{"id":74307,"date":"2026-10-08T20:40:33","date_gmt":"2026-10-08T12:40:33","guid":{"rendered":"https:\/\/mister.forex\/?page_id=74307"},"modified":"2026-10-09T00:21:39","modified_gmt":"2026-10-08T16:21:39","slug":"etf-low-correlation-strategy","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/mister.forex\/fr\/etf-low-correlation-strategy\/","title":{"rendered":"ETF et diversification : l\u2019int\u00e9r\u00eat des strat\u00e9gies peu corr\u00e9l\u00e9es"},"content":{"rendered":"
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Investir en ETF \u00e0 long terme : pourquoi envisager des strat\u00e9gies peu corr\u00e9l\u00e9es ?<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
\nInvestir \u00e0 long terme dans des fonds indiciels cot\u00e9s en Bourse (ETF) est un moyen efficace de profiter de la croissance des march\u00e9s actions. Mais m\u00eame un portefeuille expos\u00e9 \u00e0 des dizaines, voire des centaines d\u2019entreprises, peut subir de lourdes pertes lors d\u2019une crise boursi\u00e8re.\n

\n\u00c0 mesure que votre patrimoine financier augmente, la question n\u2019est plus seulement \u00ab Comment obtenir un meilleur rendement ? \u00bb. Une autre devient tout aussi importante : Mon portefeuille d\u00e9pend-il trop de la performance des march\u00e9s actions ?<\/strong>\n

\nIl ne s\u2019agit pas de remettre en cause l\u2019int\u00e9r\u00eat des ETF, mais d\u2019examiner si d\u2019autres sources de rendement, notamment des strat\u00e9gies peu corr\u00e9l\u00e9es aux actions, pourraient contribuer \u00e0 une diversification plus compl\u00e8te.\n

\n\n\n

1. Les ETF diversifient les titres, pas n\u00e9cessairement le risque de march\u00e9<\/strong><\/h2>\n\nLes ETF actions r\u00e9duisent le risque li\u00e9 \u00e0 une concentration sur quelques entreprises. En revanche, un portefeuille compos\u00e9 principalement d\u2019ETF actions reste largement expos\u00e9 aux mouvements du march\u00e9 boursier.\n

\nPrenons un ETF investi dans les grandes capitalisations am\u00e9ricaines et un autre sp\u00e9cialis\u00e9 dans les valeurs technologiques. Ils suivent des indices diff\u00e9rents, mais peuvent r\u00e9agir aux m\u00eames facteurs \u00e9conomiques et reculer simultan\u00e9ment lors d\u2019une correction g\u00e9n\u00e9ralis\u00e9e.\n

\nD\u00e9tenir plusieurs ETF ne signifie pas n\u00e9cessairement disposer de plusieurs sources de rendement ind\u00e9pendantes.<\/strong>\n

\n\n

Les drawdowns maximaux historiques de plusieurs ETF connus<\/strong><\/h3>\n\nLe drawdown maximal (Maximum Drawdown, MDD) mesure la plus forte baisse enregistr\u00e9e entre un sommet et un creux ult\u00e9rieur sur une p\u00e9riode donn\u00e9e.\n

\nL\u2019histoire des march\u00e9s montre que m\u00eame des ETF actions largement diversifi\u00e9s ont d\u00e9j\u00e0 subi des pertes de plus de 50 % lors de grandes crises boursi\u00e8res.\n

\n\n\"Comparaison\n
\n\n\nPrincipales p\u00e9riodes de baisse :<\/strong> SPY (2007\u20132009), QQQ (2000\u20132002), VOO (2020) et Taiwan 0050 (2008).\n

\nPr\u00e9cisions sur les donn\u00e9es :<\/strong> Le graphique pr\u00e9sente des estimations du drawdown maximal de chaque ETF depuis son lancement. Les p\u00e9riodes d\u2019observation diff\u00e8rent, tout comme les r\u00e9sultats possibles selon le traitement des dividendes, la fr\u00e9quence des donn\u00e9es et la m\u00e9thode de calcul. Ces chiffres ne permettent donc pas, \u00e0 eux seuls, de classer les ETF par niveau de risque.\n<\/span>\n

