Ιστορικά δεδομένα τιμών και η θεμελιώδης επίδρασή τους στη δοκιμή στρατηγικών
Στην πρακτική του προγραμματισμένου trading, η εκτέλεση της δοκιμής στρατηγικών (backtesting) αποτελεί ένα αναπόσπαστο στάδιο.Από όλα τα στοιχεία της δοκιμής, η ποιότητα των ιστορικών δεδομένων τιμών παίζει καθοριστικό ρόλο. Αυτό συμβαίνει επειδή κάθε Αυτοματοποιημένο Σύστημα Συναλλαγών (EA) ή στρατηγική συναλλαγών βασίζει τις αποφάσεις αγοράς και πώλησης αποκλειστικά σε ιστορικές πληροφορίες τιμών.
Εάν κατά τη διαδικασία της δοκιμής χρησιμοποιηθούν ανακριβή δεδομένα τιμών, τότε ανεξάρτητα από το αν το αποτέλεσμα της προσομοίωσης δείχνει κέρδος ή ζημία, το συμπέρασμα μπορεί να στερείται πραγματικής αναφοράς, καθιστώντας ολόκληρη τη δοκιμή άνευ νοήματος.
Επομένως, πριν ξεκινήσουμε τη δοκιμή, η πρώτη προτεραιότητα είναι η προετοιμασία «υψηλής ποιότητας ιστορικών δεδομένων τιμών». Μόνο έτσι μπορούμε να βασιστούμε πραγματικά στα αποτελέσματα της δοκιμής για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της στρατηγικής.
Τρόποι απόκτησης ενσωματωμένων ιστορικών δεδομένων στην πλατφόρμα MT4
Η λειτουργία δοκιμής στρατηγικών του MetaTrader 4 υποστηρίζει τρεις διαφορετικές λειτουργίες ακρίβειας δεδομένων τιμών για την εκτέλεση προσομοιώσεων, οι οποίες είναι:- Χρήση μόνο της τιμής ανοίγματος
- Χρήση σημείων ελέγχου (control points)
- Βάσει κάθε στιγμιαίου σημείου τιμής (Tick)
Στο αρχικό στάδιο ανάπτυξης στρατηγικής, για γρήγορη επισκόπηση της απόδοσης, μπορεί να επιλεγεί η λειτουργία «σημεία ελέγχου» λόγω της ταχύτερης ταχύτητας δοκιμής.
Ωστόσο, μετά τον οριστικό καθορισμό των παραμέτρων της στρατηγικής, πρέπει να χρησιμοποιηθεί η πιο ακριβής λειτουργία «κάθε στιγμιαίο σημείο τιμής» για μια λεπτομερή δοκιμή, ώστε να επιβεβαιωθούν όλες οι λεπτομέρειες των συναλλαγών.
Όσον αφορά την επιλογή «τιμή ανοίγματος», λόγω της πολύ χονδροειδούς φύσης των δεδομένων και της χαμηλής ακρίβειας, έχει σχεδόν μηδενική αναφορά και σπάνια χρησιμοποιείται.
Ανεξάρτητα από τη λειτουργία που θα επιλεγεί για τη δοκιμή, πρέπει πρώτα να υπάρχουν τα αντίστοιχα ιστορικά δεδομένα. Στη διαδικασία δοκιμής του MT4, για να αποκτήσετε τα εσωτερικά ιστορικά δεδομένα τιμών που παρέχει ο μεσίτης, πρέπει πρώτα να τα κατεβάσετε από τη γραμμή εργαλείων της πλατφόρμας.
Διαδρομή λειτουργίας: Εργαλεία > Κέντρο Ιστορικών Δεδομένων
Λεπτομερή βήματα λήψης
Μετά την είσοδο στο «Κέντρο Ιστορικών Δεδομένων», θα δείτε τη λίστα όλων των εμπορικών προϊόντων (εμπορικό προϊόν) που παρέχει ο μεσίτης.
Στο παράθυρο του κέντρου ιστορικών δεδομένων, βρείτε το όργανο που σκοπεύετε να δοκιμάσετε, κάντε διπλό κλικ στο όνομα του οργάνου και το σύστημα θα εμφανίσει όλους τους διαθέσιμους χρονικούς κύκλους (όπως M1, M5, H1, D1 κ.λπ.).
