Wie liest man MT5 Backtest-Berichte? 5 wichtige Kennzahlen und Chartanalysen, die Anfänger verstehen müssen

2025-04-22
Forex lernen, Expert Advisor, Grundlagen

Was sollte man nach dem MT5 Backtest beachten? Dieser Artikel erklärt Ihnen die Analyse von Gesamt-Nettoertrag, maximalem Rückgang, Profitfaktor, Gewinnrate und Kapitalverlaufskurve, um Anfängern zu helfen, die Risiken und Potenziale der EA-Strategie schnell zu verstehen und eine fundierte Risikoabschätzung vor dem Einstieg vorzunehmen.

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Wie liest man einen MT5 Backtest-Bericht? (Unverzichtbar für Anfänger)

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben gelernt, wie man in MetaTrader 5 (MT5) einen Expertenberater (EA) einem Backtest unterzieht.
Ein Backtest ist wie eine Simulation, bei der Ihre EA-Strategie auf historischen Marktdaten getestet wird.
Nach dem Durchlauf stellt MT5 Ihnen ein detailliertes „Zeugnis“ aus, nämlich den Backtest-Bericht.

Das Verständnis dieses Berichts ist sehr wichtig, da er Ihnen hilft, die vergangene Performance der EA-Strategie einzuschätzen und mögliche Risiken zu erkennen.
Dieser Artikel zeigt Ihnen, wie Sie die wichtigsten Teile des Berichts verstehen.

Wo findet man den Bericht?

Nach Abschluss des Backtests erscheinen im unteren Bereich von MT5 im „Strategietester “ (Strategy Tester) mehrere neue Registerkarten.
Die wichtigsten Ergebnisse finden Sie üblicherweise unter:

Registerkarte „Backtest“: Hier finden Sie detaillierte Statistiken und eine Liste der Trades.
Registerkarte „Graph“: Hier wird die Kapitalentwicklung grafisch dargestellt.

Sie können mit der rechten Maustaste auf den Bericht in der Registerkarte „Backtest“ klicken und „Bericht speichern “ (Save Report) wählen, um ihn als HTML-Datei zu speichern und später genauer anzusehen.

Wichtige Kennzahlen im Bericht (in der Registerkarte „Backtest“):

1. Gesamt-Nettoergebnis (Total Net Profit):

Bedeutung: Dies zeigt, wie viel Geld die EA-Strategie während des gesamten Backtest-Zeitraums insgesamt verdient oder verloren hat. Ein positiver Wert bedeutet Gewinn, ein negativer Verlust.
Achtung: Dies ist das direkteste Ergebnis, aber man sollte sich nicht nur auf diese Zahl verlassen. Hohe Gewinne können auch mit hohen Risiken einhergehen.

2. Maximaler Kapitalrückgang / maximaler Rückgang (Maximal Drawdown):

Bedeutung: Diese Zahl zeigt, wie stark Ihr Demokonto-Kapital während des Backtests vom Höchststand maximal gefallen ist. Im Bericht wird meist ein Betrag und ein Prozentsatz angezeigt.
Warum wichtig: Diese Zahl repräsentiert das maximale Risiko oder den „schlimmsten Fall“ der Strategie. Je niedriger der Prozentsatz, desto besser wurde der Verlust in der Vergangenheit kontrolliert, was auf ein geringeres Risiko hinweist. Dies ist einer der wichtigsten Risikokennwerte.

3. Profitfaktor (Profit Factor):

Bedeutung: Dies ist das Verhältnis von Gesamtgewinn (Summe aller profitablen Trades) zu Gesamtverlust (Summe aller verlustreichen Trades).
Warum wichtig:

Wenn der Profitfaktor größer als 1 ist, hat die Strategie im Backtest mehr verdient als verloren.
Wenn der Profitfaktor gleich 1 ist, sind Gewinn und Verlust ausgeglichen.
Wenn der Profitfaktor kleiner als 1 ist, hat die Strategie mehr verloren als verdient.

Generell gilt: Je höher der Profitfaktor (z.B. über 1,5 oder 2), desto besser, aber er sollte immer zusammen mit anderen Kennzahlen betrachtet werden.

