당신의 트레이딩 전략은 수익성이 있나요? Myfxbook 데이터를 통한 트레이딩 최적화 3단계 핵심
지난 기사 "Myfxbook 초보자 가이드"에서 계정 확인을 완료했으며, 아마도 일정 기간 동안의 트레이딩 데이터가 축적되었을 것입니다. 대시보드에서 바뀌는 숫자를 보며 이렇게 물을 수 있습니다. "그래서 뭐? 이 숫자들이 내가 돈을 더 버는 데 도움이 될까?"대답은 '예'입니다.
많은 트레이더들이 매일 차트를 쳐다보고 선을 긋지만, 자신의 데이터를 "돌아보는" 경우는 거의 없습니다. 그러나 진정한 트레이딩 우위는 종종 과거의 거래 기록 속에 숨겨져 있습니다.
Myfxbook은 단순한 가계부가 아닙니다. 강력한 "전략 X-레이 기계"입니다. 이 기사에서는 화려한 차트들을 건너뛰고 가장 핵심적인 데이터를 직접 해석하고, 실제 사례를 통해 데이터를 사용하여 자신조차 눈치채지 못한 "규율의 허점"을 찾아내는 방법을 알려드립니다.
💡 전문가 팁: 분석 시 영어 인터페이스 사용
데이터 용어의 정확성을 보장하고 (Myfxbook 웹사이트 자체의 기계 번역 오류를 방지하기 위해) 이 튜토리얼의 스크린샷은 통일해서 Myfxbook 영어 인터페이스를 사용할 것입니다. 국제적으로 통용되는 트레이딩 용어를 비교하며 배우기 위해 언어 설정을 "English"로 변경하는 것을 권장합니다.1단계 분석: 대시보드 빠른 스캔, 30초 만에 계정 건전성 판단하기
데이터를 깊이 파고들기 전에 대시보드 왼쪽 상단의 정보 / 통계 (Info / Stats) 필드를 먼저 살펴보겠습니다. 여기에는 현재 이 계정(또는 다른 사람이 보여주는 계정)이 정직한지 빠르게 판단할 수 있는 두 개의 숫자가 있습니다.1. 수익률 (Gain) vs. 절대 수익률 (Abs. Gain)
이 두 숫자가 다른 것을 자주 볼 수 있습니다. 왜일까요?수익률 (Gain): "입금" (Deposit)의 영향을 받습니다. 트레이딩에서 돈을 잃고 있지만 지속적으로 자금을 입금하여 원금을 늘리는 경우, 이 수치는 미화될 수 있습니다.
절대 수익률 (Abs. Gain): 이것이 진정한 수익성입니다. 입금의 영향을 배제하고 순수하게 "원금을 사용하여 얼마나 많은 돈을 벌었는지" 계산합니다.
전문가 판단: Gain은 매우 높지만 Abs. Gain은 매우 낮은(심지어 마이너스인) 계정을 본다면 주의하십시오. 이것은 대개 "지속적인 입금"으로 만들어진 환상입니다.
2. 최대 손실폭 (Drawdown)
이것은 해당 계정의 "역사상 발생한 최대 하락폭"을 보여줍니다.- 이 수치가 30%를 초과하면 해당 전략이 높은 위험을 수반함을 나타냅니다.
- 50%를 초과하면 해당 전략이 과거에 가치의 절반을 잃은 적이 있으며, 미래에 계정이 깡통을 찰(파산할) 가능성이 있음을 의미합니다.
녹색의 Gain만 보지 마십시오! Abs. Gain은 실제 수익성을 반영하며, Drawdown은 숨겨진 위험을 드러냅니다.
2단계 분석: 왜 "기대 수익"이 트레이딩의 성배인가?
초보자는 "승률" (Win Rate)을 보고, 베테랑은 "기대 수익" (Expectancy)을 봅니다. 이 말을 들어보셨을지 모르지만, 그 수학적 의미를 정말로 이해하고 계십니까? 이 개념을 수학 공식으로 분해해 보면 "승률"이 종종 거짓말을 한다는 것을 알게 될 것입니다.승률 (Win Rate)의 미신
우리는 종종 사람들이 자랑하는 것을 듣습니다. "내 전략의 승률은 90%야!" 놀랍게 들리지만, 이길 때마다 1달러만 벌고 질 때 20달러를 잃는다면 어떨까요?이것이 "Win Rate"의 함정입니다. 전략이 수익성이 있는지 판단하려면 핵심 공식을 도입해야 합니다.
