{"id":74307,"date":"2026-10-08T20:40:33","date_gmt":"2026-10-08T12:40:33","guid":{"rendered":"https:\/\/mister.forex\/?page_id=74307"},"modified":"2026-10-09T00:21:39","modified_gmt":"2026-10-08T16:21:39","slug":"etf-low-correlation-strategy","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/mister.forex\/de\/etf-low-correlation-strategy\/","title":{"rendered":"ETF-Diversifikation: Warum geringe Korrelation wichtig ist"},"content":{"rendered":"
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Langfristig in ETFs investieren: Was bringen Strategien mit geringer Korrelation?<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\nMit b\u00f6rsengehandelten Fonds (Exchange Traded Funds, kurz ETFs) l\u00e4sst sich langfristig am Wachstum der Aktienm\u00e4rkte teilhaben. Doch selbst ein breit gestreutes Portfolio mit Beteiligungen an Hunderten von Unternehmen kann in einer Marktkrise erheblich an Wert verlieren.\n

\nJe gr\u00f6\u00dfer Ihr Anlageverm\u00f6gen wird, desto wichtiger wird neben der Frage \u201eWie erziele ich mehr Rendite?\u201c eine andere \u00dcberlegung: H\u00e4ngt mein Portfolio zu stark von der Entwicklung der Aktienm\u00e4rkte ab?<\/strong>\n

\nDas ist kein Argument gegen ETFs. Vielmehr lohnt es sich zu pr\u00fcfen, ob zus\u00e4tzliche Renditequellen \u2013 insbesondere Strategien mit geringer Korrelation zum Aktienmarkt \u2013 die Diversifikation des Portfolios verbessern k\u00f6nnen.\n

\n\n\n

1. ETFs streuen Einzelwertrisiken \u2013 nicht automatisch das Marktrisiko<\/strong><\/h2>\n\nAktien-ETFs verringern das Risiko, das entsteht, wenn Anleger ihr Geld auf wenige Unternehmen konzentrieren. Besteht ein Portfolio jedoch \u00fcberwiegend aus Aktien-ETFs, bleibt es stark von der allgemeinen B\u00f6rsenentwicklung abh\u00e4ngig.\n

\nEin ETF auf gro\u00dfe US-Unternehmen und ein Technologie-ETF bilden beispielsweise unterschiedliche Indizes ab. Dennoch k\u00f6nnen beide auf dieselben wirtschaftlichen Faktoren reagieren und bei einem breiten B\u00f6rsenr\u00fcckgang gleichzeitig Verluste verzeichnen.\n

\nMehrere ETFs im Depot bedeuten nicht zwangsl\u00e4ufig mehrere voneinander unabh\u00e4ngige Renditequellen.<\/strong>\n

\n\n

Historische maximale Drawdowns bekannter ETFs<\/strong><\/h3>\n\nDer maximale Drawdown (Maximum Drawdown, MDD) bezeichnet den gr\u00f6\u00dften Wertverlust einer Anlage von einem vorherigen H\u00f6chststand bis zum darauffolgenden Tiefpunkt innerhalb eines bestimmten Zeitraums.\n

\nEin Blick auf vergangene Marktkrisen zeigt: Selbst breit diversifizierte Aktien-ETFs haben zeitweise mehr als 50 % ihres Wertes verloren.\n

\n\n\"Vergleich\n
\n\n\nZeitr\u00e4ume der gr\u00f6\u00dften historischen R\u00fcckg\u00e4nge:<\/strong> SPY (2007\u20132009), QQQ (2000\u20132002), VOO (2020) und Taiwan 0050 (2008).\n

\nHinweise zu den Daten:<\/strong> Die Grafik zeigt n\u00e4herungsweise die maximalen Drawdowns der einzelnen ETFs seit ihrer Auflegung. Die Beobachtungszeitr\u00e4ume sind unterschiedlich. Zudem k\u00f6nnen die Werte je nach Ber\u00fccksichtigung von Dividenden, Datenfrequenz und Berechnungsmethode variieren. Ein direkter Vergleich der Risikoh\u00f6he allein anhand dieser Zahlen ist daher nicht sinnvoll.\n<\/span>\n

