Mr.Forex
Mr.Forex

Mr.Forex

EA Ocena Zaawansowana: Weryfikacja strategii za pomocą testów poza próbką, pożegnanie z nadmiernym dopasowaniem

Czy wyniki optymalizacji Twojego EA są wiarygodne? Poznaj różnicę między testowaniem In-Sample (IS) a Out-of-Sample (OOS). Naucz się, jak wykorzystać dane OOS do weryfikacji stabilności strategii, unikając pułapki nadmiernego dopasowania i budując prawdziwą, solidną pewność w handlu. Koniecznie do przeczytania!
  • Ta strona internetowa korzysta z tłumaczenia wspomaganego przez AI. Jeśli masz jakieś uwagi lub sugestie, skontaktuj się z nami. Czekamy na Twoją cenną opinię! [email protected]
Ta strona internetowa korzysta z tłumaczenia wspomaganego przez AI. Jeśli masz jakieś uwagi lub sugestie, skontaktuj się z nami. Czekamy na Twoją cenną opinię! [email protected]

Testowanie In-Sample vs Testowanie Out-of-Sample: Jak bardziej wiarygodnie ocenić swój EA?

W poprzednim artykule omówiliśmy, jak „optymalizować” (Optimization) swojego Doradcę Eksperta (EA), czyli dostosowywać ustawienia parametrów, aby lepiej radził sobie na historycznych danych.
Wspomnieliśmy również o konieczności ostrożności przed pułapką „przeuczenia” (Overfitting), czyli sytuacją, gdy EA zbyt idealnie dopasowuje się do przeszłych danych, co może skutkować słabą wydajnością w przyszłości.

Jak więc możemy wiedzieć, czy znalezione podczas optymalizacji „najlepsze” ustawienia parametrów naprawdę nauczyły się reguł rynku, czy tylko „wykuły na pamięć” przeszłe dane?
W tym momencie bardzo ważne stają się dwa pojęcia: testowanie In-Sample i testowanie Out-of-Sample.
Pomagają one bardziej wiarygodnie ocenić strategię EA.



Czym jest testowanie In-Sample?

Prosto mówiąc:

Testowanie In-Sample odnosi się do fragmentu historycznych danych, które wykorzystujesz podczas procesu optymalizacji.

Jak nauka z podręcznika:

Wyobraź sobie, że przygotowujesz się do egzaminu, powtarzając najważniejsze fragmenty podręcznika zaznaczone przez nauczyciela.
EA podczas optymalizacji „uczy się” tych danych In-Sample, szukając ustawień parametrów, które najlepiej sprawdzają się na tym fragmencie danych.

Jaki jest cel?

Znaleźć zestaw parametrów, który daje najlepsze wyniki na tym konkretnym fragmencie historycznych danych.

Jakie są ograniczenia?

Dobre wyniki na danych In-Sample nie gwarantują dobrych wyników w przyszłości.
EA może po prostu „zapamiętać” specyficzne wzorce lub szumy w tych danych, zamiast nauczyć się uniwersalnych reguł.
To właśnie ryzyko przeuczenia.

Czym jest testowanie Out-of-Sample?

Prosto mówiąc:

Testowanie Out-of-Sample polega na użyciu innego fragmentu historycznych danych, który nie był używany podczas optymalizacji, do przetestowania znalezionych w In-Sample „najlepszych” parametrów.

Jak egzamin próbny:

Po powtórzeniu materiału z podręcznika (testowanie In-Sample) robisz próbny egzamin, którego nigdy wcześniej nie widziałeś (dane Out-of-Sample), aby sprawdzić, jak dobrze się nauczyłeś.
Testowanie Out-of-Sample polega na tym, że EA używa zoptymalizowanych parametrów do działania na danych historycznych, których „nie zna”.

Jaki jest cel?

Sprawdzić, czy zestaw „najlepszych” parametrów nadal dobrze działa na nowych, nieznanych danych historycznych.
To pomaga ocenić, czy EA naprawdę nauczył się czegoś wartościowego, czy tylko zdał „egzamin In-Sample”.

Jak to pomaga?

