Wie liest man MT5 Backtest-Berichte? 5 wichtige Kennzahlen und Chartanalysen, die Anfänger verstehen müssen

2025-04-22
Forex lernen, Expert Advisor, Grundlagen

Was sollte man nach dem MT5 Backtest beachten? Dieser Artikel erklärt Ihnen die Analyse von Gesamt-Nettoertrag, maximalem Rückgang, Profitfaktor, Gewinnrate und Kapitalverlaufskurve, um Anfängern zu helfen, die Risiken und Potenziale der EA-Strategie schnell zu verstehen und eine fundierte Risikoabschätzung vor dem Einstieg vorzunehmen.

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Wie liest man den MT5 Backtest-Bericht? (Unverzichtbar für Anfänger)

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben gelernt, wie man in MetaTrader 5 (MT5) einen Expert Advisor (EA) backtestet.
Backtesting ist wie eine Simulation, bei der Ihre EA-Strategie auf historischen Marktdaten getestet wird.
Nach dem Test stellt MT5 Ihnen ein detailliertes „Zeugnis“ aus, nämlich den Backtest-Bericht.

Das Verständnis dieses Berichts ist sehr wichtig, da er Ihnen hilft, die vergangene Performance der EA-Strategie einzuschätzen und mögliche Risiken zu erkennen.
Dieser Artikel zeigt Ihnen, wie Sie die wichtigsten Teile des Berichts verstehen.

Wo findet man den Bericht?

Nach Abschluss des Backtests erscheinen im unteren Bereich von MT5 im „Strategietester“ (Strategy Tester) mehrere neue Registerkarten.
Die wichtigsten Ergebnisse finden Sie normalerweise unter:

Registerkarte „Backtest“: Hier finden Sie detaillierte Statistiken und eine Liste der Trades.
Registerkarte „Graph“: Hier wird die Kapitalentwicklung grafisch dargestellt.

Sie können mit der rechten Maustaste auf den Bericht in der Registerkarte „Backtest“ klicken und „Bericht speichern“ (Save Report) wählen, um ihn als HTML-Datei zu speichern und später genauer anzusehen.

Wichtige Kennzahlen im Bericht (in der Registerkarte „Backtest“):

1. Gesamter Nettogewinn (Total Net Profit):

Bedeutung: Dies zeigt, wie viel Geld die EA-Strategie während des gesamten Backtest-Zeitraums insgesamt verdient oder verloren hat. Ein positiver Wert bedeutet Gewinn, ein negativer Wert Verlust.

Achtung: Dies ist das direkteste Ergebnis, aber schauen Sie nicht nur auf diese Zahl. Hohe Gewinne können auch mit hohen Risiken einhergehen.

2. Maximaler Kapitalrückgang / maximaler Rückgang (Maximal Drawdown):

Bedeutung: Diese Zahl zeigt, wie stark Ihr Demokonto-Kapital während des Backtests vom Höchststand aus maximal gefallen ist. Im Bericht wird meist ein Betrag und ein Prozentsatz angezeigt.

Warum wichtig: Diese Zahl repräsentiert das maximale Risiko oder den „schlimmsten Fall“ der Strategie. Je niedriger der Prozentsatz, desto besser wurde der Verlust in der Vergangenheit kontrolliert, was auf ein geringeres Risiko hinweist. Dies ist einer der wichtigsten Risikokennwerte.

3. Profitfaktor (Profit Factor):

Bedeutung: Dies ist das Verhältnis von Gesamtgewinn (Summe aller profitablen Trades) zu Gesamtverlust (Summe aller verlustreichen Trades).

Warum wichtig:

Ein Profitfaktor größer als 1 bedeutet, dass im Backtest mehr Geld verdient als verloren wurde.
Ein Profitfaktor von 1 bedeutet, dass Gewinn und Verlust gleich sind.
Ein Profitfaktor kleiner als 1 bedeutet, dass mehr Geld verloren als verdient wurde.

Im Allgemeinen gilt: Je höher der Profitfaktor (z.B. über 1,5 oder 2), desto besser, aber er sollte immer zusammen mit anderen Kennzahlen betrachtet werden.

