위험 계산기 사용법
입력 옵션
- 승률：귀하의 거래 시스템의 전체 승률을 입력하십시오. 예를 들어, 승률 50%입니다.
- 평균 수익/손실 (배당률)：승리 거래당 평균 수익을 패배 거래당 평균 손실 금액으로 나눕니다. 예를 들어, 배당률은 1입니다.
- 거래 당 손실 %：각 거래 손실이 총 자본의 어느 정도의 비율을 차지하는지 입력하십시오. 예를 들어, 총 자본의 2%입니다.
- 거래 횟수：예상 거래 횟수 또는 지금까지 진행된 거래의 총 횟수를 입력하십시오. 예를 들어, 거래 횟수는 100회입니다.
- 최대 손실률 %：현재 거래 전략이 지금까지 도달한 최대 손실률을 입력하거나, 새로운 전략을 테스트하려면 예상 최대 백분율을 입력하십시오. 예를 들어, 최대 손실률은 30%입니다.
계산 결과
- 손실 위험：N회 거래 후에 최종 계좌 잔액이 초기 계좌 잔액보다 낮을 확률을 표시하십시오.
- 최대 손실 위험：손실이 사전 설정된 최대 손실률에 도달할 확률을 표시하십시오.
리스크 계산기의 출력은 거래의 N번 반복 연산의 시뮬레이션에 기반하므로 다를 수 있음을 유의하십시오.
파산 위험은 무엇인가요?
마진 콜 위험 (RoR, Risk of Ruin)은 거래 시스템의 승률, 배당률, 각 거래의 손실 비율에 따라 모든 계좌 잔액을 잃을 확률을 계산하는 수학 모델입니다.
예를 들어, 트레이더의 시스템이 잘 작동하고 있으며, 승률이 30%, 평균 수익/손실(수익 계수)이 2, 거래당 손실 비율이 2%인 경우, 이러한 데이터를 위험 계산기에 추가하고 거래 시스템의 전반적인 견고성을 이해하는 데 사용할 수 있습니다. 또한 계산기는 전략의 파산 위험과/또는 최대 손실을 제어하는 데도 사용할 수 있습니다.
이 계산기를 사용하면 트레이더는 특정 거래 전략을 사용하여 시간이 지남에 따라 거래 계좌가 청산될 확률을 알 수 있습니다. 이는 각 거래의 승률 및 평균 위험률에 기반합니다. 거래 시스템의 성능 통계를 계산기에 입력함으로써, 트레이더는 어떤 거래 전략의 청산 위험을 쉽게 계산할 수 있습니다.
거래 총 횟수와 가정된 최대 손실률을 변경하여 일부 무작위 결과를 계산하고 거래 시스템을 미세 조정합니다.
당신은 또한 우리의 것을 찾을 수 있습니다드로다운 계산기매우 유용합니다. 이것은 트레이더가 일련의 손실 거래 후에 거래 계좌의 순 가치가 어떻게 영향을 받을지 이해하고 정확하게 계산하는 데 도움이 될 수 있습니다.