Jak czytać raport z testów historycznych MT5? 5 kluczowych wskaźników i analiz wykresów, które musi znać każdy początkujący

Jak zrozumieć raport z testów historycznych MT5? (Podstawy dla początkujących)

Gdzie znaleźć raport?

• Zakładce „Backtest”: tutaj znajdują się szczegółowe statystyki i lista transakcji.
• Zakładce „Graph”: tutaj graficznie przedstawione są zmiany kapitału.

Kluczowe liczby do zrozumienia w raporcie (w zakładce „Backtest”):

1. Całkowity zysk netto (Total Net Profit):

2. Maksymalny spadek kapitału / maksymalny spadek (Maximal Drawdown):

3. Współczynnik zysku (Profit Factor):

• Jeśli Profit Factor jest większy niż 1, oznacza, że w testach zarobiono więcej niż stracono.
• Jeśli jest równy 1, zyski i straty są równe.
• Jeśli jest mniejszy niż 1, straty przewyższają zyski.

4. Całkowita liczba transakcji (Total Trades):

5. Wskaźnik wygranych (Win Rate / Profit Trades %):

Analiza wykresu: krzywa kapitału (Graph)

• Stabilnie rosnąca linia zwykle oznacza, że strategia działała stabilnie i przynosiła zyski.
• Linia o dużych wahaniach, z gwałtownymi spadkami i wzrostami, nawet jeśli kończy się zyskiem, może oznaczać wysokie ryzyko i emocjonalne „rollercoaster”. Zwróć uwagę na wielkość spadków, co jest powiązane z maksymalnym spadkiem kapitału.
• Długotrwały spadek linii wyraźnie wskazuje, że strategia przynosiła straty.

Głębsza analiza: dodatkowe przydatne wykresy

A. Analiza czasowa (Time Analysis)

• W jakich godzinach dnia, dniach tygodnia i miesiącach roku EA najchętniej otwiera pozycje (rozkład liczby wejść).
• Jakie są zyski i straty EA w tych różnych okresach czasu (rozkład zysków i strat).

B. Wykres korelacji (Correlation - MFE/MAE)

• MFE (Maximum Favorable Excursion / maksymalny potencjalny zysk): Największy zysk „na papierze”, jaki osiągnęła transakcja od momentu otwarcia do zamknięcia (nawet jeśli ostateczny zysk był mniejszy).
• MAE (Maximum Adverse Excursion / maksymalny potencjalny spadek): Największa strata „na papierze”, jaką transakcja zanotowała w trakcie trwania (nawet jeśli ostatecznie nie była tak duża lub transakcja zakończyła się zyskiem).

• Czy wiele transakcji miało wysoki MFE, ale ostatecznie niewielki zysk? → Może to oznaczać, że EA zamykało zbyt wcześnie transakcje, które mogły przynieść większy zysk.
• Czy wiele transakcji miało wysoki MAE? → Może to wskazywać, że EA ustawia zbyt odległe stop lossy lub zbyt długo trzyma stratne pozycje, narażając się na niepotrzebne ryzyko.

C. Wykres rozrzutu czasu trwania pozycji vs zysk/strata (Holding Time vs P/L Scatter Plot)

• Oś X (pozioma) reprezentuje czas trwania każdej transakcji od otwarcia do zamknięcia (zwykle w godzinach).
• Oś Y (pionowa) pokazuje ostateczny zysk lub stratę z danej transakcji.
• Każdy punkt na wykresie to jedna zakończona transakcja.

• Czy większość zyskownych punktów (Y > 0) skupia się w określonym przedziale czasu trwania (np. 0-4 godziny) ?
• Czy długoterminowe transakcje (po prawej stronie osi X) przynoszą duże zyski czy straty (pozycja na osi Y) ?
• Czy strategia jest głównie krótkoterminowa (punkty skupione po lewej) czy rozłożona na różne czasy?

Najważniejsze przypomnienia (koniecznie dla początkujących):

• Przeszłość nie gwarantuje przyszłości: Raport z testów historycznych pokazuje, jak strategia działała w przeszłości. Nie gwarantuje to, że w przyszłym, rzeczywistym rynku wyniki będą takie same. Rynek ciągle się zmienia.
• Uważaj na „przeoptymalizowanie”: Czasem ludzie ciągle zmieniają parametry EA, aby raport wyglądał idealnie. Taka „szyta na miarę” strategia może działać tylko na danych historycznych, a na przyszłym rynku może być nieskuteczna – to tzw. „overfitting” lub „curve fitting”.
• Testy historyczne to tylko pierwszy krok: Po zapoznaniu się z raportem, jeśli uważasz, że strategia EA jest obiecująca, następnym krokiem jest testowanie na koncie demo. Pozwól jej działać w czasie rzeczywistym na rynku przez kilka tygodni lub miesięcy, aby zobaczyć rzeczywiste wyniki, zanim zdecydujesz się na inwestowanie prawdziwych środków.