¿Cómo leer un informe de backtesting en MT5? 5 indicadores clave y análisis de gráficos que todo principiante debe entender

¿Cómo entender el informe de backtesting de MT5? (Guía para principiantes)

¿Dónde encontrar el informe?

• Pestaña "Backtest": aquí encontrarás estadísticas detalladas y la lista de operaciones.
• Pestaña "Graph": aquí se muestra gráficamente la evolución del capital.

Números clave para entender en el informe (en la pestaña "Backtest"):

1. Total Net Profit (Beneficio Neto Total):

2. Maximal Drawdown (Reducción máxima):

3. Profit Factor (Factor de Beneficio):

• Si el factor de beneficio es mayor que 1, significa que en el backtesting se ganó más dinero del que se perdió.
• Si es igual a 1, significa que las ganancias y pérdidas fueron iguales.
• Si es menor que 1, significa que se perdió más dinero del que se ganó.

4. Total Trades (Número total de operaciones):

5. Win Rate / Profit Trades % (Tasa de aciertos):

Interpretar el gráfico: Curva de capital (Graph)

• Una curva estable y ascendente generalmente indica que la estrategia ha tenido un rendimiento estable y ganancias continuas en el pasado.
• Una curva con mucha volatilidad y altibajos pronunciados, aunque termine en ganancias, puede indicar que la estrategia tiene un riesgo alto y que el proceso puede ser emocionalmente estresante, como una montaña rusa. Presta atención a la magnitud de las caídas, que está relacionada con la reducción máxima.
• Una curva que desciende a largo plazo indica claramente que la estrategia ha sido perdedora en el pasado.

Exploración avanzada: Más gráficos útiles

A. Time Analysis (Análisis temporal)

• En qué horas del día, días de la semana y meses del año el EA prefiere entrar en operaciones (distribución de entradas).
• Cómo se distribuyen las ganancias y pérdidas del EA en esos diferentes períodos de tiempo.

B. Correlation - MFE/MAE (Gráfico de correlación)

• MFE (Maximum Favorable Excursion / Máximo movimiento favorable): Indica la mayor ganancia potencial que tuvo una operación desde su apertura hasta su cierre, es decir, el punto en que la operación estuvo más a favor (aunque al final no se haya cerrado con esa ganancia).
• MAE (Maximum Adverse Excursion / Máximo movimiento adverso): Indica la mayor pérdida potencial que tuvo una operación desde su apertura hasta su cierre, es decir, el punto en que la operación estuvo más en contra (aunque al final no se haya cerrado con esa pérdida, incluso pudo haber terminado ganando).

• ¿Hay muchas operaciones con un MFE alto pero con una ganancia final baja? → Esto podría indicar que el EA cierra operaciones que podrían haber generado más ganancias demasiado pronto.
• ¿Hay muchas operaciones con un MAE alto? → Esto podría indicar que el EA tiene un stop loss muy alejado o que deja correr pérdidas demasiado tiempo, asumiendo riesgos innecesarios.

C. Holding Time vs P/L Scatter Plot (Tiempo de holding vs gráfico de dispersión de ganancias/pérdidas)

• El eje X (horizontal) representa el tiempo que cada operación estuvo abierta (normalmente en horas).
• El eje Y (vertical) representa la ganancia o pérdida final de esa operación.
• Cada punto en el gráfico representa una operación completada.

• ¿La mayoría de las operaciones ganadoras (puntos con Y > 0) se concentran en un rango específico de tiempo de holding (por ejemplo, entre 0 y 4 horas) ?
• ¿Las operaciones con tiempos de holding muy largos (hacia la derecha en el eje X) suelen ser grandes ganancias o grandes pérdidas (según la posición en el eje Y) ?
• ¿El estilo principal de la estrategia es de corto plazo (puntos concentrados a la izquierda) o tiene una distribución de tiempos más amplia?

Recordatorio importante (lectura obligatoria para principiantes):

• El pasado no garantiza el futuro: El informe de backtesting muestra el rendimiento de la estrategia en el pasado. Esto no garantiza que tendrá los mismos resultados en el mercado real en el futuro. Las condiciones del mercado siempre cambian.
• Cuidado con el "overfitting" (sobreoptimización): A veces, las personas ajustan continuamente los parámetros del EA para que el informe de backtesting se vea perfecto. Pero esta estrategia "a medida" puede funcionar solo con datos pasados y no adaptarse al mercado futuro, lo que se llama "sobreoptimización" o "curve fitting".
• El backtesting es solo el primer paso: Después de revisar el informe, si crees que la estrategia EA es buena, el siguiente paso es probarla en una Cuenta demo (Demo Account). Déjala funcionar en un entorno de mercado en tiempo real durante un período (al menos semanas o meses) para ver su rendimiento real antes de considerar usar dinero real.