Nyereséges a kereskedési stratégiája? 3 kulcsfontosságú lépés a kereskedés optimalizálásához a Myfxbook segítségével
Az előző cikkben, a "Myfxbook Kezdő Útmutatóban" befejeztük a fiókellenőrzést, és talán már összegyűjtött egy kis kereskedési adatot. A műszerfalon változó számokat nézve felteheti a kérdést: "És akkor mi van? Segíthetnek ezek a számok abban, hogy több pénzt keressek?"A válasz igen.
Sok kereskedő minden nap grafikonokat bámul és vonalakat húz, de ritkán "néz vissza" a saját adataira. A valódi kereskedési előny azonban gyakran a múltbeli kereskedési feljegyzéseiben rejlik.
A Myfxbook nem csak egy főkönyv; ez egy erőteljes "Stratégiai Röntgenkészülék". Ez a cikk túllép a csicsás grafikonokon, hogy közvetlenül értelmezze a legfontosabb adatokat, és egy valós eseten keresztül megtanítja, hogyan használja az adatokat olyan "fegyelmi hiányosságok" kiszűrésére, amelyeket még Ön sem vett észre.
💡 Szakértői tipp: Használja az angol felületet az elemzéshez
Az adatterminológia pontosságának biztosítása érdekében (és a Myfxbook weboldal gépi fordítási hibáinak elkerülése végett) az ebben az oktatóanyagban található képernyőképek egységesen a Myfxbook angol felületét használják. Javasoljuk, hogy Ön is váltsa át a nyelvet "English"-re, hogy összehasonlításképpen megtanulja a nemzetközileg elterjedt kereskedési kifejezéseket.1. szintű elemzés: Műszerfal gyors áttekintése, a fiók állapotának megítélése 30 másodperc alatt
Mielőtt mélyre ásnánk az adatokban, vessünk egy pillantást az Info / Statisztikák (Info / Stats) mezőre a műszerfal bal felső sarkában. Két szám van itt, amelyek lehetővé teszik, hogy ebben a pillanatban gyorsan megítélje, hogy ez a fiók (vagy egy mások által mutatott fiók) őszinte-e.1. Nyereség (Gain) vs. Abszolút Nyereség (Abs. Gain)
Gyakran látni fogja, hogy ez a két szám különbözik. Miért?Nyereség (Gain): Befolyásolják a "Befizetései" (Deposit). Ha pénzt veszít a kereskedésben, de folyamatos pénzbefizetéssel növeli a tőkéjét, ez a szám megszépülhet.
Abszolút Nyereség (Abs. Gain): Ez a valódi jövedelmezőség. Kizárja a befizetések hatását, és tisztán azt számolja ki, hogy "mennyi pénzt kerestek az eredeti pénz felhasználásával".
Szakértői ítélet: Ha olyan fiókot lát, ahol nagyon magas a Gain, de nagyon alacsony (vagy akár negatív) az Abs. Gain, legyen óvatos. Ez általában a "folyamatos befizetések" által létrehozott illúzió.
2. Visszaesés (Drawdown)
Ez a fiók "történetében előfordult maximális visszaesést" mutatja.- Ha ez a szám meghaladja a 30%-ot, az azt jelenti, hogy a stratégia magas kockázatot hordoz.
- Ha meghaladja az 50%-ot, az azt jelenti, hogy a stratégia a múltban elveszítette értékének felét, és fennáll a lehetősége annak, hogy a jövőben a fiók tönkremegy.
Ne csak a zöld Gain-t nézze! Az Abs. Gain tükrözi a valódi jövedelmezőséget, míg a Drawdown feltárja a rejtett kockázatokat.
2. szintű elemzés: Miért a "Várható Érték" a kereskedés Szent Grálja?
A kezdők a "Nyerési Arányt" (Win Rate) nézik, míg a veteránok a "Várható Értéket" (Expectancy). Lehet, hogy hallotta már ezt a mondást, de valóban érti a matematikai jelentését? Bontsuk le ezt a fogalmat egy matematikai képletre, és rá fog jönni, hogy a "Nyerési Arány" gyakran hazudik.A Nyerési Arány (Win Rate) mítosza
Gyakran hallunk embereket dicsekedni: "A stratégiám nyerési aránya 90%!" Ez csodálatosan hangzik, de mi van akkor, ha csak 1 dollárt keres minden alkalommal, amikor nyer, de 20 dollárt veszít, amikor veszít?Ez a "Win Rate" csapdája. Annak megítéléséhez, hogy egy stratégia nyereséges-e, be kell vezetnünk egy alapképletet.
