Anleitung zum Risikorechner
Eingabeoptionen
- Gewinnrate：Geben Sie den Gesamtgewinnprozentsatz Ihres Handelssystems ein. Zum Beispiel eine Gewinnrate von 50%.
- Durchschnittlicher Gewinn/Verlust (Quoten)：Geben Sie den durchschnittlichen Gewinn pro gewonnenem Trade geteilt durch den durchschnittlichen Verlustbetrag pro verlorenem Trade ein. Zum Beispiel Quoten von 1.
- Verlust % pro Handel：Geben Sie den Prozentsatz des Gesamtkapitals ein, den jeder Handelsverlust darstellt. Zum Beispiel 2% des Gesamtkapitals.
- Anzahl der Trades：Geben Sie die Anzahl der Trades ein, die Sie erwarten oder die Gesamtzahl der bisher durchgeführten Trades. Zum Beispiel 100 Trades.
- Maximaler Drawdown %：Geben Sie den maximalen Drawdown-Prozentsatz ein, den Ihre aktuelle Handelsstrategie jemals erreicht hat, oder wenn Sie eine neue Strategie testen möchten, geben Sie den erwarteten maximalen Prozentsatz ein. Zum Beispiel ein maximaler Verlustprozentsatz von 30%.
Berechnungsergebnis
- Verlustrisiko：Zeigen Sie die Wahrscheinlichkeit an, dass der Endkontostand nach N Trades niedriger ist als der Anfangskontostand.
- Maximales Verlustrisiko：Zeigen Sie die Wahrscheinlichkeit an, dass die Verluste den voreingestellten maximalen Verlustprozentsatz erreichen.
Bitte beachten Sie, dass die Ausgabe des Risikorechners variieren kann, da sie auf der Simulation von N-mal wiederholten Handelsoperationen basiert.
Was ist das Risiko des Ruins?
Das Risiko eines Margin Calls (RoR, Risk of Ruin) ist ein mathematisches Modell, das zur Berechnung der Wahrscheinlichkeit des Verlusts aller Kontostände auf der Grundlage der Gewinnrate, der Quoten und des Verlustprozentsatzes jeder Transaktion verwendet werden kann.
Zum Beispiel, wenn das System eines Händlers gut funktioniert, mit einer Gewinnrate von 30%, einem durchschnittlichen Gewinn/Verlust (Profitfaktor) von 2 und einem Verlustprozentsatz von 2% pro Trade, können diese Daten zum Risikorechner hinzugefügt werden, um die Gesamtrobustheit des Handelssystems zu verstehen. Der Rechner kann auch zur Kontrolle des Risikos eines Strategie-Margin-Calls und/oder eines Drawdowns von Spitze zu Tal verwendet werden.
Mit diesem Rechner können Händler die Chance ihres Handelskontos im Laufe der Zeit mit einer bestimmten Handelsstrategie kennen. Dies basiert auf dem Gewinnprozentsatz pro Handel und dem durchschnittlichen Risikoprozentsatz. Durch Eingabe der Leistungsstatistiken des Handelssystems in den Rechner können Händler das Risiko des Ruins für jede Handelsstrategie leicht berechnen.
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