MT5 백테스트 보고서 이해하는 법? (초보자 필수 학습)
축하합니다! MetaTrader 5 (MT5)에서 전문가 어드바이저(EA)를 백테스트하는 방법을 배우셨습니다.백테스트는 EA 전략을 과거 시장 데이터에 적용해 모의 시험을 보는 것과 같습니다.
테스트가 끝나면 MT5는 상세한 "성적표", 즉 백테스트 보고서를 제공합니다.
이 보고서를 이해하는 것은 매우 중요합니다. 왜냐하면 이 보고서는 EA 전략이 과거에 어떻게 작동했는지, 그리고 어떤 위험이 있을 수 있는지 초보적으로 판단하는 데 도움을 주기 때문입니다.
이 글에서는 보고서에서 가장 중요한 몇 가지 부분을 이해하는 방법을 알려드립니다.
보고서는 어디서 찾나요?
백테스트가 완료되면 MT5 하단의 "전략 테스터"(Strategy Tester) 패널에 몇 개의 새로운 탭이 나타납니다.가장 중요한 결과는 보통 다음 탭에 있습니다:
- "백테스트"(Backtest) 탭: 여기에는 상세한 통계 데이터와 거래 목록이 있습니다.
- "그래프"(Graph) 탭: 여기서는 자금 변동을 그래프로 보여줍니다.
"백테스트" 탭의 보고서에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 "보고서 저장"(Save Report)을 선택하면 HTML 형식의 웹 문서로 저장할 수 있어 나중에 자세히 볼 수 있습니다.
보고서에서 꼭 이해해야 할 핵심 숫자들 (백테스트 탭에서):
1. 총 순이익 (Total Net Profit):
의미: 백테스트 기간 동안 이 EA 전략이 총 얼마를 벌었거나 잃었는지를 나타냅니다. 양수는 수익, 음수는 손실을 의미합니다.주의: 가장 직접적인 결과이지만 이 숫자만 보지 마세요. 높은 수익은 높은 위험을 동반할 수 있습니다.
2. 최대 자금 드로우다운 / 최대 드로우다운 (Maximal Drawdown):
의미: 백테스트 기간 동안 데모 계좌 자금이 최고점에서 최대 얼마나 하락했는지를 나타냅니다. 보고서에는 보통 금액과 백분율이 표시됩니다.중요한 이유: 이 숫자는 전략이 직면할 수 있는 최대 위험 또는 "최악의 상황"을 나타냅니다. 백분율이 낮을수록 과거 손실 관리가 잘 된 것이며 위험이 상대적으로 적다는 뜻입니다. 위험 평가에 가장 중요한 지표 중 하나입니다.
3. 수익 인자 (Profit Factor):
의미: 총 수익(모든 수익 거래의 합)을 총 손실(모든 손실 거래의 합)로 나눈 값입니다.중요한 이유:
- 수익 인자가 1보다 크면 백테스트에서 번 돈이 잃은 돈보다 많다는 뜻입니다.
- 수익 인자가 1이면 번 돈과 잃은 돈이 같다는 뜻입니다.
- 수익 인자가 1보다 작으면 잃은 돈이 번 돈보다 많다는 뜻입니다.
일반적으로 수익 인자가 높을수록 좋습니다(예: 1.5 이상 또는 2 이상). 하지만 다른 지표와 함께 봐야 합니다.
4. 총 거래 수 (Total Trades):
의미: 백테스트 기간 동안 EA가 실행한 총 매매 거래 횟수입니다.중요한 이유: 거래 횟수가 너무 적으면(예: 수십 건만) 백테스트 결과가 신뢰하기 어려울 수 있으며 단순히 운이 좋았을 가능성이 있습니다. 충분한 거래 횟수(예: 수백 건 이상)가 있어야 결과가 더 신뢰할 만합니다.
거래 횟수가 매우 많으면 거래 비용(예: 스프레드, 수수료)이 최종 결과에 큰 영향을 미칠 수 있으므로 고려해야 합니다.
5. 승률 (Win Rate / Profit Trades %):
의미: 전체 거래 중 수익을 낸 거래가 차지하는 비율입니다.주의: 높은 승률이 항상 좋은 전략을 의미하지는 않습니다. 만약 수익 거래는 소액만 벌고 손실 거래는 크게 잃는다면, 승률이 높아도 전체적으로 손실일 수 있습니다. 수익 인자와 평균 손익비와 함께 봐야 합니다.
그래프 보기: 자금 곡선 그래프 (Graph)
숫자 외에도 "그래프"(Graph) 탭은 매우 직관적입니다.
무엇인가: 이 곡선은 데모 계좌 자금(보통 파란색 잔액선과 녹색 순자산선)이 시간에 따라 어떻게 변했는지를 보여줍니다.
어떻게 보는가:
- 안정적으로 상승하는 곡선은 전략이 과거에 비교적 안정적이고 지속적으로 수익을 냈음을 의미합니다.
- 변동이 크고 위아래로 심하게 요동치는 곡선은, 최종적으로 수익이 나더라도 전략 위험이 높고 감정적으로 롤러코스터를 타는 것과 같을 수 있습니다. 곡선 하락 폭을 주의 깊게 보세요. 이는 최대 드로우다운과 관련이 있습니다.
- 장기적으로 하락하는 곡선은 이 전략이 과거에 손실을 냈음을 명확히 나타냅니다.