\n\nLe pire recul d\u2019un ETF depuis sa cr\u00e9ation ne correspond pas n\u00e9cessairement \u00e0 la plus forte baisse jamais subie par son march\u00e9 sous-jacent.<\/strong>\n

\nPrenons VOO : lanc\u00e9 en 2010, cet ETF n\u2019a pas travers\u00e9 la crise financi\u00e8re mondiale de 2008. Pourtant, l\u2019indice S&P 500 qu\u2019il r\u00e9plique a connu un drawdown bien plus important durant cette crise. Cet \u00e9pisode reste observable \u00e0 travers les donn\u00e9es historiques de l\u2019indice ou celles de SPY, un ETF plus ancien.\n

\nLe m\u00eame raisonnement s\u2019applique \u00e0 Taiwan 0050, lanc\u00e9 en 2003. Son historique de performance r\u00e9el ne couvre pas les grands march\u00e9s baissiers ant\u00e9rieurs \u00e0 cette date. En 1990, par exemple, l\u2019\u00e9clatement de la bulle boursi\u00e8re ta\u00efwanaise avait entra\u00een\u00e9 une chute d\u2019environ 80 % de l\u2019indice TAIEX. Il s\u2019agit bien d\u2019une baisse historique du march\u00e9, et non d\u2019un drawdown r\u00e9el ou simul\u00e9 de l\u2019ETF Taiwan 0050.\n

\nLa le\u00e7on est simple : un historique relativement court, sans crise majeure, ne signifie pas qu\u2019un fonds sera moins expos\u00e9 \u00e0 une forte baisse \u00e0 l\u2019avenir.<\/strong>\n

\nPour \u00e9valuer les risques d\u2019un ETF, il est donc utile d\u2019\u00e9tudier non seulement les performances du fonds, mais aussi le comportement de son march\u00e9 de r\u00e9f\u00e9rence sur plusieurs cycles \u00e9conomiques.\n

\nCela ne remet nullement en cause les avantages de l\u2019investissement en ETF sur le long terme. Il faut simplement distinguer deux r\u00e9alit\u00e9s : le rendement obtenu \u00e0 long terme et l\u2019ampleur des pertes subies en cours de route.<\/strong>\n

\nPour un investisseur disposant d\u2019un patrimoine important, approchant de la retraite ou pr\u00e9voyant des retraits r\u00e9guliers, une forte baisse peut avoir des cons\u00e9quences bien au-del\u00e0 d\u2019une moins-value temporaire. Elle peut compromettre le calendrier de ses projets financiers.\n

\nD\u2019o\u00f9 une question pertinente : l\u2019ajout d\u2019autres sources de rendement pourrait-il r\u00e9duire la d\u00e9pendance du portefeuille aux march\u00e9s actions ?<\/strong>\n

\n\n\n

2. Pourquoi s\u2019int\u00e9resser aux strat\u00e9gies peu corr\u00e9l\u00e9es ?<\/strong><\/h2>\n\nL\u2019int\u00e9r\u00eat d\u2019une strat\u00e9gie peu corr\u00e9l\u00e9e ne r\u00e9side pas dans sa capacit\u00e9 \u00e0 pr\u00e9voir le prochain krach boursier. Il tient plut\u00f4t \u00e0 la possibilit\u00e9 de g\u00e9n\u00e9rer des rendements qui ne d\u00e9pendent pas exclusivement de la hausse des actions<\/strong>.\n

\n\n

Corr\u00e9lation faible et corr\u00e9lation n\u00e9gative : quelle diff\u00e9rence ?<\/strong><\/h3>\n\nLa corr\u00e9lation mesure la mani\u00e8re dont les rendements de deux investissements \u00e9voluent l\u2019un par rapport \u00e0 l\u2019autre.\n

\nEn analyse financi\u00e8re, le coefficient de corr\u00e9lation (Correlation) varie de -1 \u00e0 +1. Trois situations permettent de comprendre son fonctionnement :\n