\n\nDer gr\u00f6\u00dfte Kursverlust eines ETFs seit seiner Auflegung muss nicht dem schwersten Einbruch entsprechen, den sein zugrunde liegender Markt jemals erlebt hat.<\/strong>\n

\nEin Beispiel ist VOO. Dieser ETF wurde erst 2010 aufgelegt und hat die globale Finanzkrise von 2008 daher nicht selbst durchlaufen. Der von ihm abgebildete S&P 500 verzeichnete w\u00e4hrend dieser Krise jedoch einen deutlich gr\u00f6\u00dferen R\u00fcckgang. Wie sich der Markt damals entwickelte, l\u00e4sst sich anhand historischer Indexdaten oder des bereits l\u00e4nger bestehenden ETFs SPY nachvollziehen.\n

\n\u00c4hnliches gilt f\u00fcr den ETF Taiwan 0050, der 2003 aufgelegt wurde. Seine tats\u00e4chliche Wertentwicklung umfasst deshalb nicht die fr\u00fcheren schweren B\u00e4renm\u00e4rkte in Taiwan. Als dort 1990 eine Aktienmarktblase platzte, verlor der breite taiwanische Aktienindex TAIEX beispielsweise rund 80 % seines Wertes. Dabei handelt es sich um einen historischen R\u00fcckgang des Marktindex, nicht um einen tats\u00e4chlichen oder simulierten Drawdown des ETFs Taiwan 0050.\n

\nDaraus ergibt sich eine wichtige Erkenntnis: Nur weil ein Fonds noch keine schwere Marktkrise erlebt hat, ist er gegen\u00fcber k\u00fcnftigen B\u00f6rseneinbr\u00fcchen nicht automatisch weniger anf\u00e4llig.<\/strong>\n

\nBei der Risikobewertung eines ETFs lohnt es sich deshalb, nicht nur seine eigene Wertentwicklung zu betrachten, sondern auch die l\u00e4ngere Historie des zugrunde liegenden Marktes.\n

\nDas spricht nicht gegen langfristiges Investieren mit ETFs. Es verdeutlicht lediglich einen entscheidenden Unterschied: Eine attraktive langfristige Rendite und die zwischenzeitlich erlittenen Verluste sind zwei verschiedene Aspekte einer Anlage.<\/strong>\n

\nF\u00fcr Anleger mit gr\u00f6\u00dferem Verm\u00f6gen, kurz vor dem Ruhestand oder mit geplanten Entnahmen kann ein erheblicher Drawdown mehr bedeuten als einen vor\u00fcbergehenden Buchverlust. Er kann konkrete finanzielle Pl\u00e4ne gef\u00e4hrden.\n

\nUmso wichtiger wird die Frage: K\u00f6nnen zus\u00e4tzliche, anders gelagerte Renditequellen die Abh\u00e4ngigkeit des Portfolios vom Aktienmarkt verringern?<\/strong>\n

\n\n\n

2. Was bringen Strategien mit geringer Korrelation?<\/strong><\/h2>\n\nStrategien mit geringer Korrelation sind nicht deshalb interessant, weil sie den n\u00e4chsten B\u00f6rsencrash vorhersagen k\u00f6nnten. Ihr m\u00f6glicher Vorteil liegt darin, Renditen zu erzielen, die nicht ausschlie\u00dflich von steigenden Aktienkursen abh\u00e4ngen<\/strong>.\n

\n\n

Geringe und negative Korrelation: Wo liegt der Unterschied?<\/strong><\/h3>\n\nDie Korrelation beschreibt, in welchem Ausma\u00df sich die Renditen zweier Anlagen gemeinsam bewegen.\n

\nIn der Finanzanalyse liegt der Korrelationskoeffizient (Correlation) zwischen -1 und +1. Drei F\u00e4lle sind besonders relevant:\n

