Impatto fondamentale dei dati storici dei prezzi sul backtesting e simulazione
Nella pratica del trading algoritmico, eseguire il backtesting è una fase indispensabile.Tra tutti gli elementi del backtesting, la qualità dei dati storici dei prezzi gioca un ruolo decisivo. Questo perché qualsiasi decisione di acquisto o vendita di un Sistema di Trading Automatizzato (EA) o di una strategia di trading si basa completamente sulle informazioni storiche dei prezzi per essere attivata.
Se durante il processo di backtesting si utilizzano dati di prezzo imprecisi, indipendentemente dal fatto che il risultato della simulazione mostri un profitto o una perdita, la conclusione potrebbe mancare di un reale valore di riferimento, rendendo così l'intero processo di backtesting privo di significato.
Pertanto, prima di iniziare il backtesting, il compito primario è procurarsi "dati storici dei prezzi di alta qualità". Solo così possiamo realmente fare affidamento sui risultati del backtesting per valutare l'efficacia della strategia.
Modalità di acquisizione dei dati storici integrati nella piattaforma MT4
La funzione di backtesting di MetaTrader 4 supporta tre diverse modalità di precisione dei dati di prezzo per eseguire la simulazione, che sono:- Solo prezzo di apertura
- Utilizzo dei punti di controllo
- Basato su ogni singolo tick di prezzo in tempo reale
Nelle fasi iniziali dello sviluppo della strategia, per avere una rapida panoramica delle prestazioni, si può scegliere la modalità "punti di controllo" che ha una velocità di backtesting più elevata.
Tuttavia, una volta definiti i parametri della strategia, si dovrebbe utilizzare la modalità più precisa "ogni singolo tick" per eseguire un backtesting dettagliato e confermare tutti i dettagli delle operazioni.
Per quanto riguarda l'opzione "prezzo di apertura", a causa della sua natura troppo approssimativa e della bassa accuratezza, ha quasi nessun valore di riferimento ed è quindi raramente utilizzata.
Indipendentemente dalla modalità scelta per il backtesting, è necessario disporre prima dei dati storici corrispondenti. Nel processo di backtesting di MT4, per ottenere i dati storici interni forniti dal broker, è necessario scaricarli dalla barra degli strumenti della piattaforma.
Percorso operativo: Strumenti > Centro dati storici
Passaggi dettagliati per il download
Dopo aver cliccato su "Centro dati storici", vedrete l'elenco di tutti gli strumenti di trading disponibili forniti dal broker.
Nella finestra del Centro dati storici, trovate lo strumento che intendete backtestare, fate doppio clic sul nome dello strumento e il sistema mostrerà tutti i timeframe disponibili (come M1, M5, H1, D1, ecc.).
Successivamente, dovete fare doppio clic uno per uno sui timeframe desiderati, quindi cliccare sul pulsante "Scarica" in basso nell'interfaccia e attendere pazientemente il completamento della barra di avanzamento del download.
Conferma e suggerimenti dopo il completamento del download dei dati
Quando i dati di un determinato timeframe sono stati importati con successo, l'icona corrispondente diventerà "verde".Si consiglia di scaricare i dati per ogni timeframe, in modo da garantire una cronologia dei prezzi più completa.
Dopo aver scaricato tutti i dati storici necessari per gli strumenti target del backtesting, potete iniziare a eseguire il backtesting.
Tuttavia, è importante notare che l'uso diretto dei dati storici forniti dal broker può comportare un "rischio di incompletezza". Alcuni broker possono avere registrazioni dati relativamente complete, mentre altri potrebbero essere piuttosto scarsi o di bassa qualità.
La ragione principale è che il compito principale del broker è fornire servizi di esecuzione delle operazioni, non la memorizzazione e manutenzione professionale dei dati storici.
Pertanto, per migliorare significativamente la precisione del backtesting, molti trader scelgono di utilizzare dati forniti da "società terze" specializzate nel servizio di dati storici.
Modalità per ottenere dati storici MT4 di alta qualità con precisione 99.9% tick
Sul mercato, i software professionali comunemente usati per ottenere dati storici ad alta precisione per il forex sono:- Tickstory
- Tick Data Suite
Rispetto a Tick Data Suite, Tickstory presenta alcune difficoltà d’uso, ad esempio, di solito richiede di scaricare prima i dati storici come file CSV indipendenti e poi importarli manualmente uno per uno negli strumenti corrispondenti di MT4.
Inoltre, i file dei dati storici di un singolo strumento possono essere molto grandi e, se si devono gestire dati di più strumenti, occuperanno molto spazio sul disco locale.
Per questo motivo, se siete utenti attivi di trading algoritmico su MT4, l’autore tende a raccomandare l’uso di Tick Data Suite.
Introduzione a Tick Data Suite (TDS)
Tick Data Suite (abbreviato TDS) non è uno strumento gratuito, ma se avete intenzione di sviluppare a fondo il trading algoritmico su MT4, l’autore consiglia vivamente di investire nell’acquisto e nell’uso di questo software.Potete iniziare con la versione di prova di Tick Data Suite, che solitamente dura "14 giorni".
Visitate il sito ufficiale di Tick Data Suite (https://eareview.net/tick-data-suite), cliccate sul link "TRY FREE FOR 14 DAYS", inserite il vostro indirizzo email e riceverete il codice di prova.
