Czy Twoja strategia handlowa jest dochodowa? 3 kluczowe kroki do optymalizacji handlu za pomocą Myfxbook
W poprzednim artykule „Przewodnik dla początkujących po Myfxbook” zakończyliśmy weryfikację konta i być może zgromadziłeś już pewne dane handlowe z jakiegoś okresu. Patrząc na zmieniające się liczby na pulpicie nawigacyjnym, możesz zapytać: „I co z tego? Czy te liczby mogą mi pomóc zarobić więcej pieniędzy?”Odpowiedź brzmi: tak.
Wielu traderów codziennie wpatruje się w wykresy i rysuje linie, ale rzadko „ogląda się za siebie” na własne dane. Jednak prawdziwa przewaga handlowa często kryje się w Twoich przeszłych rejestrach transakcji.
Myfxbook to nie tylko księga rachunkowa; to potężna „Maszyna Rentgenowska Strategii”. Ten artykuł zabierze Cię poza te wymyślne wykresy, aby bezpośrednio zinterpretować najbardziej kluczowe dane, a na prawdziwym przykładzie nauczy Cię, jak wykorzystać dane do wyłapania „luk w dyscyplinie”, których sam nawet nie zauważyłeś.
💡 Rada eksperta: Używaj angielskiego interfejsu do analizy
Aby zapewnić precyzję terminologii danych (i uniknąć błędów tłumaczenia maszynowego na samej stronie Myfxbook), zrzuty ekranu w tym samouczku będą jednolicie wykorzystywać angielski interfejs Myfxbook. Zalecamy również zmianę ustawień językowych na „English”, aby nauczyć się międzynarodowych terminów handlowych dla porównania.Analiza Poziomu 1: Szybkie skanowanie pulpitu, ocena kondycji konta w 30 sekund
Zanim zagłębimy się w dane, rzućmy okiem na pole Informacje / Statystyki (Info / Stats) w lewym górnym rogu pulpitu. Znajdują się tu dwie liczby, które pozwalają w tej chwili szybko ocenić, czy to konto (lub konto pokazywane Ci przez innych) jest uczciwe.1. Zysk (Gain) vs. Zysk Absolutny (Abs. Gain)
Często zauważysz, że te dwie liczby się różnią. Dlaczego?Zysk (Gain): Jest pod wpływem Twoich „Depozytów” (Deposit). Jeśli tracisz pieniądze na handlu, ale powiększasz kapitał poprzez ciągłe wpłacanie środków, ta liczba może zostać upiększona.
Zysk Absolutny (Abs. Gain): To jest prawdziwa rentowność. Wyklucza wpływ depozytów i oblicza czysto „ile pieniędzy zarobiono przy użyciu pierwotnych pieniędzy”.
Ocena eksperta: Jeśli widzisz konto z bardzo wysokim Gain, ale bardzo niskim (lub nawet ujemnym) Abs. Gain, bądź ostrożny. To zazwyczaj iluzja stworzona przez „ciągłe depozyty”.
2. Obsunięcie kapitału (Drawdown)
To pokazuje „maksymalne obsunięcie kapitału (drawdown), jakie miało miejsce w historii” dla tego konta.- Jeśli ta liczba przekracza 30%, oznacza to, że strategia wiąże się z wysokim ryzykiem.
- Jeśli przekracza 50%, oznacza to, że strategia straciła w przeszłości połowę swojej wartości i istnieje możliwość wyzerowania konta w przyszłości.
Nie patrz tylko na zielony Gain! Abs. Gain odzwierciedla prawdziwą rentowność, podczas gdy Drawdown ujawnia ukryte ryzyko.
Analiza Poziomu 2: Dlaczego „Wartość Oczekiwana” jest Świętym Graalem tradingu?
Początkujący patrzą na „Wskaźnik Wygranych” (Win Rate), podczas gdy weterani patrzą na „Wartość Oczekiwaną” (Expectancy). Być może słyszałeś to powiedzenie, ale czy naprawdę rozumiesz jego matematyczne znaczenie? Rozbijmy tę koncepcję na wzór matematyczny, a odkryjesz, że „Win Rate” często kłamie.Mit Wskaźnika Wygranych (Win Rate)
Często słyszymy, jak ludzie się chwalą: „Moja strategia ma wskaźnik wygranych 90%!” Brzmi niesamowicie, ale co jeśli zarabia tylko 1$ za każdym razem, gdy wygrywa, ale traci 20$, gdy przegrywa?To jest pułapka „Win Rate”. Aby ocenić, czy strategia jest dochodowa, musimy wprowadzić podstawowy wzór.