"기대 수익" (Expectancy)이란 무엇인가?
기대 수익은 말합니다. "장기적으로 당신이 주문을 넣을 때마다 평균적으로 얼마의 돈을 벌(또는 잃을) 것인가?"공식은 매우 간단합니다.
기대 수익 = ( 승률 x 평균 이익 ) - ( 패율 x 평균 손실 )
두 가지 극단적인 예를 사용하여 계산해 보겠습니다.
사례 A: 승률이 높은 초보자 (승률 90%)
- 승률: 90% (0.9)
- 평균 이익: $10
- 평균 손실: $100 (패율 10%)
- 계산: (0.9 x 10) - (0.1 x 100) = 9 - 10 = -1
결론: 10번 중 9번을 이기지만, 그의 기대 수익은 마이너스 (-1)입니다. 즉, 거래를 많이 할수록 파산 속도가 빨라집니다.
사례 B: 승률이 낮은 베테랑 (승률 40%)
- 승률: 40% (0.4)
- 평균 이익: $30
- 평균 손실: $10 (패율 60%)
- 계산: (0.4 x 30) - (0.6 x 10) = 12 - 6 = +6
결론: 이기는 것보다 지는 횟수가 더 많지만, 그의 기대 수익은 플러스 (+6)입니다. 장기적으로 그는 주문을 넣을 때마다 평균 6달러를 법니다. 이것이 돈을 버는 전략입니다.
요약: 승률을 50%에서 80%로 높이는 데 집착하지 마십시오. 손익비 (Reward to Risk Ratio)만 적절히 통제된다면 낮은 승률로도 큰 돈을 벌 수 있습니다.
계정 진단: Myfxbook에서 가장 중요한 3가지 건강 검진 데이터
공식을 이해한 후 메인 차트 아래의 고급 통계 (Advanced Statistics) 영역으로 시선을 옮기고 기본 거래 (Trades) 탭에 머물러 있는지 확인하십시오.여기에서 기대 수익과 밀접하게 관련된 세 가지 주요 지표를 찾을 수 있습니다.
1. 수익 팩터 (Profit Factor)
- 정의: 총 수익 금액 ÷ 총 손실 금액.
- 해석: 이것은 전략이 돈을 벌고 있는지 판단하는 가장 빠른 지표입니다.
- 1.0 초과: 합격. 수익이 나고 있음을 나타냅니다(긍정적인 기대 수익).
- 1.5 초과: 우수. 전략이 상당히 견고함을 나타냅니다.
- 1.0 미만: 경고. 수입이 지출을 충당하지 못함을 나타냅니다. 즉시 거래를 중단하고 전략을 검토해야 합니다.
2. 승률 (Win Rate)
- 전문가 팁: Myfxbook 인터페이스의 Profitability는 "승률" (Win Rate)을 나타냅니다.
- 해석: 이것은 기대 수익을 계산할 때 중요한 변수입니다.
3. 평균 이익 vs. 평균 손실
- 정의: 수익 거래 당 평균 얼마를 버는지—즉 Average Win, 그리고 손실 거래 당 평균 얼마를 잃는지—즉 Average Loss.
- 해석: 이것은 당신의 "실제 손익비"를 직접적으로 반영합니다.
특별 참고 사항: 매우 높은 승률(예: 80% 이상)은 좋지 않은 손익비를 상쇄할 수 있지만, 스윙 트레이딩은 일반적으로 초고승률을 유지하기 어렵습니다(보통 약 40%-60%). 자신을 스윙 트레이더로 규정하고 있지만 Average Loss의 절대값이 Average Win보다 크다는 것을 발견했다면, 이는 일반적으로 "포지션을 너무 일찍 청산"하거나 "손실을 버티고(존버)" 있어서 기대 수익이 마이너스로 전환되고 있음을 의미합니다. 실행에 큰 문제가 있습니다.
