Bagaimana Membaca Laporan Backtest MT5? 5 Petunjuk dan Analisis Carta Penting yang Perlu Difahami oleh Pemula

2025-04-22
Belajar FX, Penasihat Pakar, Asas

MT5 selepas backtest, apa yang perlu dilihat? Artikel ini mengajar anda menganalisis Total Net Profit, penurunan maksimum, Profit Factor, kadar kemenangan dan carta lengkung modal, membantu pemula memahami dengan cepat risiko dan potensi strategi EA, serta membuat penilaian risiko sebelum memasuki pasaran.

Laman web ini menggunakan terjemahan dibantu AI. Jika anda mempunyai sebarang cadangan atau maklum balas, sila hubungi kami. Kami amat menghargai maklum balas anda! [email protected]

Laman web ini menggunakan terjemahan dibantu AI. Jika anda mempunyai sebarang cadangan atau maklum balas, sila hubungi kami. Kami amat menghargai maklum balas anda! [email protected]

Bagaimana Memahami Laporan Backtest MT5? (Panduan Untuk Pemula)

Tahniah! Anda telah belajar bagaimana melakukan backtest pada MetaTrader 5 (MT5) untuk Penasihat Pakar (EA).
Backtest adalah seperti menjalankan simulasi strategi EA anda menggunakan data pasaran masa lalu.
Setelah selesai, MT5 akan memberikan anda satu "keputusan" terperinci, iaitu laporan backtest.

Memahami laporan ini sangat penting kerana ia membantu anda menilai prestasi strategi EA tersebut di masa lalu dan mengenal pasti risiko yang mungkin ada.
Artikel ini akan mengajar anda cara memahami beberapa bahagian paling penting dalam laporan tersebut.

Di mana untuk mencari laporan?

Selepas backtest selesai, di panel Strategy Tester di bawah MT5, beberapa tab baru akan muncul.
Keputusan paling penting biasanya terdapat di:

Tab "Backtest": Di sini terdapat data statistik terperinci dan senarai transaksi.
Tab "Graph": Di sini menunjukkan perubahan modal dalam bentuk grafik.

Anda boleh klik kanan pada laporan di tab "Backtest", pilih Save Report untuk menyimpan sebagai fail web (format HTML), supaya mudah untuk diteliti kemudian.

Angka penting yang perlu difahami dalam laporan (di tab "Backtest"):

1. Jumlah Keuntungan Bersih (Total Net Profit):

Maksud: Ini menunjukkan berapa banyak wang yang EA anda peroleh atau rugi sepanjang tempoh backtest. Nilai positif bermakna untung, nilai negatif bermakna rugi.
Perhatian: Ini adalah hasil paling langsung, tetapi jangan hanya melihat angka ini sahaja. Keuntungan tinggi mungkin datang dengan risiko yang tinggi juga.

2. Penurunan Maksimum (Maximal Drawdown):

Maksud: Angka ini memberitahu anda berapa banyak modal Akaun Demo anda jatuh dari puncak tertinggi sepanjang tempoh backtest. Biasanya laporan menunjukkan jumlah wang dan peratusan.
Mengapa penting: Ini mewakili risiko maksimum atau "masa paling teruk" yang mungkin dialami oleh strategi. Peratusan yang lebih rendah biasanya menunjukkan strategi mengawal kerugian dengan lebih baik dan risiko lebih kecil. Ini adalah salah satu indikator risiko paling penting.

3. Faktor Keuntungan (Profit Factor):

Maksud: Ini adalah nisbah jumlah keuntungan (jumlah semua transaksi untung) dibahagi dengan jumlah kerugian (jumlah semua transaksi rugi).
Mengapa penting:

Jika faktor keuntungan lebih besar dari 1, bermakna dalam backtest, keuntungan lebih banyak daripada kerugian.
Jika faktor keuntungan sama dengan 1, bermakna keuntungan dan kerugian adalah sama banyak.
Jika faktor keuntungan kurang dari 1, bermakna kerugian lebih banyak daripada keuntungan.

