Fundamentalny wpływ danych historycznych cen na symulacje backtestingu
W praktyce programowego handlu, przeprowadzenie backtestu jest nieodzownym etapem.Spośród wszystkich elementów backtestu, jakość historycznych zapisów cen odgrywa decydującą rolę. Wynika to z faktu, że każda decyzja kupna lub sprzedaży w Zautomatyzowany System Handlowy (EA) lub strategii handlowej jest całkowicie oparta na informacji o historycznych cenach.
Jeśli podczas backtestu użyte zostaną niedokładne dane cenowe, niezależnie od tego, czy symulacja wykaże zysk czy stratę, jej wnioski mogą nie mieć rzeczywistej wartości referencyjnej, co sprawia, że cały proces backtestu traci sens.
Dlatego przed rozpoczęciem backtestu najważniejszym zadaniem jest przygotowanie „wysokiej jakości danych historycznych cen”. Tylko wtedy możemy naprawdę polegać na wynikach backtestu, aby ocenić skuteczność strategii.
Sposoby pozyskiwania wbudowanych danych historycznych na platformie MT4
Funkcja backtestu MetaTrader 4 obsługuje trzy różne tryby precyzji danych cenowych do przeprowadzania symulacji, które są następujące:- Użycie tylko ceny otwarcia
- Użycie punktów kontrolnych
- Na podstawie każdego pojedynczego punktu cenowego (Tick)
Na wczesnym etapie rozwoju strategii, aby szybko uzyskać przegląd jej działania, można wybrać tryb „punktów kontrolnych”, który charakteryzuje się szybszą prędkością backtestu.
Jednak po ostatecznym ustaleniu parametrów strategii, należy przeprowadzić szczegółowy backtest w trybie „każdego ticku”, aby potwierdzić wszystkie szczegóły transakcji.
Opcja „cena otwarcia” ze względu na zbyt surowe dane i bardzo niską dokładność, praktycznie nie ma wartości referencyjnej i jest rzadko stosowana.
Niezależnie od wybranego trybu backtestu, konieczne jest posiadanie odpowiednich historycznych danych. W procesie backtestu MT4, aby pobrać wewnętrzne dane historyczne dostarczone przez brokera, należy najpierw przejść do paska narzędzi platformy i pobrać je.
Ścieżka operacji: Narzędzia > Centrum danych historycznych
Szczegółowe kroki pobierania
Po wejściu do „Centrum danych historycznych” zobaczysz listę wszystkich dostępnych instrumentów handlowych oferowanych przez brokera.
W oknie centrum danych historycznych znajdź instrument, który chcesz poddać backtestowi, kliknij dwukrotnie jego nazwę, a system rozwinie listę wszystkich dostępnych interwałów czasowych (np. M1, M5, H1, D1 itd.).
Następnie musisz dwukrotnie kliknąć wybrane interwały czasowe, a następnie kliknąć przycisk „Pobierz” na dole interfejsu i cierpliwie poczekać na zakończenie paska postępu pobierania.
Potwierdzenie i zalecenia po pobraniu danych
Po pomyślnym zaimportowaniu danych dla danego interwału czasowego, odpowiadająca mu ikona zmieni kolor na „zielony”.Zaleca się pobranie danych dla każdego interwału czasowego, aby zapewnić pełniejszą historię cen.
Po pobraniu wszystkich potrzebnych danych historycznych cen dla wszystkich instrumentów do backtestu, można rozpocząć operację backtestu.
Należy jednak pamiętać, że bezpośrednie użycie danych historycznych dostarczonych przez brokera może wiązać się z ryzykiem „niekompletności”. Niektórzy brokerzy mają stosunkowo kompletne zapisy danych, ale inni mogą mieć dane bardzo ubogie lub niskiej jakości.
Wynika to z faktu, że głównym zadaniem brokera jest świadczenie usług wykonania transakcji, a nie specjalistyczne przechowywanie i utrzymanie danych historycznych.
Dlatego, aby znacznie poprawić dokładność backtestu, wielu traderów wybiera dane dostarczane przez „firmy trzecie” specjalizujące się w usługach danych historycznych.