\n\n
    \n
  • Corr\u00e9lation positive (proche de +1) :<\/strong> les rendements ont tendance \u00e0 \u00e9voluer dans le m\u00eame sens. Les deux investissements peuvent ainsi monter ou baisser ensemble.<\/li>\n
  • Corr\u00e9lation faible (proche de 0) :<\/strong> il n\u2019existe pas de relation lin\u00e9aire stable et marqu\u00e9e entre les rendements. Lorsque l\u2019un progresse, l\u2019autre peut progresser, reculer ou rester presque inchang\u00e9.<\/li>\n
  • Corr\u00e9lation n\u00e9gative (proche de -1) :<\/strong> les rendements tendent \u00e0 \u00e9voluer en sens inverse. Lorsque l\u2019un monte, l\u2019autre a tendance \u00e0 baisser.<\/li>\n<\/ul>\n
    \n\nUne corr\u00e9lation faible n\u2019est pas une corr\u00e9lation n\u00e9gative.<\/strong>\n

    \nCette nuance est essentielle pour les investisseurs en ETF actions.\n

    \nUne strat\u00e9gie peu corr\u00e9l\u00e9e ne gagne pas automatiquement de l\u2019argent lorsque la Bourse baisse. Cela signifie simplement que ses rendements ne suivent pas syst\u00e9matiquement la direction du march\u00e9 actions<\/strong>.\n

    \nLes actions et une strat\u00e9gie quantitative peuvent toutes deux enregistrer des pertes au m\u00eame moment, m\u00eame si leur corr\u00e9lation historique est proche de z\u00e9ro. De la m\u00eame mani\u00e8re, une corr\u00e9lation historiquement n\u00e9gative ne garantit pas une protection lors de chaque correction boursi\u00e8re.\n

    \nL\u2019int\u00e9r\u00eat potentiel consiste donc \u00e0 r\u00e9unir des moteurs de performance qui n\u2019\u00e9voluent pas toujours de concert, plut\u00f4t qu\u2019\u00e0 compter sur un investissement pour compenser toutes les pertes d\u2019un autre.\n

    \n\n

    Comment une faible corr\u00e9lation peut-elle r\u00e9duire la volatilit\u00e9 du portefeuille ?<\/strong><\/h3>\n\n\"Comparaison\n

    \n\nImaginons un portefeuille pouvant combiner deux investissements :\n

    \n\n
      \n
    • ETF actions :<\/strong> une volatilit\u00e9 annualis\u00e9e de 20 %.<\/li>\n
    • Strat\u00e9gie alternative :<\/strong> une volatilit\u00e9 annualis\u00e9e de 15 %, avec une corr\u00e9lation de 0 par rapport \u00e0 l\u2019ETF.<\/li>\n<\/ul>\n
      \n\nSi le portefeuille est investi \u00e0 100 % dans l\u2019ETF actions, sa volatilit\u00e9 annualis\u00e9e est de 20 %.\n

      \nAvec ces hypoth\u00e8ses, une allocation de 80 % en ETF et 20 % en strat\u00e9gie alternative<\/strong> ferait passer la volatilit\u00e9 du portefeuille \u00e0 environ 16,3 %. Une r\u00e9partition de 60 % en ETF et 40 % en strat\u00e9gie alternative<\/strong> la ram\u00e8nerait \u00e0 pr\u00e8s de 13,4 %.\n

      \nComment l\u2019ajout d\u2019un investissement lui-m\u00eame volatil peut-il r\u00e9duire les fluctuations globales ?\n

      \nParce que le risque d\u2019un portefeuille ne d\u00e9pend pas uniquement de la volatilit\u00e9 de chaque composante, mais aussi de la fa\u00e7on dont leurs rendements \u00e9voluent ensemble.<\/strong>\n

      \nLorsque deux investissements ne fluctuent pas de mani\u00e8re parfaitement synchronis\u00e9e, certains mouvements peuvent partiellement se compenser. Le portefeuille dans son ensemble peut alors pr\u00e9senter une volatilit\u00e9 plus faible.\n

      \nC\u2019est pr\u00e9cis\u00e9ment ce m\u00e9canisme qui rend les strat\u00e9gies peu corr\u00e9l\u00e9es int\u00e9ressantes dans une d\u00e9marche de diversification.\n

      \nAttention toutefois : les chiffres du graphique constituent un exemple math\u00e9matique reposant sur des hypoth\u00e8ses pr\u00e9cises, et non les r\u00e9sultats r\u00e9els d\u2019une strat\u00e9gie. Une volatilit\u00e9 plus faible ne garantit ni un drawdown maximal moins important ni un meilleur rendement.<\/strong>\n