4. Gesamtanzahl der Trades (Total Trades):

Bedeutung: Dies zeigt, wie viele Trades der EA während des Backtests insgesamt ausgeführt hat.
Warum wichtig: Wenn die Anzahl der Trades zu gering ist (z.B. nur einige Dutzend), sind die Ergebnisse weniger zuverlässig und könnten vom Zufall beeinflusst sein. Es sollten ausreichend viele Trades (z.B. mehrere hundert oder mehr) vorhanden sein, damit die Ergebnisse aussagekräftig sind.
Bei sehr vielen Trades können Handelskosten (wie Spread, Kommissionen) einen größeren Einfluss auf das Endergebnis haben und sollten berücksichtigt werden.

5. Gewinnrate (Win Rate / Profit Trades %):

Bedeutung: Dies ist der Prozentsatz der profitablen Trades an allen Trades.
Achtung: Eine hohe Gewinnrate klingt gut, bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass die Strategie gut ist. Wenn jeder Gewinn nur klein ist, aber Verluste groß, kann trotz hoher Gewinnrate insgesamt Verlust entstehen. Gewinnrate sollte zusammen mit Profitfaktor und durchschnittlichem Gewinn-Verlust-Verhältnis betrachtet werden.

Graphische Darstellung: Kapitalverlauf (Graph)

Neben Zahlen ist die Registerkarte „Graph “ sehr anschaulich.

Was ist das: Eine Kurve, die zeigt, wie sich Ihr Demokonto-Kapital (normalerweise blaue Saldo-Linie und grüne Nettovermögenslinie) im Zeitverlauf entwickelt.
Wie liest man das:

Eine stetig nach oben verlaufende Kurve zeigt, dass die Strategie in der Vergangenheit stabil und kontinuierlich profitabel war.
Eine stark schwankende, auf und ab gehende Kurve, auch wenn sie am Ende Gewinn zeigt, kann auf ein hohes Risiko hinweisen und emotional wie eine Achterbahnfahrt sein. Achten Sie auf die Tiefe der Rückgänge, die mit dem maximalen Rückgang zusammenhängen.
Eine langfristig nach unten verlaufende Kurve zeigt deutlich, dass die Strategie in der Vergangenheit Verluste gemacht hat.

Tiefergehende Analyse: Weitere nützliche Diagramme

Neben der grundlegenden Kapitalverlaufskurve bietet die Registerkarte „Backtest“ am unteren Rand weitere detaillierte Diagramme, die Ihnen helfen, das Verhalten des EA besser zu verstehen. Diese Diagramme liefern reichhaltige Informationen, um die Eigenschaften des EA umfassend zu erfassen:

A. Zeitliche Analyse (Time Analysis)

Bedeutung: Hier gibt es mehrere Diagramme, die zeigen:

In welchen Stunden des Tages, an welchen Tagen der Woche und in welchen Monaten des Jahres der EA bevorzugt Trades eingeht (Verteilung der Einstiege).
Wie die Gewinne oder Verluste des EA in diesen Zeiträumen verteilt sind (Gewinn- und Verlustverteilung).

Warum ansehen: Dies hilft zu verstehen, ob der EA bestimmte „Arbeitszeiten“ hat. Zum Beispiel, ob er nur während bestimmter Marktzeiten (wie London- oder New York-Session) aktiv ist oder ob er freitags besonders gut oder schlecht performt. Das unterstützt die Einschätzung der Strategieumgebung und möglicher Muster.

B. Korrelationsdiagramm (Correlation - MFE/MAE)

Bedeutung: Dieses Diagramm analysiert die Schwankungen während eines einzelnen Trades.

MFE (Maximaler günstiger Ausschlag / maximaler potenzieller Gewinn): Zeigt den höchsten Gewinn, den ein Trade während seiner Laufzeit (vom Einstieg bis zum Ausstieg) „zwischenzeitlich“ erreicht hat, auch wenn der tatsächliche Gewinn am Ende niedriger war.
MAE (Maximaler ungünstiger Ausschlag / maximaler potenzieller Verlust): Zeigt den höchsten Verlust, den ein Trade während seiner Laufzeit „zwischenzeitlich“ erlitten hat, auch wenn der tatsächliche Verlust am Ende geringer war oder sogar ein Gewinn daraus wurde.