Czym jest „Wartość Oczekiwana” (Expectancy)?
Wartość Oczekiwana mówi Ci: „W dłuższej perspektywie, ile pieniędzy średnio zarabiasz (lub tracisz) na każdej zawartej transakcji?”Jej wzór jest bardzo prosty:
Wartość Oczekiwana = ( Wskaźnik Wygranych x Średni Zysk ) - ( Wskaźnik Przegranych x Średnia Strata )
Obliczmy to na dwóch skrajnych przykładach:
Przypadek A: Początkujący z wysokim wskaźnikiem wygranych (90% Win Rate)
- Wskaźnik Wygranych: 90% (0.9)
- Średni Zysk: $10
- Średnia Strata: $100 (Wskaźnik Przegranych 10%)
- Obliczenie: (0.9 x 10) - (0.1 x 100) = 9 - 10 = -1
Wniosek: Chociaż wygrywa 9 na 10 razy, jego wartość oczekiwana jest Ujemna (-1). Oznacza to, że im więcej handluje, tym szybciej bankrutuje.
Przypadek B: Weteran z niskim wskaźnikiem wygranych (40% Win Rate)
- Wskaźnik Wygranych: 40% (0.4)
- Średni Zysk: $30
- Średnia Strata: $10 (Wskaźnik Przegranych 60%)
- Obliczenie: (0.4 x 30) - (0.6 x 10) = 12 - 6 = +6
Wniosek: Chociaż przegrywa częściej niż wygrywa, jego wartość oczekiwana jest Dodatnia (+6). W dłuższej perspektywie zarabia średnio 6$ na każdej zawartej transakcji. To jest dochodowa strategia.
Podsumowanie: Przestań mieć obsesję na punkcie zwiększania wskaźnika wygranych z 50% do 80%. Dopóki Twój Stosunek Zysku do Ryzyka (Reward to Risk Ratio) jest odpowiednio kontrolowany, nadal możesz zarabiać duże pieniądze przy niskim wskaźniku wygranych.
Diagnozowanie Twojego konta: 3 najważniejsze dane kontrolne na Myfxbook
Po zrozumieniu wzoru przenieśmy wzrok na obszar Statystyki Zaawansowane (Advanced Statistics) pod głównym wykresem i upewnij się, że pozostajesz na domyślnej karcie Transakcje (Trades).Tutaj znajdziesz trzy kluczowe wskaźniki ściśle związane z wartością oczekiwaną:
1. Współczynnik Zysku (Profit Factor)
- Definicja: Całkowity Zysk Brutto ÷ Całkowita Strata Brutto.
- Interpretacja: To najszybszy wskaźnik oceny, czy strategia zarabia pieniądze.
- Większy niż 1.0: Zaliczone. Oznacza to, że jesteś dochodowy (dodatnia wartość oczekiwana).
- Większy niż 1.5: Doskonały. Oznacza to, że Twoja strategia jest dość solidna.
- Mniejszy niż 1.0: Ostrzeżenie. Oznacza to, że Twoje dochody nie pokrywają wydatków. Musisz natychmiast przestać handlować i zrewidować strategię.
2. Wskaźnik Wygranych (Win Rate)
- Wskazówka eksperta: W interfejsie Myfxbook Profitability odnosi się do „Wskaźnika Wygranych” (Win Rate).
- Interpretacja: Jest to ważna zmienna przy obliczaniu Twojej wartości oczekiwanej.
3. Średni Zysk vs. Średnia Strata
- Definicja: Ile średnio zarabiasz na wygrywającej transakcji — czyli Average Win, i ile średnio tracisz na przegrywającej transakcji — czyli Average Loss.
- Interpretacja: To bezpośrednio odzwierciedla Twój „Rzeczywisty Stosunek Zysku do Ryzyka”.
