Impacto Fundamental dos Dados Históricos de Preços na Simulação de Backtest
Na prática de negociação programada, a execução do backtest é uma etapa indispensável.Entre todos os elementos do backtest, a qualidade dos registros históricos de preços desempenha um papel decisivo. Isso ocorre porque qualquer Sistema de Negociação Automatizado (EA) ou estratégia de negociação baseia suas decisões de compra e venda inteiramente nas informações históricas de preços para serem acionadas.
Se durante o processo de backtest forem usados dados de preços imprecisos, independentemente do resultado da simulação mostrar lucro ou prejuízo, a conclusão pode carecer de valor de referência real, tornando todo o processo de backtest sem sentido.
Portanto, antes de iniciar o backtest, a tarefa principal é preparar dados históricos de preços de alta qualidade. Só assim poderemos realmente confiar nos resultados do backtest para avaliar a eficácia da estratégia.
Métodos para Obter Dados Históricos Incorporados na Plataforma MT4
A função de backtest do MetaTrader 4 suporta três modos diferentes de precisão dos dados de preços para executar a simulação, que são:- Usar apenas o preço de abertura
- Usar pontos de controle
- Baseado em cada ponto de preço em tempo real (Tick)
No início do desenvolvimento da estratégia, para uma visão rápida do desempenho, pode-se optar pelo modo “pontos de controle”, que tem uma velocidade de backtest mais rápida.
No entanto, após definir os parâmetros finais da estratégia, deve-se usar o modo mais preciso de “cada preço em tempo real ” para realizar um backtest detalhado e confirmar todos os detalhes das negociações.
Quanto à opção “preço de abertura”, devido à sua natureza muito grosseira e baixa precisão, quase não tem valor de referência e raramente é usada.
Independentemente do modo escolhido para o backtest, é necessário possuir os registros históricos correspondentes. No processo de backtest do MT4, para obter os dados históricos internos fornecidos pela corretora, é preciso primeiro baixá-los na barra de ferramentas da plataforma.
Caminho para operação: Ferramentas > Centro de Histórico
Passos Detalhados para Download
Ao entrar no “Centro de Histórico”, você verá a lista de todos os instrumentos de negociação disponíveis fornecidos pela corretora.
Na janela do Centro de Histórico, localize o instrumento que pretende backtestar, dê um duplo clique no nome do instrumento, e o sistema exibirá todos os períodos de tempo disponíveis (como M1, M5, H1, D1, etc.).
Em seguida, você precisa dar duplo clique em cada período de tempo desejado e clicar no botão “Download ” na parte inferior da interface, aguardando pacientemente a barra de progresso completar.
Confirmação e Recomendações Após o Download dos Dados
Quando os dados de um período de tempo forem importados com sucesso, o ícone correspondente ficará verde.Recomenda-se baixar os dados de todos os períodos de tempo para garantir um registro histórico de preços mais completo.
Após baixar todos os dados históricos necessários para os instrumentos alvo do backtest, você pode começar a realizar o backtest.
No entanto, é importante notar que usar diretamente os dados históricos fornecidos pela corretora pode apresentar risco de incompletude. Alguns corretores têm registros relativamente completos, enquanto outros podem ser bastante escassos ou de baixa qualidade.
Isso ocorre porque a principal função da corretora é fornecer serviços de execução de negociações, não sendo especializada no armazenamento e manutenção de dados históricos.
Portanto, para melhorar significativamente a precisão do backtest, muitos traders optam por usar dados fornecidos por empresas terceirizadas especializadas em serviços de dados históricos.
Formas de Obter Dados Históricos de Alta Qualidade 99% para MT4
No mercado, os softwares profissionais mais usados para obter dados históricos de preços de alta precisão no mercado Forex são:- Tickstory
- Tick Data Suite
Além disso, os arquivos de dados históricos de um único instrumento podem ser muito grandes, e lidar com múltiplos instrumentos pode ocupar muito espaço no disco rígido local.
Diante disso, se você é um usuário ativo de negociação programada no MT4, o autor recomenda fortemente o uso do software Tick Data Suite.
Introdução ao Tick Data Suite (TDS)
O Tick Data Suite (abreviado TDS) não é uma ferramenta gratuita, mas se você planeja desenvolver profundamente a negociação programada com MT4 EA, o autor recomenda fortemente que você invista na compra e uso dele.Você pode começar experimentando a versão trial do Tick Data Suite, que geralmente tem um período de teste de 14 dias.
Acesse o site oficial do Tick Data Suite (https://eareview.net/tick-data-suite), clique no link “TRY FREE FOR 14 DAYS ”, preencha seu endereço de e-mail e eles enviarão o código de licença para você.
Em seguida, clique na página “Download ” para baixar a versão mais recente do software TDS.
Após o download, siga o processo padrão de instalação, clicando em “Próximo ” até concluir a instalação.