\n\n
    \n
  • Positive Korrelation (nahe +1):<\/strong> Die Renditen bewegen sich tendenziell in dieselbe Richtung. Beide Anlagen steigen oder fallen h\u00e4ufig gleichzeitig.<\/li>\n
  • Geringe Korrelation (nahe 0):<\/strong> Zwischen den Renditen besteht kein ausgepr\u00e4gter, stabiler linearer Zusammenhang. Steigt eine Anlage, kann die andere ebenfalls steigen, fallen oder nahezu unver\u00e4ndert bleiben.<\/li>\n
  • Negative Korrelation (nahe -1):<\/strong> Die Renditen bewegen sich tendenziell in entgegengesetzte Richtungen. Steigt eine Anlage, f\u00e4llt die andere h\u00e4ufig.<\/li>\n<\/ul>\n
    \n\nEine geringe Korrelation ist nicht dasselbe wie eine negative Korrelation.<\/strong>\n

    \nGerade f\u00fcr Anleger in Aktien-ETFs ist diese Unterscheidung wichtig.\n

    \nEine gering korrelierte Strategie erzielt nicht automatisch Gewinne, wenn die B\u00f6rse f\u00e4llt. Sie zeichnet sich vielmehr dadurch aus, dass ihre Renditeentwicklung nicht zwangsl\u00e4ufig der Richtung des Aktienmarktes folgt<\/strong>.\n

    \nAuch wenn die historische Korrelation zwischen Aktien und einer quantitativen Handelsstrategie nahe null liegt, k\u00f6nnen beide gleichzeitig Verluste erleiden. Ebenso bietet eine historisch negative Korrelation keinen garantierten Schutz bei jedem Markteinbruch.\n

    \nDas Diversifikationspotenzial entsteht also durch die Kombination von Renditequellen, die sich nicht st\u00e4ndig gleich entwickeln \u2013 nicht durch die Erwartung, dass eine Anlage jeden Verlust einer anderen ausgleicht.\n

    \n\n

    Wie kann eine geringe Korrelation die Portfoliovolatilit\u00e4t senken?<\/strong><\/h3>\n\n\"Vergleich\n

    \n\nBetrachten wir ein vereinfachtes Beispiel mit zwei Anlagen:\n

    \n\n
      \n
    • Aktien-ETF:<\/strong> Annualisierte Volatilit\u00e4t von 20 %.<\/li>\n
    • Alternative Strategie:<\/strong> Annualisierte Volatilit\u00e4t von 15 % und eine Korrelation von 0 zum ETF.<\/li>\n<\/ul>\n
      \n\nBesteht das Portfolio vollst\u00e4ndig aus dem Aktien-ETF, betr\u00e4gt seine annualisierte Volatilit\u00e4t 20 %.\n

      \nUnter diesen Annahmen w\u00fcrde eine Aufteilung in 80 % ETF und 20 % alternative Strategie<\/strong> die Portfoliovolatilit\u00e4t auf rund 16,3 % reduzieren. Bei einer Gewichtung von 60 % ETF und 40 % alternative Strategie<\/strong> w\u00fcrde sie auf etwa 13,4 % sinken.\n

      \nWie kann eine zus\u00e4tzliche Anlage, die selbst im Wert schwankt, die Gesamtschwankungen des Portfolios verringern?\n

      \nWeil das Portfoliorisiko nicht nur von der Volatilit\u00e4t der einzelnen Anlagen abh\u00e4ngt, sondern auch davon, wie sich ihre Renditen zueinander verhalten.<\/strong>\n

      \nBewegen sich zwei Anlagen nicht immer im Gleichschritt, k\u00f6nnen sich ihre Schwankungen teilweise ausgleichen. Dadurch kann das gesamte Portfolio eine geringere Volatilit\u00e4t aufweisen.\n

      \nGenau darin liegt der m\u00f6gliche Diversifikationsvorteil gering korrelierter Strategien.\n