Uwaga specjalna: Chociaż niezwykle wysoki wskaźnik wygranych (np. powyżej 80%) może zrównoważyć gorszy stosunek zysku do ryzyka, swing trading jest zazwyczaj trudny do utrzymania przy ultra-wysokim wskaźniku wygranych (zwykle około 40%-60%). Jeśli pozycjonujesz się jako swing trader, ale odkryjesz, że wartość bezwzględna Average Loss jest większa niż Average Win, zazwyczaj oznacza to, że „zamykasz pozycje zbyt wcześnie” lub „przetrzymujesz straty”, co powoduje, że wartość oczekiwana staje się ujemna. Masz duży problem z realizacją (execution).
W obszarze „Advanced Statistics” pod głównym wykresem możesz znaleźć te kluczowe dane kontrolne. Pamiętaj, że „Profitability” na interfejsie reprezentuje Wskaźnik Wygranych.
Diagnoza Prawdziwego Przypadku: Jak dane wyłapują Twoje „luki w dyscyplinie”?
Dane nie kłamią; mogą nawet ujawnić Twój stan psychiczny. Spójrzmy na prawdziwy przypadek diagnostyczny, który może być problemem, z którym obecnie się mierzysz.Tło Przypadku
Trader zaplanował strategię „Swing Trading”.- Oczekiwany Plan: Łapanie dużych trendów.
- Oczekiwane Dane: Wskaźnik wygranych może być niższy (około 40%), ale stosunek zysku do ryzyka musi być wysoki (około 1:3). Czyli Stop Loss przy 100 pipsach straty, ale Take Profit dopiero przy 300 pipsach zysku.
Diagnoza Danych
Po pewnym czasie otworzyliśmy jego Myfxbook do przeglądu:- Wskaźnik Wygranych (Profitability): Niespodziewanie wysoki na poziomie 60% (wyższy niż oczekiwano).
- Średni Zysk/Ryzyko (Avg Win / Avg Loss): Tylko 1:1 lub nawet niższy.
- Wynik: Chociaż konto było ledwo dochodowe, Profit Factor był bardzo niski, a akumulacja zysku trudna.
Analiza Przyczyny Źródłowej: „Awersja do Straty” (Loss Aversion) w Ludzkiej Naturze
To bardzo typowa pułapka psychologiczna, na którą nie są odporni nawet doświadczeni traderzy. Dane ujawniły okrutną prawdę: nasza realizacja jest często zniekształcona przez strach.Kiedy trend rynkowy jest prawidłowy, a zlecenie zaczyna zarabiać pieniądze, traderzy często generują niepokój związany z „strachem przed oddaniem zysków”. Ten strach przed „utratą” jest znacznie większy niż pragnienie „uzyskania więcej”.
Wynikiem jest „Zamykanie pozycji zbyt wcześnie”:
Zlecenie, które pierwotnie miało zostać zamknięte po zarobieniu 300 pipsów, zostało pospiesznie zainkasowane po zarobieniu 80 pipsów z powodu strachu przed cofnięciem (pullback). Doprowadziło to do niebezpiecznej deformacji: Wskaźnik wygranych wzrósł (z powodu pośpiechu w realizacji zysków), ale stosunek zysku do ryzyka załamał się (pierwotna przewaga wysokich szans zniknęła).Chociaż konto było ostatecznie dochodowe, dane uczciwie wskazały na to ukryte niebezpieczeństwo: jeśli ta przeszkoda psychologiczna nie zostanie pokonana, w dłuższej perspektywie stracisz przewagę matematyczną pierwotnie zaprojektowaną w strategii.
Rozwiązanie Eksperta
Dane Myfxbook głośno Cię ostrzegają: Twoja realizacja nie pasuje do Twojej strategii.Chociaż jest to obecnie dochodowe, ten stan „wysokiego wskaźnika wygranych, niskiego stosunku zysku do ryzyka” jest kruchy. Gdy tylko wystąpią ciągłe niestabilne rynki, Twoje mizerne zyski nie wystarczą na pokrycie strat.
Sugestia Optymalizacji: To nie wymaga zmiany strategii, ale raczej zmiany sposobu myślenia. Spróbuj ściśle realizować swój Take Profit (TP) lub zastosuj Trailing Stop, pozwól zyskom rosnąć i pozwól danym wrócić do modelu „wysokiego stosunku zysku do ryzyka”, który pierwotnie zaplanowałeś.