Secara umum, faktor keuntungan yang lebih tinggi lebih baik (contohnya lebih dari 1.5 atau 2), tetapi perlu dilihat bersama indikator lain.

4. Jumlah Transaksi (Total Trades):

Maksud: Ini menunjukkan berapa kali EA melakukan transaksi beli dan jual sepanjang tempoh backtest.
Mengapa penting: Jika jumlah transaksi terlalu sedikit (contohnya hanya beberapa puluh kali), hasil backtest mungkin tidak begitu boleh dipercayai dan mungkin hanya nasib baik. Perlu ada cukup banyak transaksi (contohnya beberapa ratus atau lebih) supaya hasilnya lebih bermakna.
Jika jumlah transaksi sangat banyak, kos transaksi (seperti spread, komisen) mungkin memberi kesan besar pada hasil akhir dan perlu diambil kira.

5. Kadar Kemenangan (Win Rate / Profit Trades %):

Maksud: Ini menunjukkan peratusan transaksi yang menguntungkan daripada semua transaksi.
Perhatian: Kadar kemenangan yang tinggi kedengaran bagus, tetapi tidak semestinya bermakna strategi itu baik. Jika setiap transaksi untung hanya sedikit, tetapi kerugian sangat besar, walaupun kadar kemenangan tinggi, secara keseluruhan mungkin rugi. Perlu dilihat bersama faktor keuntungan dan nisbah purata untung/rugi.

Melihat Grafik: Kurva Modal (Graph)

Selain angka, tab Graph juga sangat intuitif.

Apa itu: Ini adalah satu kurva yang menunjukkan perubahan modal Akaun Demo anda (biasanya garis baki berwarna biru dan garis nilai bersih berwarna hijau) mengikut masa.
Bagaimana membacanya:

Kurva yang stabil menaik biasanya menunjukkan strategi berprestasi stabil dan konsisten menguntungkan di masa lalu.
Kurva yang berfluktuasi besar, naik turun dengan ketara, walaupun akhirnya untung, mungkin menunjukkan risiko strategi tinggi dan perjalanan emosi seperti menaiki roller coaster. Perhatikan sejauh mana kurva turun, ini berkaitan dengan penurunan maksimum.
Kurva yang menurun jangka panjang jelas menunjukkan strategi tersebut rugi di masa lalu.

Eksplorasi Mendalam: Grafik Berguna Lain

Selain kurva modal asas, di bahagian bawah tab "Backtest" laporan MT5 terdapat beberapa grafik lebih terperinci yang membantu anda memahami pola tingkah laku EA dengan lebih mendalam. Grafik ini memberikan maklumat lebih kaya untuk memahami ciri-ciri EA secara menyeluruh:

A. Analisis Masa (Time Analysis)

Maksud: Terdapat beberapa grafik yang menunjukkan:

Jam berapa dalam sehari, hari apa dalam seminggu, dan bulan apa dalam setahun EA lebih suka membuka posisi (taburan frekuensi masuk posisi).
Keuntungan atau kerugian EA dalam tempoh masa tersebut (taburan keuntungan/rugi).

Mengapa perlu dilihat: Ini membantu anda memahami sama ada EA mempunyai "waktu aktif" tertentu. Contohnya, adakah ia hanya aktif semasa sesi pasaran tertentu (seperti sesi London atau New York) ? Atau adakah prestasinya lebih baik atau buruk pada hari Jumaat? Ini membantu menilai kesesuaian strategi dengan persekitaran dan pola yang berpotensi.

B. Grafik Korelasi (Correlation - MFE/MAE)

Maksud: Grafik ini menganalisis pergerakan harga semasa satu transaksi berlangsung.

MFE (Maximum Favorable Excursion / Keuntungan Potensi Maksimum): Maksudnya, dalam satu transaksi dari buka posisi hingga tutup posisi, berapa banyak keuntungan maksimum yang pernah dicapai secara sementara (walaupun keuntungan sebenar ketika tutup posisi mungkin kurang).
MAE (Maximum Adverse Excursion / Kerugian Potensi Maksimum): Maksudnya, dalam satu transaksi dari buka posisi hingga tutup posisi, berapa banyak kerugian maksimum yang pernah dialami secara sementara (walaupun kerugian sebenar ketika tutup posisi mungkin kurang atau bahkan untung).

