Petunjuk Kalkulator Risiko
Opsi Input
- Tingkat Kemenangan：Masukkan persentase kemenangan keseluruhan dari sistem perdagangan Anda. Misalnya, tingkat kemenangan 50%.
- Rata-Rata Keuntungan/Kerugian (Peluang)：Masukkan rata-rata keuntungan yang diperoleh per perdagangan yang menang dibagi dengan jumlah rata-rata kerugian per perdagangan yang kalah. Misalnya, peluang 1.
- % Kerugian per perdagangan：Masukkan persentase dari total modal yang mewakili setiap kerugian perdagangan. Misalnya, 2% dari total modal.
- Jumlah perdagangan：Masukkan jumlah perdagangan yang Anda harapkan atau total jumlah perdagangan yang telah dilakukan sejauh ini. Misalnya, 100 perdagangan.
- % Penurunan Maksimal：Masukkan persentase penurunan maksimum yang pernah dicapai strategi perdagangan Anda saat ini, atau jika Anda ingin menguji strategi baru, masukkan persentase maksimum yang diharapkan. Misalnya, persentase kerugian maksimum 30%.
Hasil Perhitungan
- Risiko Kerugian：Tampilkan probabilitas bahwa saldo akun akhir lebih rendah dari saldo akun awal setelah N perdagangan.
- Risiko Kerugian Maksimal：Tampilkan probabilitas kerugian mencapai persentase kerugian maksimum yang telah ditetapkan.
Harap dicatat bahwa output dari kalkulator risiko mungkin berbeda karena didasarkan pada simulasi operasi berulang N kali dari perdagangan.
Apa itu Risiko Kehancuran?
Risiko Margin Call (RoR, Risk of Ruin) adalah model matematika yang dapat digunakan untuk menghitung probabilitas kehilangan semua saldo akun berdasarkan tingkat kemenangan, peluang, dan persentase kerugian dari setiap perdagangan.
Sebagai contoh, jika sistem pedagang berkinerja baik, dengan tingkat kemenangan 30%, rata-rata keuntungan/kerugian (faktor keuntungan) 2, dan persentase kerugian 2% per perdagangan, data ini dapat ditambahkan ke kalkulator risiko untuk memahami kekuatan keseluruhan sistem perdagangan. Kalkulator juga dapat digunakan untuk mengendalikan risiko margin call strategi dan/atau penarikan puncak ke lembah.
Dengan kalkulator ini, pedagang dapat mengetahui peluang akun perdagangan mereka bangkrut seiring waktu menggunakan strategi perdagangan tertentu. Ini didasarkan pada persentase kemenangan per perdagangan dan persentase risiko rata-rata. Dengan memasukkan statistik kinerja sistem perdagangan ke dalam kalkulator, pedagang dapat dengan mudah menghitung risiko kehancuran untuk setiap strategi perdagangan.
Anda mungkin juga menemukan kamiKalkulator Persentase JatuhkanSangat berguna. Ini dapat membantu pedagang memahami dan menghitung dengan akurat bagaimana nilai bersih akun perdagangan akan dipengaruhi setelah serangkaian perdagangan kerugian.