Фундаментальное влияние исторических ценовых данных на тестирование стратегий
В практике программной торговли выполнение тестирования стратегий является незаменимым этапом.Среди всех элементов тестирования качество исторических ценовых данных играет решающую роль. Это связано с тем, что любые торговые решения Автоматизированной Торговой Системы (EA) или торговой стратегии полностью основаны на исторической ценовой информации.
Если в процессе тестирования используются неточные ценовые данные, то независимо от того, показывает ли симуляция прибыль или убыток, её выводы могут не иметь реальной справочной ценности, что делает весь процесс тестирования бессмысленным.
Поэтому перед началом тестирования первоочередной задачей является подготовка «высококачественных исторических ценовых данных». Только так мы можем действительно полагаться на результаты тестирования для оценки эффективности стратегии.
Способы получения встроенных исторических данных в платформе MT4
Функция тестирования в MetaTrader 4 поддерживает три различных режима точности ценовых данных для проведения симуляции, а именно:- Только цены открытия
- Использование контрольных точек
- На основе каждого тикового ценового пункта (Tick)
На начальном этапе разработки стратегии, чтобы быстро получить обзор её работы, можно выбрать более быстрый режим тестирования «контрольные точки».
Однако после окончательного определения параметров стратегии следует использовать наиболее точный режим «каждый тиковый ценовой пункт» для детального тестирования и подтверждения всех торговых деталей.
Что касается опции «цена открытия», из-за слишком грубых данных и крайне низкой точности она практически не имеет справочной ценности и редко используется.
Независимо от выбранного режима тестирования, необходимо иметь соответствующие исторические данные. В процессе тестирования MT4 для получения внутренних исторических ценовых данных, предоставляемых брокером, нужно сначала скачать их через панель инструментов платформы.
Путь: Инструменты > Центр истории
Подробные шаги загрузки
После входа в «Центр истории» вы увидите список всех доступных торговых инструментов, предоставленных брокером.
В окне Центра истории найдите инструмент, который вы планируете тестировать, дважды щелкните по его названию, система развернет список всех доступных таймфреймов (например, M1, M5, H1, D1 и т.д.).
Далее необходимо поочередно дважды щелкать по нужным таймфреймам, затем нажать кнопку «Загрузить» внизу интерфейса и терпеливо дождаться завершения загрузки.
Подтверждение и рекомендации после загрузки данных
После успешного импорта данных для определённого таймфрейма соответствующий значок станет «зелёным».Рекомендуется загрузить данные для каждого таймфрейма, чтобы обеспечить более полную историческую ценовую запись.
После того как вы скачаете необходимые исторические данные для всех целевых инструментов, можно приступать к тестированию.
Однако следует учитывать, что использование исторических данных, предоставленных брокером, может нести риск «неполноты». У некоторых брокеров данные могут быть относительно полными, у других — весьма скудными или низкого качества.
Причина в том, что основная задача брокера — предоставление услуг по исполнению сделок, а не специализированное хранение и поддержка исторических данных.
Поэтому для значительного повышения точности тестирования многие трейдеры предпочитают использовать данные, предоставляемые специализированными «третьими сторонами», которые занимаются историческими данными.
Способы получения высококачественных исторических данных с точностью 99.9% для MT4
На рынке существуют профессиональные программы для получения высокоточных исторических ценовых данных по Форекс, основные из них:- Tickstory
- Tick Data Suite
По сравнению с ними, Tickstory имеет некоторые неудобства в использовании, например, обычно требуется сначала скачать исторические данные в отдельные CSV-файлы, а затем вручную импортировать их в соответствующие инструменты MT4.
Кроме того, файлы исторических данных для одного инструмента могут быть очень большими, а при работе с несколькими инструментами это занимает значительное место на локальном диске.
В связи с этим, если вы активный пользователь программной торговли на MT4, автор склоняется к рекомендации использовать Tick Data Suite.
Обзор Tick Data Suite (TDS)
Tick Data Suite (сокращённо TDS) не является бесплатным инструментом, но если вы планируете серьёзно развивать программную торговлю на MT4 с использованием EA, автор настоятельно рекомендует инвестировать в его покупку и использование.Вы можете начать с пробной версии Tick Data Suite, обычно срок пробного периода составляет «14 дней».
Перейдите на официальный сайт Tick Data Suite (https://eareview.net/tick-data-suite), нажмите ссылку «TRY FREE FOR 14 DAYS», введите ваш адрес электронной почты, и вам будет отправлен код для пробного использования.
Затем перейдите на страницу «Download» и скачайте последнюю версию TDS.
После загрузки следуйте стандартной процедуре установки, нажимая «Далее » до завершения установки.
Tick Data Manager после установки
После установки на рабочем столе появится иконка приложения «Tick Data Manager» (логотип — изображение маленького жука).Запустив программу, вам нужно будет скачать исторические ценовые данные для целевого инструмента. Интерфейс примерно выглядит как на изображении.
