Calculadora de Rsco
Instruções do Calculador de Risco
Opções de entrada
- Taxa de vitória：Insira a porcentagem de vitórias geral do seu sistema de negociação. Por exemplo, uma taxa de vitória de 50%.
- Lucro/Perda Médio (Probabilidades)：Insira o lucro médio obtido por negociação vencedora dividido pelo valor médio de perda por negociação perdedora. Por exemplo, odds de 1.
- % de perda por negociação：Insira a porcentagem do capital total que cada perda de negociação representa. Por exemplo, 2% do capital total.
- Número de negociações：Insira o número de negociações que você espera ou o número total de negociações realizadas até agora. Por exemplo, 100 negociações.
- % de redução máxima：Insira a porcentagem de redução máxima que sua estratégia de negociação atual já alcançou, ou se você deseja testar uma nova estratégia, insira a porcentagem máxima esperada. Por exemplo, uma porcentagem de perda máxima de 30%.
Resultado do cálculo
- Risco de perda：Exiba a probabilidade de que o saldo final da conta seja menor que o saldo inicial da conta após N negociações.
- Risco de perda máxima：Exiba a probabilidade de as perdas atingirem a porcentagem de perda máxima predefinida.
Por favor, note que a saída do calculador de risco pode variar, pois é baseada na simulação de N operações de negociação repetidas.
O que é Risco de Ruína?
O risco de margem (RoR, Risk of Ruin) é um modelo matemático que pode ser usado para calcular a probabilidade de perder todos os saldos da conta com base na taxa de vitória, nas odds e na percentagem de perda de cada negociação.
Por exemplo, se o sistema de um comerciante está funcionando bem, com uma taxa de vitória de 30%, um ganho/perda médio (fator de lucro) de 2, e uma porcentagem de perda por negociação de 2%, então esses dados podem ser adicionados ao calculador de risco, e usados para entender a robustez geral do sistema de negociação. O calculador também pode ser usado para controlar o risco de ruína da estratégia e/ou a redução máxima.
Com esta calculadora, os comerciantes podem saber a probabilidade de suas contas de negociação serem liquidadas ao longo do tempo usando uma estratégia de negociação específica. Isso é baseado na porcentagem de vitórias de cada negociação e na porcentagem média de risco. Ao inserir os dados estatísticos de desempenho do sistema de negociação na calculadora, os comerciantes podem facilmente calcular o risco de liquidação de qualquer estratégia de negociação.
Você também pode encontrar nossoCalculadora de nível de quedaMuito útil. Pode ajudar os comerciantes a entender e calcular com precisão como o valor líquido da conta de negociação será afetado após uma série de negociações perdidas.