Sposoby pozyskania wysokiej jakości danych historycznych 99% dla MT4
Na rynku dostępne są profesjonalne programy do pozyskiwania wysokiej precyzji danych historycznych cen na rynku Forex, głównie:- Tickstory
- Tick Data Suite
W porównaniu, Tickstory ma pewne niedogodności w użytkowaniu, na przykład zwykle wymaga najpierw pobrania danych historycznych jako oddzielnych plików CSV, a następnie ręcznego importu do odpowiednich instrumentów w MT4.
Ponadto pojedynczy plik danych historycznych dla jednego instrumentu może być bardzo duży, a obsługa wielu instrumentów zajmie dużo miejsca na lokalnym dysku twardym.
W związku z tym, jeśli jesteś aktywnym użytkownikiem programowego handlu na MT4, autor zdecydowanie poleca korzystanie z oprogramowania Tick Data Suite.
Wprowadzenie do Tick Data Suite (TDS)
Tick Data Suite (w skrócie TDS) nie jest darmowym narzędziem, ale jeśli planujesz rozwijać programowy handel na MT4 EA, autor zdecydowanie zaleca inwestycję w jego zakup i użytkowanie.Możesz najpierw wypróbować wersję próbną Tick Data Suite, która zwykle trwa „14 dni”.
Odwiedź oficjalną stronę Tick Data Suite (https://eareview.net/tick-data-suite), kliknij link „TRY FREE FOR 14 DAYS”, wpisz swój adres e-mail, a oni wyślą Ci kod licencyjny do wersji próbnej.
Następnie kliknij stronę „Download”, aby pobrać najnowszą wersję oprogramowania TDS.
Po pobraniu, postępuj zgodnie ze standardowym procesem instalacji, klikając „Dalej ” aż do zakończenia instalacji.
Tick Data Manager po instalacji
Po zakończeniu instalacji na pulpicie pojawi się ikona aplikacji „Tick Data Manager” (jej logo to wizerunek małego robaka).Po uruchomieniu programu musisz najpierw pobrać dane historyczne cen dla wybranego instrumentu. Interfejs operacyjny wygląda mniej więcej jak na ilustracji.
Przy pierwszym pobieraniu zaleca się kliknięcie przycisku ustawień (trzy kropki w czerwonym kółku na ilustracji), aby ustawić zakres dat „początkowej i końcowej daty” pobieranych danych.
Ustawienia pobierania TDS i zalety techniczne
Wstępne ustawienie zakresu dat jest dobrą praktyką; możesz wybrać początek od 2008 lub 2010 roku.Jeśli nie dokonasz wyboru i klikniesz przycisk pobierania (ikona strzałki z tyłu), system domyślnie pobierze dane od 2003 roku.
Jednak bardzo stare dane rynkowe mają stosunkowo niską wartość referencyjną dla obecnych backtestów i zwykle nie ma potrzeby pobierania tak wczesnych danych.
TDS podczas pobierania danych wykorzystuje rzekomo technologię lustrzaną (szczegóły techniczne nie zostały dogłębnie zbadane przez autora), co przynosi użytkownikowi znaczną korzyść – podczas pobierania i korzystania z danych nie zajmuje nadmiernie miejsca na dysku twardym komputera, nie wymaga pobierania i przechowywania ogromnych plików surowych danych.
Ponadto w 2022 roku TDS zaktualizował technologię pobierania, dzięki czemu obecna prędkość pobierania jest bardzo szybka, znacznie wydajniejsza niż wersje sprzed kilku lat.
Integracja TDS z interfejsem backtestu MT4
Po zakończeniu pobierania danych przez Tick Data Manager, wróć do interfejsu Strategy Tester w MT4, zauważysz, że w prawym górnym rogu pojawiły się dwa nowe pola wyboru:Jedno to „Use tick data” (Użyj danych tick), które musi być zaznaczone, aby backtest korzystał z wysokiej jakości danych historycznych dostarczanych przez TDS;
Drugie to „Tick data settings” (Ustawienia danych tick), po kliknięciu którego pojawi się okno zaawansowanych ustawień, służące głównie do potwierdzenia, że TDS poprawnie odczytał najnowsze pobrane dane cenowe.