심층 탐구: 더 유용한 그래프들
기본 자금 곡선 외에도 MT5 백테스트 보고서의 "백테스트" 탭 하단에는 EA의 행동 패턴을 더 깊이 이해할 수 있는 상세 그래프들이 제공됩니다. 이 그래프들은 EA의 특성을 종합적으로 파악하는 데 도움을 줍니다:A. 시간 분석 (Time Analysis)
의미: 이곳에는 여러 그래프가 있으며, 각각 다음을 보여줍니다:
- EA가 하루 중 어떤 시간대, 주 중 어떤 요일, 연 중 어떤 달에 거래를 선호하는지(진입 횟수 분포).
- EA가 이 시간대들에서 거래한 수익 또는 손실 상황(손익 분포).
왜 봐야 하나요: 이를 통해 EA가 명확한 "작동 시간대"가 있는지 알 수 있습니다. 예를 들어, 특정 시장 개장 시간대(런던 세션, 뉴욕 세션 등)에만 활발한지, 금요일에 특별히 성과가 좋은지 나쁜지 등을 판단할 수 있습니다. 이는 전략의 적합 환경과 잠재적 규칙성을 파악하는 데 도움을 줍니다.
B. 상관성 그래프 (Correlation - MFE/MAE)
의미: 이 그래프는 개별 거래 과정에서의 변동 상황을 분석합니다.
- MFE (최대 순방향 변동 / 최대 잠재 수익): 한 거래가 오픈에서 클로즈까지 진행되는 동안, 장부상 "가장 유리했던" 순간에 도달한 최대 수익입니다. (실제 클로즈 시 수익과는 다를 수 있음)
- MAE (최대 역방향 변동 / 최대 잠재 손실): 한 거래가 오픈에서 클로즈까지 진행되는 동안, 장부상 "가장 불리했던" 순간에 입은 최대 손실입니다. (실제 클로즈 시 손실과 다를 수 있으며, 심지어 손실에서 수익으로 전환될 수도 있음)
이 그래프는 보통 MFE와 MAE를 해당 거래의 최종 실제 손익과 함께 산점도 형태로 표시합니다.
왜 봐야 하나요: 이 그래프는 좀 더 고급 분석으로, 출구 전략의 효율성을 평가하는 데 사용됩니다.
예를 들어, 다음을 관찰할 수 있습니다:
- 많은 거래가 MFE(최대 잠재 수익)는 높았지만 최종 실제 수익은 낮은가? → 이는 EA가 "더 벌 수 있었던 거래"를 너무 일찍 종료했을 가능성을 시사합니다.
- 많은 거래가 MAE(최대 잠재 손실)가 높은가? → 이는 EA의 손절점이 너무 멀거나 손실 거래를 너무 오래 끌어 중간 손실 위험을 불필요하게 감수했을 가능성을 시사합니다.
간단히 말해, 이 그래프는 EA가 "벌어야 할 만큼 벌지 못했거나" "잃지 말아야 할 만큼 잃었다"는 경향이 있는지 점검하고, 출구 메커니즘 최적화 여부를 고민하는 데 도움을 줍니다.
C. 보유 시간 vs 손익 산점도 (Holding Time vs P/L Scatter Plot)
의미: 이 산점도(Scatter Plot)는 제공된 그래프 유형입니다.
- X축(가로축)은 각 거래가 오픈에서 클로즈까지 걸린 보유 시간 을 나타내며, 보통 시간 단위로 표시됩니다.
- Y축(세로축)은 해당 거래의 최종 수익 또는 손실 금액을 나타냅니다.
- 그래프상의 각 점은 완료된 한 거래를 의미합니다.
왜 봐야 하나요: 이 그래프는 보유 시간과 수익/손실 간의 관계를 직관적으로 보여줍니다.
예를 들어, 다음을 관찰할 수 있습니다:
- 대부분의 수익 거래 점(Y축 > 0)이 특정 보유 시간 범위(예: 0~4시간)에 집중되어 있는가?
- 보유 시간이 매우 긴 거래(X축 오른쪽)는 보통 큰 수익인가, 큰 손실인가(Y축 위치 확인)?
- 전략의 주요 거래 스타일이 단기 위주인지(점들이 왼쪽에 집중) 아니면 보유 시간이 다양하게 분포되어 있는지?
이것은 전략 특성을 이해하는 데 도움을 주며, 예를 들어 "이 EA는 오래 보유할수록 손실 가능성이 높다"거나 "주요 수익은 빠른 거래에서 나온다"는 점을 파악할 수 있습니다.
가장 중요한 주의사항 (초보자 필독):
- 과거는 미래를 보장하지 않습니다: 백테스트 보고서는 전략의 과거 성과를 보여줍니다. 이것이 미래 실제 시장에서 동일한 결과를 낼 것이라는 보장은 절대 아닙니다. 시장 상황은 항상 변합니다.
- 과도한 최적화 주의: 때때로 사람들은 EA의 파라미터를 계속 조정해 백테스트 결과를 매우 완벽하게 만듭니다. 하지만 이런 "맞춤형" 전략은 과거 데이터에만 유효하고 미래 시장에는 적응하지 못할 수 있는데, 이를 "과최적화" 또는 "곡선 맞춤"이라고 합니다.
- 백테스트는 첫걸음일 뿐: 백테스트 보고서를 보고 EA 전략이 괜찮다고 판단되면, 다음 단계는 반드시 데모 계좌(Demo Account)에서 테스트하는 것입니다. 실시간 시장 환경에서 몇 주 또는 몇 달간 운용해 실제 성과를 확인한 후에야 실계좌 투자를 고려하세요.
MT5 백테스트 보고서를 이해하는 것은 EA 평가의 중요한 단계이지만 최종 단계는 아닙니다.
이 보고서는 명백히 좋지 않은 전략을 걸러내고 전략의 잠재적 위험과 행동 패턴을 이해하는 데 도움을 주지만, 반드시 신중을 기하고 모의 테스트와 함께 최종 판단을 내려야 합니다.
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