역사 가격 데이터가 백테스트 시뮬레이션에 미치는 근본적인 영향
프로그램 매매 실무에서 백테스트 실행은 필수적인 단계입니다.모든 백테스트 요소 중에서 역사 가격 기록의 품질은 결정적인 역할 을 합니다. 이는 모든 자동화 거래 시스템(EA) 또는 거래 전략의 매매 결정이 전적으로 역사 가격 정보를 기반으로 트리거되기 때문입니다.
백테스트 과정에서 부정확한 가격 데이터를 사용하면, 시뮬레이션 결과가 수익이든 손실이든 그 결론은 신뢰할 만한 참고 가치가 없을 수 있으며, 따라서 전체 백테스트 행위가 무의미해질 수 있습니다.
따라서 백테스트를 시작하기 전에 가장 먼저 해야 할 일은 고품질의 역사 가격 데이터 를 준비하는 것입니다. 그래야만 백테스트 결과를 신뢰하여 전략의 유효성을 평가할 수 있습니다.
MT4 플랫폼 내장 역사 데이터 획득 방법
MetaTrader 4의 백테스트 기능은 세 가지 다른 가격 데이터 정밀도 모드를 지원하여 시뮬레이션을 실행합니다. 이들은 각각 다음과 같습니다:- 시가만 사용
- 컨트롤 포인트 사용
- 각 실시간 가격 포인트(Tick) 기반
전략 개발 초기에는 전략 성능을 빠르게 개괄하기 위해 백테스트 속도가 빠른 '컨트롤 포인트' 모드를 선택할 수 있습니다.
하지만 최종 전략 파라미터를 확정한 후에는 가장 정밀한 '각 실시간 가격 ' 모드를 사용하여 상세한 백테스트를 수행해 모든 거래 세부사항을 확인해야 합니다.
'시가' 옵션은 데이터가 너무 거칠고 정확도가 매우 낮아 거의 참고 가치가 없으므로 거의 사용되지 않습니다.
어떤 모드를 선택하든 백테스트를 위해서는 해당하는 역사 데이터 기록이 반드시 필요합니다. MT4 백테스트 과정에서 브로커가 제공하는 내부 역사 가격 데이터를 얻으려면 플랫폼의 도구 모음에서 다운로드해야 합니다.
작업 경로: 도구 > 역사 자료 센터
상세 다운로드 절차
'역사 자료 센터'에 들어가면 브로커가 제공하는 모든 거래 상품 목록을 볼 수 있습니다.
역사 자료 센터 창에서 백테스트할 종목을 찾아 해당 종목 이름을 더블 클릭하면 시스템이 사용 가능한 모든 시간 주기(M1, M5, H1, D1 등)를 표시합니다.
그 다음 원하는 시간 주기를 하나씩 더블 클릭한 후, 인터페이스 하단의 '다운로드 ' 버튼을 클릭하고 다운로드 진행 바가 완료될 때까지 기다립니다.
데이터 다운로드 완료 후 확인 및 권장 사항
어떤 시간 주기의 데이터가 성공적으로 도입되면 해당 아이콘이 녹색 으로 바뀝니다.모든 시간 주기의 데이터를 한 번씩 다운로드하는 것을 권장하며, 이렇게 하면 전체 가격 역사 기록이 더 완전해집니다.
모든 목표 백테스트 종목에 필요한 역사 가격 데이터를 다운로드한 후 백테스트 작업을 시작할 수 있습니다.
하지만 브로커가 제공하는 역사 데이터를 직접 사용하는 경우 불완전할 위험 이 있다는 점에 유의해야 합니다. 일부 브로커의 데이터 기록은 비교적 완전하지만, 일부는 매우 부족하거나 품질이 좋지 않을 수 있습니다.
그 이유는 브로커의 주요 임무가 거래 실행 서비스 제공이지, 역사 데이터 저장 및 유지 관리에 전념하는 것이 아니기 때문입니다.
따라서 백테스트 정확도를 크게 향상시키기 위해 많은 트레이더가 전문적으로 역사 데이터 서비스를 제공하는 제3자 회사 의 데이터를 선택합니다.