  • Jeśli EA nadal radzi sobie dobrze na danych Out-of-Sample (może nie tak idealnie jak na In-Sample, ale wciąż akceptowalnie), możesz mieć większą pewność, że strategia jest bardziej wiarygodna i nie jest poważnie przeuczona.
  • Jeśli EA radzi sobie bardzo źle na danych Out-of-Sample (np. zamiast zysku generuje straty), to jest to silny sygnał ostrzegawczy! Najprawdopodobniej Twój EA jest poważnie przeuczony, a znalezione „najlepsze” parametry nie są wiarygodne.

Dlaczego to jest ważne? (Rozwiewanie Twoich obaw)

  • Zmniejszenie strachu przed stratami: Testowanie Out-of-Sample dostarcza bardziej realistycznej weryfikacji „w warunkach rynkowych”. Jeśli strategia słabo wypada w teście Out-of-Sample, to ostrzeżenie zanim zaczniesz ryzykować prawdziwymi pieniędzmi. Poznanie rzeczywistego ryzyka strategii pomaga zarządzać oczekiwaniami i zmniejszyć lęk przed przyszłymi stratami.
  • Przeciwdziałanie pułapce przeuczenia: To jeden z najskuteczniejszych sposobów na uniknięcie przeuczenia. Wielu ludzi łatwo daje się zwieść idealnym wynikom testów In-Sample po optymalizacji, a test Out-of-Sample pomaga obnażyć tę „iluzję”.
  • Budowanie bardziej realistycznej pewności: Tylko gdy EA dobrze radzi sobie zarówno na danych In-Sample, jak i Out-of-Sample, możesz zbudować bardziej realistyczne zaufanie do strategii, a nie fałszywe przekonanie wynikające z przeuczenia.

Jak przeprowadzić oba testy? (Prosta koncepcja)

Zazwyczaj dzieli się posiadane dane historyczne na dwie (lub więcej) części:
  • In-Sample: Używa się tego fragmentu danych do optymalizacji i znalezienia najlepszych parametrów.
  • Out-of-Sample: Ten fragment danych „ukrywa się” i nie używa podczas optymalizacji. Po zakończeniu optymalizacji testuje się znalezione najlepsze parametry na tym fragmencie, wykonując zwykły test historyczny, aby zobaczyć wyniki.



Niektóre platformy tradingowe (np. MT5) oferują funkcję „Forward Testing”, która automatycznie dzieli dane i przeprowadza testy.

Podsumowanie: Kluczowy krok weryfikacji wyników optymalizacji

Optymalizacja parametrów EA może sprawić, że strategia będzie wyglądać lepiej, ale musi być zweryfikowana.

  • Testowanie In-Sample pomaga znaleźć „obiecujące” parametry.
  • Testowanie Out-of-Sample pomaga sprawdzić, czy te parametry są naprawdę „wiarygodne”.

Dzięki tym dwóm testom możesz głębiej zrozumieć stabilność strategii EA, skutecznie zmniejszyć ryzyko przeuczenia i podejmować mądrzejsze decyzje tradingowe.

Ostateczne przypomnienie: Nawet jeśli EA dobrze radzi sobie zarówno w testach In-Sample, jak i Out-of-Sample, to nadal opiera się na danych historycznych.
Najważniejszym ostatnim krokiem przed inwestowaniem prawdziwych środków jest zawsze przeprowadzenie testów w czasie rzeczywistym na „Konto demo”.
Pozwól EA działać w aktualnym środowisku rynkowym przez pewien czas i obserwuj rzeczywiste wyniki – to jest ostateczna próba.
Jeśli uważasz, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny, podziel się nim z przyjaciółmi.
Pozwól, aby więcej osób mogło wspólnie uczyć się wiedzy o handlu walutami!
Popularne
Najnowszy

©2025 Mr.Forex Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzeżenie: Ta strona internetowa nie świadczy usług w krajach, w których lokalne prawo lub przepisy zabraniają korzystania z takich informacji lub usług. Użytkownik rejestrując konto lub korzystając z usług na tej stronie potwierdza, że jego działania są dobrowolne i nie są kierowane przez tę stronę. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że korzystanie z tej strony i usług w jego kraju/regionie jest zgodne z lokalnymi przepisami prawnymi. Informacje na tej stronie mogą nie być stosowane we wszystkich jurysdykcjach.

Informacja o usłudze: Ta strona internetowa korzysta z tłumaczenia wspomaganego przez AI. Jeśli masz jakieś uwagi lub sugestie, skontaktuj się z nami. Czekamy na Twoją cenną opinię! [email protected]