Grafik ini biasanya memaparkan MFE dan MAE bersama keuntungan atau kerugian sebenar transaksi tersebut dalam bentuk scatter plot.

Mengapa perlu dilihat: Grafik ini agak lanjutan dan digunakan untuk menilai keberkesanan strategi keluar posisi.
Contohnya, anda boleh perhatikan:

Adakah banyak transaksi yang MFE-nya tinggi tetapi keuntungan sebenar rendah? → Ini mungkin menunjukkan EA menutup posisi terlalu awal dan kehilangan potensi keuntungan lebih besar.
Adakah banyak transaksi yang MAE-nya tinggi? → Ini mungkin menunjukkan EA menetapkan stop loss terlalu jauh atau membiarkan posisi rugi terlalu lama, menanggung risiko kerugian yang tidak perlu.

Secara ringkas, ia membantu memeriksa sama ada EA cenderung "tidak mendapat keuntungan sepenuhnya" atau "rugi terlalu banyak", lalu menilai sama ada mekanisme keluar posisi perlu diperbaiki.

C. Scatter Plot Masa Pegangan vs Keuntungan/Rugi (Holding Time vs P/L Scatter Plot)

Maksud: Ini adalah scatter plot, jenis grafik yang anda berikan.

Paksi X (horizontal) mewakili tempoh masa pegangan setiap transaksi dari buka hingga tutup posisi (biasanya dalam jam).
Paksi Y (menegak) mewakili jumlah keuntungan atau kerugian akhir transaksi tersebut.
Setiap titik pada grafik mewakili satu transaksi yang telah selesai.

Mengapa perlu dilihat: Grafik ini membolehkan anda melihat hubungan antara tempoh pegangan dan keuntungan/rugi secara intuitif.
Contohnya, anda boleh perhatikan:

Adakah kebanyakan titik untung (Y > 0) terkumpul dalam julat masa pegangan tertentu (contohnya kebanyakan titik dalam 0-4 jam) ?
Adakah transaksi dengan tempoh pegangan sangat lama (titik di sebelah kanan) biasanya untung besar atau rugi besar (lihat kedudukan Y) ?
Adakah gaya dagangan strategi lebih kepada jangka pendek (titik terkumpul di kiri) atau tersebar dalam pelbagai tempoh masa?

Ini membantu memahami ciri strategi, contohnya "adakah EA ini lebih mudah rugi jika posisi dipegang lama" atau "adakah keuntungan utama datang dari dagangan cepat".

Peringatan Paling Penting (Wajib Baca Untuk Pemula):

Masa lalu tidak menjamin masa depan: Laporan backtest menunjukkan prestasi strategi di masa lalu. Ini tidak menjamin hasil yang sama dalam pasaran sebenar di masa depan. Keadaan pasaran sentiasa berubah.
Berhati-hati dengan "over-optimasi": Kadang-kadang, orang akan terus menyesuaikan parameter EA supaya laporan backtest nampak sangat sempurna. Tetapi strategi yang "direka khas" untuk data masa lalu mungkin tidak sesuai untuk pasaran masa depan, ini dipanggil over-optimasi atau curve fitting.
Backtest hanyalah langkah pertama: Selepas melihat laporan backtest, jika anda rasa strategi EA itu bagus, langkah seterusnya perlu diuji di Akaun Demo. Jalankan dalam persekitaran pasaran sebenar secara langsung selama beberapa minggu atau bulan untuk melihat prestasi sebenar sebelum mempertimbangkan penggunaan modal sebenar.

Memahami laporan backtest MT5 adalah langkah penting dalam menilai EA, tetapi bukan langkah terakhir.
Ia membantu menapis strategi yang jelas tidak baik dan memahami risiko serta pola tingkah laku strategi, tetapi sentiasa berhati-hati dan gabungkan dengan ujian simulasi untuk membuat keputusan akhir.