Zaawansowane Techniki: Używanie danych do znalezienia najlepszego pola bitwy
Oprócz jakości psychologicznej możemy również przeprowadzić optymalizację fizyczną za pomocą zaawansowanych funkcji statystycznych Myfxbook.1. Wyeliminuj tracące pary walutowe: Analiza Podsumowania (Summary Analysis)
Kliknij kartę Podsumowanie (Summary) w obszarze Advanced Statistics.Ta strona wylistuje wszystkie pary walutowe (symbole), którymi handlowałeś, i szczegółowo opisze stan zysków i strat dla każdego symbolu. Często ze zdziwieniem odkryjesz: „O mój Boże, myślałem, że jestem dobry w handlu EUR/USD, ale dane pokazują, że 80% moich strat pochodzi stamtąd!”
Działanie Optymalizacyjne: Proste i brutalne — bezpośrednio przestań handlować tą parą walutową, która przynosi Ci straty.
Kliknij kartę „Summary”, aby na pierwszy rzut oka zobaczyć, które pary walutowe zarabiają pieniądze, a które tracą.
2. Dostosuj godziny handlu: Analiza Godzinowa (Hourly Analysis)
Niektórzy ludzie nadają się do handlu na otwarciu rynku amerykańskiego przy dużej zmienności, podczas gdy inni nadają się do sesji azjatyckiej przy niższej zmienności.Kliknij kartę Godzinowa (Hourly) (Uwaga: Zazwyczaj odnosi się to do godziny w ciągu dnia). Ta strona zazwyczaj używa wykresu do wyświetlania Twojej sytuacji zysków i strat w różnych porach dnia.
Obserwuj, gdzie głównie koncentrują się Twoje straty. Jeśli okaże się, że zawsze tracisz pieniądze w godzinach GMT 00:00 - 08:00 (sesja azjatycka), może to oznaczać, że Twoja strategia nie jest odpowiednia dla środowisk o niskiej zmienności.
Działanie Optymalizacyjne: Idź spać w tym czasie; nie składaj zleceń.
Kliknij kartę „Hourly”, aby przeanalizować swoje wyniki handlowe w różnych porach dnia i znaleźć „Złoty Czas Handlu”, który Ci odpowiada.
Wniosek: Od Tradera „Opartego na Uczuciach” do „Napędzanego Danymi”
Najtrudniejszą częścią tradingu nie jest analiza techniczna, ale „bycie szczerym wobec samego siebie”.Nasze mózgi używają „pamięci selektywnej”, aby upiększyć wyniki, sprawiając, że błędnie wierzymy, że dobrze nam idzie. Ale dane Myfxbook są zimne i obiektywne.
Dzięki temu samouczkowi nauczyłeś się obliczać Wartość Oczekiwaną (Expectancy), a także dowiedziałeś się, jak diagnozować ukrytą słabość psychologiczną polegającą na „zbyt wczesnym zamykaniu pozycji” za pomocą Average Win / Loss.
Od dziś przestań patrzeć tylko na wzrost lub spadek salda konta. Regularnie otwieraj Myfxbook, prowadź rozmowę ze swoimi danymi i znajdź miejsce na optymalizację. To kluczowy punkt zwrotny, aby ewoluować od „hazardu na szczęście” do „profesjonalnego tradingu”.
Cześć, jesteśmy zespołem badawczym Mr.Forex
Trading wymaga nie tylko odpowiedniego nastawienia, ale także przydatnych narzędzi i spostrzeżeń.Tutaj skupiamy się na recenzjach globalnych brokerów, konfiguracji systemów transakcyjnych (MT4 / MT5, EA, VPS) i podstawach Forex.
Osobiście uczymy Cię opanować "instrukcję obsługi" rynków finansowych, budując profesjonalne środowisko handlowe od zera.
Jeśli chcesz przejść od teorii do praktyki:
- Pomóż udostępnić ten artykuł, aby więcej traderów mogło poznać prawdę.
- Przeczytaj więcej artykułów o Testach Brokerów i Edukacji Forex.
繁體中文 
العربية 
বাংলা 
简体中文 
香港中文 
Čeština 
Dansk 
Nederlands 
English 
Français 
Deutsch 
Ελληνικά 
हिन्दी 
Magyar 
Bahasa Indonesia 
Italiano 
日本語 
한국어 
Bahasa Melayu 
Norsk bokmål 
Polski 
Português do Brasil 
Português 
Română 
Русский 
Español de Argentina 
Español de México 
Español 
Svenska 
ไทย 
Türkçe 
Українська 
اردو 
Tiếng Việt