenzentrums finden Sie das Instrument, das Sie backtesten möchten, und doppelklicken auf den Namen. Das System zeigt alle verfügbaren Zeitperioden (z. B. M1, M5, H1, D1 usw.) an.
Anschließend müssen Sie die gewünschten Zeitperioden einzeln doppelklicken und dann auf die Schaltfläche „Download“ unten im Interface klicken. Warten Sie geduldig, bis die Fortschrittsanzeige abgeschlossen ist.
Bestätigung und Empfehlungen nach dem Daten-Download
Nach erfolgreichem Import der Daten einer Zeitperiode wird das entsprechende Symbol grün.Es wird empfohlen, die Daten aller Zeitperioden herunterzuladen, um eine möglichst vollständige historische Preisaufzeichnung sicherzustellen.
Nachdem Sie die historischen Preisdaten für alle Ziel-Backtest-Instrumente heruntergeladen haben, können Sie mit dem Backtest beginnen.
Beachten Sie jedoch, dass die direkte Verwendung der vom Broker bereitgestellten historischen Daten das Risiko von „Unvollständigkeit“ birgt. Einige Broker verfügen über relativ vollständige Datenaufzeichnungen, andere hingegen sind eher spärlich oder von minderer Qualität.
Der Grund liegt darin, dass die Hauptaufgabe eines Brokers die Ausführung von Handelsaufträgen ist und nicht die Speicherung und Pflege historischer Daten.
Daher wählen viele Trader zur deutlichen Verbesserung der Backtest-Genauigkeit Daten von spezialisierten „Drittanbietern“ für historische Daten.
Wege zum Erhalt von MT4-Hochpräzisionshistorischen Daten mit 99,9% Tick-Genauigkeit
Auf dem Markt gibt es hauptsächlich zwei professionelle Softwarelösungen zur Beschaffung hochpräziser historischer Forex-Preisdaten:- Tickstory
- Tick Data Suite
Im Vergleich dazu hat Tickstory einige Nachteile in der Handhabung, z. B. müssen die historischen Daten meist zuerst als separate CSV-Dateien heruntergeladen und dann manuell in die entsprechenden MT4-Instrumente importiert werden.
Außerdem können die historischen Datendateien eines einzelnen Instruments sehr groß sein, was bei mehreren Instrumenten viel lokalen Speicherplatz beansprucht.
Aus diesem Grund empfiehlt der Autor für aktive MT4-Programmiertrader eher die Nutzung von Tick Data Suite.
Vorstellung von Tick Data Suite (TDS)
Tick Data Suite (kurz TDS) ist kein kostenloses Tool, aber wenn Sie planen, MT4 EA-Programmhandel intensiv zu betreiben, wird dringend empfohlen, es zu kaufen und zu verwenden.Sie können zunächst die Testversion von Tick Data Suite ausprobieren, die üblicherweise eine „14-tägige“ Testphase bietet.
Besuchen Sie die offizielle Website von Tick Data Suite (https://eareview.net/tick-data-suite), klicken Sie auf den Link „TRY FREE FOR 14 DAYS“, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, und Sie erhalten den Testlizenzcode per E-Mail.
Klicken Sie anschließend auf die „Download“-Seite, um die neueste Version der TDS-Software herunterzuladen.
Nach dem Download folgen Sie dem Standardinstallationsprozess und klicken Sie einfach auf „Weiter “, um die Installation abzuschließen.
Tick Data Manager nach der Installation
Nach der Installation erscheint auf Ihrem Desktop ein Anwendungssymbol namens „Tick Data Manager“ (das Logo zeigt einen kleinen Käfer).Starten Sie das Programm und laden Sie die historischen Preisdaten des Zielinstruments herunter. Die Benutzeroberfläche sieht ungefähr wie im Bild aus.
Beim ersten Download empfiehlt es sich, auf die Einstellungsschaltfläche (die drei Punkte im roten Kreis im Bild) zu klicken, um den gewünschten „Start- und Endzeitraum“ für den Daten-Download festzulegen.
TDS Download-Einstellungen und technische Vorteile
Es ist eine gute Praxis, hier den Datumsbereich vorab einzustellen, z. B. ab 2008 oder 2010.Wenn Sie keine Auswahl treffen und direkt auf den Download-Button (Pfeilsymbol) klicken, lädt das System standardmäßig ab 2003 herunter.
Allerdings haben sehr alte Marktdaten für aktuelle Backtests einen relativ geringen Referenzwert, sodass es meist nicht notwendig ist, so weit zurückzugehen.