      \nDie dargestellten Zahlen sind allerdings nur ein mathematisches Rechenbeispiel auf Basis bestimmter Annahmen. Sie zeigen keine tats\u00e4chlichen Handelsergebnisse. Eine niedrigere Volatilit\u00e4t garantiert weder einen geringeren maximalen Drawdown noch eine h\u00f6here Rendite.<\/strong>\n

      \nEntscheidend ist, ob die neue Strategie das Gesamtportfolio nach Ber\u00fccksichtigung von Rendite, Geb\u00fchren, Handelskosten und Risiken tats\u00e4chlich verbessert und besser zu den finanziellen Zielen des Anlegers passt.\n

      \nEs geht also nicht unbedingt darum, die Anlage mit der h\u00f6chsten Rendite zu finden. Vielmehr sollen sich unterschiedliche Renditequellen innerhalb eines Portfolios sinnvoll erg\u00e4nzen.<\/strong>\n

      \n\n\n

      3. Langfristige Rendite ist wichtig \u2013 Drawdown-Kontrolle auch<\/strong><\/h2>\n\nDie annualisierte Rendite ist ein wichtiger Ma\u00dfstab f\u00fcr den Anlageerfolg. Sie erz\u00e4hlt jedoch nicht die ganze Geschichte. Ebenso entscheidend ist die Frage: Wie stark muss ein Portfolio nach einem erheblichen Verlust steigen, um seinen urspr\u00fcnglichen Wert wiederzuerlangen?<\/strong>\n

      \nAngenommen, ein Portfolio f\u00e4llt von 10 Millionen auf 8 Millionen. Das entspricht einem Verlust von 20 %. Um anschlie\u00dfend von 8 Millionen wieder auf 10 Millionen zu steigen, ist jedoch ein Gewinn von 25 % erforderlich \u2013 nicht von 20 %.\n

      \n\n

      Je gr\u00f6\u00dfer der Verlust, desto schwieriger die Erholung<\/strong><\/h3>\n\n\"Vergleich\n

      \n\nNach einem Verlust von 10 % ist ein Kursgewinn von etwa 11,1 % n\u00f6tig, um wieder den Ausgangswert zu erreichen. Nach einem R\u00fcckgang um 30 % sind bereits rund 42,9 % erforderlich. Verliert ein Portfolio die H\u00e4lfte seines Wertes, muss es anschlie\u00dfend um 100 % steigen \u2013 sich also verdoppeln \u2013, um auf den vorherigen H\u00f6chststand zur\u00fcckzukehren.\n

      \nJe tiefer der Drawdown, desto h\u00f6her die Rendite, die f\u00fcr den vollst\u00e4ndigen Verlustausgleich ben\u00f6tigt wird.<\/strong>\n

      \nVor diesem Hintergrund bekommen die historischen ETF-R\u00fcckg\u00e4nge aus dem ersten Abschnitt zus\u00e4tzliche Bedeutung. Auch eine langfristig aussichtsreiche Anlage kann zwischenzeitlich so stark fallen, dass die Erholung Jahre dauert.\n

      \nBesonders problematisch kann das f\u00fcr Anleger sein, die regelm\u00e4\u00dfige Entnahmen planen oder zu einem bestimmten Zeitpunkt finanzielle Verpflichtungen erf\u00fcllen m\u00fcssen.\n

      \nLangfristiges Investieren sollte sich daher nicht allein auf m\u00f6glichst hohe Renditen konzentrieren. Das Ausma\u00df m\u00f6glicher Verluste und ihre Folgen verdienen ebenso viel Aufmerksamkeit.\n

      \nWer eine angemessene Rendite anstrebt und zugleich das Risiko gro\u00dfer Drawdowns begrenzt, schafft bessere Voraussetzungen, um seine langfristigen Finanzpl\u00e4ne einzuhalten.<\/strong>\n

      \nAuch deshalb lohnt es sich, verschiedene Renditequellen zu untersuchen. Nicht weil eine Strategie Verluste vollst\u00e4ndig verhindern k\u00f6nnte, sondern weil eine geeignete Kombination die Abh\u00e4ngigkeit von einem einzelnen Marktrisikofaktor m\u00f6glicherweise reduziert.\n

