¿Cómo leer un informe de backtesting en MT5? 5 indicadores clave y análisis de gráficos que todo principiante debe entender

¿Cómo entender el informe de backtesting de MT5? (Guía para principiantes)

¿Dónde encontrar el informe?

• Pestaña "Backtest": aquí encontrarás estadísticas detalladas y la lista de operaciones.
• Pestaña "Graph": aquí se muestra gráficamente la evolución del capital.

Números clave para entender en el informe (en la pestaña "Backtest"):

1. Total Net Profit (Ganancia Neta Total):

2. Maximal Drawdown (Reducción máxima):

3. Profit Factor (Factor de Ganancia):

• Si el factor de ganancia es mayor que 1, significa que en el backtesting se ganó más dinero del que se perdió.
• Si es igual a 1, significa que las ganancias y pérdidas fueron iguales.
• Si es menor que 1, significa que se perdió más dinero del que se ganó.

4. Total Trades (Número total de operaciones):

5. Win Rate / Profit Trades % (Tasa de éxito):

Interpretar el gráfico: Curva de capital (Graph)

• Una curva estable y ascendente generalmente indica que la estrategia tuvo un desempeño relativamente estable y ganancias continuas en el pasado.
• Una curva con mucha volatilidad y altibajos pronunciados, aunque termine en ganancia, puede indicar que la estrategia tiene un riesgo alto y que el proceso puede ser emocionalmente estresante, como una montaña rusa. Presta atención a la magnitud de las caídas, que está relacionada con la reducción máxima.
• Una curva que desciende a largo plazo indica claramente que la estrategia fue perdedora en el pasado.

Exploración avanzada: Más gráficos útiles

A. Análisis temporal (Time Analysis)

• En qué horas del día, días de la semana y meses del año el EA prefiere entrar en operaciones (distribución de entradas).
• Cómo fueron las ganancias o pérdidas del EA en esos diferentes períodos de tiempo (distribución de ganancias/pérdidas).

B. Gráfico de correlación (Correlation - MFE/MAE)

• MFE (Maximum Favorable Excursion / Máximo movimiento favorable): Indica la mayor ganancia "temporal" que tuvo una operación desde su apertura hasta su cierre, aunque al final no se haya realizado esa ganancia completa.
• MAE (Maximum Adverse Excursion / Máximo movimiento adverso): Indica la mayor pérdida "temporal" que tuvo una operación desde su apertura hasta su cierre, aunque al final no se haya realizado esa pérdida completa, o incluso haya terminado en ganancia.

• ¿Hay muchas operaciones con un MFE alto pero una ganancia final baja? → Esto puede indicar que el EA cerró operaciones que podrían haber ganado más demasiado pronto.
• ¿Hay muchas operaciones con un MAE alto? → Esto puede indicar que el EA tiene stop loss muy alejados o que mantiene operaciones perdedoras demasiado tiempo, asumiendo riesgos innecesarios.

C. Gráfico de dispersión de tiempo en posición vs P/L (Holding Time vs P/L Scatter Plot)

• El eje X (horizontal) representa el tiempo que cada operación estuvo abierta (generalmente en horas).
• El eje Y (vertical) representa la ganancia o pérdida final de esa operación.
• Cada punto en el gráfico representa una operación completada.

• ¿La mayoría de las operaciones ganadoras (puntos con Y > 0) se concentran en un rango específico de tiempo en posición (por ejemplo, entre 0 y 4 horas) ?
• ¿Las operaciones con tiempos en posición muy largos (hacia la derecha en el eje X) suelen ser grandes ganancias o grandes pérdidas (según la posición en el eje Y) ?
• ¿El estilo principal de la estrategia es de corto plazo (puntos concentrados a la izquierda) o tiene una distribución de tiempos más amplia?

Recordatorio importante (lectura obligatoria para principiantes):

• El pasado no garantiza el futuro: El informe de backtesting muestra el desempeño de la estrategia en el pasado. Esto no garantiza que tendrá los mismos resultados en el mercado real futuro. Las condiciones del mercado siempre cambian.
• Cuidado con el "overfitting" (sobreoptimización): A veces, las personas ajustan los parámetros del EA repetidamente para que el backtesting se vea perfecto. Pero esta estrategia "a medida" puede funcionar solo con datos pasados y no adaptarse al mercado futuro, lo que se llama "sobreoptimización" o "ajuste excesivo".
• El backtesting es solo el primer paso: Después de revisar el informe, si crees que la estrategia EA es buena, el siguiente paso es probarla en una cuenta demo. Déjala operar en un entorno de mercado en tiempo real durante un período (al menos semanas o meses) para ver su desempeño real antes de considerar usar dinero real.