Das Diagramm stellt MFE und MAE zusammen mit dem tatsächlichen Endergebnis des Trades als Punktwolke (Scatter Plot) dar.

Warum ansehen: Dieses Diagramm ist fortgeschrittener und dient der Bewertung der Effizienz der Ausstiegsstrategie.
Zum Beispiel können Sie beobachten:

Ob viele Trades einen hohen MFE hatten, aber am Ende wenig Gewinn erzielten → Das könnte bedeuten, dass der EA zu früh ausstiegt und potenzielle Gewinne nicht voll ausschöpft.
Ob viele Trades einen hohen MAE hatten → Das könnte darauf hinweisen, dass der EA Stop-Loss-Punkte zu weit entfernt setzt oder Verluste zu lange „aussitzt“, was unnötige Risiken verursacht.

Kurz gesagt hilft es zu prüfen, ob der EA dazu neigt, „zu wenig Gewinn mitzunehmen“ oder „zu viel Verlust zu erleiden“, und ob die Ausstiegsmechanismen optimiert werden sollten.

C. Haltezeit vs. Gewinn/Verlust Streudiagramm (Holding Time vs P/L Scatter Plot)

Bedeutung: Dies ist ein Streudiagramm (Scatter Plot), wie Sie es bereitgestellt haben.

X-Achse (horizontal): Zeigt die Haltezeit jedes Trades vom Einstieg bis zum Ausstieg (meist in Stunden).
Y-Achse (vertikal): Zeigt den endgültigen Gewinn oder Verlust des jeweiligen Trades.
Jeder Punkt im Diagramm repräsentiert einen abgeschlossenen Trade.

Warum ansehen: Dieses Diagramm ermöglicht eine anschauliche Darstellung des Zusammenhangs zwischen Haltezeit und Profitabilität.
Zum Beispiel können Sie beobachten:

Ob die meisten profitablen Punkte (Y-Achse > 0) in einem bestimmten Haltezeitbereich liegen (z.B. konzentrieren sich die Punkte hauptsächlich zwischen 0-4 Stunden) ?
Ob Trades mit besonders langer Haltezeit (rechts auf der X-Achse) meist hohe Gewinne oder Verluste aufweisen (Position auf der Y-Achse) ?
Ob der Handelsstil der Strategie eher kurzfristig (Punkte links konzentriert) oder breit gestreut ist?

Dies hilft, die Strategieeigenschaften zu verstehen, z.B. ob „längeres Halten eher Verluste bringt“ oder „die Hauptgewinne aus schnellen Trades stammen“.

Wichtigste Hinweise (unbedingt für Anfänger):

Vergangenheit ist nicht gleich Zukunft: Der Backtest-Bericht zeigt die Performance der Strategie in der Vergangenheit. Das garantiert keinesfalls, dass sie in der realen Zukunft dieselben Ergebnisse erzielt. Die Marktbedingungen ändern sich ständig.
Achtung vor „Überoptimierung“: Manchmal passen Nutzer die Parameter des EA so lange an, bis der Backtest-Bericht perfekt aussieht. Solche „maßgeschneiderten“ Strategien funktionieren oft nur auf historischen Daten, sind aber für zukünftige Märkte ungeeignet. Das nennt man „Überoptimierung “ oder „Curve Fitting “.
Backtest ist nur der erste Schritt: Wenn Sie nach dem Backtest den EA für gut befinden, sollten Sie unbedingt auf einem Demokonto testen. Lassen Sie ihn in einer Live-Umgebung für einige Wochen oder Monate laufen, um die tatsächliche Performance zu beobachten, bevor Sie echtes Kapital einsetzen.

Das Verständnis des MT5 Backtest-Berichts ist ein wichtiger Schritt zur Bewertung eines EA, aber keinesfalls der letzte.
Er hilft, offensichtlich schlechte Strategien auszusortieren und die potenziellen Risiken und Verhaltensmuster zu erkennen. Bleiben Sie jedoch stets vorsichtig und kombinieren Sie die Analyse mit Simulations-Tests für eine fundierte Entscheidung.

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