Grundlegende Auswirkungen historischer Preisdaten auf Backtesting-Simulationen
Im praktischen Einsatz des automatisierten Handels ist die Durchführung von Backtests ein unverzichtbarer Schritt.Unter allen Backtesting-Faktoren spielt die Qualität der historischen Preisdaten eine entscheidende Rolle. Dies liegt daran, dass jede Kauf- und Verkaufsentscheidung eines Automatisiertes Handelssystem (EA) oder einer Handelsstrategie vollständig auf historischen Preisinformationen basiert.
Wenn während des Backtests ungenaue Preisdaten verwendet werden, können die Ergebnisse, egal ob Gewinn oder Verlust, wenig realen Referenzwert haben, was den gesamten Backtest bedeutungslos macht.
Daher ist die wichtigste Aufgabe vor Beginn eines Backtests die Beschaffung von hochwertigen historischen Preisdaten. Nur so können wir uns wirklich auf die Backtestergebnisse verlassen, um die Wirksamkeit der Strategie zu bewerten.
Beschaffungsmöglichkeiten der integrierten historischen Daten in der MT4-Plattform
Die Backtest-Funktion von MetaTrader 4 unterstützt drei verschiedene Genauigkeitsmodi für Preisdaten zur Durchführung von Simulationen, nämlich:- Nur Eröffnungskurse
- Verwendung von Kontrollpunkten
- Basierend auf jedem einzelnen Tick (Echtzeit-Preispunkt)
In der Anfangsphase der Strategieentwicklung kann zur schnellen Übersicht der Strategieperformance der schnellere „Kontrollpunkte“-Modus gewählt werden.
Nach endgültiger Festlegung der Strategieparameter sollte jedoch ein detaillierter Backtest im präzisesten Modus „jeder einzelne Tick “ durchgeführt werden, um alle Handelsdetails zu bestätigen.
Die Option „Eröffnungskurs“ wird aufgrund der groben Daten und sehr niedrigen Genauigkeit kaum verwendet und besitzt fast keinen Referenzwert.
Unabhängig vom gewählten Modus muss vor dem Backtest die entsprechende historische Datenaufzeichnung vorhanden sein. Im MT4-Backtestprozess erfolgt der Download der vom Broker bereitgestellten internen historischen Preisdaten über die Menüleiste der Plattform.
Pfad: Extras > Historisches Datenzentrum
Detaillierte Download-Schritte
Nach dem Betreten des „Historischen Datenzentrums“ sehen Sie eine Liste aller vom Broker angebotenen handelsinstrumente.
Im Fenster des Historischen Datenzentrums finden Sie das Instrument, das Sie backtesten möchten, und doppelklicken auf den Namen. Das System zeigt alle verfügbaren Zeitperioden (z. B. M1, M5, H1, D1 usw.) an.
Anschließend müssen Sie die gewünschten Zeitperioden einzeln doppelklicken und dann unten im Interface auf die Schaltfläche „Download “ klicken und geduldig auf den Abschluss des Fortschrittsbalkens warten.
Bestätigung und Empfehlungen nach dem Daten-Download
Wenn die Daten einer Zeitperiode erfolgreich importiert wurden, wird das entsprechende Symbol grün.Es wird empfohlen, die Daten aller Zeitperioden herunterzuladen, um eine möglichst vollständige historische Preisaufzeichnung sicherzustellen.
Nachdem Sie die benötigten historischen Preisdaten für alle Ziel-Backtest-Instrumente heruntergeladen haben, können Sie mit dem Backtest beginnen.
Es ist jedoch zu beachten, dass die direkte Verwendung der vom Broker bereitgestellten historischen Daten ein Risiko unvollständiger Daten birgt. Einige Broker verfügen über relativ vollständige Datenaufzeichnungen, andere hingegen sind eher spärlich oder von minderer Qualität.
Der Grund liegt darin, dass die Hauptaufgabe der Broker die Ausführung von Handelsaufträgen ist und nicht die Speicherung und Pflege historischer Daten.
Daher wählen viele Trader zur deutlichen Verbesserung der Backtest-Genauigkeit Daten von spezialisierten Drittanbietern für historische Daten.
Wege zum Erhalt von MT4 Hochqualitäts-99%-genauen historischen Daten
Auf dem Markt gibt es hauptsächlich zwei professionelle Softwarelösungen zur Beschaffung hochpräziser historischer Forex-Preisdaten:- Tickstory
- Tick Data Suite
Außerdem können die historischen Datendateien eines einzelnen Instruments sehr groß sein, was bei mehreren Instrumenten viel lokalen Speicherplatz beansprucht.
Aus diesem Grund empfiehlt der Autor für aktive MT4-Programmier-Trader eher die Nutzung der Software Tick Data Suite.
Vorstellung von Tick Data Suite (TDS)
Tick Data Suite (kurz TDS) ist kein kostenloses Tool, aber wenn Sie planen, MT4 EA-Programmhandel intensiv zu betreiben, empfiehlt der Autor dringend, direkt in den Kauf und die Nutzung zu investieren.Sie können zunächst die Testversion von Tick Data Suite ausprobieren, die üblicherweise eine 14-tägige Testphase bietet.
Besuchen Sie die offizielle Website von Tick Data Suite (https://eareview.net/tick-data-suite), klicken Sie auf den Link „TRY FREE FOR DAYS14 “, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, und Sie erhalten den Testlizenzcode per E-Mail.
Klicken Sie anschließend auf der „Download “-Seite, um die neueste Version der TDS-Software herunterzuladen.
Nach dem Download folgen Sie dem Standard-Installationsprozess und klicken einfach auf „Weiter “, um die Installation abzuschließen.