Zaawansowane funkcje ustawień backtestu w TDS
W oknie „Tick data settings” można również dokonać bardziej szczegółowych konfiguracji, takich jak ustawienie strefy czasowej GMT serwera, symulacja zmiennego spreadu oraz poślizgu (slippage).Te rozbudowane funkcje w pewnym stopniu rekompensują ograniczenia natywnego backtestu MT4, który może używać tylko stałego spreadu.
Autor osobiście podczas testowania strategii długoterminowych zwykle nie ustawia zmiennego spreadu ani poślizgu, ponieważ strategie długoterminowe są mniej wrażliwe na te czynniki.
Jednak jeśli handlujesz strategiami krótkoterminowymi, wpływ zmiennego spreadu i poślizgu będzie bardzo istotny, a włączenie tych funkcji w TDS pozwoli uzyskać wyniki symulacji bliższe rzeczywistym warunkom rynkowym.
Wykorzystanie TDS do wysokiej jakości backtestu
Po aktywacji TDS, MT4 może łatwo przeprowadzać backtesty o jakości modelu sięgającej 99,9%.Tylko raporty backtestu oparte na tak wysokiej jakości danych mają wysoką wartość referencyjną i mogą realistycznie odzwierciedlać historyczne wyniki strategii.
Modele płatności Tick Data Suite
Tick Data Suite oferuje trzy opcje płatności do wyboru:- Płatność roczna
- Płatność miesięczna
- Licencja dożywotnia
Gdy zdecydujesz się na długoterminowe korzystanie z EA, możesz rozważyć przejście na plan dożywotni.
Uwagi dotyczące używania kodu licencyjnego TDS
Po zakupie, Tick Data Suite wyśle kod licencyjny (klucz) również e-mailem.Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że jeden kod licencyjny może być aktywowany tylko na jednym komputerze w tym samym czasie.
Chociaż możesz zmieniać komputer, po każdej zmianie kod zostanie zablokowany na aktualnym komputerze na 14 dni.
Oznacza to, że jeśli aktywujesz kod na jednym komputerze, a potem chcesz użyć go na innym, musisz odczekać co najmniej 14 dni.
Podsumowanie przygotowania danych historycznych cen MT4
Podsumowując, jeśli jesteś początkującym w EA i chcesz tylko wstępnie poznać i wypróbować funkcję backtestu, pobranie i użycie darmowych danych historycznych cen dostarczanych przez brokera wystarczy do podstawowych potrzeb.Jednak jeśli Twoim celem jest rzeczywiste wykorzystanie EA do handlu, pozyskanie danych historycznych cen, które mogą generować wiarygodne wyniki backtestu, staje się kluczowe.
Chociaż TDS wymaga zakupu, autor uważa, że korzyści, jakie przynosi, znacznie przewyższają jego koszt:
- Oszczędność miejsca na komputerze
- Szybkie i wygodne pobieranie
- Bezpośrednia kompatybilność z interfejsem MT4
- Brak konieczności ręcznego importu
Można powiedzieć, że dla użytkownika programowego handlu na platformie MT4, TDS jest narzędziem niezbędnym.
Jeśli uważasz, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny, podziel się nim z przyjaciółmi.
Pozwól, aby więcej osób mogło wspólnie uczyć się wiedzy o handlu walutami!
Pozwól, aby więcej osób mogło wspólnie uczyć się wiedzy o handlu walutami!
繁體中文 
العربية 
বাংলা 
简体中文 
香港中文 
Čeština 
Dansk 
Nederlands 
English 
Français 
Deutsch 
Ελληνικά 
हिन्दी 
Magyar 
Bahasa Indonesia 
Italiano 
日本語 
한국어 
Bahasa Melayu 
Norsk bokmål 
Polski 
Português do Brasil 
Português 
Română 
Русский 
Español de Argentina 
Español de México 
Español 
Svenska 
ไทย 
Türkçe 
Українська 
اردو 
Tiếng Việt