Hogyan olvassuk a MT5 visszatesztelési jelentést? 5 kulcsfontosságú mutató és diagram elemzés, amit a kezdőknek tudniuk kell

2025-04-22
Tanulj Forex, Szakértő Tanácsadó, Alapok

Mit nézzünk meg a MT5 visszatesztelés után? Ez a cikk segít elemezni az összes nettó nyereséget, maximális visszaesést, profit faktort, nyerési arányt és a tőke görbe diagramját, hogy a kezdők gyorsan megértsék az EA stratégia kockázatait és potenciálját, és megfelelő kockázatértékelést végezzenek a belépés előtt.

Ez a weboldal AI-alapú fordítást használ. Ha bármilyen észrevétele vagy javaslata van, kérjük, írjon nekünk. Várjuk értékes visszajelzését! [email protected]

Ez a weboldal AI-alapú fordítást használ. Ha bármilyen észrevétele vagy javaslata van, kérjük, írjon nekünk. Várjuk értékes visszajelzését! [email protected]

Hogyan értsük meg az MT5 visszatesztelési jelentést? (Kezdőknek kötelező)

Gratulálunk! Már megtanulta, hogyan végezzen visszatesztelést a MetaTrader 5 (MT5) platformon Szakértő Tanácsadó (EA) segítségével.
A visszatesztelés olyan, mintha az EA stratégiáját egy szimulált vizsgán futtatná a múltbeli piaci adatokon.
A futtatás után az MT5 egy részletes „eredménykimutatást”, azaz visszatesztelési jelentést ad Önnek.

A jelentés megértése nagyon fontos, mert segít előzetesen megítélni, hogyan teljesített az EA stratégia a múltban, és milyen kockázatokkal járhat.
Ez a cikk megtanítja, hogyan értsük meg a jelentés legfontosabb részeit.

Hol található a jelentés?

A visszatesztelés befejezése után az MT5 alsó részén található „Stratégia tesztelő” (Strategy Tester) panelen több új fül jelenik meg.
A legfontosabb eredmények általában a következők:

„Visszatesztelés” (Backtest) fül: itt találhatók a részletes statisztikák és a kereskedési lista.
„Grafikon” (Graph) fül: itt grafikus formában jelenik meg a tőke változása.

Jobb kattintással a „Visszatesztelés” fülön a jelentésen válassza a „Jelentés mentése” (Save Report) opciót, és mentse el HTML formátumban, hogy később részletesen meg tudja nézni.

A jelentés kulcsfontosságú számai (a „Visszatesztelés” fülön):

1. Összes nettó nyereség (Total Net Profit):

Jelentése: Ez azt mutatja, hogy a teljes visszatesztelési időszak alatt az EA stratégia összesen mennyi pénzt keresett vagy veszített. A pozitív szám nyereséget, a negatív szám veszteséget jelent.

Figyelem: Ez a legközvetlenebb eredmény, de soha ne csak erre a számra hagyatkozzon. A magas profit gyakran magas kockázattal is jár.

2. Maximális tőke visszaesés (Maximal Drawdown):

Jelentése: Ez a szám megmutatja, hogy a visszatesztelés során a Demo számla tőkéje a legmagasabb ponttól mennyit esett vissza. A jelentés általában egy összeget és egy százalékos értéket is mutat.

Miért fontos: Ez a szám jelzi a stratégia legnagyobb kockázatát vagy „legrosszabb időszakát”. Minél alacsonyabb a százalék, annál jobban kontrollálta a stratégia a veszteségeket a múltban, és annál kisebb a kockázat. Ez az egyik legfontosabb kockázati mutató.

3. Nyereség faktor (Profit Factor):

Jelentése: Ez a szám a teljes nyereség (az összes nyereséges kereskedés összege) és a teljes veszteség (az összes veszteséges kereskedés összege) hányadosa.

Miért fontos:

Ha a nyereség faktor nagyobb, mint 1, akkor a visszateszt során több pénzt keresett, mint amennyit veszített.
Ha a nyereség faktor 1, akkor a keresett és vesztett pénz összege megegyezik.
Ha a nyereség faktor kisebb, mint 1, akkor több pénzt veszített, mint amennyit keresett.

Általában minél magasabb a nyereség faktor (például 1,5 vagy 2 felett), annál jobb, de ezt más mutatókkal együtt kell értékelni.

