Hogyan olvassuk a MT5 visszatesztelési jelentést? 5 kulcsfontosságú mutató és diagram elemzés, amit a kezdőknek tudniuk kell

2025-04-22
Tanulj Forex, Szakértő Tanácsadó, Alapok

Mit nézzünk meg a MT5 visszatesztelés után? Ez a cikk segít elemezni az összes nettó nyereséget, maximális visszaesést, profit faktort, nyerési arányt és a tőke görbe diagramját, hogy a kezdők gyorsan megértsék az EA stratégia kockázatait és potenciálját, és megfelelő kockázatértékelést végezzenek a belépés előtt.

Ez a weboldal AI-alapú fordítást használ. Ha bármilyen észrevétele vagy javaslata van, kérjük, írjon nekünk. Várjuk értékes visszajelzését! [email protected]

Ez a weboldal AI-alapú fordítást használ. Ha bármilyen észrevétele vagy javaslata van, kérjük, írjon nekünk. Várjuk értékes visszajelzését! [email protected]

Hogyan értsük meg az MT5 visszatesztelési jelentést? (Kezdőknek kötelező)

Gratulálunk! Már megtanulta, hogyan végezzen MetaTrader 5 (MT5) platformon Szakértő Tanácsadó (EA) visszatesztelést.
A visszatesztelés olyan, mintha az EA stratégiáját egy múltbeli piaci adatokon futtatott szimulációs vizsgán tesztelné.
A futtatás után az MT5 egy részletes „eredménykimutatást”, azaz visszatesztelési jelentést ad.

A jelentés megértése nagyon fontos, mert segít előzetesen megítélni, hogyan teljesített az EA stratégia a múltban, és milyen kockázatokkal járhat.
Ez a cikk megtanítja, hogyan értsük meg a jelentés legfontosabb részeit.

Hol található a jelentés?

A visszatesztelés befejezése után az MT5 alsó részén található Stratégia tesztelő (Strategy Tester) panelen több új fül jelenik meg.
A legfontosabb eredmények általában itt találhatók:

„Visszatesztelés” (Backtest) fül: itt találhatók a részletes statisztikák és a kereskedési lista.
„Grafikon” (Graph) fül: itt grafikonon jelenik meg a tőke változása.

Jobb kattintással a „Visszatesztelés” fülön a jelentésen válassza a Jelentés mentése (Save Report) opciót, és mentse el HTML formátumban, hogy később részletesen meg tudja nézni.

A jelentés kulcsfontosságú számai (a „Visszatesztelés” fülön):

1. Összes nettó nyereség (Total Net Profit):

Jelentése: Ez azt mutatja, hogy a teljes visszatesztelési időszak alatt az EA stratégia összesen mennyi pénzt keresett vagy veszített. A pozitív szám nyereséget, a negatív szám veszteséget jelent.
Figyelem: Ez a legközvetlenebb eredmény, de soha ne csak erre a számra hagyatkozzon. A magas profit gyakran magas kockázattal is jár.

2. Maximális tőke visszaesés (Maximal Drawdown):

Jelentése: Ez a szám megmutatja, hogy a visszatesztelés során a Demo számla tőkéje a legmagasabb ponttól mennyit esett vissza. A jelentés általában egy összeget és egy százalékot is mutat.
Miért fontos: Ez a szám jelzi a stratégia maximális kockázatát vagy a „legrosszabb időszakot”. Minél alacsonyabb a százalék, annál jobban kontrollálták a veszteségeket, és annál kisebb a kockázat. Ez az egyik legfontosabb kockázati mutató.

3. Profit faktor (Profit Factor):

Jelentése: Ez a szám a teljes nyereség (az összes nyereséges kereskedés összege) osztva a teljes veszteséggel (az összes veszteséges kereskedés összege).
Miért fontos:

Ha a profit faktor nagyobb, mint 1, akkor a visszateszt során több pénzt keresett, mint amennyit veszített.
Ha a profit faktor egyenlő 1-gyel, akkor a nyereség és veszteség egyenlő.
Ha a profit faktor kisebb, mint 1, akkor több pénzt veszített, mint amennyit keresett.

Általában minél magasabb a profit faktor (például 1,5 vagy 2 felett), annál jobb, de mindig más mutatókkal együtt kell értékelni.