Στη συνέχεια, πρέπει να κάνετε διπλό κλικ σε κάθε επιθυμητό χρονικό κύκλο και μετά να πατήσετε το κουμπί «Λήψη» στο κάτω μέρος της διεπαφής, περιμένοντας υπομονετικά να ολοκληρωθεί η λήψη.
Επιβεβαίωση και προτάσεις μετά τη λήψη δεδομένων
Όταν τα δεδομένα ενός χρονικού κύκλου έχουν εισαχθεί επιτυχώς, το αντίστοιχο εικονίδιο θα γίνει «πράσινο».Συνιστάται να κατεβάσετε τα δεδομένα για κάθε χρονικό κύκλο, ώστε να διασφαλιστεί η πληρότητα του ιστορικού τιμών συνολικά.
Αφού κατεβάσετε όλα τα απαραίτητα ιστορικά δεδομένα τιμών για όλα τα όργανα που θέλετε να δοκιμάσετε, μπορείτε να ξεκινήσετε τη διαδικασία δοκιμής.
Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η χρήση των ιστορικών δεδομένων που παρέχονται απευθείας από τον μεσίτη ενέχει τον «κίνδυνο ελλιπούς πληρότητας». Ορισμένοι μεσίτες έχουν σχετικά πλήρη αρχεία δεδομένων, ενώ άλλοι μπορεί να έχουν ελλιπή ή χαμηλής ποιότητας δεδομένα.
Ο λόγος είναι ότι η κύρια ευθύνη των μεσιτών είναι η παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης συναλλαγών και όχι η αποκλειστική αποθήκευση και συντήρηση ιστορικών δεδομένων.
Επομένως, για να βελτιωθεί σημαντικά η ακρίβεια της δοκιμής, πολλοί traders επιλέγουν να χρησιμοποιούν δεδομένα που παρέχονται από «τρίτες εταιρείες» που ειδικεύονται στην παροχή ιστορικών δεδομένων.
Τρόποι απόκτησης υψηλής ποιότητας ιστορικών δεδομένων 99% για MT4
Στην αγορά, τα επαγγελματικά λογισμικά που χρησιμοποιούνται συνήθως για την απόκτηση υψηλής ακρίβειας ιστορικών δεδομένων τιμών Forex είναι:- Tickstory
- Tick Data Suite
Σε σύγκριση, το Tickstory παρουσιάζει ορισμένες δυσκολίες στη χρήση, όπως το ότι συνήθως απαιτεί πρώτα τη λήψη των ιστορικών δεδομένων ως ανεξάρτητα αρχεία CSV και στη συνέχεια την χειροκίνητη εισαγωγή τους ένα προς ένα στα αντίστοιχα όργανα του MT4.
Επιπλέον, τα αρχεία ιστορικών δεδομένων ενός μόνο οργάνου μπορεί να είναι πολύ μεγάλα, και αν χρειαστεί να διαχειριστείτε δεδομένα πολλών οργάνων, θα καταλάβουν σημαντικό χώρο στον τοπικό σκληρό δίσκο.
Λόγω αυτών των λόγων, αν είστε ενεργός χρήστης προγραμματισμένου trading στο MT4, ο συγγραφέας προτιμά να προτείνει τη χρήση του Tick Data Suite.
Παρουσίαση του Tick Data Suite (TDS)
Το Tick Data Suite (συντομογραφία TDS) δεν είναι δωρεάν εργαλείο, αλλά αν σκοπεύετε να αναπτύξετε σε βάθος προγραμματισμένο trading με MT4 EA, ο συγγραφέας συνιστά έντονα να επενδύσετε στην αγορά και χρήση του.Μπορείτε να ξεκινήσετε με την δοκιμαστική έκδοση του Tick Data Suite, η οποία συνήθως διαρκεί «14 ημέρες».
Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Tick Data Suite (https://eareview.net/tick-data-suite), κάντε κλικ στο σύνδεσμο «TRY FREE FOR DAYS14», συμπληρώστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και θα λάβετε τον κωδικό δοκιμής.
Στη συνέχεια, κάντε κλικ στη σελίδα «Download» για να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του λογισμικού TDS.
Μετά τη λήψη, ακολουθήστε τη συνηθισμένη διαδικασία εγκατάστασης, πατώντας «Επόμενο » μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
Tick Data Manager μετά την εγκατάσταση
Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο εφαρμογής με το όνομα «Tick Data Manager» (το λογότυπό του είναι μια μικρή εικόνα σκουληκιού).Ανοίγοντας την εφαρμογή, πρέπει πρώτα να κατεβάσετε τα ιστορικά δεδομένα τιμών του επιθυμητού οργάνου. Η διεπαφή λειτουργίας είναι περίπου όπως φαίνεται στην εικόνα.