4. Összes kereskedés száma (Total Trades):

Jelentése: Ez mutatja, hogy a visszatesztelés alatt az EA összesen hány kereskedést hajtott végre.

Miért fontos: Ha a kereskedések száma túl kevés (például csak néhány tucat), akkor a visszateszt eredménye nem túl megbízható, lehet, hogy csak szerencse kérdése. Elég sok kereskedésre van szükség (például több száz vagy több ezer), hogy az eredmény értékelhető legyen.
Ha nagyon sok kereskedés van, az azt is jelentheti, hogy a kereskedési költségek (például különbség, jutalék) jelentősen befolyásolhatják a végeredményt, ezt figyelembe kell venni.

5. Nyerési arány (Win Rate / Profit Trades %):

Jelentése: Ez mutatja, hogy az összes kereskedés közül hány százalék volt nyereséges.

Figyelem: A magas nyerési arány jól hangzik, de nem feltétlenül jelenti azt, hogy a stratégia jó. Ha minden nyereséges kereskedés csak kis nyereséget hoz, de a veszteségesek nagyot veszteséget, akkor még magas nyerési arány mellett is összességében veszteséges lehet a stratégia. Ezt a nyereség faktorral és az átlagos nyereség/veszteség aránnyal együtt kell nézni.

Grafikon nézése: Tőke görbe (Graph)

A számokon kívül a „Grafikon” (Graph) fül is nagyon szemléletes.

Mi ez: Ez egy görbe, amely megmutatja, hogyan változott a Demo számla tőkéje az idő múlásával (általában kék színnel a számlaegyenleg vonala és zölddel a nettó érték vonala).

Hogyan értelmezzük:

Egy stabilan felfelé ívelő görbe általában azt jelzi, hogy a stratégia a múltban viszonylag stabilan és folyamatosan nyereséges volt.
Egy nagyon ingadozó, hullámzó görbe, még ha végül nyereséges is, azt jelezheti, hogy a stratégia kockázatos, és a kereskedő érzelmileg hullámvasúton érezheti magát. Figyelje meg a görbe visszaeséseit, ezek kapcsolódnak a maximális visszaeséshez.
Egy hosszú távon lefelé tartó görbe nyilvánvalóan azt jelzi, hogy a stratégia a múltban veszteséges volt.

Mélyebb elemzés: Több hasznos grafikon

Az alap tőke görbén kívül az MT5 visszatesztelési jelentés „Visszatesztelés” fülének alján további részletes grafikonok találhatók, amelyek segítenek mélyebben megérteni az EA viselkedési mintáit. Ezek a grafikonok gazdagabb információkat nyújtanak, hogy átfogóan megismerje az EA jellemzőit:

A. Idő elemzés (Time Analysis)

Jelentése: Itt több grafikon is található, amelyek megmutatják:

Az EA mely napszakokban, a hét mely napjain, illetve az év mely hónapjaiban kedveli a belépést (belépési gyakoriság eloszlása).
Az EA ezen időszakokban elért nyereség vagy veszteség alakulását (nyereség-veszteség eloszlás).

Miért érdemes megnézni: Ez segít megérteni, hogy az EA rendelkezik-e egyértelmű „munkaidővel”. Például aktív-e csak bizonyos piaci nyitási időszakokban (pl. londoni vagy New York-i piac) ? Vagy pénteken különösen jól vagy rosszul teljesít? Ez segít a stratégia alkalmazhatóságának és potenciális szabályszerűségeinek megítélésében.

B. Korrelációs grafikon (Correlation - MFE/MAE)

Jelentése: Ez a grafikon az egyes kereskedések során tapasztalt ármozgásokat elemzi.

MFE (Maximális kedvező elmozdulás / Maximális potenciális nyereség): Ez azt mutatja, hogy egy kereskedés nyitásától zárásáig a könyvelésben „valaha” mekkora nyereség volt elérhető (még ha a végső záráskor nem is realizálták ezt a nyereséget).
MAE (Maximális kedvezőtlen elmozdulás / Maximális potenciális veszteség): Ez azt mutatja, hogy egy kereskedés nyitásától zárásáig a könyvelésben „valaha” mekkora veszteség volt elérhető (még ha a végső záráskor nem is realizálták ezt a veszteséget, vagy akár nyereségbe fordult).