TDS verwendet angeblich eine Art Spiegelungstechnologie (genaue technische Details sind dem Autor nicht bekannt), deren großer Vorteil für den Nutzer darin besteht, dass beim Download und der Nutzung der Daten nicht übermäßig viel Festplattenspeicher beansprucht wird, da keine riesigen Rohdatendateien heruntergeladen und gespeichert werden müssen.
Außerdem wurde die Download-Technologie von TDS im Jahr 2022 aktualisiert, was die Download-Geschwindigkeit erheblich verbessert hat im Vergleich zu älteren Versionen.
Integration von TDS in die MT4-Backtesting-Oberfläche
Nach dem Download der Daten über den Tick Data Manager kehren Sie zur MT4-Strategietester-Oberfläche zurück. Dort sehen Sie oben rechts zwei neue Optionsfelder:Eines ist „Use tick data“ (Tick-Daten verwenden), das unbedingt aktiviert werden muss, damit Ihr Backtest die hochwertigen historischen Daten von TDS nutzt;
das andere ist „Tick data settings“ (Tick-Daten-Einstellungen), das ein erweitertes Einstellungsfenster öffnet, in dem Sie überprüfen können, ob TDS die neuesten heruntergeladenen Preisdaten erfolgreich geladen hat.
Erweiterte Backtesting-Einstellungen von TDS
Im Fenster „Tick data settings“ können Sie weitere detaillierte Konfigurationen vornehmen, z. B. die GMT-Zeitzone des Servers einstellen, sowie simulierte variable Spreads und Slippage konfigurieren.Diese umfangreichen Funktionen kompensieren teilweise die Einschränkung von MT4, dass im nativen Backtest nur feste Spreads verwendet werden können.
Der Autor selbst stellt bei Backtests von langfristigen Strategien meist keine variablen Spreads oder Slippage ein, da langfristige Strategien weniger empfindlich gegenüber diesen Faktoren sind.
Wenn Sie jedoch kurzfristige Strategien handeln, sind die Auswirkungen von variablen Spreads und Slippage sehr bedeutend. Die Aktivierung dieser beiden Funktionen in TDS führt zu realistischeren Backtestergebnissen, die der tatsächlichen Handelsumgebung näherkommen.
Hochwertiges Backtesting mit TDS
Mit aktivierter TDS kann MT4 problemlos Backtests mit einer Modellqualität von bis zu 99,9% Tick-Genauigkeit durchführen.Nur Backtestberichte, die auf solch hochwertigen Daten basieren, besitzen einen hohen Referenzwert und spiegeln die historische Performance der Strategie realistischer wider.
Bezahlmodelle von Tick Data Suite
Tick Data Suite bietet drei Bezahlmodelle zur Auswahl:- Jahresabonnement
- Monatsabonnement
- Lebenslange Lizenz
Wenn Sie später sicher sind, dass Sie langfristig mit EA handeln, können Sie auf die lebenslange Lizenz umsteigen.
Wichtige Hinweise zur Nutzung des TDS-Lizenzcodes
Nach dem Kauf sendet Tick Data Suite den Lizenzcode (Schlüssel) ebenfalls per E-Mail zu.Wichtig zu beachten ist, dass ein Lizenzcode jeweils nur auf einem Computer gleichzeitig aktiviert werden kann.
Obwohl Sie den Computer wechseln können, wird der Lizenzcode nach jedem Wechsel für 14 Tage auf dem aktuellen Computer gesperrt.
Das bedeutet, wenn Sie den Lizenzcode auf einem Computer eingeben und aktivieren, müssen Sie mindestens 14 Tage warten, bevor Sie ihn auf einem anderen Computer verwenden können.
Zusammenfassung zur Vorbereitung historischer Preisdaten für MT4
Zusammenfassend gilt: Wenn Sie ein Anfänger im Bereich EA sind und nur die Backtest-Funktion grob kennenlernen und ausprobieren möchten, reicht es aus, die vom Broker kostenlos bereitgestellten historischen Preisdaten herunterzuladen.Wenn Ihr Ziel jedoch der tatsächliche Handel mit EA ist, wird die Beschaffung von historischen Preisdaten, die zuverlässige und referenzierbare Backtestergebnisse liefern, entscheidend.
Obwohl TDS kostenpflichtig ist, überwiegen die Vorteile laut Autor die Kosten deutlich:
- Platzersparnis auf dem Computer
- Schneller und bequemer Download
- Direkte Kompatibilität mit der MT4-Oberfläche
- Kein manueller Import erforderlich
Man kann sagen, dass TDS für einen Programmtrader, der die MT4-Plattform nutzt, ein unverzichtbares Werkzeug ist.
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