Κατά την πρώτη λήψη, συνιστάται να κάνετε κλικ στο κουμπί ρυθμίσεων (τα τρία σημεία μέσα στον κόκκινο κύκλο στην εικόνα) για να ορίσετε το «διάστημα ημερομηνιών έναρξης και λήξης» των δεδομένων που θέλετε να κατεβάσετε.
Ρυθμίσεις λήψης TDS και τεχνικά πλεονεκτήματα
Είναι καλή πρακτική να ορίσετε εκ των προτέρων το εύρος ημερομηνιών εδώ, μπορείτε να επιλέξετε να ξεκινήσετε από το 2008 ή το 2010.Αν δεν επιλέξετε και πατήσετε απευθείας το κουμπί λήψης (εικονίδιο βέλους), το σύστημα θα κατεβάσει δεδομένα από το 2003 ως προεπιλογή.
Ωστόσο, τα πολύ παλιά δεδομένα αγοράς έχουν σχετικά χαμηλή αναφορά για τις τρέχουσες δοκιμές και συνήθως δεν είναι απαραίτητο να κατεβάσετε τόσο παλιά δεδομένα.
Κατά τη λήψη δεδομένων, το TDS ισχυρίζεται ότι χρησιμοποιεί κάποια τεχνολογία καθρεφτισμού (οι τεχνικές λεπτομέρειες δεν έχουν μελετηθεί σε βάθος από τον συγγραφέα), το σημαντικό όφελος για τον χρήστη είναι ότι δεν καταλαμβάνει υπερβολικό χώρο στον σκληρό δίσκο κατά τη λήψη και χρήση των δεδομένων, χωρίς να χρειάζεται να κατεβάζει και να αποθηκεύει τεράστια αρχεία πρωτογενών δεδομένων.
Επιπλέον, το 2022 το TDS αναβάθμισε την τεχνολογία λήψης, καθιστώντας την τρέχουσα ταχύτητα λήψης εξαιρετικά γρήγορη, με σημαντική βελτίωση σε σχέση με παλαιότερες εκδόσεις.
Ενσωμάτωση TDS με το περιβάλλον δοκιμής MT4
Μετά τη λήψη των δεδομένων μέσω του Tick Data Manager, επιστρέψτε στη διεπαφή Strategy Tester του MT4, όπου θα παρατηρήσετε δύο νέα πλαίσια επιλογής στην επάνω δεξιά γωνία:Το ένα είναι «Χρήση δεδομένων Tick (Use tick data) », το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να επιλεγεί ώστε η δοκιμή να χρησιμοποιεί τα υψηλής ποιότητας ιστορικά δεδομένα που παρέχει το TDS·
Το άλλο είναι «Ρυθμίσεις δεδομένων Tick (Tick data settings) », το οποίο ανοίγει ένα παράθυρο προχωρημένων ρυθμίσεων, κυρίως για να επιβεβαιώσετε ότι το TDS έχει διαβάσει επιτυχώς τα πιο πρόσφατα δεδομένα τιμών που κατεβάσατε.
Προχωρημένες ρυθμίσεις δοκιμής TDS
Στο παράθυρο «Ρυθμίσεις δεδομένων Tick», μπορείτε να κάνετε πιο λεπτομερείς ρυθμίσεις, όπως ορισμός της ζώνης ώρας GMT του διακομιστή, προσομοίωση μεταβλητού spread και slippage.Αυτές οι πλούσιες λειτουργίες σε κάποιο βαθμό αντισταθμίζουν τον περιορισμό του MT4 που στη δοκιμή χρησιμοποιεί μόνο σταθερό spread.
Ο συγγραφέας προσωπικά δεν ρυθμίζει συνήθως το μεταβλητό spread και το slippage κατά τη δοκιμή μακροπρόθεσμων στρατηγικών, επειδή οι μακροπρόθεσμες στρατηγικές είναι λιγότερο ευαίσθητες σε αυτά.
