Fundamentalny wpływ danych historycznych cen na symulacje backtestingu
W praktyce programowego handlu, przeprowadzenie backtestu jest niezbędnym etapem.Spośród wszystkich elementów backtestu, jakość historycznych danych cenowych odgrywa decydującą rolę. Wynika to z faktu, że każda decyzja kupna lub sprzedaży w Zautomatyzowany System Handlowy (EA) lub strategii handlowej jest całkowicie oparta na informacji historycznych cen.
Jeśli podczas backtestu użyte zostaną niedokładne dane cenowe, niezależnie od tego, czy symulacja wykaże zysk czy stratę, jej wnioski mogą nie mieć rzeczywistej wartości referencyjnej, co sprawia, że cały proces backtestu traci sens.
Dlatego przed rozpoczęciem backtestu najważniejszym zadaniem jest przygotowanie wysokiej jakości historycznych danych cenowych. Tylko wtedy możemy naprawdę polegać na wynikach backtestu w ocenie skuteczności strategii.
Sposób pozyskiwania wbudowanych danych historycznych w platformie MT4
Funkcja backtestu MetaTrader 4 obsługuje trzy różne tryby precyzji danych cenowych do przeprowadzania symulacji, które są następujące:- Użycie tylko ceny otwarcia
- Użycie punktów kontrolnych
- Na podstawie każdego bieżącego punktu cenowego (Tick)
Na wczesnym etapie rozwoju strategii, aby szybko uzyskać przegląd jej działania, można wybrać tryb „punkty kontrolne”, który charakteryzuje się szybszą prędkością backtestu.
Jednak po ostatecznym ustaleniu parametrów strategii, należy przeprowadzić szczegółowy backtest w najdokładniejszym trybie „każdy bieżący tick ”, aby potwierdzić wszystkie szczegóły transakcji.
Opcja „cena otwarcia” ze względu na zbyt surowe dane i bardzo niską dokładność, praktycznie nie ma wartości referencyjnej i jest rzadko stosowana.
Niezależnie od wybranego trybu backtestu, konieczne jest posiadanie odpowiednich historycznych danych. W procesie backtestu MT4, aby pobrać wewnętrzne dane historyczne dostarczone przez brokera, należy najpierw przejść do paska narzędzi platformy i pobrać je.
Ścieżka operacji: Narzędzia > Centrum danych historycznych
Szczegółowe kroki pobierania
Po wejściu do „Centrum danych historycznych” zobaczysz listę wszystkich dostępnych instrumentów handlowych oferowanych przez brokera.
W oknie centrum danych historycznych znajdź instrument, który chcesz poddać backtestowi, kliknij dwukrotnie jego nazwę, a system rozwinie listę dostępnych interwałów czasowych (np. M1, M5, H1, D1 itd.).
Następnie musisz dwukrotnie kliknąć wybrany interwał czasowy, a następnie kliknąć przycisk „Pobierz ” na dole interfejsu i cierpliwie poczekać na zakończenie paska postępu pobierania.
Potwierdzenie i zalecenia po pobraniu danych
Po pomyślnym zaimportowaniu danych dla danego interwału czasowego, odpowiadająca mu ikona zmieni kolor na zielony.Zaleca się pobranie danych dla każdego interwału czasowego, co zapewni bardziej kompletną historię cen.
Po pobraniu wszystkich potrzebnych historycznych danych cenowych dla wszystkich instrumentów do backtestu, można rozpocząć operacje backtestu.
Należy jednak pamiętać, że bezpośrednie użycie danych historycznych dostarczonych przez brokera może wiązać się z ryzykiem niekompletności. Dane niektórych brokerów mogą być stosunkowo kompletne, ale inne mogą być bardzo ubogie lub niskiej jakości.
Wynika to z faktu, że głównym zadaniem brokera jest świadczenie usług wykonania transakcji, a nie specjalistyczne przechowywanie i utrzymanie danych historycznych.
