Cum să interpretezi raportul de backtest MT5? 5 indicatori cheie și analize grafice esențiale pentru începători

2025-04-22
Învață Forex, Consultant Expert, Bazele

Ce trebuie să urmăriți după finalizarea backtestului MT5? Acest articol vă învață cum să analizați profitul net total, retragerea maximă, factorul de profit, rata de câștig și graficul curbei capitalului, ajutând începătorii să înțeleagă rapid riscurile și potențialul strategiei EA, pentru a face o evaluare adecvată a riscurilor înainte de intrare.

Acest site folosește traducere asistată de AI. Dacă aveți sugestii sau feedback, nu ezitați să ne contactați. Așteptăm cu nerăbdare răspunsurile dumneavoastră valoroase! [email protected]

Acest site folosește traducere asistată de AI. Dacă aveți sugestii sau feedback, nu ezitați să ne contactați. Așteptăm cu nerăbdare răspunsurile dumneavoastră valoroase! [email protected]

Cum să înțelegeți raportul de backtesting MT5? (Ghid pentru începători)

Felicitări! Ați învățat cum să efectuați backtesting pentru Expert Consultant (EA) în MetaTrader 5 (MT5).
Backtesting-ul este ca un test simulat pentru strategia dvs. EA pe datele istorice ale pieței.
După rulare, MT5 vă oferă un „raport de performanță” detaliat, adică raportul de backtesting.

Este foarte important să înțelegeți acest raport, deoarece vă ajută să evaluați performanța trecută a strategiei EA și să identificați posibile riscuri.
Acest articol vă va învăța cum să interpretați cele mai importante secțiuni din raport.

Unde găsiți raportul?

După finalizarea backtesting-ului, în panoul „Strategy Tester” din partea de jos a MT5, vor apărea mai multe file noi.
Cele mai importante rezultate se găsesc de obicei în:

Fila „Backtest”: aici găsiți statistici detaliate și lista tranzacțiilor.
Fila „Graph”: aici este afișată grafic evoluția capitalului.

Puteți face clic dreapta pe raportul din fila „Backtest” și selecta „Save Report” pentru a-l salva ca fișier web (format HTML), pentru a-l putea consulta mai târziu în detaliu.

Numere cheie de înțeles în raport (în fila „Backtest”):

1. Profit net total (Total Net Profit):

Ce înseamnă: Acesta indică cât de mult a câștigat sau pierdut strategia EA pe întreaga perioadă de backtesting. Un număr pozitiv înseamnă profit, iar unul negativ înseamnă pierdere.

Atenție: Acesta este cel mai direct rezultat, dar nu trebuie să vă bazați doar pe acest număr. Profiturile mari pot veni și cu riscuri mari.

2. Retragere maximă (Maximal Drawdown):

Ce înseamnă: Acest număr vă arată cât a scăzut cel mai mult capitalul contului demo în perioada de backtesting, de la un punct maxim. Raportul afișează de obicei o sumă și un procent.

De ce este important: Acest indicator reprezintă riscul maxim pe care strategia l-a întâmpinat sau „cel mai rău scenariu”. Un procent mai mic indică o mai bună gestionare a pierderilor și un risc mai scăzut. Este unul dintre cei mai importanți indicatori pentru evaluarea riscului.

3. Factorul de profit (Profit Factor):

Ce înseamnă: Este raportul dintre profitul total (suma tuturor tranzacțiilor profitabile) și pierderea totală (suma tuturor tranzacțiilor pierzătoare).

De ce este important:

Dacă factorul de profit este mai mare decât 1, înseamnă că ați câștigat mai mult decât ați pierdut în backtesting.
Dacă este egal cu 1, câștigurile și pierderile sunt egale.
Dacă este mai mic decât 1, pierderile au fost mai mari decât câștigurile.

În general, un factor de profit mai mare este mai bun (de exemplu peste 1.5 sau 2), dar trebuie analizat împreună cu alți indicatori.

4. Numărul total de tranzacții (Total Trades):

Ce înseamnă: Numărul total de tranzacții executate de EA în perioada de backtesting.

De ce este important: Dacă numărul de tranzacții este prea mic (de exemplu doar câteva zeci), rezultatele pot fi nesigure și pot reflecta doar norocul. Este nevoie de un număr suficient de tranzacții (câteva sute sau mai multe) pentru a avea rezultate relevante.
Dacă numărul de tranzacții este foarte mare, costurile de tranzacționare (spread, comisioane) pot influența semnificativ rezultatul final și trebuie luate în considerare.

5. Rata de câștig (Win Rate / Profit Trades %):

Ce înseamnă: Procentul tranzacțiilor profitabile din totalul tranzacțiilor.

Atenție: O rată de câștig ridicată sună bine, dar nu garantează o strategie bună. Dacă fiecare tranzacție profitabilă aduce un câștig mic, iar pierderile sunt mari, chiar și cu o rată mare de câștig, strategia poate fi în pierdere. Trebuie analizat împreună cu factorul de profit și raportul mediu profit/pierdere.

Interpretarea graficului: Curba capitalului (Graph)

Pe lângă cifre, fila „Graph” este foarte intuitivă.

Ce este: O curbă care arată evoluția capitalului contului demo (de obicei linia albastră reprezintă soldul, iar linia verde reprezintă valoarea netă) în timp.

Cum se interpretează:

O curbă stabilă și ascendentă indică o strategie cu performanțe constante și profitabile în trecut.
O curbă cu fluctuații mari, cu urcușuri și coborâșuri accentuate, chiar dacă în final este profitabilă, poate indica o strategie cu risc ridicat, cu volatilitate mare. Atenție la amplitudinea scăderilor, care este legată de retragerea maximă.
O curbă descendentă pe termen lung indică o strategie care a fost în pierdere în trecut.