      \n\n\n

      4. Wie lassen sich die echten Ergebnisse quantitativer Strategien bewerten?<\/strong><\/h2>\n\nWer die Bedeutung von Korrelation und Drawdowns verstanden hat, steht vor der n\u00e4chsten Frage: Passt eine bestimmte quantitative Handelsstrategie \u00fcberhaupt ins eigene Portfolio?\n

      \nDer Ausgangspunkt sollten \u00fcberpr\u00fcfbare Ergebnisse aus dem Live-Trading sein \u2013 nicht allein eine beworbene annualisierte Rendite.<\/strong>\n

      \nExterne Plattformen zur Erfassung von Handelsergebnissen, beispielsweise Myfxbook, erm\u00f6glichen es Anlegern, die Transaktionshistorie und Performancekennzahlen einer Strategie einzusehen. So l\u00e4sst sich besser beurteilen, welche Renditen und Risiken w\u00e4hrend des tats\u00e4chlichen Handels aufgetreten sind.\n

      \nEine Verifizierung von Handelsdaten durch Dritte ist allerdings keine unabh\u00e4ngige Finanzpr\u00fcfung. Sie stellt auch keine Garantie f\u00fcr die zuk\u00fcnftige Entwicklung einer Strategie dar.\n

      \n\n

      Nicht nur auf den Gewinn schauen: Diese Kennzahlen z\u00e4hlen<\/strong><\/h3>\n\nBei der Bewertung einer quantitativen Strategie sind vier Aspekte besonders wichtig:\n

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        \n
      • Live-Track-Record:<\/strong> Wie lange wird die Strategie bereits unter realen Marktbedingungen gehandelt? Hat sie unterschiedliche Marktphasen durchlaufen?<\/li>\n
      • Rendite und maximaler Drawdown:<\/strong> Welche zwischenzeitlichen Verluste waren mit den ausgewiesenen Ertr\u00e4gen verbunden?<\/li>\n
      • Hebel, Exposure und Kosten:<\/strong> Nutzt die Strategie einen Hebel oder h\u00e4lt sie gr\u00f6\u00dfere offene Positionen? Welche Verwaltungsgeb\u00fchren und Handelskosten fallen an?<\/li>\n
      • Korrelation zu bestehenden ETFs:<\/strong> Unterscheidet sich die Renditeentwicklung ausreichend vom bisherigen Portfolio, um dessen Risiken potenziell besser zu streuen?<\/li>\n<\/ul>\n
        \n\nLive-Handelsergebnisse liefern unmittelbarere Hinweise auf tats\u00e4chlich ausgef\u00fchrte Trades als reine Simulationen. Vergangene Wertentwicklungen sind jedoch keine Garantie f\u00fcr zuk\u00fcnftige Ergebnisse.<\/strong>\n

        \nEnth\u00e4lt eine ver\u00f6ffentlichte Performancehistorie auch Backtests oder simulierte Handelsphasen, m\u00fcssen diese klar von den tats\u00e4chlichen Live-Ergebnissen getrennt werden.\n

        \nF\u00fcr Anleger, die bereits ETFs besitzen, muss das Ziel nicht darin bestehen, die Strategie mit der h\u00f6chsten ausgewiesenen Rendite zu finden. Wichtiger ist, ob sie bei einem vertretbaren Risiko eine sinnvolle zus\u00e4tzliche Renditequelle bietet.\n

        \n\n\n

        5. Brauchen ETF-Anleger \u00fcberhaupt zus\u00e4tzliche Strategien?<\/strong><\/h2>\n\nNicht jeder ETF-Anleger ben\u00f6tigt eine erg\u00e4nzende quantitative Handelsstrategie.\n

        \nWenn Ihre bestehenden Anlagen zu Ihren finanziellen Zielen, Ihrer Risikobereitschaft und Ihrem Liquidit\u00e4tsbedarf passen, kann es durchaus sinnvoll sein, an der bisherigen Aufteilung festzuhalten.\n