Tick Data Manager nach der Installation
Nach der Installation erscheint auf Ihrem Desktop ein Anwendungssymbol namens „Tick Data Manager “ (das Logo zeigt einen kleinen Käfer).Starten Sie das Programm und laden Sie die historischen Preisdaten des Zielinstruments herunter. Die Benutzeroberfläche sieht ungefähr wie im Bild aus.
Beim ersten Download empfiehlt es sich, auf die Einstellungsschaltfläche (die drei Punkte im roten Kreis im Bild) zu klicken, um den gewünschten Start- und Endzeitraum für den Daten-Download festzulegen.
TDS Download-Einstellungen und technische Vorteile
Es ist eine gute Praxis, hier den Datumsbereich vorab einzustellen, z. B. ab 2008 oder 2010.Wenn Sie keine Auswahl treffen und direkt auf den Download-Button (Pfeilsymbol) klicken, lädt das System standardmäßig ab 2003 herunter.
Allerdings haben sehr alte Marktdaten für aktuelle Backtests einen relativ geringen Referenzwert, sodass es meist nicht notwendig ist, so früh zu laden.
TDS verwendet angeblich eine Art Spiegelungstechnologie (technische Details sind dem Autor nicht bekannt), deren großer Vorteil für Nutzer darin besteht, dass beim Download und der Nutzung der Daten nicht übermäßig viel Festplattenspeicher auf Ihrem Computer beansprucht wird, da keine riesigen Rohdatendateien heruntergeladen und gespeichert werden müssen.
Außerdem wurde die Download-Technologie von TDS im Jahr 2022 aktualisiert, wodurch die Download-Geschwindigkeit extrem schnell ist und im Vergleich zu älteren Versionen stark verbessert wurde.
Integration von TDS in die MT4 Backtest-Oberfläche
Nach dem erfolgreichen Download der Daten über den Tick Data Manager kehren Sie zur MT4-Strategietester-Oberfläche zurück. Dort werden oben rechts zwei neue Optionsfelder angezeigt:Eines ist „Use tick data (Tick-Daten verwenden) “, das unbedingt aktiviert werden muss, damit Ihr Backtest die von TDS bereitgestellten hochwertigen historischen Daten nutzt;
das andere ist „Tick data settings (Tick-Daten-Einstellungen) “, das ein erweitertes Einstellungsfenster öffnet, in dem Sie überprüfen können, ob TDS die neuesten heruntergeladenen Preisdaten erfolgreich geladen hat.
Erweiterte Backtest-Einstellungen von TDS
Im Fenster „Tick data settings“ können Sie weitere detaillierte Konfigurationen vornehmen, z. B. die GMT-Zeitzone des Servers, simulierte variable Spreads sowie Slippage.Diese umfangreichen Funktionen kompensieren teilweise die Einschränkung des nativen MT4-Backtests, der nur mit festen Spreads arbeitet.
Der Autor stellt bei Backtests von langfristigen Strategien meist keine speziellen Einstellungen für variable Spreads und Slippage ein, da diese Strategien weniger empfindlich gegenüber diesen Faktoren sind.
Wenn Sie jedoch kurzfristige Strategien handeln, sind die Auswirkungen von variablen Spreads und Slippage sehr signifikant. Die Aktivierung dieser beiden Funktionen in TDS führt zu Backtestergebnissen, die der realen Handelsumgebung näherkommen.
Hochwertiges Backtesting mit TDS
Mit aktivierter TDS kann MT4 problemlos Backtests mit einer Modellqualität von bis zu 99,9% durchführen.Nur Backtest-Berichte, die auf solch hochwertigen Daten basieren, besitzen einen hohen Referenzwert und spiegeln die historische Performance der Strategie realistischer wider.
Bezahlmodelle von Tick Data Suite
Tick Data Suite bietet drei Bezahlmodelle zur Auswahl:- Jahresabonnement
- Monatsabonnement
- Lebenslange Lizenz
Wenn Sie später sicher sind, dass Sie langfristig mit EA handeln, können Sie auf den Lebenszeitplan umsteigen.
Wichtige Hinweise zur Nutzung des TDS-Lizenzcodes
Nach dem Kauf sendet Tick Data Suite den Lizenzcode (Schlüssel) ebenfalls per E-Mail zu.Wichtig ist: Ein Lizenzcode kann immer nur auf einem einzigen Computer gleichzeitig aktiviert werden.
Obwohl Sie den Computer wechseln können, wird der Lizenzcode nach jedem Wechsel für 14 Tage an den aktuellen Computer gebunden.
Das bedeutet, wenn Sie den Lizenzcode auf einem Computer eingeben und aktivieren, müssen Sie mindestens 14 Tage warten, bevor Sie ihn auf einem anderen Computer verwenden können.
Zusammenfassung zur Vorbereitung historischer Preisdaten für MT4
Zusammenfassend gilt: Wenn Sie ein Anfänger im Bereich EA sind und nur die Backtest-Funktion kennenlernen und ausprobieren möchten, reicht es aus, die kostenlosen historischen Preisdaten des Brokers herunterzuladen.Wenn Ihr Ziel jedoch die praktische Anwendung von EA im Handel ist, wird die Beschaffung von historischen Preisdaten, die zuverlässige und referenzierbare Backtestergebnisse liefern, entscheidend wichtig.
Obwohl TDS kostenpflichtig ist, überwiegen die Vorteile laut Autor die Kosten deutlich:
- Platzersparnis auf dem Computer
- Schneller und bequemer Download
- Direkte Kompatibilität mit der MT4-Oberfläche
- Kein manueller Import erforderlich
Man kann sagen, dass TDS für einen Programm-Trader, der die MT4-Plattform nutzt, ein unverzichtbares Werkzeug ist.
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