Mi az a "Várható Érték" (Expectancy)?
A várható érték megmondja: "Hosszú távon átlagosan mennyi pénzt keres (vagy veszít) minden egyes elhelyezett kereskedésen?"A képlete nagyon egyszerű:
Várható Érték = ( Nyerési Arány x Átlagos Nyereség ) - ( Veszteségi Arány x Átlagos Veszteség )
Számoljuk ki ezt két szélsőséges példa segítségével:
A eset: A magas nyerési arányú kezdő (90% Win Rate)
- Nyerési Arány: 90% (0.9)
- Átlagos Nyereség: $10
- Átlagos Veszteség: $100 (Veszteségi Arány 10%)
- Számítás: (0.9 x 10) - (0.1 x 100) = 9 - 10 = -1
Következtetés: Bár 10-ből 9-szer nyer, a várható értéke Negatív (-1). Ez azt jelenti, hogy minél többet kereskedik, annál gyorsabban megy csődbe.
B eset: Az alacsony nyerési arányú veterán (40% Win Rate)
- Nyerési Arány: 40% (0.4)
- Átlagos Nyereség: $30
- Átlagos Veszteség: $10 (Veszteségi Arány 60%)
- Számítás: (0.4 x 30) - (0.6 x 10) = 12 - 6 = +6
Következtetés: Bár többször veszít, mint nyer, a várható értéke Pozitív (+6). Hosszú távon átlagosan 6 dollárt keres minden egyes elhelyezett kereskedésen. Ez egy nyereséges stratégia.
Összegzés: Ne legyen megszállottja annak, hogy nyerési arányát 50%-ról 80%-ra növelje. Amíg a Hozam/Kockázat Arány (Reward to Risk Ratio) megfelelően van szabályozva, addig alacsony nyerési aránnyal is nagy pénzt kereshet.
A fiók diagnosztizálása: A 3 legfontosabb állapotfelmérő adat a Myfxbookon
A képlet megértése után helyezzük tekintetünket a fő diagram alatti Részletes Statisztikák (Advanced Statistics) területre, és győződjön meg róla, hogy az alapértelmezett Kereskedések (Trades) fülön marad.Itt három olyan kulcsfontosságú mutatót találhat, amelyek szorosan kapcsolódnak a várható értékhez:
1. Profit Faktor (Profit Factor)
- Definíció: Teljes Bruttó Nyereség ÷ Teljes Bruttó Veszteség.
- Értelmezés: Ez a leggyorsabb mutató annak megítélésére, hogy egy stratégia termel-e pénzt.
- Nagyobb mint 1.0: Megfelelt. Ez azt jelenti, hogy nyereséges (pozitív várható érték).
- Nagyobb mint 1.5: Kiváló. Ez azt jelenti, hogy a stratégiája meglehetősen robusztus.
- Kisebb mint 1.0: Figyelmeztetés. Ez azt jelenti, hogy a bevétele nem fedezi a kiadásait. Azonnal abba kell hagynia a kereskedést, és felül kell vizsgálnia a stratégiát.
2. Nyerési Arány (Win Rate)
- Szakértői tipp: A Myfxbook felületén a Profitability a "Nyerési Arányra" (Win Rate) utal.
- Értelmezés: Ez egy fontos változó a várható érték kiszámításakor.
3. Átlagos Nyereség vs. Átlagos Veszteség
- Definíció: Mennyi pénzt keres átlagosan nyertes kereskedésenként – azaz Average Win, és mennyi pénzt veszít átlagosan vesztes kereskedésenként – azaz Average Loss.
- Értelmezés: Ez közvetlenül tükrözi az Ön "Tényleges Hozam/Kockázat Arányát".
