Calculadora de Riesgos
Instrucciones del calculador de riesgos
Opciones de entrada
- Tasa de victoria：Introduzca el porcentaje de victorias total de su sistema de trading. Por ejemplo, una tasa de victoria del 50%.
- Ganancia/Pérdida Promedio (Probabilidades)：Introduzca el beneficio medio obtenido por cada operación ganadora dividido por la cantidad media de pérdida por cada operación perdedora. Por ejemplo, probabilidades de 1.
- % de pérdida por operación：Introduzca el porcentaje del capital total que representa cada pérdida de operación. Por ejemplo, el 2% del capital total.
- Número de operaciones：Introduzca el número de operaciones que espera o el número total de operaciones realizadas hasta ahora. Por ejemplo, 100 operaciones.
- % de reducción máxima：Introduzca el porcentaje de reducción máxima que su estrategia de trading actual ha alcanzado alguna vez, o si desea probar una nueva estrategia, introduzca el porcentaje máximo esperado. Por ejemplo, un porcentaje de pérdida máximo del 30%.
Resultado del cálculo
- Riesgo de pérdida：Muestra la probabilidad de que el saldo final de la cuenta sea menor que el saldo inicial de la cuenta después de N operaciones.
- Riesgo de pérdida máxima：Muestra la probabilidad de que las pérdidas alcancen el porcentaje de pérdida máxima preestablecido.
Tenga en cuenta que la salida del calculador de riesgos puede variar ya que se basa en la simulación de N operaciones de trading repetidas.
¿Qué es el Riesgo de Ruina?
El riesgo de margen (RoR, Risk of Ruin) es un modelo matemático que se puede utilizar para calcular la probabilidad de perder todos los saldos de la cuenta en función de la tasa de ganancia, las probabilidades y el porcentaje de pérdida de cada operación.
Por ejemplo, si el sistema de un comerciante funciona bien, con una tasa de victoria del 30%, una ganancia/pérdida promedio (factor de ganancia) de 2, y un porcentaje de pérdida por operación del 2%, entonces estos datos se pueden agregar al calculador de riesgo, y se utilizan para entender la robustez general del sistema de comercio. El calculador también puede ser utilizado para controlar el riesgo de ruina de la estrategia y/o la reducción máxima.
Con esta calculadora, los comerciantes pueden conocer la probabilidad de que sus cuentas de trading se liquiden con el tiempo utilizando una estrategia de trading específica. Esto se basa en el porcentaje de victorias de cada operación y el porcentaje de riesgo promedio. Al ingresar los datos estadísticos de rendimiento del sistema de trading en la calculadora, los comerciantes pueden calcular fácilmente el riesgo de liquidación de cualquier estrategia de trading.
También puede encontrar nuestroCalculadora de Nivel de CaídaMuy útil. Puede ayudar a los comerciantes a entender y calcular con precisión cómo se verá afectado el valor neto de la cuenta de trading después de una serie de operaciones con pérdidas.