風險計算器使用說明
輸入選項
- 勝率：輸入您的交易系統的整體勝率百分比。以勝率50%為例。
- 平均收益/損失（賠率）：輸入每筆獲勝交易賺取的平均收益除以每筆虧損交易的平均損失金額。以賠率1為例。
- 每筆交易虧損百分比：輸入每筆交易虧損佔總資金的百分比。以總資金的2%為例。
- 交易次數：輸入您預期的交易次數或到目前為止進行的交易總次數。以交易次數100次為例。
- 最大虧損百分比：輸入目前交易策略曾經達到的最大回撤百分比，或者如果要測試新策略，則輸入預期的最大百分比。以最大虧損百分比30%為例。
計算結果
- 虧損風險：顯示在N次交易後，期末帳戶餘額低於期初帳戶餘額的概率。
- 最大虧損風險：顯示虧損達到預設最大虧損百分比的概率。
請注意，風險計算器的輸出可能會有所不同，因為它是基於交易次數N次反覆運算的模擬情況。
什麼是爆倉風險？
爆倉風險（RoR，Risk of Ruin） 是一個數學模型，可用於根據交易系統的勝率、賠率和每筆交易虧損百分比來計算損失所有帳戶餘額的概率。
例如，如果交易者的系統表現良好，勝率為 30%，平均收益/損失（獲利因子）為 2，每筆交易的虧損百分比為 2%，則可以將此數據添加到風險計算器中，並用於瞭解交易系統的整體穩健性。同時計算器也可用於控制策略爆倉和/或峰谷回撤的風險。
有了這個計算器，交易者可以知道隨著時間的推移，使用特定的交易策略，他們的交易帳戶爆倉的機會。這是基於每筆交易的勝率百分比和平均風險百分比。通過輸入交易系統的性能統計數據到計算機內，交易者可以輕鬆計算任何交易策略的爆倉風險。
通過改變交易總次數和假定的最大回撤百分比，來計算一些隨機結果並微調交易系統。
您可能還會發現我們的回撤計算器很有用。它可以説明交易者理解並準確計算在一系列虧損交易后交易帳戶凈值會受到怎樣的影響。