Tick Data Manager Após a Instalação
Após a instalação, um ícone do aplicativo chamado “Tick Data Manager ” aparecerá na área de trabalho do seu computador (o LOGO é uma pequena imagem de um inseto).Ao iniciar o programa, você precisará baixar os dados históricos de preços do instrumento alvo. A interface de operação é aproximadamente como mostrado na imagem.
Na primeira vez que baixar, recomenda-se clicar no botão de configurações (os três pontos dentro do círculo vermelho na imagem) para definir o intervalo de datas inicial e final dos dados que deseja baixar.
Configuração de Download e Vantagens Técnicas do TDS
É um bom hábito definir antecipadamente o intervalo de datas aqui, podendo escolher começar em 2008 ou 2010.Se não fizer essa escolha e clicar diretamente no botão de download (ícone de seta ao lado), o sistema baixará os dados a partir de 2003 por padrão.
No entanto, dados de mercado muito antigos têm valor de referência relativamente baixo para o backtest atual, geralmente não é necessário baixar dados tão antigos.
O TDS afirma usar uma certa tecnologia de espelhamento (detalhes técnicos específicos não foram profundamente estudados pelo autor), que traz uma vantagem significativa para o usuário: ao baixar e usar os dados, não ocupa excessivamente o espaço do disco rígido do seu computador, não sendo necessário baixar e armazenar grandes arquivos de dados brutos.
Além disso, em 2022, o TDS atualizou sua tecnologia de download, tornando a velocidade de download extremamente rápida, com uma eficiência muito maior em comparação com versões de anos anteriores.
Integração do TDS com a Interface de Backtest do MT4
Após o download dos dados via Tick Data Manager, ao retornar à interface do Strategy Tester do MT4, você notará que dois checkboxes foram adicionados no canto superior direito:Um é “Usar dados Tick (Use tick data) ”, certifique-se de marcar esta opção para que seu backtest utilize os dados históricos de alta qualidade fornecidos pelo TDS;
O outro é “Configurações de dados Tick (Tick data settings) ”, que ao clicar abre uma janela de configurações avançadas, usada principalmente para confirmar se o TDS leu com sucesso os dados de preços mais recentes que você baixou.
Funções Avançadas de Configuração de Backtest do TDS
Dentro da janela “Configurações de dados Tick”, você pode fazer configurações mais detalhadas, como definir o fuso horário GMT do servidor, simular spread flutuante e slippage.Essas funcionalidades enriquecidas compensam em certa medida a limitação do backtest nativo do MT4, que só pode usar spread fixo.
Pessoalmente, ao backtestar estratégias de longo prazo, o autor geralmente não configura spread flutuante e slippage, pois estratégias de longo prazo são menos sensíveis a esses fatores.
No entanto, se você negocia com estratégias de curto prazo, o impacto do spread flutuante e do slippage será muito significativo, e ativar essas duas funções do TDS para backtestar proporcionará resultados de simulação mais próximos do ambiente real de negociação.
Realizando Backtest de Alta Qualidade com o TDS
Com o TDS ativado, o MT4 pode facilmente executar backtests com qualidade de modelo de até 99,9%.Somente relatórios de backtest gerados com dados de tão alta qualidade possuem alto valor de referência e refletem de forma mais realista o desempenho histórico da estratégia.
Modelos de Pagamento do Tick Data Suite
O Tick Data Suite oferece três planos de pagamento para escolha:- Pagamento anual
- Pagamento mensal
- Licença vitalícia
Quando decidir usar o EA para negociação a longo prazo, pode-se considerar mudar para o plano vitalício.
Atenção ao Uso do Código de Licença do TDS
Após a compra, o Tick Data Suite também enviará o código de licença (chave) por e-mail.É importante observar que: um código de licença só pode ser ativado em um computador por vez.
Embora você possa trocar de computador, após cada troca, o código ficará bloqueado no computador atual por 14 dias.
Em outras palavras, se você ativar o código em um computador, para usá-lo em outro computador, precisará esperar pelo menos 14 dias.
Resumo da Preparação dos Dados Históricos de Preços para MT4
Em resumo, se você é um iniciante que está começando com EA e quer apenas entender e experimentar a função de backtest, baixar e usar os dados históricos gratuitos fornecidos internamente pela corretora já atende às necessidades básicas.Porém, se seu objetivo é usar EA para negociação real, obter um conjunto de dados históricos de preços que possa gerar resultados de backtest confiáveis torna-se extremamente importante.
Embora o TDS exija compra, o autor acredita que os benefícios que ele traz superam amplamente o custo:
- Economia de espaço no computador
- Download rápido e conveniente
- Compatibilidade direta com a interface MT4
- Sem necessidade de importação manual, entre outros
Pode-se dizer que, para um trader programado que usa a plataforma MT4, o TDS é uma ferramenta indispensável.
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