4. Összes kereskedés száma (Total Trades):

Jelentése: Ez mutatja, hogy a visszatesztelés alatt az EA összesen hány kereskedést hajtott végre.
Miért fontos: Ha túl kevés a kereskedés (például csak néhány tucat), akkor a visszateszt eredménye nem túl megbízható, lehet, hogy csak szerencse kérdése. Elég sok kereskedésre van szükség (például több száz vagy több ezer), hogy az eredmény értékelhető legyen.
Ha nagyon sok kereskedés van, az azt is jelentheti, hogy a kereskedési költségek (például különbség, jutalék) jelentősen befolyásolhatják a végeredményt, ezt figyelembe kell venni.

5. Nyerési arány (Win Rate / Profit Trades %):

Jelentése: Ez mutatja, hogy az összes kereskedés közül hány százalék volt nyereséges.
Figyelem: A magas nyerési arány jól hangzik, de nem feltétlenül jelenti azt, hogy a stratégia jó. Ha minden nyereséges kereskedés csak kis nyereséget hoz, de a veszteségesek nagy veszteséget okoznak, akkor még magas nyerési arány mellett is összességében veszteséges lehet. Érdemes a profit faktort és az átlagos nyereség/veszteség arányt is figyelembe venni.

Grafikon nézése: Tőke görbe (Graph)

A számokon kívül a Grafikon (Graph) fül is nagyon intuitív.

Mi ez: Ez egy görbe, amely megmutatja, hogyan változott a Demo számla tőkéje az idő múlásával (általában kék a számlaegyenleg vonal és zöld a nettó érték vonal).
Hogyan olvassuk:

Egy stabilan emelkedő görbe általában azt jelzi, hogy a stratégia a múltban viszonylag stabilan teljesített és folyamatosan nyereséges volt.
Egy erősen ingadozó, hullámzó görbe, még ha végül nyereséges is, azt jelezheti, hogy a stratégia kockázatos, és a kereskedő érzelmileg hullámvasúton érezheti magát. Figyelje a görbe visszaeséseit, ezek kapcsolódnak a maximális visszaeséshez.
Egy hosszú távon csökkenő görbe nyilvánvalóan azt jelzi, hogy a stratégia a múltban veszteséges volt.

Mélyebb elemzés: Több hasznos grafikon

Az alapvető tőke görbén kívül az MT5 visszatesztelési jelentés „Visszatesztelés” fülének alján további részletes grafikonok találhatók, amelyek segítenek mélyebben megérteni az EA viselkedési mintáit. Ezek a grafikonok gazdagabb információkat nyújtanak az EA jellemzőiről:

A. Idő elemzés (Time Analysis)

Jelentése: Itt több grafikon mutatja meg:

Az EA mely órákban egy nap alatt, mely napokon egy héten, és mely hónapokban egy évben kedveli a belépést (belépési gyakoriság eloszlása).
Az EA ezen időszakokban milyen nyereséget vagy veszteséget ért el (nyereség-veszteség eloszlás).

Miért érdemes megnézni: Ez segít megérteni, hogy az EA-nek van-e egyértelmű „munkaideje”. Például aktív-e csak bizonyos piaci nyitási időszakokban (pl. londoni vagy New York-i piac), vagy pénteken különösen jól vagy rosszul teljesít-e? Ez segít a stratégia alkalmazhatóságának és potenciális szabályszerűségeinek megítélésében.

B. Korrelációs grafikon (Correlation - MFE/MAE)

Jelentése: Ez a grafikon az egyes kereskedések során bekövetkező ármozgásokat elemzi.

MFE (Maximális kedvező elmozdulás / Maximális potenciális nyereség): Ez azt mutatja, hogy egy kereskedés nyitásától zárásáig a papíron „valaha” elért legmagasabb nyereség mekkora volt (még ha a végső záráskor nem is volt ilyen magas).
MAE (Maximális kedvezőtlen elmozdulás / Maximális potenciális veszteség): Ez azt mutatja, hogy egy kereskedés nyitásától zárásáig a papíron „valaha” elért legnagyobb veszteség mekkora volt (még ha a végső záráskor nem is volt ilyen nagy, vagy akár nyereségbe fordult).