Dlatego, aby znacznie poprawić dokładność backtestu, wielu traderów wybiera dane dostarczane przez firmy trzecie specjalizujące się w usługach danych historycznych.
Sposoby pozyskania wysokiej jakości danych historycznych 99% dla MT4
Na rynku dostępne są profesjonalne programy do pozyskiwania wysokiej precyzji danych historycznych cen walutowych, głównie:- Tickstory
- Tick Data Suite
Ponadto pojedynczy plik danych historycznych instrumentu może być bardzo duży, a obsługa wielu instrumentów zajmie dużo miejsca na dysku lokalnym.
W związku z tym, jeśli jesteś aktywnym użytkownikiem programowego handlu na MT4, autor zdecydowanie poleca użycie Tick Data Suite.
Wprowadzenie do Tick Data Suite (TDS)
Tick Data Suite (w skrócie TDS) nie jest narzędziem darmowym, ale jeśli planujesz rozwijać programowy handel na MT4 EA, autor gorąco zaleca bezpośredni zakup i używanie tego oprogramowania.Możesz najpierw wypróbować wersję próbną Tick Data Suite, której okres próbny zwykle wynosi 14 dni.
Odwiedź oficjalną stronę Tick Data Suite (https://eareview.net/tick-data-suite), kliknij link „TRY FREE FOR DAYS14 ”, wpisz swój adres e-mail, a oni wyślą Ci kod licencyjny do wersji próbnej.
Następnie kliknij stronę „Download ”, aby pobrać najnowszą wersję oprogramowania TDS.
Po pobraniu, postępuj zgodnie ze standardowym procesem instalacji, klikając „Dalej ” aż do zakończenia instalacji.
Tick Data Manager po instalacji
Po zakończeniu instalacji na pulpicie pojawi się ikona aplikacji o nazwie „Tick Data Manager ” (jej logo to wizerunek małego robaka).Po uruchomieniu programu musisz najpierw pobrać historyczne dane cenowe wybranego instrumentu. Interfejs operacyjny wygląda mniej więcej jak na ilustracji.
Przy pierwszym pobieraniu zaleca się kliknięcie przycisku ustawień (trzy kropki w czerwonym kółku na ilustracji), aby ustawić zakres dat początkowej i końcowej danych, które chcesz pobrać.
Ustawienia pobierania TDS i zalety techniczne
Wstępne ustawienie zakresu dat jest dobrą praktyką; możesz wybrać początek od 2008 lub 2010 roku.Jeśli nie dokonasz wyboru i klikniesz przycisk pobierania (ikona strzałki z tyłu), system domyślnie pobierze dane od 2003 roku.
Jednak bardzo stare dane rynkowe mają stosunkowo niską wartość referencyjną dla obecnych backtestów i zwykle nie ma potrzeby pobierania tak wczesnych danych.
TDS podczas pobierania danych wykorzystuje rzekomo pewną technikę lustrzaną (szczegóły techniczne nie zostały dogłębnie zbadane przez autora), co przynosi użytkownikowi znaczną korzyść: podczas pobierania i używania danych nie zajmuje nadmiernie miejsca na dysku komputera, nie wymaga pobierania i przechowywania ogromnych plików surowych danych.
Ponadto w 2022 roku TDS zaktualizował swoją technologię pobierania, dzięki czemu obecna prędkość pobierania jest bardzo szybka, znacznie wydajniejsza niż wersje sprzed kilku lat.
Integracja TDS z interfejsem backtestu MT4
Po pobraniu danych przez Tick Data Manager, wracając do interfejsu testera strategii (Strategy Tester) w MT4, zauważysz dwa nowe pola wyboru w prawym górnym rogu:Jedno to „Użyj danych Tick (Use tick data) ”, koniecznie zaznacz tę opcję, aby backtest korzystał z wysokiej jakości danych historycznych dostarczanych przez TDS;
drugie to „Ustawienia danych Tick (Tick data settings) ”, po kliknięciu którego pojawi się okno zaawansowanych ustawień, służące głównie do potwierdzenia, że TDS poprawnie odczytał najnowsze pobrane dane cenowe.