MT4 고품질 99% 정밀도 역사 데이터 획득 경로
시장에서는 외환 고정밀 역사 가격 데이터를 얻기 위해 주로 다음과 같은 전문 소프트웨어를 사용합니다:- Tickstory
- Tick Data Suite
또한 단일 종목의 역사 데이터 파일 자체가 매우 클 수 있으며, 여러 종목의 데이터를 처리하면 로컬 하드디스크 공간을 많이 차지합니다.
이러한 이유로, 활발한 MT4 프로그램 매매 사용자라면 저자는 Tick Data Suite 소프트웨어 사용을 더 추천합니다.
Tick Data Suite (TDS) 소개
Tick Data Suite(약칭 TDS)는 무료 도구는 아니지만, MT4 EA 프로그램 매매를 심도 있게 발전시키려는 경우 저자는 직접 구매하여 사용하는 것을 강력히 권장 합니다.먼저 TDS 체험판을 사용해 볼 수 있으며, 체험 기간은 보통 14일 입니다.
Tick Data Suite 공식 웹사이트(https://eareview.net/tick-data-suite)에 접속하여 ' TRY FREE FOR 14 DAYS ' 링크를 클릭하고 이메일 주소를 입력하면 체험 라이선스 코드를 받을 수 있습니다.
그 후 ' Download ' 페이지에서 최신 버전의 TDS 소프트웨어를 다운로드합니다.
다운로드가 완료되면 표준 설치 절차에 따라 ' 다음 ' 버튼을 계속 클릭하여 설치를 완료합니다.
설치 후 Tick Data Manager
설치가 완료되면 컴퓨터 바탕화면에 ' Tick Data Manager '라는 애플리케이션 아이콘(로고는 작은 벌레 모양)이 생성됩니다.프로그램을 실행한 후 목표 종목의 역사 가격 데이터를 먼저 다운로드해야 합니다. 인터페이스는 대략 아래 그림과 같습니다.
첫 다운로드 시에는 뒤쪽의 설정 버튼(그림의 빨간 원 안 점 세 개)을 클릭하여 다운로드할 시작 및 종료 날짜 구간 을 설정하는 것이 좋습니다.
TDS 다운로드 설정 및 기술적 장점
여기서 미리 날짜 범위를 설정하는 것은 좋은 습관이며, 2008년 또는 2010년 부터 시작할 수 있습니다.선택하지 않고 바로 다운로드 버튼(뒤쪽 화살표 아이콘)을 클릭하면 시스템은 기본적으로 2003년 부터 다운로드를 시작합니다.
하지만 너무 오래된 시장 데이터는 현재 백테스트에 대한 참고 가치가 상대적으로 낮아 보통 그렇게 오래된 데이터까지 다운로드할 필요는 없습니다.
TDS는 다운로드 시 미러링 기술 (구체적인 기술 세부사항은 저자가 깊이 연구하지 않음)을 사용한다고 알려져 있으며, 이 기술의 큰 장점은 다운로드 및 데이터 사용 시 컴퓨터 하드디스크 용량을 과도하게 차지하지 않는다 는 점입니다. 즉, 거대한 원본 데이터 파일을 다운로드하거나 저장할 필요가 없습니다.
또한 TDS는 2022년에 다운로드 기술을 업데이트하여 현재 다운로드 속도가 매우 빠르며, 수년 전 버전과 비교해 효율성이 크게 향상되었습니다.
TDS와 MT4 백테스트 인터페이스 통합
Tick Data Manager를 통해 데이터 다운로드가 완료되면 MT4의 전략 테스터(Strategy Tester) 인터페이스로 돌아가면 오른쪽 상단에 두 개의 옵션 박스가 새로 생긴 것을 볼 수 있습니다:하나는 'Tick 데이터 사용 (Use tick data) '로, 반드시 체크해야 TDS가 제공하는 고품질 역사 데이터를 호출하여 백테스트를 수행합니다;
다른 하나는 'Tick 데이터 설정 (Tick data settings) '으로 클릭하면 고급 설정 창이 열리며, 여기서 TDS가 최신 다운로드 가격 데이터를 성공적으로 읽었는지 확인할 수 있습니다.