4. Gesamtanzahl der Trades (Total Trades):

Bedeutung: Dies zeigt, wie viele Kauf- und Verkaufsaufträge der EA während des Backtests insgesamt ausgeführt hat.

Warum wichtig: Wenn die Anzahl der Trades zu gering ist (z.B. nur einige Dutzend), sind die Backtestergebnisse möglicherweise nicht zuverlässig und könnten vom Zufall beeinflusst sein. Es sollten ausreichend viele Trades (z.B. mehrere hundert oder mehr) vorhanden sein, damit die Ergebnisse aussagekräftig sind.
Bei sehr vielen Trades können Handelskosten (wie Spread, Kommissionen) einen größeren Einfluss auf das Endergebnis haben und müssen berücksichtigt werden.

5. Gewinnrate (Win Rate / Profit Trades %):

Bedeutung: Dies ist der Prozentsatz der profitablen Trades an allen Trades.

Achtung: Eine hohe Gewinnrate klingt gut, bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass die Strategie gut ist. Wenn jeder Gewinn nur klein ist, aber Verluste groß, kann trotz hoher Gewinnrate insgesamt ein Verlust entstehen. Die Gewinnrate sollte zusammen mit dem Profitfaktor und dem durchschnittlichen Gewinn-Verlust-Verhältnis betrachtet werden.

Graphische Darstellung: Kapitalentwicklung (Graph)

Neben den Zahlen ist die Registerkarte „Graph“ sehr anschaulich.

Was ist das: Eine Kurve, die zeigt, wie sich Ihr Demokonto-Kapital (normalerweise blaue Kontostandlinie und grüne Equity-Linie) im Zeitverlauf entwickelt hat.

Wie liest man das:

Eine stabile, nach oben gerichtete Kurve zeigt, dass die Strategie in der Vergangenheit relativ stabil war und kontinuierlich Gewinne erzielte.
Eine stark schwankende Kurve mit heftigen Auf- und Abwärtsbewegungen kann trotz Gewinn am Ende auf ein hohes Risiko hinweisen; der Verlauf kann emotional wie eine Achterbahnfahrt sein. Achten Sie auf die Tiefe der Rückgänge, die mit dem maximalen Rückgang (maximaler Rückgang) zusammenhängen.
Eine langfristig nach unten verlaufende Kurve zeigt deutlich, dass die Strategie in der Vergangenheit Verluste gemacht hat.

Tiefergehende Analyse: Weitere nützliche Diagramme

Neben der grundlegenden Kapitalentwicklung bietet die Registerkarte „Backtest“ am unteren Rand von MT5 weitere detaillierte Diagramme, die Ihnen helfen, das Verhalten des EA besser zu verstehen. Diese Diagramme liefern reichhaltige Informationen, um die Eigenschaften des EA umfassend zu erfassen:

A. Zeitliche Analyse (Time Analysis)

Bedeutung: Hier gibt es mehrere Diagramme, die zeigen:

Zu welchen Stunden des Tages, Tagen der Woche und Monaten des Jahres der EA bevorzugt Trades eröffnet (Verteilung der Einstiegszeiten).
Wie die Gewinne oder Verluste des EA in diesen verschiedenen Zeiträumen verteilt sind (Gewinn-Verlust-Verteilung).

Warum ansehen: Dies hilft Ihnen zu verstehen, ob der EA bestimmte „Arbeitszeiten“ hat. Zum Beispiel, ob er nur während bestimmter Marktöffnungszeiten (wie London- oder New York-Session) aktiv ist oder ob er freitags besonders gut oder schlecht performt. Das unterstützt die Einschätzung der Strategieumgebung und möglicher Muster.

B. Korrelationsdiagramm (Correlation - MFE/MAE)

Bedeutung: Dieses Diagramm analysiert die Schwankungen während eines einzelnen Trades.

MFE (Maximal Favorable Excursion / maximaler potenzieller Gewinn): Zeigt den höchsten Gewinn, den ein Trade während seiner Laufzeit (vom Einstieg bis zum Ausstieg) „zwischenzeitlich“ erreicht hat, auch wenn der tatsächliche Gewinn beim Schließen niedriger war.
MAE (Maximal Adverse Excursion / maximaler potenzieller Verlust): Zeigt den höchsten Verlust, den ein Trade während seiner Laufzeit „zwischenzeitlich“ erlitten hat, auch wenn der tatsächliche Verlust beim Schließen geringer war oder sogar ein Gewinn daraus wurde.

