Impacto Fundamental dos Dados Históricos de Preços na Simulação de Backtesting
Na prática da negociação programada, a execução do backtesting é uma etapa indispensável.Entre todos os elementos do backtesting, a qualidade dos registos históricos de preços desempenha um papel decisivo. Isto porque qualquer decisão de compra e venda de um Sistema de Negociação Automatizado (EA) ou estratégia de trading é totalmente baseada na informação histórica de preços para ser acionada.
Se durante o processo de backtesting forem utilizados dados de preços imprecisos, então, independentemente do resultado da simulação mostrar lucro ou prejuízo, a conclusão pode carecer de valor de referência real, tornando todo o processo de backtesting sem sentido.
Portanto, antes de iniciar o backtesting, a tarefa primordial é preparar dados históricos de preços de alta qualidade. Só assim poderemos realmente confiar nos resultados do backtesting para avaliar a eficácia da estratégia.
Métodos para Obter Dados Históricos Incorporados na Plataforma MT4
A funcionalidade de backtesting do MetaTrader 4 suporta três modos diferentes de precisão dos dados de preços para executar a simulação, que são:- Usar apenas o preço de abertura
- Usar pontos de controlo
- Baseado em cada ponto de preço em tempo real (Tick)
No início do desenvolvimento da estratégia, para uma visão rápida do desempenho, pode-se optar pelo modo de "pontos de controlo", que é mais rápido para backtesting.
No entanto, após a definição final dos parâmetros da estratégia, deve-se usar o modo mais preciso de "cada preço em tempo real " para realizar um backtesting detalhado e confirmar todos os detalhes das negociações.
Quanto à opção "preço de abertura", devido à sua natureza demasiado grosseira e baixa precisão, quase não tem valor de referência e é raramente utilizada.
Independentemente do modo escolhido para o backtesting, é necessário possuir os registos históricos correspondentes. No processo de backtesting do MT4, para obter os dados históricos internos fornecidos pela corretora, é necessário fazer o download através da barra de ferramentas da plataforma.
Caminho para operação: Ferramentas > Centro de Dados Históricos
Passos Detalhados para Download
Ao entrar no "Centro de Dados Históricos", verá a lista de todos os instrumentos de negociação fornecidos pela corretora.
Na janela do Centro de Dados Históricos, encontre o instrumento que pretende backtestar, dê duplo clique no nome do instrumento, e o sistema irá expandir para mostrar todos os períodos de tempo disponíveis (como M1, M5, H1, D1, etc.).
Em seguida, deve dar duplo clique em cada período de tempo desejado e clicar no botão "Download " na parte inferior da interface, aguardando pacientemente a conclusão da barra de progresso do download.
Confirmação e Recomendações Após o Download dos Dados
Quando os dados de um determinado período de tempo forem importados com sucesso, o ícone correspondente ficará verde.Recomenda-se que faça o download dos dados para todos os períodos de tempo, garantindo assim um registo histórico de preços mais completo.
Após baixar todos os dados históricos de preços necessários para os instrumentos alvo do backtesting, pode começar a realizar o backtesting.
No entanto, é importante notar que o uso direto dos dados históricos fornecidos pela corretora pode apresentar risco de incompletude. Alguns corretores têm registos relativamente completos, mas outros podem ser bastante escassos ou de baixa qualidade.
A razão principal é que a função principal da corretora é fornecer serviços de execução de negociações, não sendo especializada no armazenamento e manutenção de dados históricos.
Portanto, para melhorar significativamente a precisão do backtesting, muitos traders optam por usar dados fornecidos por empresas terceiras especializadas em serviços de dados históricos.
Formas de Obter Dados Históricos de Alta Qualidade 99% para MT4
No mercado, os softwares profissionais mais usados para obter dados históricos de preços de alta precisão no Forex são:- Tickstory
- Tick Data Suite
Além disso, o arquivo de dados históricos de um único instrumento pode ser muito grande, e se precisar de processar dados de vários instrumentos, ocupará muito espaço no disco rígido local.
Diante disso, se é um utilizador ativo de negociação programada no MT4, o autor prefere recomendar o uso do software Tick Data Suite.
Introdução ao Tick Data Suite (TDS)
O Tick Data Suite (abreviado TDS) não é uma ferramenta gratuita, mas se planeia desenvolver profundamente a negociação programada no MT4 com EA, o autor recomenda fortemente que invista diretamente na sua compra e uso.Pode começar experimentando a versão de teste do Tick Data Suite, cujo período de teste geralmente é de 14 dias.
Aceda ao site oficial do Tick Data Suite (https://eareview.net/tick-data-suite), clique no link "TRY FREE FOR DAYS14 ", preencha o seu endereço de e-mail e eles enviarão o código de licença de teste para si.
Depois, clique na página "Download " para baixar a versão mais recente do software TDS.
Após o download, siga o processo padrão de instalação, clicando em "Seguinte " até concluir a instalação.
Tick Data Manager Após a Instalação
Após a instalação, aparecerá no seu ambiente de trabalho um ícone de aplicação chamado "Tick Data Manager " (o seu LOGO é a imagem de um pequeno inseto).Ao iniciar este programa, precisa primeiro de baixar os dados históricos de preços do instrumento alvo. A interface de operação é aproximadamente como mostrado na imagem.
