Πώς να διαβάσετε την αναφορά backtest του MT5; 5 βασικοί δείκτες και ανάλυση γραφημάτων που πρέπει να γνωρίζουν οι αρχάριοι

Πώς να κατανοήσετε την αναφορά backtesting του MT5; (Απαραίτητο για αρχάριους)

Πού να βρείτε την αναφορά;

• Καρτέλα «Backtest»: Εδώ υπάρχουν λεπτομερή στατιστικά και λίστα συναλλαγών.
• Καρτέλα «Graph»: Εδώ εμφανίζεται γραφικά η μεταβολή του κεφαλαίου.

Κρίσιμοι αριθμοί που πρέπει να κατανοήσετε στην αναφορά (στην καρτέλα «Backtest»):

1. Συνολικό καθαρό κέρδος (Total Net Profit):

2. Μέγιστη πτώση κεφαλαίου (Maximal Drawdown):

3. Παράγοντας κέρδους (Profit Factor):

• Αν ο παράγοντας κέρδους είναι μεγαλύτερος από 1, σημαίνει ότι κερδίσατε περισσότερα από όσα χάσατε στο backtesting.
• Αν είναι ίσος με 1, τα κέρδη και οι ζημίες είναι ίσα.
• Αν είναι μικρότερος από 1, σημαίνει ότι χάσατε περισσότερα από όσα κερδίσατε.

4. Συνολικός αριθμός συναλλαγών (Total Trades):

5. Ποσοστό νικών (Win Rate / Profit Trades %):

Προβολή γραφήματος: Καμπύλη κεφαλαίου (Graph)

• Μια σταθερά ανοδική καμπύλη συνήθως σημαίνει ότι η στρατηγική είχε σταθερή απόδοση και συνεχή κέρδη στο παρελθόν.
• Μια καμπύλη με μεγάλες διακυμάνσεις και έντονες ανόδους και καθόδους, ακόμα και αν τελικά είναι κερδοφόρα, μπορεί να υποδηλώνει υψηλό ρίσκο και ψυχολογική πίεση, σαν τρενάκι του λούνα παρκ. Προσέξτε το μέγεθος των πτώσεων, που σχετίζεται με τη μέγιστη πτώση.
• Μια μακροχρόνια καθοδική καμπύλη δείχνει σαφώς ότι η στρατηγική ήταν ζημιογόνα στο παρελθόν.

Περαιτέρω εξερεύνηση: Περισσότερα χρήσιμα γραφήματα

A. Ανάλυση χρόνου (Time Analysis)

• Σε ποιες ώρες της ημέρας, ποιες μέρες της εβδομάδας και ποιους μήνες του χρόνου το EA προτιμά να μπαίνει σε συναλλαγές (κατανομή εισόδων).
• Πώς αποδίδει το EA σε αυτές τις χρονικές περιόδους όσον αφορά κέρδη ή ζημίες (κατανομή κερδών/ζημιών).

B. Γράφημα συσχέτισης (Correlation - MFE/MAE)

• MFE (Μέγιστη θετική διακύμανση / Μέγιστο δυνητικό κέρδος): Αναφέρεται στο μέγιστο κέρδος που είχε η συναλλαγή «στο χαρτί» από το άνοιγμα μέχρι το κλείσιμο, ακόμα κι αν το τελικό κλείσιμο δεν ήταν τόσο κερδοφόρο.
• MAE (Μέγιστη αρνητική διακύμανση / Μέγιστη δυνητική ζημία): Αναφέρεται στη μέγιστη ζημία που είχε η συναλλαγή «στο χαρτί» από το άνοιγμα μέχρι το κλείσιμο, ακόμα κι αν το τελικό κλείσιμο δεν ήταν τόσο ζημιογόνο ή ακόμα και κερδοφόρο.

• Αν υπάρχουν πολλές συναλλαγές με υψηλό MFE αλλά χαμηλό τελικό κέρδος → αυτό μπορεί να υποδηλώνει ότι το EA έκλεισε πρόωρα τις συναλλαγές που θα μπορούσαν να αποφέρουν περισσότερα κέρδη.
• Αν υπάρχουν πολλές συναλλαγές με υψηλό MAE → αυτό μπορεί να υποδηλώνει ότι τα stop loss του EA είναι πολύ μακριά ή ότι οι ζημιογόνες συναλλαγές κρατήθηκαν για πολύ καιρό, αυξάνοντας τον κίνδυνο.

C. Scatter plot χρόνου διακράτησης vs κέρδους/ζημίας (Holding Time vs P/L Scatter Plot)

• Ο άξονας X (οριζόντιος) αντιπροσωπεύει τον χρόνο διακράτησης κάθε συναλλαγής από το άνοιγμα μέχρι το κλείσιμο (συνήθως σε ώρες).
• Ο άξονας Y (κατακόρυφος) αντιπροσωπεύει το τελικό κέρδος ή ζημία της συναλλαγής.
• Κάθε σημείο στο γράφημα αντιπροσωπεύει μια ολοκληρωμένη συναλλαγή.

• Αν τα περισσότερα κερδοφόρα σημεία (Y > 0) συγκεντρώνονται σε ένα συγκεκριμένο εύρος χρόνου διακράτησης (π.χ. 0-4 ώρες).
• Αν οι συναλλαγές με πολύ μεγάλο χρόνο διακράτησης (δεξιά στον άξονα X) είναι συνήθως μεγάλες κερδοφόρες ή ζημιογόνες (ανάλογα με τη θέση στον άξονα Y).
• Αν το κύριο στυλ συναλλαγών της στρατηγικής είναι βραχυπρόθεσμο (σημεία συγκεντρωμένα αριστερά) ή έχει ευρύτερη κατανομή χρόνου.

Σημαντικές υπενθυμίσεις (Απαραίτητο για αρχάριους):

• Το παρελθόν δεν εγγυάται το μέλλον: Η αναφορά backtesting δείχνει την απόδοση της στρατηγικής στο παρελθόν. Δεν εγγυάται ότι θα έχει τα ίδια αποτελέσματα στην πραγματική αγορά στο μέλλον. Οι συνθήκες της αγοράς αλλάζουν συνεχώς.
• Προσοχή στην «υπερβολική βελτιστοποίηση»: Μερικές φορές, οι χρήστες προσαρμόζουν συνεχώς τις παραμέτρους του EA ώστε να φαίνεται τέλειο στο backtesting. Αυτή η «προσαρμογή στα μέτρα» μπορεί να λειτουργεί μόνο για τα ιστορικά δεδομένα και να μην είναι κατάλληλη για την πραγματική αγορά, κάτι που ονομάζεται «υπερβολική βελτιστοποίηση» ή «overfitting».
• Το backtesting είναι μόνο το πρώτο βήμα: Μετά το backtesting, αν θεωρείτε ότι η στρατηγική EA είναι καλή, το επόμενο βήμα είναι να τη δοκιμάσετε σε Λογαριασμός Demo (Demo Account). Αφήστε την να τρέξει σε πραγματικό χρόνο στην αγορά για μερικές εβδομάδες ή μήνες για να δείτε την πραγματική απόδοση πριν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε πραγματικά κεφάλαια.