Bagaimana Membaca Laporan Backtest MT5? 5 Petunjuk dan Analisis Carta Penting yang Perlu Difahami oleh Pemula

Bagaimana Memahami Laporan Backtest MT5? (Panduan Untuk Pemula)

Di mana untuk mencari laporan?

• Tab "Backtest": Di sini terdapat data statistik terperinci dan senarai transaksi.
• Tab "Graph": Di sini menunjukkan perubahan modal dalam bentuk grafik.

Angka Utama yang Perlu Difahami dalam Laporan (di tab "Backtest"):

1. Jumlah Keuntungan Bersih (Total Net Profit):

2. Penurunan Modal Maksimum (Maximal Drawdown):

3. Faktor Keuntungan (Profit Factor):

• Jika faktor keuntungan lebih besar daripada 1, bermakna dalam backtest, wang yang diperoleh lebih banyak daripada yang rugi.
• Jika faktor keuntungan sama dengan 1, bermakna wang yang diperoleh sama banyak dengan yang rugi.
• Jika faktor keuntungan kurang daripada 1, bermakna wang yang rugi lebih banyak daripada yang diperoleh.

4. Jumlah Transaksi (Total Trades):

5. Kadar Kemenangan (Win Rate / Profit Trades %):

Melihat Grafik: Kurva Modal (Graph)

• Kurva yang stabil dan menaik biasanya menunjukkan strategi berprestasi stabil dan konsisten menguntungkan di masa lalu.
• Kurva yang sangat berfluktuasi dan naik turun dengan ketara, walaupun akhirnya untung, mungkin menunjukkan risiko strategi tinggi dan emosi seperti menaiki roller coaster. Perhatikan sejauh mana kurva turun, ini berkaitan dengan penurunan maksimum.
• Kurva yang menurun secara berterusan menunjukkan strategi tersebut rugi di masa lalu.

Eksplorasi Mendalam: Grafik Berguna Lain

A. Analisis Masa (Time Analysis)

• Jam berapa dalam sehari, hari apa dalam seminggu, dan bulan apa dalam setahun EA lebih suka membuka posisi (taburan frekuensi masuk posisi).
• Keuntungan atau kerugian EA dalam tempoh masa berbeza ini (taburan untung/rugi).

B. Grafik Korelasi (Correlation - MFE/MAE)

• MFE (Maximum Favorable Excursion / Keuntungan Potensi Maksimum): Maksudnya, dalam satu transaksi dari buka posisi hingga tutup posisi, berapa banyak keuntungan maksimum yang pernah dicapai secara teoritis (walaupun keuntungan sebenar ketika tutup posisi mungkin kurang).
• MAE (Maximum Adverse Excursion / Kerugian Potensi Maksimum): Maksudnya, dalam satu transaksi dari buka posisi hingga tutup posisi, berapa banyak kerugian maksimum yang pernah dialami secara teoritis (walaupun kerugian sebenar ketika tutup posisi mungkin kurang atau bahkan untung).

• Adakah banyak transaksi yang MFE-nya tinggi tetapi keuntungan sebenar rendah? → Ini mungkin menunjukkan EA menutup posisi yang sepatutnya boleh memberi lebih banyak keuntungan terlalu awal.
• Adakah banyak transaksi yang MAE-nya tinggi? → Ini mungkin menunjukkan EA menetapkan stop loss terlalu jauh atau membiarkan posisi rugi terlalu lama, menanggung risiko kerugian yang tidak perlu.

C. Scatter Plot Masa Pegangan vs Untung/Rugi (Holding Time vs P/L Scatter Plot)

• Paksi X (horizontal) mewakili tempoh masa setiap transaksi dari buka hingga tutup posisi (biasanya dalam jam).
• Paksi Y (menegak) mewakili jumlah keuntungan atau kerugian akhir bagi transaksi tersebut.
• Setiap titik pada grafik mewakili satu transaksi yang telah selesai.

• Adakah kebanyakan titik untung (Y > 0) terkumpul dalam julat masa pegangan tertentu (contohnya kebanyakan titik dalam 0-4 jam) ?
• Adakah transaksi dengan tempoh pegangan yang sangat lama (di sebelah kanan paksi X) biasanya untung besar atau rugi besar (lihat kedudukan pada paksi Y) ?
• Adakah gaya dagangan utama strategi lebih kepada jangka pendek (titik terkumpul di kiri) atau tersebar dalam pelbagai tempoh masa?

Peringatan Paling Penting (Wajib Baca Untuk Pemula):

• Masa lalu tidak menjamin masa depan: Laporan backtest menunjukkan prestasi strategi di masa lalu. Ini tidak menjamin hasil yang sama dalam pasaran sebenar di masa depan. Keadaan pasaran sentiasa berubah.
• Berhati-hati dengan "over-optimization": Kadang-kadang, orang akan terus menyesuaikan parameter EA supaya laporan backtest kelihatan sangat sempurna. Tetapi strategi yang "disesuaikan secara berlebihan" ini mungkin hanya berkesan untuk data masa lalu dan tidak sesuai untuk pasaran masa depan, dikenali sebagai "over-optimization" atau "curve fitting".
• Backtest hanyalah langkah pertama: Selepas melihat laporan backtest, jika anda rasa strategi EA itu baik, langkah seterusnya adalah mengujinya di Akaun Demo. Biarkan ia berjalan dalam persekitaran pasaran sebenar secara langsung selama beberapa minggu atau bulan untuk melihat prestasi sebenar, kemudian baru pertimbangkan untuk menggunakan modal sebenar.