リスク計算機の使用説明
入力オプション
- 勝率：あなたの取引システムの全体的な勝率を入力してください。例えば、勝率50％とします。
- 平均利益/損失（オッズ）：勝った取引ごとに得られる平均利益を、損した取引ごとの平均損失額で割ります。例えば、オッズは1です。
- 取引ごとの損失%：各取引の損失が総資本の何パーセントを占めるかを入力します。例えば、総資本の2％です。
- 取引の数：予想する取引の数またはこれまでに行われた取引の総数を入力します。例えば、取引回数は100回です。
- 最大ドローダウン%：現在の取引戦略がこれまでに達した最大ドローダウンのパーセンテージを入力するか、新しい戦略をテストしたい場合は、予想される最大パーセンテージを入力します。例えば、最大損失率は30％です。
計算結果
- 損失リスク：N回の取引後に、最終的な口座残高が初期の口座残高よりも低い確率を表示します。
- 最大損失リスク：損失が設定された最大損失率に達する確率を表示します。
リスク計算機の出力は、取引のN回の反復操作のシミュレーションに基づいているため、異なる場合がありますので、ご注意ください。
リスクオブルインとは何ですか？
マージンコールリスク（RoR、Risk of Ruin）は、取引システムの勝率、オッズ、各取引の損失率に基づいて、すべての口座残高を失う確率を計算するための数学モデルです。
例えば、トレーダーのシステムがうまく機能していて、勝率が30％、平均利益/損失（利益係数）が2、取引ごとの損失率が2％であれば、これらのデータをリスク計算機に追加し、取引システムの全体的な堅牢性を理解するために使用できます。また、計算機は、戦略の破綻リスクと/または最大ドローダウンのリスクを制御するためにも使用できます。
この計算機を使用すると、トレーダーは特定の取引戦略を使用して時間の経過とともに取引口座が清算される可能性を知ることができます。これは、各取引の勝率と平均リスク率に基づいています。取引システムのパフォーマンス統計を計算機に入力することで、トレーダーは任意の取引戦略の清算リスクを簡単に計算することができます。
取引の総数と想定される最大ドローダウンのパーセンテージを変更することで、いくつかのランダムな結果が計算され、取引システムが微調整されます。
あなたはまた私たちのを見つけるかもしれませんドローダウン計算機非常に有用です。これにより、トレーダーは一連の損失取引の後に取引口座の純資産価値がどのように影響を受けるかを理解し、正確に計算することができます。