Como interpretar o relatório de backtest do MT5? 5 indicadores e análises gráficas essenciais para iniciantes

Como entender o relatório de backtest do MT5? (Essencial para iniciantes)

Onde encontrar o relatório?

• A aba "Backtest": aqui você encontra estatísticas detalhadas e a lista de negociações.
• A aba "Graph": aqui é exibido graficamente a variação do capital.

Números-chave para entender no relatório (na aba "Backtest"):

1. Total Net Profit (Lucro Líquido Total):

2. Maximal Drawdown (Retração Máxima):

3. Profit Factor (Fator de Lucro):

• Se o Profit Factor for maior que 1, significa que o lucro foi maior que a perda no backtest.
• Se for igual a 1, lucro e perda foram iguais.
• Se for menor que 1, a perda foi maior que o lucro.

4. Total Trades (Número Total de Negociações):

5. Win Rate / Profit Trades % (Taxa de Acerto):

Analisando o gráfico: Curva de capital (Graph)

• Uma curva estável e ascendente geralmente indica que a estratégia teve desempenho consistente e lucro contínuo no passado.
• Uma curva com grandes oscilações, mesmo que termine em lucro, pode indicar alto risco e volatilidade, causando emoções semelhantes a uma montanha-russa. Observe a amplitude das quedas, relacionada ao maximal drawdown.
• Uma curva descendente a longo prazo indica claramente que a estratégia foi perdedora no passado.

Exploração avançada: Mais gráficos úteis

A. Análise de Tempo (Time Analysis)

• Em quais horas do dia, dias da semana e meses do ano o EA prefere entrar em negociações (distribuição das entradas).
• O desempenho de lucro ou prejuízo do EA nesses diferentes períodos (distribuição de ganhos e perdas).

B. Gráfico de Correlação (Correlation - MFE/MAE)

• MFE (Maximum Favorable Excursion / Máximo Movimento Favorável): O maior lucro "potencial" que a operação atingiu entre a abertura e o fechamento, mesmo que o lucro final tenha sido menor.
• MAE (Maximum Adverse Excursion / Máximo Movimento Adverso): A maior perda "potencial" que a operação sofreu entre a abertura e o fechamento, mesmo que o prejuízo final tenha sido menor ou até revertido para lucro.

• Se muitas operações tiveram MFE alto, mas lucro final baixo → pode indicar que o EA fechou posições lucrativas cedo demais.
• Se muitas operações tiveram MAE alto → pode indicar que o EA definiu stop loss muito longe ou deixou perdas se acumularem por muito tempo, assumindo riscos desnecessários.

C. Gráfico de Dispersão Tempo de Posição vs Lucro/Prejuízo (Holding Time vs P/L Scatter Plot)

• Eixo X (horizontal): o tempo que cada operação ficou aberta, geralmente em horas.
• Eixo Y (vertical): o lucro ou prejuízo final daquela operação.
• Cada ponto no gráfico representa uma operação concluída.

• Se a maioria dos pontos lucrativos (Y > 0) está concentrada em um intervalo específico de tempo (por exemplo, entre 0 e 4 horas).
• Se operações com tempo de posição muito longo (à direita no eixo X) tendem a ser grandes lucros ou grandes perdas (posição no eixo Y).
• Se o estilo principal da estratégia é de curto prazo (pontos concentrados à esquerda) ou se o tempo de operação é mais distribuído.

Alerta mais importante (essencial para iniciantes):

• Passado não é garantia de futuro: O relatório de backtest mostra o desempenho passado da estratégia. Isso não garante que terá o mesmo resultado no mercado real futuro, que está sempre mudando.
• Cuidado com o "overfitting" (otimização excessiva): Às vezes, as pessoas ajustam os parâmetros do EA repetidamente para que o backtest pareça perfeito. Essa estratégia "sob medida" pode funcionar apenas para os dados passados e não se adaptar ao mercado futuro.
• Backtest é apenas o primeiro passo: Após analisar o backtest, se achar que a estratégia é boa, o próximo passo é testá-la em uma Conta Demo. Deixe-a operar no mercado em tempo real por algumas semanas ou meses para avaliar o desempenho real antes de usar dinheiro real.