        \nMit wachsendem Anlageverm\u00f6gen lohnt es sich jedoch, einige Fragen zu stellen:\n

        \n\n
          \n
        1. Abh\u00e4ngigkeit vom Aktienmarkt:<\/strong> Wie stark h\u00e4ngt mein Verm\u00f6gen von der Entwicklung der Aktienm\u00e4rkte ab?<\/li>\n
        2. Verlusttragf\u00e4higkeit:<\/strong> W\u00fcrde ein erheblicher Portfolior\u00fcckgang meine Altersvorsorge, geplante Entnahmen oder andere finanzielle Ziele gef\u00e4hrden?<\/li>\n
        3. Nachweise und Risikomanagement:<\/strong> Verf\u00fcgt die neue Strategie \u00fcber einen \u00fcberpr\u00fcfbaren Live-Track-Record und ein nachvollziehbares Risikomanagement?<\/li>\n
        4. Mehrwert f\u00fcr das Portfolio:<\/strong> Verbessert die zus\u00e4tzliche Strategie nach Ber\u00fccksichtigung von Kosten und Risiken tats\u00e4chlich meine gesamte Verm\u00f6gensaufteilung?<\/li>\n<\/ol>\n
          \n\nEine geringe Korrelation allein ist noch kein ausreichender Investitionsgrund.<\/strong>\n

          \nEine neue Strategie sollte erst dann in Betracht gezogen werden, wenn ihr Renditepotenzial, ihre Risiken und ihre praktischen Rahmenbedingungen zu den Zielen und M\u00f6glichkeiten des Anlegers passen.\n

          \n\n\n

          Fazit: ETFs behalten, Diversifikation weiterdenken<\/strong><\/h2>\n\nLangfristiges Investieren in ETFs bleibt f\u00fcr viele Anleger ein sinnvoller Ansatz. Sich mit Strategien geringer Korrelation zu besch\u00e4ftigen, bedeutet nicht, bestehende ETF-Positionen aufgeben zu m\u00fcssen.\n

          \nDie wichtigere Frage lautet:\n

          \n\u201eIst mein Portfolio zu stark von denselben Marktentwicklungen und Renditequellen abh\u00e4ngig? K\u00f6nnte eine erg\u00e4nzende Strategie dazu beitragen, langfristiges Wachstum anzustreben und die Risiken zugleich besser zu steuern?\u201c<\/strong>\n

          \nF\u00fcr Anleger mit langfristigen ETF-Positionen ist es ein wichtiger Schritt, historische maximale Drawdowns, Renditekorrelationen und die Auswirkungen unterschiedlicher Anlagegewichtungen zu verstehen.\n

          \nWer gering korrelierte Strategien pr\u00fcfen m\u00f6chte, sollte sich zun\u00e4chst auf drei Bereiche konzentrieren:\n

          \n\n
            \n
          • \u00dcberpr\u00fcfbare Live-Performance:<\/strong> Untersuchen Sie tats\u00e4chliche Handelsergebnisse, die L\u00e4nge des Track Records und die damit verbundenen Kosten.<\/li>\n
          • Risiko- und Drawdown-Historie:<\/strong> Pr\u00fcfen Sie, wie sich die Strategie unter verschiedenen Marktbedingungen verhalten hat.<\/li>\n
          • Korrelation zu Ihren ETFs:<\/strong> Vergleichen Sie Renditen \u00fcber identische Zeitr\u00e4ume, um den m\u00f6glichen Diversifikationsbeitrag zu beurteilen.<\/li>\n<\/ul>\n
            \n\nWir tauschen uns gerne \u00fcber quantitative Anlagestrategien, Risikomanagement und Portfolioaufbau aus, um interessierten Anlegern eine fundiertere Bewertung ihrer Investitionsm\u00f6glichkeiten zu erm\u00f6glichen.\n

            \nEin durchdachter Portfolioaufbau zielt nicht nur auf Rendite ab. Er ber\u00fccksichtigt auch die Risiken auf dem Weg zu langfristigen finanziellen Zielen.<\/strong>\n<\/span><\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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