      \nL\u2019enjeu est de d\u00e9terminer si la strat\u00e9gie am\u00e9liore r\u00e9ellement le portefeuille une fois pris en compte les performances, les frais, les co\u00fbts de transaction et les risques, tout en restant adapt\u00e9e aux objectifs de l\u2019investisseur.\n

      \nIl ne s\u2019agit pas forc\u00e9ment de trouver le placement le plus rentable, mais de construire un portefeuille dont les diff\u00e9rentes sources de rendement se compl\u00e8tent.<\/strong>\n

      \n\n\n

      3. Viser la performance \u00e0 long terme sans n\u00e9gliger les drawdowns<\/strong><\/h2>\n\nLe rendement annualis\u00e9 est un indicateur utile, mais il ne raconte pas toute l\u2019histoire. Une autre question m\u00e9rite autant d\u2019attention : apr\u00e8s une perte importante, quelle hausse faut-il r\u00e9aliser pour retrouver la valeur initiale du portefeuille ?<\/strong>\n

      \nImaginons un portefeuille qui passe de 10 millions \u00e0 8 millions, soit une baisse de 20 %. Pour revenir de 8 \u00e0 10 millions, il devra ensuite progresser de 25 %, et non de 20 %.\n

      \n\n

      Plus la perte est importante, plus le redressement est difficile<\/strong><\/h3>\n\n\"Hausse\n

      \n\nApr\u00e8s une perte de 10 %, il faut gagner environ 11,1 % pour revenir au point de d\u00e9part. Apr\u00e8s une baisse de 30 %, la hausse n\u00e9cessaire atteint pr\u00e8s de 42,9 %. Et lorsqu\u2019un portefeuille perd 50 % de sa valeur, il doit ensuite gagner 100 % \u2014 autrement dit doubler \u2014 pour retrouver son pr\u00e9c\u00e9dent sommet.\n

      \nPlus le drawdown est profond, plus le rendement n\u00e9cessaire pour effacer la perte est \u00e9lev\u00e9.<\/strong>\n

      \nC\u2019est ce qui donne toute leur importance aux drawdowns historiques des ETF pr\u00e9sent\u00e9s dans la premi\u00e8re partie. Un investissement peut offrir de bonnes perspectives \u00e0 long terme tout en connaissant des baisses dont il faudra parfois plusieurs ann\u00e9es pour se remettre.\n

      \nUne reprise prolong\u00e9e peut \u00eatre particuli\u00e8rement difficile \u00e0 g\u00e9rer lorsqu\u2019il faut effectuer des retraits r\u00e9guliers ou honorer des engagements financiers \u00e0 des dates pr\u00e9cises.\n

      \nLa gestion d\u2019un portefeuille \u00e0 long terme ne devrait donc pas se r\u00e9sumer \u00e0 rechercher le rendement le plus \u00e9lev\u00e9. L\u2019ampleur et les cons\u00e9quences des pertes potentielles comptent tout autant.\n

      \nChercher un rendement raisonnable tout en ma\u00eetrisant le risque de drawdown peut aider l\u2019investisseur \u00e0 maintenir le cap sur ses objectifs financiers.<\/strong>\n

      \nC\u2019est une autre raison d\u2019\u00e9tudier diff\u00e9rentes sources de rendement : non parce qu\u2019une strat\u00e9gie pourrait \u00e9liminer toutes les pertes, mais parce qu\u2019une combinaison adapt\u00e9e pourrait r\u00e9duire la d\u00e9pendance \u00e0 un seul facteur de risque.\n

      \n\n\n

      4. Comment \u00e9valuer les performances r\u00e9elles d\u2019une strat\u00e9gie quantitative ?<\/strong><\/h2>\n\nUne fois compris le r\u00f4le de la corr\u00e9lation et des drawdowns, reste une question concr\u00e8te : une strat\u00e9gie de trading quantitatif m\u00e9rite-t-elle une place dans votre portefeuille ?\n

      \nCommencez par examiner un historique de trading r\u00e9el et v\u00e9rifiable, plut\u00f4t que de vous fier uniquement \u00e0 un rendement annualis\u00e9 mis en avant.<\/strong>\n

