Come leggere il report di backtest MT5? 5 indicatori chiave e analisi grafica che ogni principiante deve conoscere

2025-04-22
Imparare il FX, Consulente Esperto, Basi

Cosa guardare dopo il backtest su MT5? Questo articolo ti insegna ad analizzare il profitto netto totale, la massima riduzione, il profit factor, il tasso di vincita e il grafico della curva del capitale, aiutando i principianti a comprendere rapidamente i rischi e il potenziale della strategia EA, per fare una valutazione del rischio prima dell’ingresso.

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Come interpretare il rapporto di backtest MT5? (Guida per principianti)

Congratulazioni! Hai imparato come eseguire un backtest di un Consulente Esperto (EA) in MetaTrader 5 (MT5).
Il backtest è come far eseguire al tuo EA una simulazione basata sui dati di mercato passati.
Al termine, MT5 ti fornirà un dettagliato "pagellino", ovvero il rapporto di backtest.

Capire questo rapporto è molto importante perché ti aiuta a valutare preliminarmente come si è comportata la strategia EA in passato e quali rischi potrebbero esserci.
Questo articolo ti insegnerà a comprendere le parti più importanti del rapporto.

Dove trovare il rapporto?

Dopo il completamento del backtest, nella sezione inferiore di MT5, nel pannello Strategy Tester, appariranno alcune nuove schede.
I risultati più importanti si trovano solitamente in:

Scheda "Backtest": qui trovi dati statistici dettagliati e la lista delle operazioni.
Scheda "Graph": qui viene mostrata graficamente l’evoluzione del capitale.

Puoi cliccare con il tasto destro sul rapporto nella scheda "Backtest" e scegliere Salva rapporto (Save Report) per salvarlo come file web (formato HTML), così da poterlo consultare con calma in seguito.

Numeri chiave da comprendere nel rapporto (scheda "Backtest"):

1. Total Net Profit (Profitto Netto Totale):

Significato: Indica quanto denaro la strategia EA ha guadagnato o perso durante tutto il periodo di backtest. Un numero positivo indica profitto, uno negativo indica perdita.
Attenzione: Questo è il risultato più diretto, ma non basarti solo su questo numero. Un alto profitto può anche comportare un alto rischio.

2. Maximal Drawdown (Massima Riduzione del Capitale):

Significato: Questo numero indica quanto il capitale del tuo Conto Demo è sceso dal suo picco massimo durante il backtest. Il rapporto mostra solitamente un importo e una percentuale.
Perché è importante: Questo rappresenta il rischio massimo o il "momento peggiore" della strategia. Una percentuale più bassa generalmente indica un migliore controllo delle perdite e un rischio minore. È uno degli indicatori più importanti per valutare il rischio.

3. Profit Factor (Fattore di Profitto):

Significato: È il rapporto tra il profitto totale (somma di tutte le operazioni vincenti) e la perdita totale (somma di tutte le operazioni perdenti).
Perché è importante:

Se il Profit Factor è maggiore di 1, significa che durante il backtest hai guadagnato più di quanto hai perso.
Se è uguale a 1, significa che guadagni e perdite si equivalgono.
Se è minore di 1, significa che hai perso più di quanto hai guadagnato.

In generale, un Profit Factor più alto è meglio (ad esempio superiore a 1.5 o 2), ma va considerato insieme ad altri indicatori.

4. Total Trades (Numero Totale di Operazioni):

Significato: Indica quante operazioni di acquisto e vendita l’EA ha eseguito durante il backtest.
Perché è importante: Se il numero di operazioni è troppo basso (ad esempio poche decine), i risultati del backtest potrebbero non essere affidabili e dipendere solo dalla fortuna. È necessario un numero sufficiente di operazioni (ad esempio centinaia o più) per avere risultati più significativi.
Se il numero di operazioni è molto alto, i costi di trading (come spread e commissioni) potrebbero influenzare significativamente il risultato finale e devono essere considerati.

5. Win Rate / Profit Trades (Tasso di Vincita):

Significato: Indica la percentuale di operazioni vincenti sul totale delle operazioni.
Attenzione: Un alto tasso di vincita sembra positivo, ma non garantisce che la strategia sia buona. Se ogni operazione vincente guadagna poco ma le perdite sono grandi, anche con un alto tasso di vincita si può finire in perdita. Va valutato insieme al Profit Factor e al rapporto medio tra guadagni e perdite.

Interpretare il grafico: curva del capitale (Graph)

Oltre ai numeri, la scheda Graph è molto intuitiva.

Cos’è: È una curva che mostra l’andamento del capitale del tuo Conto Demo (di solito la linea blu rappresenta il saldo e la linea verde il patrimonio netto) nel tempo.
Come interpretarla:

Una curva stabile e in crescita indica che la strategia ha avuto una performance stabile e profittevole nel passato.
Una curva con forti oscillazioni e alti e bassi, anche se alla fine è in profitto, può indicare un rischio elevato e un andamento emotivamente stressante, simile a una montagna russa. Presta attenzione all’entità delle discese, che è correlata alla massima riduzione.
Una curva in calo costante indica chiaramente che la strategia ha perso denaro nel passato.