Ωστόσο, αν κάνετε συναλλαγές με βραχυπρόθεσμες στρατηγικές, η επίδραση του μεταβλητού spread και του slippage είναι πολύ σημαντική, και η ενεργοποίηση αυτών των δύο λειτουργιών του TDS κατά τη δοκιμή θα δώσει αποτελέσματα πιο κοντά στο πραγματικό περιβάλλον συναλλαγών.
Επίτευξη υψηλής ποιότητας δοκιμής με το TDS
Με την ενεργοποίηση του TDS, το MT4 μπορεί εύκολα να εκτελέσει δοκιμές με ποιότητα μοντέλου έως 99.9%.Μόνο οι αναφορές δοκιμής που βασίζονται σε τόσο υψηλής ποιότητας δεδομένα έχουν υψηλή αναφορά και μπορούν να αντικατοπτρίσουν πιο ρεαλιστικά την ιστορική απόδοση της στρατηγικής.
Μοντέλα πληρωμής Tick Data Suite
Το Tick Data Suite προσφέρει τρία μοντέλα πληρωμής για επιλογή:- Ετήσια συνδρομή
- Μηνιαία συνδρομή
- Διά βίου άδεια
Όταν αποφασίσετε να χρησιμοποιείτε μακροπρόθεσμα το EA για συναλλαγές, μπορείτε να εξετάσετε την αναβάθμιση σε διά βίου άδεια.
Σημειώσεις για τη χρήση κωδικού άδειας TDS
Μετά την επιτυχή αγορά, το Tick Data Suite θα στείλει επίσης τον κωδικό άδειας (κλειδί) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.Εδώ πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα: ένας κωδικός άδειας μπορεί να ενεργοποιηθεί και να χρησιμοποιηθεί μόνο σε έναν υπολογιστή κάθε φορά.
Αν και μπορείτε να αλλάξετε υπολογιστή, μετά από κάθε αλλαγή ο κωδικός θα κλειδώνει στον τρέχοντα υπολογιστή για 14 ημέρες.
Με άλλα λόγια, αν εισάγετε και ενεργοποιήσετε τον κωδικό σε έναν υπολογιστή, για να τον χρησιμοποιήσετε σε άλλον υπολογιστή πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον 14 ημέρες.
Σύνοψη προετοιμασίας ιστορικών δεδομένων τιμών MT4
Συνοψίζοντας, αν είστε αρχάριος που μόλις ξεκινά με EA και θέλετε απλώς να κατανοήσετε και να δοκιμάσετε τη λειτουργία δοκιμής, η απευθείας λήψη και χρήση των δωρεάν ιστορικών δεδομένων τιμών που παρέχει ο μεσίτης είναι αρκετή για βασικές ανάγκες.Ωστόσο, αν ο στόχος σας είναι η πραγματική χρήση του EA για συναλλαγές, η απόκτηση ιστορικών δεδομένων τιμών που μπορούν να παράγουν αξιόπιστα και αναφορικά αποτελέσματα δοκιμής γίνεται κρίσιμη.
Παρόλο που το TDS απαιτεί αγορά, ο συγγραφέας θεωρεί ότι τα οφέλη που προσφέρει υπερβαίνουν το κόστος του:
- Εξοικονόμηση χώρου στον υπολογιστή
- Εύκολη και γρήγορη λήψη
- Άμεση συμβατότητα με το περιβάλλον MT4
- Χωρίς χειροκίνητη εισαγωγή δεδομένων κ.ά.
Μπορεί να ειπωθεί ότι για έναν προγραμματισμένο trader που χρησιμοποιεί την πλατφόρμα MT4, το TDS αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο.
Αν νομίζετε ότι αυτό το άρθρο σας βοήθησε, μη διστάσετε να το μοιραστείτε με φίλους.
Ας μάθουν περισσότεροι άνθρωποι για τις γνώσεις του Forex trading!
Ας μάθουν περισσότεροι άνθρωποι για τις γνώσεις του Forex trading!
繁體中文 
العربية 
বাংলা 
简体中文 
香港中文 
Čeština 
Dansk 
Nederlands 
English 
Français 
Deutsch 
Ελληνικά 
हिन्दी 
Magyar 
Bahasa Indonesia 
Italiano 
日本語 
한국어 
Bahasa Melayu 
Norsk bokmål 
Polski 
Português do Brasil 
Português 
Română 
Русский 
Español de Argentina 
Español de México 
Español 
Svenska 
ไทย 
Türkçe 
Українська 
اردو 
Tiếng Việt