Cum să interpretezi raportul de backtest MT5? 5 indicatori cheie și analize grafice esențiale pentru începători

2025-04-22
Învață Forex, Consultant Expert, Bazele

Ce trebuie să urmăriți după finalizarea backtestului MT5? Acest articol vă învață cum să analizați profitul net total, retragerea maximă, factorul de profit, rata de câștig și graficul curbei capitalului, ajutând începătorii să înțeleagă rapid riscurile și potențialul strategiei EA, pentru a face o evaluare adecvată a riscurilor înainte de intrare.

Acest site folosește traducere asistată de AI. Dacă aveți sugestii sau feedback, nu ezitați să ne contactați. Așteptăm cu nerăbdare răspunsurile dumneavoastră valoroase! [email protected]

Acest site folosește traducere asistată de AI. Dacă aveți sugestii sau feedback, nu ezitați să ne contactați. Așteptăm cu nerăbdare răspunsurile dumneavoastră valoroase! [email protected]

Cum să înțelegeți raportul de backtesting MT5? (Ghid pentru începători)

Felicitări! Ați învățat deja cum să efectuați un backtesting pentru Consultant Expert (EA) în MetaTrader 5 (MT5).
Backtesting-ul este ca un test simulat pentru strategia dvs. EA pe datele istorice ale pieței.
După rulare, MT5 vă va oferi un „raport de performanță” detaliat, adică un raport de backtesting.

Este foarte important să înțelegeți acest raport, deoarece vă ajută să evaluați performanța trecută a strategiei EA și să identificați posibile riscuri.
Acest articol vă va învăța cum să interpretați cele mai importante secțiuni din raport.

Unde găsiți raportul?

După finalizarea backtesting-ului, în panoul „Strategy Tester ” din partea de jos a MT5, vor apărea mai multe file noi.
Cele mai importante rezultate se găsesc de obicei în:

Fila „Backtest”: aici găsiți statistici detaliate și lista tranzacțiilor.
Fila „Graph”: aici este afișată grafic evoluția capitalului.

Puteți face clic dreapta pe raportul din fila „Backtest” și selecta „Save Report ” pentru a-l salva ca fișier web (format HTML), pentru a-l putea consulta mai târziu în detaliu.

Indicatorii cheie de înțeles în raport (în fila „Backtest”):

1. Profit net total (Total Net Profit):

Ce înseamnă: Acesta indică cât de mult a câștigat sau pierdut strategia EA pe întreaga perioadă de backtesting. Un număr pozitiv înseamnă profit, iar unul negativ înseamnă pierdere.
Atenție: Acesta este cel mai direct rezultat, dar nu vă bazați doar pe acest număr. Profiturile mari pot veni și cu riscuri mari.

2. Retragere maximă (Maximal Drawdown):

Ce înseamnă: Acest număr vă arată cât a scăzut cel mai mult capitalul contului demo de la un punct maxim în timpul backtesting-ului. Raportul afișează de obicei o sumă și un procent.
De ce este important: Acest indicator reprezintă riscul maxim sau „cel mai rău scenariu” al strategiei. Un procent mai mic indică o gestionare mai bună a pierderilor și un risc mai scăzut. Este unul dintre cei mai importanți indicatori pentru evaluarea riscului.

3. Factor de profit (Profit Factor):

Ce înseamnă: Este raportul dintre profitul total (suma tuturor tranzacțiilor profitabile) și pierderea totală (suma tuturor tranzacțiilor pierzătoare).
De ce este important:

Dacă factorul de profit este mai mare decât 1, înseamnă că ați câștigat mai mult decât ați pierdut în backtesting.
Dacă factorul de profit este egal cu 1, câștigurile și pierderile sunt egale.
Dacă factorul de profit este mai mic decât 1, pierderile au fost mai mari decât câștigurile.

În general, un factor de profit mai mare este mai bun (de exemplu peste 1.5 sau 2), dar trebuie analizat împreună cu alți indicatori.

4. Număr total de tranzacții (Total Trades):

Ce înseamnă: Numărul total de tranzacții executate de EA în perioada de backtesting.
De ce este important: Dacă numărul de tranzacții este prea mic (de exemplu doar câteva zeci), rezultatele pot fi mai puțin fiabile și pot reflecta doar norocul. Este nevoie de un număr suficient de tranzacții (câteva sute sau mai multe) pentru a avea rezultate relevante.
Dacă numărul de tranzacții este foarte mare, costurile de tranzacționare (cum ar fi spread-ul și comisioanele) pot influența semnificativ rezultatul final și trebuie luate în considerare.

5. Rata de câștig (Win Rate / Profit Trades %):

Ce înseamnă: Procentul tranzacțiilor profitabile din totalul tranzacțiilor.
Atenție: O rată de câștig ridicată sună bine, dar nu garantează că strategia este bună. Dacă fiecare tranzacție câștigătoare aduce un profit mic, iar pierderile sunt mari, chiar și cu o rată mare de câștig, strategia poate fi în pierdere. Trebuie analizată împreună cu factorul de profit și raportul mediu profit/pierdere.

Interpretarea graficului: Curba capitalului (Graph)

Pe lângă cifre, fila „Graph ” este foarte intuitivă.

Ce este: Este o curbă care arată evoluția capitalului contului demo (de obicei linia albastră reprezintă soldul, iar linia verde reprezintă valoarea netă) în timp.
Cum să o interpretați:

O curbă stabilă și ascendentă indică o strategie cu performanțe constante și profitabile în trecut.
O curbă cu fluctuații mari, cu urcușuri și coborâșuri abrupte, chiar dacă în final este profitabilă, poate indica un risc ridicat și o experiență emoțională asemănătoare unui rollercoaster. Atenție la amplitudinea scăderilor, care este legată de retragerea maximă.
O curbă descendentă pe termen lung indică clar o strategie care a fost în pierdere în trecut.