Das Diagramm stellt MFE und MAE zusammen mit dem tatsächlichen Endergebnis des Trades als Punktwolke (Scatter Plot) dar.

Warum ansehen: Dieses fortgeschrittene Diagramm dient zur Bewertung der Effizienz der Ausstiegsstrategie.
Zum Beispiel können Sie beobachten:

Ob viele Trades einen hohen MFE hatten, aber am Ende nur geringe Gewinne erzielten → Das könnte darauf hindeuten, dass der EA profitable Trades zu früh schließt.
Ob viele Trades einen hohen MAE hatten → Das könnte bedeuten, dass der EA Stop-Loss-Punkte zu weit entfernt setzt oder verlustreiche Trades zu lange hält und unnötige Risiken eingeht.

Kurz gesagt hilft es zu prüfen, ob der EA dazu neigt, „zu wenig Gewinn mitzunehmen“ oder „zu viel Verlust zu erleiden“, was auf Optimierungsbedarf bei der Ausstiegslogik hinweist.

C. Haltezeit vs Gewinn/Verlust Streudiagramm (Holding Time vs P/L Scatter Plot)

Bedeutung: Dies ist ein Streudiagramm (Scatter Plot), wie Sie es bereitgestellt haben.

Die X-Achse (horizontale Achse) zeigt die Haltezeit jedes Trades vom Einstieg bis zum Ausstieg (normalerweise in Stunden).
Die Y-Achse (vertikale Achse) zeigt den endgültigen Gewinn oder Verlust des jeweiligen Trades.
Jeder Punkt im Diagramm repräsentiert einen abgeschlossenen Trade.

Warum ansehen: Dieses Diagramm ermöglicht es Ihnen, die Beziehung zwischen Haltezeit und Gewinn/Verlust visuell zu erfassen.
Zum Beispiel können Sie beobachten:

Ob die meisten profitablen Punkte (Y-Achse > 0) in einem bestimmten Haltezeitbereich liegen (z.B. konzentrieren sich die Punkte hauptsächlich zwischen 0-4 Stunden) ?
Ob Trades mit besonders langer Haltezeit (rechts auf der X-Achse) meist hohe Gewinne oder Verluste aufweisen (Position auf der Y-Achse) ?
Ob der Haupt-Handelsstil der Strategie kurzfristig (Punkte links konzentriert) oder breit gestreut ist?

Dies hilft, die Strategieeigenschaften zu verstehen, z.B. ob „längeres Halten eher Verluste bringt“ oder „die Hauptgewinne aus schnellen Trades stammen“.

Wichtigste Hinweise (unbedingt für Anfänger):

Vergangenheit ist nicht gleich Zukunft: Der Backtest-Bericht zeigt die Performance der Strategie in der Vergangenheit. Er garantiert keinesfalls, dass die Strategie in zukünftigen realen Märkten dieselben Ergebnisse erzielt. Die Marktbedingungen ändern sich ständig.
Achtung vor „Overfitting“: Manchmal werden die Parameter des EA so lange angepasst, bis der Backtest perfekt aussieht. Solche „maßgeschneiderten“ Strategien funktionieren oft nur auf historischen Daten, sind aber für zukünftige Märkte ungeeignet. Das nennt man „Überoptimierung“ oder „Curve Fitting“.
Backtesting ist nur der erste Schritt: Nach dem Backtest sollten Sie die Strategie unbedingt auf einem Demokonto testen. Lassen Sie sie in einer Live-Umgebung für einige Wochen oder Monate laufen, um die tatsächliche Performance zu beobachten, bevor Sie echtes Kapital einsetzen.

Das Verständnis des MT5 Backtest-Berichts ist ein wichtiger Schritt zur Bewertung eines EA, aber nicht der letzte.
Er hilft Ihnen, offensichtlich schlechte Strategien auszusortieren und die potenziellen Risiken und Verhaltensmuster zu erkennen. Bleiben Sie jedoch stets vorsichtig und kombinieren Sie die Analyse mit Live-Demotests für eine fundierte Entscheidung.

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