Impacto fundamental de los datos históricos de precios en la simulación de backtesting
En la práctica del trading programado, ejecutar backtesting es una etapa indispensable.Entre todos los elementos del backtesting, la calidad del registro histórico de precios juega un papel decisivo. Esto se debe a que cualquier decisión de compra o venta de un Sistema de Comercio Automatizado (EA) o estrategia de trading se basa completamente en la información histórica de precios para activarse.
Si durante el proceso de backtesting se utilizan datos de precios imprecisos, sin importar si el resultado simulado muestra ganancias o pérdidas, la conclusión podría carecer de un valor de referencia real, haciendo que todo el proceso de backtesting pierda sentido.
Por lo tanto, antes de comenzar el backtesting, la tarea principal es preparar "datos históricos de precios de alta calidad". Solo así podremos confiar realmente en los resultados del backtesting para evaluar la efectividad de la estrategia.
Métodos para obtener datos históricos incorporados en la plataforma MT4
La función de backtesting de MetaTrader 4 soporta tres modos diferentes de precisión de datos de precios para ejecutar simulaciones, que son:- Solo precio de apertura
- Uso de puntos de control
- Basado en cada punto de precio en tiempo real (Tick)
En las etapas iniciales del desarrollo de estrategias, para obtener una visión rápida del desempeño, se puede elegir el modo "puntos de control" que tiene una velocidad de backtesting más rápida.
Sin embargo, una vez que se han definido los parámetros finales de la estrategia, se debe realizar un backtesting detallado utilizando el modo "cada precio en tiempo real" para confirmar todos los detalles de las operaciones.
En cuanto a la opción "precio de apertura", debido a que sus datos son demasiado toscos y su precisión es muy baja, casi no tiene valor de referencia y rara vez se utiliza.
Independientemente del modo elegido para el backtesting, primero se debe contar con los registros históricos correspondientes. En el proceso de backtesting de MT4, para obtener los datos históricos internos proporcionados por el bróker, es necesario descargarlos desde la barra de herramientas de la plataforma.
Ruta de operación: Herramientas > Centro de Datos Históricos
Pasos detallados para la descarga
Al ingresar al "Centro de Datos Históricos", verá la lista completa de instrumentos de trading proporcionados por el bróker.
En la ventana del Centro de Datos Históricos, encuentre el instrumento que desea backtestear, haga doble clic en el nombre del instrumento y el sistema desplegará todos los períodos de tiempo disponibles (como M1, M5, H1, D1, etc.).
Luego, debe hacer doble clic uno por uno en los períodos de tiempo deseados y luego hacer clic en el botón "Descargar" en la parte inferior de la interfaz, esperando pacientemente a que la barra de progreso de descarga se complete.
Confirmación y recomendaciones tras la descarga de datos
Cuando los datos de un período de tiempo se importan con éxito, el ícono correspondiente se volverá "verde".Se recomienda descargar los datos de cada período de tiempo para asegurar que el registro histórico de precios sea más completo.
Después de descargar todos los datos históricos necesarios para los instrumentos objetivo de backtesting, puede comenzar a realizar el backtesting.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que usar directamente los datos históricos proporcionados por el bróker puede conllevar el "riesgo de datos incompletos". Algunos brókers pueden tener registros relativamente completos, pero otros pueden ser bastante escasos o de baja calidad.
La razón principal es que la función principal del bróker es proporcionar servicios de ejecución de operaciones, no almacenar y mantener datos históricos.
Por lo tanto, para mejorar significativamente la precisión del backtesting, muchos traders optan por usar datos proporcionados por "empresas terceras" especializadas en servicios de datos históricos.
Formas de obtener datos históricos de alta calidad con precisión 99% para MT4
En el mercado, los softwares profesionales comúnmente usados para obtener datos históricos de precios de alta precisión en Forex son:- Tickstory
- Tick Data Suite
En comparación, Tickstory presenta algunas incomodidades en su uso, por ejemplo, generalmente requiere descargar primero los datos históricos como archivos CSV independientes y luego importarlos manualmente uno por uno en los instrumentos correspondientes de MT4.
Además, el archivo de datos históricos de un solo instrumento puede ser muy grande, y si se manejan múltiples instrumentos, ocupará mucho espacio en el disco duro local.
Por ello, si usted es un usuario activo de trading programado en MT4, el autor tiende a recomendar el uso del software Tick Data Suite.
Introducción a Tick Data Suite (TDS)
Tick Data Suite (abreviado TDS) no es una herramienta gratuita, pero si planea desarrollar a fondo el trading programado con MT4 EA, el autor recomienda invertir en su compra y uso.Puede comenzar probando la versión de prueba de Tick Data Suite, cuyo período de prueba suele ser de "14 días".
Visite el sitio oficial de Tick Data Suite (https://eareview.net/tick-data-suite), haga clic en el enlace "TRY FREE FOR 14 DAYS", ingrese su dirección de correo electrónico y le enviarán un código de licencia de prueba.