Explorare avansată: Mai multe grafice utile

Pe lângă curba capitalului de bază, în partea de jos a filei „Backtest” din raportul MT5 sunt disponibile grafice mai detaliate care vă ajută să înțelegeți mai profund comportamentul EA. Aceste grafice oferă informații suplimentare pentru o înțelegere completă a caracteristicilor EA:

A. Analiza temporală (Time Analysis)

Ce înseamnă: Aici sunt câteva grafice care arată:

În ce ore ale zilei, zile ale săptămânii și luni ale anului EA preferă să intre în tranzacții (distribuția intrărilor).
Care este profitul sau pierderea EA în aceste intervale de timp (distribuția profitului/pierderii).

De ce să le urmăriți: Aceste informații vă ajută să înțelegeți dacă EA are un „program de lucru” clar. De exemplu, este activ doar în anumite sesiuni de piață (cum ar fi sesiunea Londra sau New York) ? Sau performanța sa este deosebită în zile specifice, cum ar fi vinerea? Acest lucru ajută la evaluarea mediului optim și a posibilelor tipare ale strategiei.

B. Grafic de corelație (Correlation - MFE/MAE)

Ce înseamnă: Acest grafic analizează volatilitatea în timpul unei singure tranzacții.

MFE (Maximal Favorable Excursion / Profit Potențial Maxim): reprezintă cel mai mare profit „temporar” înregistrat în timpul unei tranzacții, de la deschidere până la închidere (chiar dacă profitul final a fost mai mic).
MAE (Maximal Adverse Excursion / Pierdere Potențială Maximă): reprezintă cea mai mare pierdere „temporară” înregistrată în timpul unei tranzacții, de la deschidere până la închidere (chiar dacă pierderea finală a fost mai mică sau chiar a devenit profit).

Acest grafic combină MFE și MAE cu profitul sau pierderea finală a tranzacției, afișându-le sub formă de puncte pe un grafic de dispersie.

De ce să-l urmăriți: Este un instrument avansat pentru evaluarea eficienței strategiei de ieșire.
De exemplu, puteți observa:

Dacă există multe tranzacții cu MFE mare, dar profit final mic → EA ar putea închide prea devreme tranzacțiile care ar fi putut aduce profit mai mare.
Dacă există multe tranzacții cu MAE mare → EA ar putea avea stop-loss-uri prea largi sau ar putea lăsa tranzacțiile pierzătoare să persiste prea mult, asumând riscuri inutile.

Pe scurt, acest grafic ajută să verificați dacă EA are tendința de a „nu profita suficient” sau de a „pierde prea mult”, ceea ce poate indica necesitatea optimizării mecanismului de ieșire.

C. Grafic dispersie timp deținere vs profit/pierdere (Holding Time vs P/L Scatter Plot)

Ce înseamnă: Este un grafic de dispersie (Scatter Plot), exact tipul de grafic pe care l-ați furnizat.

Axa X (orizontală) reprezintă timpul deținere al fiecărei tranzacții, adică durata de la deschiderea până la închiderea poziției (de obicei în ore).
Axa Y (verticală) reprezintă profitul sau pierderea finală a tranzacției.
Fiecare punct de pe grafic reprezintă o tranzacție finalizată.

De ce să-l urmăriți: Acest grafic vă permite să vedeți relația dintre durata deținere a pozițiilor și rezultatul financiar.
De exemplu, puteți observa:

Dacă majoritatea punctelor profitabile (Y > 0) sunt concentrate într-un anumit interval de timp (de exemplu, între 0 și 4 ore).
Dacă tranzacțiile cu timp deținere foarte lung (puncte spre dreapta pe axa X) sunt de obicei profitabile sau pierzătoare (în funcție de poziția pe axa Y).
Dacă strategia este predominantă pe termen scurt (puncte concentrate în stânga) sau are o distribuție largă a duratei deținere.

Acest lucru ajută la înțelegerea stilului de tranzacționare al strategiei, de exemplu dacă „EA pierde mai mult cu poziții ținute prea mult” sau „profitul principal vine din tranzacții rapide”.

Avertismente importante (citit obligatoriu pentru începători):

Trecutul nu garantează viitorul: Raportul de backtesting arată performanța strategiei în trecut. Acest lucru nu garantează că va avea aceleași rezultate în piața reală viitoare. Condițiile pieței se schimbă constant.
Atenție la „supraoptimizare”: Uneori, oamenii ajustează continuu parametrii EA pentru a obține rezultate perfecte în backtesting. Această strategie „personalizată” poate funcționa doar pe datele istorice și poate fi ineficientă pe piața reală viitoare, fenomen numit „supraoptimizare ” sau „curve fitting ”.
Backtesting-ul este doar primul pas: După ce ați analizat raportul și considerați că strategia EA este promițătoare, următorul pas este să o testați pe un Cont demo (Demo Account). Lăsați-o să ruleze în condiții reale de piață pentru o perioadă (cel puțin câteva săptămâni sau luni) pentru a vedea performanța reală, înainte de a decide să o folosiți cu bani reali.

Înțelegerea raportului de backtesting MT5 este un pas important în evaluarea unui EA, dar nu este ultimul pas.
Acesta vă ajută să eliminați strategiile evident slabe și să înțelegeți riscurile și comportamentul potențial al strategiei, dar trebuie să rămâneți prudenți și să combinați cu testarea pe demo pentru o decizie finală.

Dacă credeți că acest articol v-a fost de ajutor, vă rugăm să-l împărtășiți cu prietenii.
Permiteți-le mai multor oameni să învețe împreună despre tranzacționarea valutară!

Populare