Zaawansowane funkcje ustawień backtestu w TDS
W oknie „Ustawienia danych Tick” możesz dokonać bardziej szczegółowych konfiguracji, takich jak ustawienie strefy czasowej GMT serwera, symulacji zmiennego spreadu oraz poślizgu cenowego (slippage).Te rozbudowane funkcje w pewnym stopniu rekompensują ograniczenia natywnego backtestu MT4, który może używać tylko stałego spreadu.
Autor osobiście podczas testowania strategii długoterminowych zwykle nie ustawia zmiennego spreadu ani poślizgu, ponieważ strategie długoterminowe są na nie mniej wrażliwe.
Jednak jeśli handlujesz strategiami krótkoterminowymi, wpływ zmiennego spreadu i poślizgu będzie bardzo istotny, a włączenie tych funkcji TDS w backteście pozwoli uzyskać wyniki bliższe rzeczywistym warunkom handlu.
Wykorzystanie TDS do wysokiej jakości backtestu
Po aktywowaniu TDS, MT4 może łatwo przeprowadzić backtest o jakości modelu sięgającej 99,9%.Tylko raporty backtestu oparte na tak wysokiej jakości danych mają wysoką wartość referencyjną i mogą realistycznie odzwierciedlać historyczne wyniki strategii.
Modele płatności Tick Data Suite
Tick Data Suite oferuje trzy opcje płatności do wyboru:- Płatność roczna
- Płatność miesięczna
- Licencja dożywotnia
Gdy zdecydujesz się na długoterminowe korzystanie z EA, możesz rozważyć przejście na licencję dożywotnią.
Uwagi dotyczące używania kodu licencyjnego TDS
Po zakupie Tick Data Suite wyśle Ci kod licencyjny (klucz) również e-mailem.Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że jeden kod licencyjny może być aktywowany tylko na jednym komputerze w tym samym czasie.
Chociaż możesz zmieniać komputer, po każdej zmianie kod licencyjny zostanie zablokowany na aktualnym komputerze na 14 dni.
Oznacza to, że jeśli aktywujesz kod na jednym komputerze, a potem chcesz użyć go na innym, musisz odczekać co najmniej 14 dni.
Podsumowanie przygotowania historycznych danych cenowych MT4
Podsumowując, jeśli jesteś początkującym w EA i chcesz tylko wstępnie poznać i wypróbować funkcję backtestu, wystarczy pobrać i używać bezpłatnych danych historycznych dostarczanych przez brokera.Jednak jeśli Twoim celem jest praktyczne wykorzystanie EA do handlu, pozyskanie danych historycznych, które mogą generować wiarygodne wyniki backtestu, staje się kluczowe.
Mimo że TDS wymaga zakupu, autor uważa, że korzyści, jakie przynosi, znacznie przewyższają jego koszt:
- Oszczędność miejsca na dysku
- Szybkie i wygodne pobieranie
- Bezpośrednia kompatybilność z interfejsem MT4
- Brak konieczności ręcznego importu
Można powiedzieć, że dla użytkownika programowego handlu na platformie MT4, TDS jest niezbędnym narzędziem.
Jeśli uważasz, że ten artykuł był dla Ciebie pomocny, podziel się nim z przyjaciółmi.
Pozwól, aby więcej osób mogło wspólnie uczyć się wiedzy o handlu walutami!
Pozwól, aby więcej osób mogło wspólnie uczyć się wiedzy o handlu walutami!
繁體中文 
العربية 
বাংলা 
简体中文 
香港中文 
Čeština 
Dansk 
Nederlands 
English 
Français 
Deutsch 
Ελληνικά 
हिन्दी 
Magyar 
Bahasa Indonesia 
Italiano 
日本語 
한국어 
Bahasa Melayu 
Norsk bokmål 
Polski 
Português do Brasil 
Português 
Română 
Русский 
Español de Argentina 
Español de México 
Español 
Svenska 
ไทย 
Türkçe 
Українська 
اردو 
Tiếng Việt