При первой загрузке рекомендуется нажать кнопку настроек (три точки в красном круге на изображении) для установки желаемого диапазона «начальной и конечной даты» скачиваемых данных.
Настройки загрузки TDS и технические преимущества
Предварительная установка диапазона дат — хорошая практика, вы можете выбрать период с 2008 или 2010 года.Если не выбирать и сразу нажать кнопку загрузки (стрелка справа), система по умолчанию начнёт загрузку с 2003 года.
Однако слишком старые рыночные данные имеют относительно низкую справочную ценность для текущего тестирования, обычно нет необходимости загружать данные так далеко назад.
TDS при загрузке данных, как утверждается, использует некую зеркальную технологию (автор не изучал технические детали глубоко), что значительно облегчает пользователю задачу, так как при загрузке и использовании данных не требуется занимать много места на жёстком диске, нет необходимости скачивать и хранить огромные исходные файлы.
Кроме того, в 2022 году TDS обновил технологию загрузки, что значительно ускорило процесс по сравнению с версиями нескольких лет назад.
Интеграция TDS с интерфейсом тестирования MT4
После завершения загрузки данных через Tick Data Manager, вернитесь в интерфейс тестирования стратегий (Strategy Tester) MT4, где вы заметите два новых флажка в правом верхнем углу:Один — «Использовать тиковые данные (Use tick data) », обязательно отметьте этот пункт, чтобы тестирование использовало высококачественные исторические данные от TDS;
Второй — «Настройки тиковых данных (Tick data settings) », при нажатии откроется окно расширенных настроек, где можно проверить, что TDS успешно загрузил последние ценовые данные.
Расширенные настройки тестирования TDS
В окне «Настройки тиковых данных» вы можете выполнить более детальную конфигурацию, например, установить часовой пояс сервера GMT, смоделировать плавающий спред и проскальзывание.Эти расширенные функции частично компенсируют ограничение стандартного тестирования MT4, которое может использовать только фиксированный спред.
Автор лично при тестировании долгосрочных стратегий обычно не настраивает плавающий спред и проскальзывание, так как долгосрочные стратегии менее чувствительны к этим параметрам.
Однако если вы торгуете краткосрочными стратегиями, влияние плавающего спреда и проскальзывания будет очень значительным, и включение этих функций TDS позволит получить более реалистичные результаты тестирования, приближенные к реальным торговым условиям.
Использование TDS для высококачественного тестирования
С активированным TDS MT4 может легко выполнять тестирование с качеством модели до 99.9%.Только отчёты тестирования, основанные на данных такого высокого качества, имеют высокую справочную ценность и более точно отражают историческую производительность стратегии.
Модели оплаты Tick Data Suite
Tick Data Suite предлагает три варианта оплаты:- Оплата по годам
- Оплата по месяцам
- Пожизненная лицензия
В дальнейшем, если вы решите использовать EA для торговли на постоянной основе, можно рассмотреть переход на пожизненную лицензию.
Особенности использования лицензионного ключа TDS
После успешной покупки Tick Data Suite вы также получите лицензионный ключ (ключ активации) по электронной почте.Особое внимание следует уделить тому, что один лицензионный ключ может быть активирован только на одном компьютере одновременно.
Хотя вы можете менять компьютер, после каждой смены ключ будет заблокирован на новом устройстве на 14 дней.
Иными словами, если вы ввели и активировали ключ на одном компьютере, чтобы использовать его на другом, нужно будет подождать минимум 14 дней.
Итоги подготовки исторических ценовых данных для MT4
В заключение, если вы новичок в EA и хотите просто ознакомиться и попробовать функцию тестирования, то достаточно скачать и использовать бесплатные исторические данные, предоставляемые брокером.Однако если ваша цель — реальное применение EA для торговли, то получение исторических ценовых данных, способных обеспечить надёжные и справочные результаты тестирования, становится крайне важным.
Хотя TDS требует платной покупки, автор считает, что преимущества, которые он приносит, значительно превышают его стоимость:
- Экономия места на компьютере
- Удобная и быстрая загрузка
- Прямая совместимость с интерфейсом MT4
- Отсутствие необходимости ручного импорта и прочее
Можно сказать, что для пользователя программной торговли на платформе MT4 TDS является незаменимым инструментом.
Если вы считаете, что эта статья была полезной, поделитесь ею с друзьями.
Давайте вместе учиться знаниям о валютной торговле!
Давайте вместе учиться знаниям о валютной торговле!
繁體中文 
العربية 
বাংলা 
简体中文 
香港中文 
Čeština 
Dansk 
Nederlands 
English 
Français 
Deutsch 
Ελληνικά 
हिन्दी 
Magyar 
Bahasa Indonesia 
Italiano 
日本語 
한국어 
Bahasa Melayu 
Norsk bokmål 
Polski 
Português do Brasil 
Português 
Română 
Русский 
Español de Argentina 
Español de México 
Español 
Svenska 
ไทย 
Türkçe 
Українська 
اردو 
Tiếng Việt