MT4 Tutorial de Backtesting: Como os iniciantes testam estratégias de EA?

Como fazer Backtesting no MT4? 

O que é o Backtesting no MT4? 

Como fazer backtesting no MT4? 

1. Abrir o teste de trading automático: 

   • No menu da plataforma MT4, clique em "View".
   • Selecione "Strategy Tester".
   • Ou pressione o atalho de teclado Ctrl + R.
   • Esta ação abrirá o painel de teste na parte inferior da janela.
   

2. Configurações básicas (na aba "Settings"): 

   1. Selecionar o EA: Escolha o nome do EA que deseja testar no menu suspenso.
   2. Selecionar o símbolo de trading (Symbol): Por exemplo, EURUSD.
   3. Selecionar o modo de simulação (Model): 
      • Every tick: Maior precisão, mas mais demorado.
      • Control points: Teste mais rápido, precisão moderada.
      • Open prices only: Mais rápido, mas menor precisão.
   4. Definir o período de teste: Marque "Use date" e selecione o intervalo de dados históricos.
   5. Modo visual (Visual mode): Se quiser observar as operações no gráfico, marque esta opção, mas o teste será mais lento.
   6. Período de tempo: Escolha, por exemplo, H1 (gráfico de 1 hora).
   7. Configuração do spread: Escolha "Current" ou insira manualmente um spread fixo.


3. Configurar os parâmetros do EA: 

   • Clique no botão "Expert Properties" para abrir a janela de configuração dos parâmetros.
   • Aba de teste: Defina o capital inicial e a moeda, por exemplo 10000 USD.
   • Direção das operações: Escolha entre apenas comprar, apenas vender ou ambos.
   • Parâmetros de entrada: Ajuste os parâmetros da estratégia, como lotes, stop loss, etc.
   • Função de otimização: Pode ser ignorada, indicada para utilizadores avançados.

4. Iniciar o teste: 

   • Após confirmar todas as configurações, clique em "Start".
   • O MT4 iniciará o teste da estratégia, o tempo necessário depende do período histórico e do modo selecionado.

5. Visualizar os resultados: 

   • Resultados: Mostra todos os detalhes das operações simuladas.
   • Gráfico de saldo: Exibe a curva de variação do capital, permitindo observar o desempenho da estratégia.
   • Relatório: Estatísticas como retorno total, retração, relação risco/retorno, entre outras, que podem ser guardadas como ficheiro de relatório.

Notas para iniciantes no backtesting: 

• Resultados apenas para referência: O backtesting reflete apenas o passado, o mercado futuro é imprevisível.
• Qualidade dos dados é importante: Usar dados históricos de alta qualidade melhora a precisão do teste.
• Evitar overfitting: Ajustar excessivamente os parâmetros para se adequar ao passado pode distorcer o desempenho real.
• Teste em Conta Demo: Após o backtesting, é essencial testar a estratégia numa Conta Demo para validar o desempenho em mercado real-time.