Esplorazione approfondita: altri grafici utili

Oltre alla curva base del capitale, nella parte inferiore della scheda "Backtest" del rapporto MT5 sono disponibili grafici più dettagliati che aiutano a comprendere meglio il comportamento dell’EA. Questi grafici forniscono informazioni più ricche per capire a fondo le caratteristiche dell’EA:

A. Time Analysis (Analisi Temporale)

Significato: Qui ci sono diversi grafici che mostrano:

In quali ore del giorno, giorni della settimana e mesi dell’anno l’EA preferisce aprire posizioni (distribuzione delle entrate).
Come si comportano i profitti o le perdite dell’EA in questi diversi periodi temporali (distribuzione dei guadagni/perdite).

Perché guardare: Ti aiuta a capire se l’EA ha un chiaro "orario di attività". Ad esempio, è attivo solo durante certe sessioni di mercato (come Londra o New York) ? Oppure il venerdì si comporta particolarmente bene o male? Questo aiuta a valutare l’ambiente di applicazione e le potenziali regolarità della strategia.

B. Correlation - MFE/MAE (Grafico di Correlazione)

Significato: Questo grafico analizza la volatilità durante ogni singola operazione.

MFE (Maximum Favorable Excursion / Massima Oscillazione Favorita): indica il massimo profitto teorico raggiunto durante una singola operazione, dal momento dell’apertura fino alla chiusura, anche se alla fine il profitto reale è stato inferiore.
MAE (Maximum Adverse Excursion / Massima Oscillazione Avversa): indica la massima perdita teorica subita durante una singola operazione, dal momento dell’apertura fino alla chiusura, anche se alla fine la perdita reale è stata inferiore o addirittura si è trasformata in profitto.

Questo grafico solitamente mostra MFE e MAE insieme al profitto o perdita finale di ogni operazione, rappresentati con un diagramma a dispersione.

Perché guardare: È un grafico più avanzato, utile per valutare l’efficienza della strategia di uscita.
Ad esempio, puoi osservare:

Se ci sono molte operazioni con MFE elevato ma profitto finale basso → potrebbe indicare che l’EA chiude troppo presto operazioni che avrebbero potuto guadagnare di più.
Se ci sono molte operazioni con MAE elevato → potrebbe indicare che l’EA imposta stop loss troppo lontani o lascia correre troppo a lungo le perdite, assumendo rischi inutili.

In sintesi, aiuta a verificare se l’EA tende a "non sfruttare abbastanza i guadagni" o "perdere troppo sulle operazioni negative", suggerendo se ottimizzare il meccanismo di uscita.

C. Holding Time vs P/L Scatter Plot (Grafico a dispersione Tempo di Detenzione vs Profitto/Perdita)

Significato: È un grafico a dispersione (Scatter Plot), come quello che hai fornito.

Asse X (orizzontale): rappresenta il tempo di detenzione di ogni operazione, ovvero il tempo trascorso dall’apertura alla chiusura (solitamente in ore).
Asse Y (verticale): rappresenta il profitto o la perdita finale di quell’operazione.
Ogni punto sul grafico rappresenta un’operazione completata.

Perché guardare: Questo grafico ti permette di vedere in modo intuitivo la relazione tra durata dell’operazione e risultato economico.
Ad esempio, puoi osservare:

Se la maggior parte dei punti vincenti (Y > 0) si concentra in un certo intervallo di tempo (ad esempio tra 0 e 4 ore nel grafico).
Se le operazioni con tempi di detenzione molto lunghi (a destra sull’asse X) tendono a essere grandi vincite o grandi perdite (posizione sull’asse Y).
Se lo stile di trading della strategia è principalmente a breve termine (punti concentrati a sinistra) o distribuito su tempi più lunghi.

Questo aiuta a capire le caratteristiche della strategia, ad esempio se "l’EA tende a perdere più a lungo che tiene aperte le posizioni" o se "i profitti principali derivano da operazioni rapide".

Avvertenze importanti (da leggere per principianti):

Il passato non garantisce il futuro: Il rapporto di backtest mostra la performance della strategia nel passato. Questo non garantisce assolutamente che otterrai gli stessi risultati nel mercato reale futuro. Le condizioni di mercato cambiano continuamente.
Attenzione all’"overfitting": A volte si modificano continuamente i parametri dell’EA per farlo apparire perfetto nel backtest. Ma questa strategia "su misura" funziona solo sui dati passati e potrebbe non adattarsi al mercato futuro. Questo fenomeno si chiama overfitting o curve fitting.
Il backtest è solo il primo passo: Dopo aver visto il rapporto, se pensi che la strategia EA sia promettente, il passo successivo è testarla su un Conto Demo. Fallo operare in tempo reale per un periodo (almeno alcune settimane o mesi) per vedere come si comporta realmente, prima di usare denaro reale.

Interpretare il rapporto di backtest MT5 è un passo importante per valutare un EA, ma non è l’ultimo.
Ti aiuta a scartare strategie evidentemente scadenti e a capire i rischi e i modelli comportamentali della strategia, ma devi sempre mantenere cautela e combinare con test in simulazione per una valutazione finale.

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