Ez a grafikon általában pontdiagramon (szórásdiagram) ábrázolja az MFE-t és MAE-t az adott kereskedés végső nyereségével vagy veszteségével együtt.

Miért érdemes megnézni: Ez egy haladóbb elemzés, amely az exit stratégia hatékonyságát értékeli.
Például megfigyelheti:

Van-e sok kereskedés, amelynek MFE-je magas volt, de a végső nyereség alacsony? → Ez arra utalhat, hogy az EA túl korán zárta le azokat a pozíciókat, amelyek eredetileg többet hozhattak volna.
Van-e sok kereskedés, amelynek MAE-je magas? → Ez arra utalhat, hogy az EA stop loss szintje túl távol van, vagy a veszteséges pozíciókat túl sokáig hagyja futni, így felesleges köztes veszteségeket vállal.

Egyszerűen fogalmazva, ez segít ellenőrizni, hogy az EA hajlamos-e „nem elég nyereséges” vagy „túl nagy veszteséget elszenvedni”, és ennek alapján optimalizálni az exit mechanizmust.

C. Pozíciótartási idő vs nyereség/veszteség szórásdiagram (Holding Time vs P/L Scatter Plot)

Jelentése: Ez egy szórásdiagram (Scatter Plot), amely az Ön által megadott típusú grafikon.

X tengely (vízszintes tengely) mutatja, hogy az egyes kereskedések mennyi ideig voltak nyitva (általában órában).
Y tengely (függőleges tengely) mutatja az adott kereskedés végső nyereségét vagy veszteségét.
A grafikon minden egyes pontja egy lezárt kereskedést jelöl.

Miért érdemes megnézni: Ez a grafikon vizuálisan megmutatja a pozíciótartási idő és a nyereség/veszteség közötti kapcsolatot.
Például megfigyelheti:

Hogy a legtöbb nyereséges pont (Y tengely > 0) egy bizonyos pozíciótartási idő tartományban koncentrálódik-e (például a pontok főként 0-4 órán belül vannak).
Hogy a nagyon hosszú pozíciótartási idejű kereskedések (X tengely jobbra) általában nagy nyereséget vagy nagy veszteséget hoznak-e (Y tengely helyzete alapján).
Hogy a stratégia fő kereskedési stílusa inkább rövid távú (pontok a bal oldalon koncentrálódnak) vagy széles időeloszlású.

Ez segít megérteni a stratégia jellemzőit, például hogy „az EA minél tovább tartja a pozíciót, annál valószínűbb a veszteség” vagy „a fő profit gyors kereskedésekből származik”.

Legfontosabb figyelmeztetések (Kezdőknek kötelező):

A múlt nem egyenlő a jövővel: A visszatesztelési jelentés a stratégia múltbeli teljesítményét mutatja. Ez semmiképpen sem garantálja, hogy a jövőben a valós piacon is ugyanolyan eredményt fog elérni. A piaci körülmények folyamatosan változnak.
Vigyázzon a „túlhúzásra” (overfitting): Néha az emberek folyamatosan állítgatják az EA paramétereit, hogy a visszatesztelési jelentés tökéletesnek tűnjön. Az ilyen „testreszabott” stratégia csak a múltbeli adatokra lehet hatékony, de a jövőbeli piacokon nem feltétlenül működik jól, ezt hívjuk túlhúzásnak vagy illesztésnek (curve fitting).
A visszatesztelés csak az első lépés: A visszatesztelési jelentés megtekintése után, ha úgy gondolja, hogy az EA stratégia jó, a következő lépés mindig a Demo számlán (Demo Account) történő tesztelés. Hagyja, hogy az EA egy ideig (legalább néhány hét vagy hónap) valós idejű piaci környezetben fusson, hogy lássa a tényleges teljesítményt, és csak ezután döntsön a valódi tőke használatáról.

Az MT5 visszatesztelési jelentés megértése fontos lépés az EA értékelésében, de egyáltalán nem az utolsó lépés.
Segít kiszűrni a nyilvánvalóan rossz stratégiákat, és megérteni a stratégia potenciális kockázatait és viselkedési mintáit, de mindig legyen óvatos, és kombinálja szimulációs tesztekkel a végső döntéshez.