Successivamente, cliccate sulla pagina "Download" per scaricare l’ultima versione del software TDS.
Dopo il download, seguite il normale processo di installazione cliccando sempre su "Avanti " fino al completamento.
Tick Data Manager dopo l’installazione
Dopo l’installazione, sul desktop del vostro computer apparirà un’icona dell’applicazione chiamata "Tick Data Manager" (il logo è un piccolo insetto).Avviando questo programma, dovrete prima scaricare i dati storici dei prezzi per lo strumento target. L’interfaccia operativa è simile a quella mostrata nell’immagine.
Al primo download, si consiglia di cliccare sul pulsante delle impostazioni (i tre puntini cerchiati in rosso nell’immagine) per impostare l’intervallo di date di inizio e fine dei dati da scaricare.
Impostazioni di download TDS e vantaggi tecnici
È buona abitudine impostare in anticipo l’intervallo di date, potete scegliere di iniziare dal 2008 o dal 2010.Se non effettuate questa scelta e cliccate direttamente sul pulsante di download (icona freccia), il sistema scaricherà per default i dati a partire dal 2003.
Tuttavia, i dati di mercato troppo vecchi hanno un valore di riferimento relativamente basso per il backtesting attuale, quindi di solito non è necessario scaricare dati così remoti.
TDS afferma di utilizzare una tecnologia di mirroring (i dettagli tecnici specifici non sono stati approfonditi dall’autore), il vantaggio significativo per l’utente è che durante il download e l’uso dei dati non occupa eccessivamente lo spazio sul disco del computer, senza necessità di scaricare e salvare grandi file di dati grezzi.
Inoltre, nel 2022 TDS ha aggiornato la sua tecnologia di download, rendendo la velocità di scaricamento attuale molto elevata, con un miglioramento enorme rispetto alle versioni di anni fa.
Integrazione di TDS con l’interfaccia di backtesting MT4
Dopo aver completato il download dei dati tramite Tick Data Manager, tornando all’interfaccia del Strategy Tester di MT4, noterete due nuove caselle di opzione in alto a destra:Una è "Usa dati tick (Use tick data) ", che deve essere selezionata per far sì che il backtesting utilizzi i dati storici di alta qualità forniti da TDS;
L’altra è "Impostazioni dati tick (Tick data settings) ", cliccando si apre una finestra di configurazione avanzata, principalmente per confermare che TDS ha caricato correttamente i dati di prezzo più recenti scaricati.
Funzionalità avanzate di backtesting di TDS
Nella finestra "Impostazioni dati tick" potete effettuare configurazioni più dettagliate, come impostare il fuso orario GMT del server, simulare spread variabili e slippage.Queste funzionalità arricchite compensano in parte il limite del backtesting nativo di MT4 che può usare solo spread fissi.
Personalmente, l’autore di solito non imposta spread variabili e slippage per strategie a lungo termine, poiché queste strategie sono meno sensibili a tali fattori.
Tuttavia, se si tratta di strategie a breve termine, l’impatto di spread variabili e slippage è molto significativo, quindi abilitare queste due funzioni di TDS durante il backtesting può fornire risultati più vicini all’ambiente di trading reale.
Realizzare backtesting di alta qualità con TDS
Con TDS attivato, MT4 può facilmente eseguire backtesting con una qualità del modello fino al 99,9% tick.Solo i report di backtesting basati su dati di così alta qualità hanno un valore di riferimento elevato e riflettono più realisticamente le prestazioni storiche della strategia.
Modalità di pagamento di Tick Data Suite
Tick Data Suite offre tre piani di pagamento tra cui scegliere:- Pagamento annuale
- Pagamento mensile
- Licenza a vita
In seguito, quando si è certi di utilizzare a lungo termine l’EA per il trading, si può considerare di passare al piano a vita.
Note sull’uso del codice di licenza TDS
Dopo l’acquisto, Tick Data Suite invierà il codice di licenza (chiave) via email.È importante notare che un codice di licenza può essere attivato e utilizzato su un solo computer alla volta.
Sebbene sia possibile cambiare computer, ogni volta che si cambia, il codice di licenza rimarrà bloccato sul computer attuale per 14 giorni.
In altre parole, se inserite e attivate il codice su un computer, per usarlo su un altro computer dovrete attendere almeno 14 giorni.
Riepilogo sulla preparazione dei dati storici dei prezzi MT4
In sintesi, se siete principianti che si avvicinano all’EA e volete solo capire e provare la funzione di backtesting, scaricare e utilizzare i dati storici gratuiti forniti internamente dal broker è sufficiente per le esigenze di base.Tuttavia, se il vostro obiettivo è utilizzare effettivamente l’EA per il trading, ottenere dati storici dei prezzi in grado di generare risultati di backtesting affidabili diventa fondamentale.
Sebbene TDS richieda un acquisto a pagamento, l’autore ritiene che i benefici superino di gran lunga il costo:
- Risparmio di spazio sul computer
- Download rapido e comodo
- Compatibilità diretta con l’interfaccia MT4
- Nessuna necessità di importazione manuale, ecc.
Si può dire che, per un trader algoritmico che utilizza la piattaforma MT4, TDS è uno strumento indispensabile.
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