메인 차트 아래의 "Advanced Statistics" 영역에서 이러한 주요 건강 검진 데이터를 찾을 수 있습니다. 인터페이스의 "Profitability"는 승률을 나타냄을 유의하십시오.
실전 사례 진단: 데이터가 어떻게 당신의 "규율의 허점"을 잡아내는가?
데이터는 거짓말을 하지 않습니다. 심지어 당신의 심리 상태까지 드러낼 수 있습니다. 당신이 현재 직면하고 있을지도 모르는 실제 진단 사례를 살펴보겠습니다.사례 배경
한 트레이더가 "스윙 트레이딩" 전략을 계획했습니다.- 예상 계획: 큰 추세 포착.
- 예상 데이터: 승률은 낮을 수 있지만(약 40%), 손익비는 높아야 합니다(약 1:3). 즉, 100핍 손실 시 손절매(Stop Loss), 300핍 이익 시 이익 실현(Take Profit).
데이터 진단
얼마 후 우리는 검토를 위해 그의 Myfxbook을 열었습니다.- 승률 (Profitability): 뜻밖에 60%로 높음 (예상보다 높음).
- 평균 손익비 (Avg Win / Avg Loss): 겨우 1:1 또는 그 이하.
- 결과: 계정은 간신히 수익을 내고 있었지만, Profit Factor가 매우 낮았고 수익 축적이 어려웠습니다.
근본 원인 분석: 인간 본성의 "손실 회피" (Loss Aversion)
이것은 경험 많은 트레이더조차 면역이 되지 않는 매우 전형적인 심리적 함정입니다. 데이터는 잔인한 진실을 밝혔습니다. 우리의 실행력은 종종 두려움에 의해 왜곡됩니다.시장 추세가 맞고 주문이 돈을 벌기 시작하면 트레이더는 종종 "이익을 반납할까 봐 두려워하는" 불안감을 생성합니다. 이 "잃는 것"에 대한 두려움은 "더 얻는 것"에 대한 욕망보다 훨씬 큽니다.
결과는 "포지션을 너무 일찍 청산하는 것"입니다.
원래 300핍 수익 후 청산하기로 계획했던 주문은 되돌림(pullback)에 대한 두려움 때문에 80핍 수익 후 서둘러 챙겨졌습니다. 이것은 위험한 변형으로 이어졌습니다. 승률은 (이익 실현을 서둘렀기 때문에) 높아졌지만, 손익비는 무너졌습니다(원래의 높은 배당률 이점이 사라졌습니다).계정은 결국 수익을 냈지만, 데이터는 이 숨겨진 위험을 정직하게 지적했습니다. 이 심리적 장애물을 극복하지 못하면 장기적으로 전략에 원래 설계된 수학적 우위를 잃게 될 것입니다.
전문가 솔루션
Myfxbook의 데이터는 큰 소리로 경고하고 있습니다. 당신의 실행은 당신의 전략과 일치하지 않습니다.현재는 수익이 나고 있지만, 이러한 "높은 승률, 낮은 손익비" 상태는 취약합니다. 지속적으로 불안정한 시장(횡보장)이 발생하면 빈약한 이익으로는 손실을 감당하기에 충분하지 않을 것입니다.
최적화 제안: 이것은 전략 변경이 아니라 사고방식(마인드셋)의 변경이 필요합니다. 이익 실현(TP)을 엄격하게 실행하려고 노력하거나, 트레일링 스톱 (Trailing Stop)을 채택하여 이익을 늘리고 데이터가 원래 계획했던 "높은 손익비" 모델로 돌아가도록 하십시오.
고급 기법: 데이터를 사용하여 최고의 전장 찾기
심리적 자질 외에도 Myfxbook의 고급 통계 기능을 통해 물리적 최적화를 수행할 수도 있습니다.1. 손실이 나는 통화쌍 제거: 요약 분석 (Summary Analysis)
Advanced Statistics 영역의 요약 (Summary) 탭을 클릭하십시오.이 페이지는 귀하가 거래한 모든 통화쌍(심볼)을 나열하고 각 심볼의 손익 상태를 자세히 설명합니다. 종종 당신은 깜짝 놀랄 것입니다. "세상에, 나는 내가 EUR/USD 거래를 잘한다고 생각했는데, 데이터에 따르면 내 손실의 80%가 거기서 나왔어!"