Ez a grafikon általában pontdiagramon (szórásdiagram) ábrázolja az MFE-t és MAE-t az adott kereskedés végső nyereségével vagy veszteségével együtt.

Miért érdemes megnézni: Ez egy haladóbb elemzés, amely az exit stratégiák hatékonyságát értékeli.
Például megfigyelheti:

Van-e sok olyan kereskedés, amelynek MFE-je (valaha elérhető maximális nyeresége) magas volt, de a végső nyereség alacsony? → Ez arra utalhat, hogy az EA túl korán zárta le azokat a pozíciókat, amelyek eredetileg többet hozhattak volna.
Van-e sok olyan kereskedés, amelynek MAE-je (valaha elérhető maximális vesztesége) magas volt? → Ez arra utalhat, hogy az EA stop loss szintje túl távol van, vagy a veszteséges pozíciókat túl sokáig hagyta futni, így felesleges köztes veszteségeket vállalt.

Egyszerűen fogalmazva, ez segít ellenőrizni, hogy az EA hajlamos-e „nem kihasználni a nyereséget” vagy „túl nagy veszteséget elszenvedni”, és ennek alapján optimalizálni az exit mechanizmust.

C. Pozíció tartási idő vs nyereség/veszteség szórásdiagram (Holding Time vs P/L Scatter Plot)

Jelentése: Ez egy szórásdiagram (Scatter Plot), amely az Ön által megadott típusú grafikon.

X tengely (vízszintes) mutatja az egyes kereskedések nyitástól zárásig eltelt tartási idejét (általában órában).
Y tengely (függőleges) mutatja az adott kereskedés végső nyereségét vagy veszteségét.
A grafikon minden egyes pontja egy lezárt kereskedést jelöl.

Miért érdemes megnézni: Ez a grafikon vizuálisan megmutatja a tartási idő és a nyereség/veszteség közötti kapcsolatot.
Például megfigyelheti:

Az összes nyereséges pont (Y tengely > 0) koncentrálódik-e egy bizonyos tartási idő tartományban (például a pontok főként 0-4 órán belül vannak) ?
A nagyon hosszú tartási idejű kereskedések (X tengely jobb oldala) általában nagy nyereséget vagy nagy veszteséget hoznak (a Y tengely pozíciója alapján) ?
A stratégia fő kereskedési stílusa inkább rövid távú (pontok a bal oldalon koncentrálódnak) vagy széles időeloszlású?

Ez segít megérteni a stratégia jellemzőit, például hogy „az EA minél tovább tartja a pozíciót, annál valószínűbb a veszteség” vagy „a fő profit gyors kereskedésekből származik”.

Legfontosabb figyelmeztetések (Kezdőknek kötelező):

A múlt nem egyenlő a jövővel: A visszatesztelési jelentés a stratégia múltbeli teljesítményét mutatja. Ez semmiképpen sem garantálja, hogy a valós piacon a jövőben is ugyanezt az eredményt fogja hozni. A piaci körülmények folyamatosan változnak.
Óvakodjon a „túlhúzástól” (overfitting): Néha az emberek folyamatosan állítgatják az EA paramétereit, hogy a visszatesztelési jelentés tökéletesnek tűnjön. Az ilyen „testreszabott” stratégia csak a múltbeli adatokra lehet hatékony, de a jövőbeli piacokon nem feltétlenül működik jól, ezt hívják „túlhúzásnak” vagy „görbeillesztésnek”.
A visszatesztelés csak az első lépés: A visszatesztelési jelentés megtekintése után, ha úgy gondolja, hogy az EA stratégia jó, a következő lépés a Demo számlán (Demo Account) való tesztelés. Hagyja, hogy az EA egy ideig (legalább néhány hét vagy hónap) valós idejű piaci környezetben fusson, hogy lássa a tényleges teljesítményt, és csak ezután döntsön a valódi tőke használatáról.

Az MT5 visszatesztelési jelentés megértése fontos lépés az EA értékelésében, de nem az utolsó.
Segít kiszűrni a nyilvánvalóan rossz stratégiákat, és megérteni a stratégia potenciális kockázatait és viselkedési mintáit, de mindig legyen óvatos, és kombinálja a szimulációs tesztekkel a végső döntéshez.

Ha úgy érzed, hogy ez a cikk hasznos számodra, oszd meg barátaiddal.
Hadd tanuljanak mások is a devizakereskedelemről!

Népszerű