Na primeira vez que fizer o download, recomenda-se clicar no botão de configurações atrás (os três pontos dentro do círculo vermelho na imagem) para definir o intervalo de datas de início e fim dos dados que deseja baixar.
Configuração de Download e Vantagens Técnicas do TDS
É um bom hábito definir antecipadamente o intervalo de datas aqui, podendo escolher começar em 2008 ou 2010.Se não fizer essa escolha e clicar diretamente no botão de download (ícone de seta atrás), o sistema fará o download a partir de 2003 por padrão.
No entanto, dados de mercado muito antigos têm valor de referência relativamente baixo para o backtesting atual, geralmente não é necessário baixar dados tão antigos.
O TDS afirma usar uma certa tecnologia de espelhamento (os detalhes técnicos específicos não foram profundamente estudados pelo autor), que traz uma vantagem significativa para o utilizador: durante o download e uso dos dados, não ocupa excessivamente o espaço do disco rígido do seu computador, não sendo necessário baixar e armazenar grandes arquivos de dados originais.
Além disso, o TDS atualizou sua tecnologia de download em 2022, tornando a velocidade de download extremamente rápida, com uma eficiência muito maior em comparação com versões de anos anteriores.
Integração do TDS com a Interface de Backtesting do MT4
Após o download dos dados via Tick Data Manager, ao voltar à interface do Strategy Tester do MT4, notará que foram adicionadas duas caixas de seleção no canto superior direito:Uma é "Usar dados Tick (Use tick data) ", certifique-se de marcar esta opção para que o seu backtesting utilize os dados históricos de alta qualidade fornecidos pelo TDS;
A outra é "Configurações de dados Tick (Tick data settings) ", que ao clicar abre uma janela de configurações avançadas, usada principalmente para confirmar que o TDS leu com sucesso os dados de preços mais recentes que baixou.
Funções Avançadas de Configuração de Backtesting do TDS
Na janela "Configurações de dados Tick", pode fazer configurações mais detalhadas, como definir o fuso horário GMT do servidor, simular spread variável e slippage.Estas funcionalidades enriquecidas compensam em certa medida a limitação do backtesting nativo do MT4, que só pode usar spread fixo.
Pessoalmente, ao fazer backtesting de estratégias de longo prazo, o autor geralmente não configura spread variável nem slippage, pois estratégias de longo prazo são menos sensíveis a esses fatores.
No entanto, se negociar estratégias de curto prazo, o impacto do spread variável e do slippage será muito significativo, e ativar essas duas funções do TDS para backtesting proporcionará resultados de simulação mais próximos do ambiente real de negociação.
Realizando Backtesting de Alta Qualidade com o TDS
Com o TDS ativado, o MT4 pode facilmente executar backtesting com qualidade de modelo de até 99,9%.Apenas relatórios de backtesting gerados com dados de tão alta qualidade possuem alto valor de referência e refletem de forma mais realista o desempenho histórico da estratégia.
Modelos de Pagamento do Tick Data Suite
O Tick Data Suite oferece três planos de pagamento para escolher:- Pagamento anual
- Pagamento mensal
- Licença vitalícia
Quando decidir usar EA para trading a longo prazo, pode considerar mudar para o plano vitalício.
Atenção ao Uso do Código de Licença do TDS
Após a compra, o Tick Data Suite também enviará o código de licença (chave) por e-mail.É importante notar que: um código de licença só pode ser ativado e usado em um computador por vez.
Embora possa trocar de computador, após cada troca, o código de licença ficará bloqueado no computador atual por 14 dias.
Em outras palavras, se ativar o código em um computador, para usar em outro computador terá de esperar pelo menos 14 dias.
Resumo da Preparação dos Dados Históricos de Preços para MT4
Em resumo, se é um iniciante que está apenas começando com EA e quer apenas entender e experimentar a função de backtesting, então baixar e usar os dados históricos de preços gratuitos fornecidos internamente pela corretora é suficiente para as necessidades básicas.No entanto, se o seu objetivo é usar EA para trading real, então obter um conjunto de dados históricos de preços que possa gerar resultados de backtesting confiáveis torna-se extremamente importante.
Embora o TDS exija compra, o autor acredita que os benefícios que ele traz superam em muito o custo:
- Economia de espaço no computador
- Download rápido e conveniente
- Compatibilidade direta com a interface MT4
- Sem necessidade de importação manual, etc.
Pode-se dizer que, para um trader programado que usa a plataforma MT4, o TDS é uma ferramenta indispensável.
Se você achou este artigo útil, sinta-se à vontade para compartilhá-lo com amigos.
Vamos ajudar mais pessoas a aprender sobre negociação de Forex!
Vamos ajudar mais pessoas a aprender sobre negociação de Forex!
繁體中文 
العربية 
বাংলা 
简体中文 
香港中文 
Čeština 
Dansk 
Nederlands 
English 
Français 
Deutsch 
Ελληνικά 
हिन्दी 
Magyar 
Bahasa Indonesia 
Italiano 
日本語 
한국어 
Bahasa Melayu 
Norsk bokmål 
Polski 
Português do Brasil 
Português 
Română 
Русский 
Español de Argentina 
Español de México 
Español 
Svenska 
ไทย 
Türkçe 
Українська 
اردو 
Tiếng Việt