최적화 조치: 간단하고 과격하게 — 돈을 잃게 만드는 해당 통화쌍 거래를 즉시 중단하십시오.
"Summary" 탭을 클릭하여 어떤 통화쌍이 돈을 벌고 있고 어떤 통화쌍이 돈을 잃고 있는지 한눈에 확인하십시오.
2. 거래 시간 조정: 시간대별 분석 (Hourly Analysis)
어떤 사람들은 변동성이 큰 미국 시장 개장 시 거래하는 데 적합하고, 다른 사람들은 변동성이 낮은 아시아 세션에 적합합니다.시간대별 (Hourly) 탭을 클릭하십시오(참고: 이것은 일반적으로 하루 중 시간을 나타냄). 이 페이지는 일반적으로 차트를 사용하여 하루 중 다른 시간대의 손익 상황을 표시합니다.
손실이 주로 어디에 집중되어 있는지 관찰하십시오. GMT 00:00 - 08:00(아시아 세션) 동안 항상 돈을 잃는다는 것을 발견했다면, 이는 귀하의 전략이 낮은 변동성 환경에 적합하지 않음을 의미할 수 있습니다.
최적화 조치: 그 시간에는 주무십시오. 주문을 넣지 마십시오.
"Hourly" 탭을 클릭하여 하루 중 다른 시간대의 거래 성과를 분석하고 자신에게 맞는 "황금 거래 시간"을 찾으십시오.
결론: "감"에 의존하는 트레이더에서 "데이터 주도" 트레이더로의 진화
트레이딩에서 가장 어려운 부분은 기술적 분석이 아니라 "자신에게 정직해지는 것"입니다.우리의 뇌는 성과를 미화하기 위해 "선택적 기억"을 사용하여 우리가 잘하고 있다고 잘못 믿게 만듭니다. 그러나 Myfxbook의 데이터는 차갑고 객관적입니다.
이 튜토리얼을 통해 기대 수익(Expectancy)을 계산하는 방법을 배웠고, Average Win / Loss를 통해 "포지션을 너무 일찍 청산"하는 숨겨진 심리적 약점을 진단하는 방법도 배웠습니다.
오늘부터 계정 잔액의 증감만 보는 것을 멈추십시오. 정기적으로 Myfxbook을 열고 데이터와 대화를 나누고 최적화할 공간을 찾으십시오. 이것이 "운에 맡기는 도박"에서 "전문적인 트레이딩"으로 진화하는 핵심 분기점입니다.
안녕하세요, Mr.Forex 연구팀입니다
트레이딩은 올바른 마인드셋뿐만 아니라 유용한 도구와 통찰력이 필요합니다.이곳은 글로벌 브로커 리뷰, 트레이딩 시스템 구축(MT4 / MT5, EA, VPS), 그리고 외환 실전 기초에 집중합니다.
금융 시장의 "사용 설명서"를 마스터하고, 제로에서 전문적인 트레이딩 환경을 구축할 수 있도록 직접 가르쳐 드립니다.
이론에서 실전으로 나아가고 싶다면:
- 더 많은 트레이더가 진실을 볼 수 있도록 이 글을 공유해 주세요.
- 브로커 테스트 및 외환 교육 관련 글을 더 읽어보세요.
繁體中文 
العربية 
বাংলা 
简体中文 
香港中文 
Čeština 
Dansk 
Nederlands 
English 
Français 
Deutsch 
Ελληνικά 
हिन्दी 
Magyar 
Bahasa Indonesia 
Italiano 
日本語 
한국어 
Bahasa Melayu 
Norsk bokmål 
Polski 
Português do Brasil 
Português 
Română 
Русский 
Español de Argentina 
Español de México 
Español 
Svenska 
ไทย 
Türkçe 
Українська 
اردو 
Tiếng Việt