Bagaimana Membaca Laporan Backtest MT5? 5 Indikator Kunci dan Analisis Grafik yang Wajib Dipahami Pemula

Bagaimana Memahami Laporan Backtest MT5? (Wajib Dipelajari Pemula)

Di mana menemukan laporan?

• Tab "Backtest": Di sini terdapat data statistik rinci dan daftar transaksi.
• Tab "Graph": Di sini ditampilkan perubahan modal dalam bentuk grafik.

Angka Kunci yang Harus Dipahami dalam Laporan (di tab "Backtest"):

1. Total Net Profit (Total Laba Bersih):

2. Maximal Drawdown (Penurunan Maksimum Modal):

3. Profit Factor (Faktor Keuntungan):

• Jika profit factor lebih besar dari 1, berarti selama backtest, uang yang dihasilkan lebih banyak daripada yang hilang.
• Jika profit factor sama dengan 1, berarti uang yang dihasilkan sama dengan yang hilang.
• Jika profit factor kurang dari 1, berarti uang yang hilang lebih banyak daripada yang dihasilkan.

4. Total Trades (Jumlah Total Transaksi):

5. Win Rate / Profit Trades % (Tingkat Kemenangan):

Melihat Grafik: Kurva Modal (Graph)

• Kurva yang stabil naik biasanya menunjukkan strategi memiliki performa yang stabil dan terus menghasilkan keuntungan di masa lalu.
• Kurva dengan fluktuasi besar dan naik turun tajam, meskipun akhirnya untung, bisa menunjukkan risiko strategi yang tinggi dan prosesnya seperti naik roller coaster. Perhatikan seberapa besar penurunan kurva, ini terkait dengan drawdown maksimum.
• Kurva yang turun terus-menerus jelas menunjukkan strategi tersebut rugi di masa lalu.

Eksplorasi Lebih Dalam: Grafik Tambahan yang Berguna

A. Time Analysis (Analisis Waktu)

• Jam berapa dalam sehari, hari apa dalam seminggu, dan bulan apa dalam setahun EA lebih suka membuka posisi (distribusi frekuensi masuk pasar).
• Bagaimana keuntungan atau kerugian EA pada periode waktu berbeda tersebut (distribusi profit/loss).

B. Correlation Chart (Correlation - MFE/MAE)

• MFE (Maximum Favorable Excursion / Maksimal Potensi Keuntungan): Ini menunjukkan berapa besar keuntungan tertinggi yang pernah tercapai secara teoritis selama transaksi dari buka posisi sampai tutup posisi (meskipun saat penutupan sebenarnya tidak sebesar itu).
• MAE (Maximum Adverse Excursion / Maksimal Potensi Kerugian): Ini menunjukkan berapa besar kerugian tertinggi yang pernah dialami secara teoritis selama transaksi dari buka posisi sampai tutup posisi (meskipun saat penutupan sebenarnya tidak sebesar itu, bahkan bisa balik untung).

• Apakah banyak transaksi yang MFE-nya tinggi tapi hasil akhirnya tidak tinggi? → Ini bisa menunjukkan EA menutup posisi yang seharusnya bisa menghasilkan lebih banyak terlalu cepat.
• Apakah banyak transaksi yang MAE-nya tinggi? → Ini bisa menunjukkan stop loss EA terlalu jauh atau membiarkan posisi rugi terlalu lama sehingga menanggung risiko kerugian yang tidak perlu.

C. Holding Time vs P/L Scatter Plot (Waktu Tahan Posisi vs Sebaran Untung/Rugi)

• Sumbu X (horizontal) mewakili waktu tahan posisi setiap transaksi dari buka sampai tutup (biasanya dalam jam).
• Sumbu Y (vertikal) mewakili keuntungan atau kerugian akhir dari transaksi tersebut.
• Setiap titik pada grafik mewakili satu transaksi yang sudah selesai.

• Apakah sebagian besar titik untung (Y > 0) terkonsentrasi dalam rentang waktu tahan posisi tertentu (misalnya 0-4 jam) ?
• Apakah transaksi dengan waktu tahan posisi sangat lama (sumbu X di kanan) biasanya untung besar atau rugi besar (lihat posisi Y) ?
• Apakah gaya trading utama strategi cenderung short-term (titik terkonsentrasi di kiri) atau distribusi waktunya lebih luas?

Pengingat Terpenting (Wajib Dibaca Pemula):

• Masa lalu tidak menjamin masa depan: Laporan backtest menunjukkan performa strategi di masa lalu. Ini sama sekali tidak menjamin hasil yang sama di pasar nyata di masa depan. Kondisi pasar selalu berubah.
• Waspadai "Over-Optimization": Kadang orang terus mengubah parameter EA agar terlihat sempurna di laporan backtest. Tapi strategi yang "disesuaikan berlebihan" ini mungkin hanya cocok untuk data masa lalu dan tidak cocok untuk pasar masa depan, disebut juga "overfitting" atau "curve fitting".
• Backtest hanyalah langkah awal: Setelah melihat laporan backtest, jika Anda merasa strategi EA cukup baik, langkah berikutnya harus diuji di Akun Demo. Biarkan EA berjalan di lingkungan pasar real-time selama beberapa minggu atau bulan untuk melihat performa sebenarnya, baru pertimbangkan menggunakan modal nyata.