      \nDes plateformes tierces de suivi des performances, comme Myfxbook, permettent de consulter l\u2019historique des op\u00e9rations et diff\u00e9rentes statistiques. Elles aident ainsi \u00e0 mieux comprendre les rendements et les risques observ\u00e9s dans des conditions r\u00e9elles de march\u00e9.\n

      \nLa v\u00e9rification d\u2019un historique de trading par un tiers ne constitue toutefois pas un audit financier ind\u00e9pendant et n\u2019apporte aucune garantie sur les performances futures.\n

      \n\n

      Au-del\u00e0 des gains affich\u00e9s : les crit\u00e8res \u00e0 examiner<\/strong><\/h3>\n\nQuatre points m\u00e9ritent une attention particuli\u00e8re :\n

      \n\n
        \n
      • Historique en conditions r\u00e9elles :<\/strong> depuis combien de temps la strat\u00e9gie est-elle ex\u00e9cut\u00e9e sur un compte r\u00e9el ? A-t-elle travers\u00e9 diff\u00e9rents environnements de march\u00e9 ?<\/li>\n
      • Rendement et drawdown maximal :<\/strong> quelles baisses a-t-il fallu supporter pour obtenir les performances annonc\u00e9es ?<\/li>\n
      • Effet de levier, exposition et co\u00fbts :<\/strong> la strat\u00e9gie recourt-elle \u00e0 l\u2019effet de levier ou maintient-elle d\u2019importantes positions ouvertes ? Quels frais de gestion et co\u00fbts de transaction s\u2019appliquent ?<\/li>\n
      • Corr\u00e9lation avec vos ETF :<\/strong> les rendements de la strat\u00e9gie pr\u00e9sentent-ils un comportement suffisamment diff\u00e9rent pour contribuer \u00e0 diversifier les risques existants ?<\/li>\n<\/ul>\n
        \n\nUn historique de trading r\u00e9el fournit des \u00e9l\u00e9ments plus directs sur l\u2019ex\u00e9cution des op\u00e9rations qu\u2019une simple simulation. Les performances pass\u00e9es ne pr\u00e9jugent toutefois pas des r\u00e9sultats futurs.<\/strong>\n

        \nSi les performances pr\u00e9sent\u00e9es incluent des backtests ou des p\u00e9riodes simul\u00e9es, ces r\u00e9sultats doivent \u00eatre clairement distingu\u00e9s de ceux obtenus en trading r\u00e9el.\n

        \nPour un investisseur d\u00e9tenant d\u00e9j\u00e0 des ETF, l\u2019objectif n\u2019est pas n\u00e9cessairement de s\u00e9lectionner la strat\u00e9gie affichant le meilleur rendement. Il s\u2019agit de v\u00e9rifier si elle apporte une source de rendement compl\u00e9mentaire, avec un niveau de risque acceptable.\n

        \n\n\n

        5. Faut-il investir dans d\u2019autres strat\u00e9gies en compl\u00e9ment des ETF ?<\/strong><\/h2>\n\nTous les investisseurs en ETF n\u2019ont pas besoin d\u2019ajouter une strat\u00e9gie quantitative \u00e0 leur portefeuille.\n

        \nSi vos placements actuels correspondent d\u00e9j\u00e0 \u00e0 vos objectifs, \u00e0 votre tol\u00e9rance au risque et \u00e0 vos besoins de liquidit\u00e9, conserver votre allocation peut \u00eatre une d\u00e9cision parfaitement raisonnable.\n

        \nMais lorsque votre patrimoine financier prend de l\u2019ampleur, quelques questions m\u00e9ritent r\u00e9flexion :\n

        \n\n
          \n
        1. D\u00e9pendance aux march\u00e9s :<\/strong> quelle part de mon patrimoine d\u00e9pend de la performance des actions ?<\/li>\n
        2. Capacit\u00e9 \u00e0 supporter une baisse :<\/strong> un recul important du portefeuille pourrait-il perturber ma retraite, mes retraits pr\u00e9vus ou mes autres projets financiers ?<\/li>\n
        3. R\u00e9sultats v\u00e9rifiables et gestion du risque :<\/strong> la strat\u00e9gie envisag\u00e9e dispose-t-elle d\u2019un historique r\u00e9el v\u00e9rifiable et d\u2019un dispositif cr\u00e9dible de gestion des risques ?<\/li>\n
        4. Int\u00e9r\u00eat pour le portefeuille :<\/strong> apr\u00e8s prise en compte des frais et des risques, son ajout am\u00e9liorerait-il r\u00e9ellement mon allocation globale ?<\/li>\n<\/ol>\n
          \n\nUne faible corr\u00e9lation ne suffit pas, \u00e0 elle seule, \u00e0 justifier un investissement.<\/strong>\n