Luego, haga clic en la página "Download" para descargar la última versión del software TDS.
Una vez descargado, siga el proceso estándar de instalación haciendo clic en "Siguiente " hasta completar la instalación.
Tick Data Manager tras la instalación
Después de la instalación, aparecerá un ícono de aplicación llamado "Tick Data Manager" en el escritorio de su computadora (su LOGO es la imagen de un pequeño insecto).Al iniciar este programa, primero debe descargar los datos históricos de precios del instrumento objetivo. La interfaz de operación es similar a la mostrada en la imagen.
En la primera descarga, se recomienda hacer clic en el botón de configuración (los tres puntos dentro del círculo rojo en la imagen) para establecer el "rango de fechas de inicio y fin" de los datos que desea descargar.
Configuración de descarga y ventajas técnicas de TDS
Es una buena práctica establecer previamente el rango de fechas aquí; puede elegir comenzar desde 2008 o 2010.Si no selecciona y simplemente hace clic en el botón de descarga (ícono de flecha), el sistema descargará por defecto desde 2003.
Sin embargo, los datos de mercado demasiado antiguos tienen un valor de referencia relativamente bajo para el backtesting actual, por lo que generalmente no es necesario descargar datos tan antiguos.
TDS utiliza una tecnología de espejo (los detalles técnicos específicos no han sido investigados a fondo por el autor), cuyo beneficio significativo para el usuario es que no ocupa excesivamente espacio en el disco duro al descargar y usar los datos, sin necesidad de descargar y almacenar archivos de datos originales enormes.
Además, en 2022 TDS actualizó su tecnología de descarga, haciendo que la velocidad actual sea muy rápida, con una mejora significativa en eficiencia en comparación con versiones anteriores.
Integración de TDS con la interfaz de backtesting de MT4
Una vez que los datos se descargan a través de Tick Data Manager, al volver a la interfaz de Strategy Tester de MT4, notará que se han añadido dos casillas de opción en la esquina superior derecha:Una es "Usar datos Tick (Use tick data) ", asegúrese de marcar esta opción para que su backtesting utilice los datos históricos de alta calidad proporcionados por TDS;
La otra es "Configuración de datos Tick (Tick data settings) ", al hacer clic se abrirá una ventana de configuración avanzada, principalmente para confirmar que TDS ha leído correctamente los datos de precios más recientes que descargó.
Funciones avanzadas de configuración de backtesting de TDS
Dentro de la ventana "Configuración de datos Tick", también puede realizar configuraciones más detalladas, como establecer la zona horaria GMT del servidor, simular spread variable y slippage.Estas funciones enriquecidas compensan en cierta medida la limitación del backtesting nativo de MT4 que solo puede usar spread fijo.
Personalmente, el autor no suele configurar spread variable ni slippage al backtestear estrategias a largo plazo, ya que estas estrategias son menos sensibles a estos factores.
Sin embargo, si opera con estrategias a corto plazo, el impacto del spread variable y el slippage será muy significativo, y activar estas dos funciones de TDS para el backtesting proporcionará resultados de simulación más cercanos al entorno real de trading.
Uso de TDS para lograr backtesting de alta calidad
Con TDS activado, MT4 puede ejecutar fácilmente backtesting con una calidad de modelo de hasta 99.9%.Solo los informes de backtesting generados con datos de tan alta calidad tienen un valor de referencia elevado y reflejan de manera más realista el desempeño histórico de la estrategia.
Modelos de pago de Tick Data Suite
Tick Data Suite ofrece tres planes de pago para elegir:- Pago anual
- Pago mensual
- Licencia de por vida
Cuando confirme que usará EA para trading a largo plazo, puede considerar cambiar al plan de por vida.
Consideraciones sobre el uso del código de licencia de TDS
Después de la compra, Tick Data Suite también enviará el código de licencia (clave) por correo electrónico.Es importante tener en cuenta que un código de licencia solo puede activarse y usarse en una computadora a la vez.
Aunque puede cambiar la computadora en la que lo usa, cada vez que lo cambie, el código quedará bloqueado en la computadora actual durante 14 días.
En otras palabras, si ingresa y activa el código en una computadora, para usarlo en otra computadora debe esperar al menos 14 días.
Resumen de la preparación de datos históricos de precios para MT4
En resumen, si usted es un principiante que recién comienza con EA y solo quiere entender y experimentar la función de backtesting, descargar y usar los datos históricos gratuitos proporcionados internamente por el bróker es suficiente para cubrir las necesidades básicas.Sin embargo, si su objetivo es usar EA para trading real, obtener un conjunto de datos históricos de precios que pueda generar resultados de backtesting confiables es crucial.
Aunque TDS requiere compra, el autor considera que los beneficios que aporta superan ampliamente su costo:
- Ahorro de espacio en la computadora
- Descarga rápida y conveniente
- Compatibilidad directa con la interfaz de MT4
- No requiere importación manual, etc.
Se puede decir que, para un trader programado que usa la plataforma MT4, TDS es una herramienta indispensable.
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