Explorare avansată: Alte grafice utile

Pe lângă curba capitalului, în partea de jos a filei „Backtest” din raportul MT5 sunt disponibile grafice mai detaliate care vă ajută să înțelegeți mai bine comportamentul EA. Aceste grafice oferă informații suplimentare pentru o înțelegere completă a caracteristicilor EA:

A. Analiza temporală (Time Analysis)

Ce înseamnă: Aceste grafice arată:

Orele din zi, zilele din săptămână și lunile din an în care EA preferă să intre în tranzacții (distribuția intrărilor).
Profitabilitatea sau pierderile tranzacțiilor în aceste intervale de timp (distribuția profitului/pierderii).

De ce să le urmăriți: Vă ajută să înțelegeți dacă EA are un „program de lucru” clar. De exemplu, este activ doar în anumite sesiuni de piață (precum sesiunea Londra sau New York) ? Sau performanța sa este deosebită în zile specifice, cum ar fi vinerea? Acest lucru ajută la evaluarea mediului optim pentru strategie și a posibilelor tipare.

B. Grafic de corelație (Correlation - MFE/MAE)

Ce înseamnă: Acest grafic analizează volatilitatea în timpul unei singure tranzacții.

MFE (Maximum Favorable Excursion / Profit Potențial Maxim): Profitul maxim „temporar” înregistrat în timpul unei tranzacții, de la deschidere până la închidere (chiar dacă profitul final a fost mai mic).
MAE (Maximum Adverse Excursion / Pierdere Potențială Maximă): Pierderea maximă „temporară” înregistrată în timpul unei tranzacții, de la deschidere până la închidere (chiar dacă pierderea finală a fost mai mică sau chiar a devenit profit).

Acest grafic combină MFE și MAE cu profitul sau pierderea finală a tranzacției, afișându-le sub formă de puncte pe un grafic de dispersie.

De ce să-l urmăriți: Este un instrument avansat pentru evaluarea eficienței strategiei de ieșire.
De exemplu, puteți observa:

Dacă există multe tranzacții cu MFE mare, dar profit final mic → EA ar putea închide prea devreme tranzacțiile care ar fi putut aduce mai mult profit.
Dacă există multe tranzacții cu MAE mare → EA ar putea avea stop-loss-uri prea largi sau ar putea menține poziții pierzătoare prea mult timp, asumând riscuri inutile.

Pe scurt, acest grafic ajută să verificați dacă EA are tendința de a „nu profita suficient” sau de a „pierde prea mult”, ceea ce poate indica necesitatea optimizării mecanismului de ieșire.

C. Grafic dispersie: Timpul deținere vs Profit/Pierdere (Holding Time vs P/L Scatter Plot)

Ce înseamnă: Este un grafic de dispersie care arată relația dintre durata unei tranzacții și profitul sau pierderea acesteia.

Axa X (orizontală) reprezintă timpul deținere a poziției, de la deschidere până la închidere (de obicei în ore).
Axa Y (verticală) reprezintă profitul sau pierderea finală a tranzacției.
Fiecare punct de pe grafic reprezintă o tranzacție finalizată.

De ce să-l urmăriți: Acest grafic vă permite să vedeți vizual legătura dintre durata tranzacției și rezultatul financiar.
De exemplu, puteți observa:

Dacă majoritatea tranzacțiilor profitabile (Y > 0) se încadrează într-un anumit interval de timp (de exemplu 0-4 ore).
Dacă tranzacțiile cu timp deținere foarte lung (axa X spre dreapta) sunt de obicei profitabile sau pierzătoare (în funcție de poziția pe axa Y).
Dacă strategia este predominant de tip scalping (puncte concentrate în stânga) sau are o distribuție largă a duratei tranzacțiilor.

Acest lucru ajută la înțelegerea caracteristicilor strategiei, de exemplu dacă „EA pierde mai mult cu cât păstrează pozițiile mai mult timp” sau „profitul principal vine din tranzacții rapide”.

Avertismente importante (citit obligatoriu pentru începători):

Trecutul nu garantează viitorul: Raportul de backtesting arată performanța strategiei în trecut. Nu garantează că va avea aceleași rezultate pe piața reală viitoare. Piața este mereu în schimbare.
Atenție la „overfitting” (suprapotrivire): Uneori, oamenii ajustează excesiv parametrii EA pentru a obține rezultate perfecte în backtesting. Această strategie „personalizată” poate funcționa doar pe datele istorice și poate eșua pe piața reală viitoare.
Backtesting-ul este doar primul pas: După ce ați analizat raportul și considerați că strategia EA este promițătoare, următorul pas este să o testați pe un cont demo. Rulați-o în condiții reale de piață pentru câteva săptămâni sau luni pentru a vedea performanța reală, înainte de a investi bani reali.

Înțelegerea raportului de backtesting MT5 este un pas important în evaluarea unui EA, dar nu este ultimul.
Acesta vă ajută să eliminați strategiile evident slabe și să înțelegeți riscurile și comportamentul strategiei, dar trebuie să rămâneți prudenți și să combinați cu testarea pe demo pentru o decizie finală corectă.

Dacă credeți că acest articol v-a fost de ajutor, vă rugăm să-l împărtășiți cu prietenii.
Permiteți-le mai multor oameni să învețe împreună despre tranzacționarea valutară!

Populare