Külön megjegyzés: Bár a rendkívül magas nyerési arány (pl. 80% felett) ellensúlyozhatja a rosszabb hozam/kockázat arányt, a swing kereskedést általában nehéz fenntartani ultra-magas nyerési aránnyal (általában 40%-60% körül). Ha swing kereskedőként pozícionálja magát, de azt tapasztalja, hogy az Average Loss abszolút értéke nagyobb, mint az Average Win, az általában azt jelenti, hogy "túl korán zárja a pozíciókat" vagy "tartja a veszteségeket", ami a várható érték negatívba fordulását okozza. Nagy probléma van a végrehajtásával.
A fő diagram alatti "Advanced Statistics" területen találhatja meg ezeket a kulcsfontosságú állapotfelmérő adatokat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a felületen a "Profitability" a Nyerési Arányt jelenti.
Valós Eset Diagnózisa: Hogyan tárják fel az adatok a "fegyelmi hiányosságokat"?
Az adatok nem hazudnak; még a pszichológiai állapotát is felfedhetik. Nézzünk egy valós diagnosztikai esetet, ami lehet, hogy olyan probléma, amellyel jelenleg Ön is szembesül.Az eset háttere
Egy kereskedő "Swing Trading" stratégiát tervezett.- Várt terv: Nagy trendek elkapása.
- Várt adatok: A nyerési arány lehet alacsonyabb (kb. 40%), de a hozam/kockázat aránynak magasnak kell lennie (kb. 1:3). Vagyis Stop Loss 100 pip veszteségnél, de Take Profit csak 300 pip nyereségnél.
Adatdiagnózis
Egy idő után megnyitottuk a Myfxbookját felülvizsgálatra:- Nyerési Arány (Profitability): Váratlanul magas, 60% (magasabb a vártnál).
- Átlagos Hozam/Kockázat (Avg Win / Avg Loss): Csak 1:1 vagy még alacsonyabb.
- Eredmény: Bár a számla alig volt nyereséges, a Profit Faktor nagyon alacsony volt, és a felhalmozás nehézkes volt.
Gyökérok-elemzés: "Veszteségkerülés" (Loss Aversion) az emberi természetben
Ez egy nagyon tipikus pszichológiai csapda, amelyre még a tapasztalt kereskedők sem immúnisak. Az adatok kegyetlen igazságot tártak fel: a végrehajtásunkat gyakran eltorzítja a félelem.Amikor a piaci trend helyes, és a megbízás elkezd pénzt termelni, a kereskedőkben gyakran kialakul a szorongás a "nyereség visszaadásától való félelem" miatt. Ez a "veszteségtől" való félelem sokkal nagyobb, mint a "több megszerzésének" vágya.
Az eredmény: "Túl korai pozíciózárás":
A megbízást, amelyet eredetileg 300 pip nyereség után terveztek lezárni, 80 pip nyereség után sietve zsebre tették a visszahúzódástól való félelem miatt. Ez veszélyes deformációhoz vezetett: A nyerési arány nőtt (a nyereség realizálásának sietsége miatt), de a hozam/kockázat arány összeomlott (a magas szorzók eredeti előnye eltűnt).Bár a számla végül nyereséges volt, az adatok őszintén rámutattak erre a rejtett veszélyre: ha ezt a pszichológiai akadályt nem győzi le, hosszú távon elveszíti a stratégiában eredetileg tervezett matematikai előnyt.
Szakértői megoldás
A Myfxbook adatai hangosan figyelmeztetik: A végrehajtása nem egyezik a stratégiájával.Bár jelenleg nyereséges, ez a "magas nyerési arány, alacsony hozam/kockázat arány" állapot törékeny. Amint folyamatosan ingadozó piacok lépnek fel, a csekély nyeresége nem lesz elegendő a veszteségek fedezésére.
Optimalizálási javaslat: Ehhez nem a stratégia megváltoztatására, hanem inkább a gondolkodásmód megváltoztatására van szükség. Kérjük, próbálja meg szigorúan végrehajtani a Take Profit (TP) szintjét, vagy alkalmazzon Csúszó Stopot (Trailing Stop), hagyja futni a nyereséget, és engedje, hogy az adatok visszatérjenek az eredetileg tervezett "magas hozam/kockázat arány" modellhez.
