Calcolatore del Rischio
Istruzioni per il calcolatore di rischio
Opzioni di input
- Tasso di vittoria：Inserisci la percentuale di vittoria complessiva del tuo sistema di trading. Ad esempio, un tasso di vittoria del 50%.
- Profitto/Perdita Media (Quote)：Inserisci il profitto medio guadagnato per ogni operazione vincente diviso per l’importo medio di perdita per ogni operazione perdente. Ad esempio, quote di 1.
- % di perdita per operazione：Inserisci la percentuale del capitale totale che ogni perdita di trading rappresenta. Ad esempio, il 2% del capitale totale.
- Numero di operazioni：Inserisci il numero di operazioni che prevedi o il numero totale di operazioni effettuate fino ad ora. Ad esempio, 100 operazioni.
- % di massimo ribasso：Inserisci la percentuale di massimo ribasso che la tua strategia di trading attuale ha mai raggiunto, o se vuoi testare una nuova strategia, inserisci la percentuale massima prevista. Ad esempio, una percentuale di perdita massima del 30%.
Risultato del calcolo
- Rischio di perdita：Mostra la probabilità che il saldo finale del conto sia inferiore al saldo iniziale del conto dopo N operazioni.
- Rischio di perdita massima：Mostra la probabilità che le perdite raggiungano la percentuale di perdita massima preimpostata.
Si prega di notare che l’output del calcolatore di rischio può variare in quanto si basa sulla simulazione di N operazioni di trading ripetute.
Cos’è il Rischio di Rovina?
Il rischio di margine (RoR, Risk of Ruin) è un modello matematico che può essere utilizzato per calcolare la probabilità di perdere tutti i saldi del conto in base al tasso di vittoria, alle quote e alla percentuale di perdita di ogni operazione.
Ad esempio, se il sistema di un trader funziona bene, con un tasso di vittoria del 30%, un guadagno/perdita medio (fattore di profitto) di 2, e una percentuale di perdita per operazione del 2%, allora questi dati possono essere aggiunti al calcolatore di rischio, e utilizzati per capire la robustezza generale del sistema di trading. Il calcolatore può anche essere utilizzato per controllare il rischio di rovina della strategia e/o il ritiro massimo.
Con questo calcolatore, i commercianti possono conoscere la probabilità che i loro conti di trading vengano liquidati nel tempo utilizzando una specifica strategia di trading. Questo si basa sulla percentuale di vittorie di ogni operazione e sulla percentuale media di rischio. Inserendo i dati statistici di performance del sistema di trading nel calcolatore, i commercianti possono facilmente calcolare il rischio di liquidazione di qualsiasi strategia di trading.
Potresti anche trovare il nostroCalcolatore del DrawdownMolto utile. Può aiutare i trader a capire e calcolare con precisione come il valore netto del conto di trading sarà influenzato dopo una serie di operazioni perdenti.