Jak czytać raport z testów historycznych MT5? 5 kluczowych wskaźników i analiz wykresów, które musi znać każdy początkujący

Jak zrozumieć raport z testów historycznych MT5? (Podstawy dla początkujących) 

Gdzie znaleźć raport? 

• Zakładce „Backtest” (Test historyczny): tutaj znajdują się szczegółowe statystyki i lista transakcji.
• Zakładce „Graph” (Wykres): tutaj graficznie przedstawione są zmiany kapitału.

Kluczowe liczby do zrozumienia w raporcie (w zakładce „Backtest”): 

1. Całkowity zysk netto (Total Net Profit): 

2. Maksymalny spadek kapitału / maksymalny spadek (Maximal Drawdown): 

3. Wskaźnik zysku (Profit Factor): 

• Jeśli wskaźnik zysku jest większy niż 1, oznacza, że w testach zarobiono więcej niż stracono.
• Jeśli wskaźnik zysku jest równy 1, oznacza, że zyski i straty są równe.
• Jeśli wskaźnik zysku jest mniejszy niż 1, oznacza, że straty przewyższają zyski.

4. Całkowita liczba transakcji (Total Trades): 

5. Wskaźnik wygranych (Win Rate / Profit Trades %): 

Analiza wykresu: krzywa kapitału (Graph) 

• Linia stabilnie rosnąca zwykle oznacza, że strategia działała stabilnie i przynosiła zyski.
• Linia o dużych wahaniach, gwałtownych wzlotach i spadkach, nawet jeśli kończy się zyskiem, może oznaczać wysokie ryzyko i emocjonalne „rollercoaster”. Zwróć uwagę na głębokość spadków, co jest powiązane z maksymalnym spadkiem kapitału.
• Linia długoterminowo spadająca jasno wskazuje, że strategia była stratna.

Głębsza analiza: dodatkowe przydatne wykresy 

A. Analiza czasowa (Time Analysis) 

• W jakich godzinach dnia, dniach tygodnia i miesiącach roku EA najchętniej otwiera pozycje (rozkład liczby wejść).
• Jakie są zyski lub straty EA w tych różnych okresach czasu (rozkład zysków i strat).

B. Wykres korelacji (Correlation - MFE/MAE) 

• MFE (Maximum Favorable Excursion / Maksymalny potencjalny zysk): Największy zysk „na papierze”, jaki osiągnęła transakcja od momentu otwarcia do zamknięcia (nawet jeśli ostateczny zysk był mniejszy).
• MAE (Maximum Adverse Excursion / Maksymalna potencjalna strata): Największa strata „na papierze”, jaką poniosła transakcja od otwarcia do zamknięcia (nawet jeśli ostateczna strata była mniejsza lub transakcja zakończyła się zyskiem).

• Czy wiele transakcji miało wysoki MFE (duży potencjalny zysk), ale ostatecznie zysk był niski? → Może to sugerować, że EA zamykał pozycje zbyt wcześnie.
• Czy wiele transakcji miało wysoki MAE (dużą potencjalną stratę) ? → Może to oznaczać, że EA ustawia zbyt odległe stop lossy lub zbyt długo trzyma stratne pozycje, narażając się na niepotrzebne ryzyko.

C. Wykres rozrzutu czasu trwania pozycji vs zysk/strata (Holding Time vs P/L Scatter Plot) 

• Oś X (pozioma) reprezentuje czas trwania każdej transakcji od otwarcia do zamknięcia (zwykle w godzinach).
• Oś Y (pionowa) pokazuje ostateczny zysk lub stratę z danej transakcji.
• Każdy punkt na wykresie to jedna zakończona transakcja.

• Czy większość zyskownych punktów (Y > 0) skupia się w określonym przedziale czasu trwania (np. 0-4 godziny) ?
• Czy długoterminowe pozycje (po prawej stronie osi X) przynoszą duże zyski czy straty (pozycja na osi Y) ?
• Czy strategia preferuje krótkoterminowe transakcje (punkty skupione po lewej) czy ma szeroki rozkład czasowy?

Najważniejsze przypomnienia (konieczne dla początkujących): 

• Przeszłość nie gwarantuje przyszłości: Raport z testów historycznych pokazuje, jak strategia działała w przeszłości. To nie jest gwarancja, że w przyszłości na rzeczywistym rynku wyniki będą takie same. Rynek ciągle się zmienia.
• Uważaj na „przeoptymalizację”: Czasem ludzie ciągle dostosowują parametry EA, aby raport wyglądał idealnie. Taka „szyta na miarę” strategia może działać tylko na danych historycznych, a na przyszłym rynku może być nieskuteczna. To nazywa się „przeoptymalizacją ” lub „dopasowaniem krzywej ”.
• Testy historyczne to tylko pierwszy krok: Po zapoznaniu się z raportem, jeśli uważasz, że strategia EA jest obiecująca, koniecznie przetestuj ją na koncie demo (Demo Account). Pozwól jej działać w czasie rzeczywistym na rynku przez kilka tygodni lub miesięcy, aby zobaczyć rzeczywiste wyniki, zanim zdecydujesz się na inwestowanie prawdziwych środków.