          \nUne nouvelle strat\u00e9gie ne m\u00e9rite d\u2019\u00eatre envisag\u00e9e que si son potentiel de rendement, son profil de risque et ses contraintes pratiques sont coh\u00e9rents avec les objectifs et la situation de l\u2019investisseur.\n

          \n\n\n

          Conclusion : conserver ses ETF tout en \u00e9largissant sa diversification<\/strong><\/h2>\n\nInvestir \u00e0 long terme dans des ETF reste une approche pertinente pour de nombreux investisseurs. S\u2019int\u00e9resser \u00e0 des strat\u00e9gies peu corr\u00e9l\u00e9es ne signifie pas qu\u2019il faille remplacer ses placements existants.\n

          \nLa vraie question est plut\u00f4t la suivante :\n

          \n\u00ab Mon portefeuille d\u00e9pend-il trop des m\u00eames moteurs de performance ? Une strat\u00e9gie diff\u00e9rente pourrait-elle m\u2019aider \u00e0 rechercher de la croissance \u00e0 long terme tout en ma\u00eetrisant davantage les risques ? \u00bb<\/strong>\n

          \nPour les investisseurs qui d\u00e9tiennent d\u00e9j\u00e0 des ETF sur le long terme, comprendre les drawdowns historiques, la corr\u00e9lation des rendements et l\u2019effet des diff\u00e9rentes allocations constitue une base solide pour am\u00e9liorer la construction de leur portefeuille.\n

          \nPour \u00e9tudier une strat\u00e9gie peu corr\u00e9l\u00e9e, trois \u00e9l\u00e9ments sont essentiels :\n

          \n\n
            \n
          • Des performances r\u00e9elles v\u00e9rifiables :<\/strong> examinez les r\u00e9sultats effectivement obtenus, la dur\u00e9e de l\u2019historique et les co\u00fbts associ\u00e9s.<\/li>\n
          • L\u2019historique des risques et des drawdowns :<\/strong> observez comment la strat\u00e9gie s\u2019est comport\u00e9e dans diff\u00e9rents contextes de march\u00e9.<\/li>\n
          • La corr\u00e9lation avec vos ETF :<\/strong> comparez les rendements sur des p\u00e9riodes identiques afin d\u2019\u00e9valuer le b\u00e9n\u00e9fice potentiel en mati\u00e8re de diversification.<\/li>\n<\/ul>\n
            \n\nNous sommes \u00e9galement ouverts aux \u00e9changes sur la recherche en strat\u00e9gies quantitatives, la gestion des risques et l\u2019allocation d\u2019actifs, afin d\u2019aider les investisseurs int\u00e9ress\u00e9s \u00e0 d\u00e9velopper une m\u00e9thode d\u2019\u00e9valuation plus compl\u00e8te.\n

            \nConstruire un portefeuille solide ne consiste pas seulement \u00e0 rechercher la performance. C\u2019est aussi savoir g\u00e9rer les risques tout au long du chemin vers ses objectifs financiers.<\/strong>\n<\/span><\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

            Les ETF diversifient les actions, mais pas tout le risque de march\u00e9. D\u00e9couvrez le r\u00f4le de la corr\u00e9lation, des drawdowns et des r\u00e9sultats en trading r\u00e9el.<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":74314,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"tags":[],"class_list":["post-74307","page","type-page","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/mister.forex\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/74307","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/mister.forex\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/mister.forex\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mister.forex\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mister.forex\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74307"}],"version-history":[{"count":22,"href":"https:\/\/mister.forex\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/74307\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":74335,"href":"https:\/\/mister.forex\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/74307\/revisions\/74335"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mister.forex\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/74314"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/mister.forex\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74307"}],"wp:term":[{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/mister.forex\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74307"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}