TDS의 고급 백테스트 설정 기능
'Tick 데이터 설정' 창 내부에서는 서버의 GMT 시간대 설정, 모의 변동 스프레드 및 슬리피지 등 더 세밀한 구성을 할 수 있습니다.이러한 풍부한 기능은 MT4 기본 백테스트가 고정 스프레드 만 사용할 수 있는 한계를 어느 정도 보완합니다.
저자는 장기 전략 백테스트 시 보통 변동 스프레드와 슬리피지를 특별히 설정하지 않는데, 장기 전략은 이 두 요소에 대한 민감도가 낮기 때문입니다.
하지만 단기 전략 을 거래한다면 변동 스프레드와 슬리피지의 영향이 매우 크므로, TDS의 이 두 기능을 활성화하여 백테스트하면 실제 거래 환경에 더 근접한 시뮬레이션 결과를 얻을 수 있습니다.
TDS를 사용한 고품질 백테스트 실현
TDS를 활성화하면 MT4는 모델 품질이 99.9%에 달하는 백테스트를 쉽게 실행할 수 있습니다.이처럼 고품질 데이터를 기반으로 생성된 백테스트 보고서만이 높은 참고 가치를 가지며 전략의 역사적 성과를 더 진실하게 반영할 수 있습니다.
Tick Data Suite의 유료 결제 방식
Tick Data Suite는 세 가지 결제 플랜을 제공합니다:- 연간 결제
- 월간 결제
- 영구 라이선스
장기적으로 EA를 지속적으로 사용할 것이 확실해지면 영구 플랜 으로 전환하는 것을 고려할 수 있습니다.
TDS 라이선스 코드 사용 시 주의사항
구매가 완료되면 Tick Data Suite는 이메일로 라이선스 코드(키)를 발송합니다.특히 주의할 점은 하나의 라이선스 코드는 동시에 한 대의 컴퓨터에서만 활성화할 수 있습니다.
컴퓨터를 변경할 수는 있지만, 변경할 때마다 해당 라이선스 코드는 현재 컴퓨터에 14일간 잠금 상태가 됩니다.
즉, 한 컴퓨터에서 라이선스 코드를 입력하고 활성화한 후 다른 컴퓨터에서 사용하려면 최소 14일 을 기다려야 합니다.
MT4 역사 가격 데이터 준비 요약
요약하자면, EA를 처음 접하는 초보자가 백테스트 기능을 간단히 체험하고 싶다면 브로커가 내부에서 제공하는 무료 역사 가격 데이터 를 다운로드하여 사용하는 것으로 기본 요구를 충족할 수 있습니다.하지만 목표가 실제 EA 거래에 활용 하는 것이라면, 신뢰할 수 있는 참고 가치가 있는 백테스트 결과를 생성할 수 있는 역사 가격 데이터를 확보하는 것이 매우 중요 합니다.
비록 TDS는 유료 구매가 필요하지만, 저자는 그 혜택이 비용을 훨씬 상회한다고 봅니다:
- 컴퓨터 공간 절약
- 빠르고 편리한 다운로드
- MT4 인터페이스와 직접 호환
- 수동 임포트 불필요
MT4 플랫폼을 사용하는 프로그램 매매자에게 TDS는 필수 도구 라 할 수 있습니다.
이 글이 도움이 되었다면 친구와 공유해 주세요.
더 많은 사람들이 외환 거래에 대한 지식을 함께 배울 수 있도록 하세요!
더 많은 사람들이 외환 거래에 대한 지식을 함께 배울 수 있도록 하세요!
繁體中文 
العربية 
বাংলা 
简体中文 
香港中文 
Čeština 
Dansk 
Nederlands 
English 
Français 
Deutsch 
Ελληνικά 
हिन्दी 
Magyar 
Bahasa Indonesia 
Italiano 
日本語 
한국어 
Bahasa Melayu 
Norsk bokmål 
Polski 
Português do Brasil 
Português 
Română 
Русский 
Español de Argentina 
Español de México 
Español 
Svenska 
ไทย 
Türkçe 
Українська 
اردو 
Tiếng Việt