Haladó technikák: Adatok használata a legjobb csatatér megtalálásához
A pszichológiai minőség mellett fizikai optimalizálást is végezhetünk a Myfxbook fejlett statisztikai funkcióival.1. Veszteséges devizapárok kiküszöbölése: Összefoglaló Elemzés (Summary Analysis)
Kattintson a Összefoglaló (Summary) fülre a Részletes Statisztikák területen.Ez az oldal felsorolja az összes devizapárt (szimbólumot), amellyel kereskedett, és részletezi az egyes szimbólumok nyereség- és veszteségállapotát. Gyakran meg fog lepődni, amikor felfedezi: "Te jó ég, azt hittem, jó vagyok az EUR/USD kereskedésben, de az adatok azt mutatják, hogy a veszteségeim 80%-a onnan származik!"
Optimalizálási művelet: Egyszerű és nyers — közvetlenül hagyja abba a kereskedést azzal a devizapárral, amely pénzt veszít Önnek.
Kattintson a "Summary" fülre, hogy egy pillantással lássa, mely devizapárok hoznak pénzt, és melyek veszítenek.
2. Kereskedési órák módosítása: Óránkénti Elemzés (Hourly Analysis)
Néhány ember alkalmas a nagy volatilitású amerikai piacnyitás kereskedésére, míg mások az alacsonyabb volatilitású ázsiai munkamenetre.Kattintson a Óránkénti (Hourly) fülre (Megjegyzés: Ez általában a nap órájára utal). Ez az oldal általában egy diagramot használ a nyereség és veszteség helyzetének megjelenítésére a nap különböző időszakaiban.
Figyelje meg, hol koncentrálódnak főként a veszteségei. Ha azt tapasztalja, hogy mindig pénzt veszít GMT 00:00 - 08:00 (ázsiai munkamenet) között, az azt jelentheti, hogy a stratégiája nem alkalmas alacsony volatilitású környezetre.
Optimalizálási művelet: Menjen aludni abban az időben; ne helyezzen el megbízásokat.
Kattintson a "Hourly" fülre a kereskedési teljesítményének elemzéséhez a nap különböző időszakaiban, és találja meg az Önnek megfelelő "Arany Kereskedési Időt".
Következtetés: Az "Érzés alapú" kereskedőtől az "Adatvezérelt" kereskedőig
A kereskedés legnehezebb része nem a technikai elemzés, hanem az "őszintének lenni önmagához".Az agyunk "szelektív memóriát" használ a teljesítmény megszépítésére, ami miatt tévesen azt hisszük, hogy jól teljesítünk. De a Myfxbook adatai hidegek és objektívek.
Ezen az oktatóanyagon keresztül megtanulta kiszámítani a Várható Értéket (Expectancy), és azt is megtanulta, hogyan diagnosztizálhatja a "túl korai pozíciózárás" rejtett pszichológiai gyengeségét az Average Win / Loss segítségével.
Mától kezdve ne csak a számlaegyenleg növekedését vagy csökkenését nézze. Rendszeresen nyissa meg a Myfxbookot, folytasson párbeszédet az adataival, és találjon teret az optimalizálásra. Ez a kulcsfontosságú vízválasztó a "szerencsejátékból" a "professzionális kereskedésbe" való fejlődéshez.
Szia, mi vagyunk a Mr.Forex kutatócsoport
A kereskedéshez nemcsak megfelelő gondolkodásmódra, hanem hasznos eszközökre és meglátásokra is szükség van.Itt a globális brókerértékelésekre, kereskedési rendszerek beállítására (MT4 / MT5, EA, VPS) és a Forex alapokra összpontosítunk.
Személyesen tanítjuk meg a pénzügyi piacok "használati útmutatóját", hogy a nulláról építhessen fel egy professzionális kereskedési környezetet.
Ha az elméletről a gyakorlatra szeretnél váltani:
- Segíts megosztani ezt a cikket, hogy több kereskedő lássa az igazságot.
- Olvass további cikkeket Bróker tesztek és Forex oktatás témában.
繁體中文 
العربية 
বাংলা 
简体中文 
香港中文 
Čeština 
Dansk 
Nederlands 
English 
Français 
Deutsch 
Ελληνικά 
हिन्दी 
Magyar 
Bahasa Indonesia 
Italiano 
日本語 
한국어 
Bahasa Melayu 
Norsk bokmål 
Polski 
Português do Brasil 
Português 
Română 
Русский 
Español de Argentina 
Español de México 
Español 
Svenska 
ไทย 
Türkçe 
Українська 
اردو 
Tiếng Việt