Прибыльна ли ваша торговая стратегия? 3 ключевых шага для оптимизации торговли с помощью Myfxbook
В предыдущей статье «Руководство для начинающих по Myfxbook» мы завершили верификацию счета, и, возможно, вы уже накопили некоторые торговые данные за определенный период. Глядя на меняющиеся цифры на панели управления, вы можете спросить: «И что дальше? Могут ли эти цифры помочь мне заработать больше денег?»Ответ — да.
Многие трейдеры каждый день смотрят на графики и рисуют линии, но редко «оглядываются назад» на свои собственные данные. Однако настоящее торговое преимущество часто скрыто в ваших прошлых торговых записях.
Myfxbook — это не просто бухгалтерская книга; это мощный «рентген стратегии». Эта статья проведет вас мимо красивых графиков, чтобы напрямую интерпретировать самые важные данные, и на реальном примере научит вас, как использовать данные, чтобы выявить «пробелы в дисциплине», которые вы сами даже не замечали.
💡 Совет эксперта: используйте английский интерфейс для анализа
Чтобы обеспечить точность терминологии данных (и избежать ошибок машинного перевода на самом сайте Myfxbook), скриншоты в этом руководстве будут унифицировано использовать английский интерфейс Myfxbook. Мы рекомендуем вам также изменить настройки языка на «English», чтобы для сравнения изучить международные торговые термины.Анализ уровня 1: Быстрое сканирование панели управления, оценка здоровья счета за 30 секунд
Прежде чем углубляться в данные, давайте взглянем на поле Инфо / Статистика (Info / Stats) в левом верхнем углу панели управления. Здесь есть две цифры, которые позволяют вам в этот момент быстро оценить, честен ли этот счет (или счет, который вам показывают другие).1. Прирост (Gain) vs. Абсолютный прирост (Abs. Gain)
Вы часто будете видеть, что эти две цифры отличаются. Почему?Прирост (Gain): Зависит от ваших «Депозитов» (Deposit). Если вы теряете деньги в торговле, но увеличиваете свой капитал за счет постоянного внесения средств, эта цифра может быть приукрашена.
Абсолютный прирост (Abs. Gain): Это истинная прибыльность. Она исключает влияние депозитов и рассчитывает исключительно «сколько денег было заработано с использованием первоначальных денег».
Оценка эксперта: Если вы видите счет с очень высоким Gain, но очень низким (или даже отрицательным) Abs. Gain, будьте осторожны. Обычно это иллюзия, созданная «постоянными депозитами».
2. Просадка (Drawdown)
Это показывает «максимальную просадку (drawdown), которая произошла в истории» для этого счета.- Если это число превышает 30%, это означает, что стратегия несет высокий риск.
- Если оно превышает 50%, это означает, что стратегия потеряла половину своей стоимости в прошлом, и есть вероятность слива счета в будущем.
Не смотрите только на зеленый Gain! Abs. Gain отражает истинную прибыльность, а Drawdown раскрывает скрытые риски.
Анализ уровня 2: Почему «Математическое ожидание» — это Святой Грааль трейдинга?
Новички смотрят на «Винрейт» (Win Rate), в то время как ветераны смотрят на «Математическое ожидание» (Expectancy). Возможно, вы слышали эту поговорку, но действительно ли вы понимаете ее математическое значение? Давайте разберем эту концепцию на математическую формулу, и вы обнаружите, что «Винрейт» часто лжет.Миф о Винрейте (Win Rate)
Мы часто слышим, как люди хвастаются: «У моей стратегии винрейт 90%!» Это звучит потрясающе, но что, если он зарабатывает всего $1 каждый раз, когда выигрывает, но теряет $20, когда проигрывает?Это ловушка «Win Rate». Чтобы судить, прибыльна ли стратегия, мы должны ввести ключевую формулу.
Что такое «Математическое ожидание» (Expectancy)?
Expectancy говорит вам: «В долгосрочной перспективе, сколько денег вы зарабатываете (или теряете) в среднем за каждую размещенную сделку?»Его формула очень проста:
Математическое ожидание = ( Винрейт x Средняя прибыль ) - ( Процент убытков x Средний убыток )
Давайте рассчитаем это на двух крайних примерах:
Случай А: Новичок с высоким винрейтом (90% Win Rate)
- Винрейт: 90% (0.9)
- Средняя прибыль: $10
- Средний убыток: $100 (Процент убытков 10%)
- Расчет: (0.9 x 10) - (0.1 x 100) = 9 - 10 = -1
Вывод: Хотя он выигрывает 9 раз из 10, его математическое ожидание Отрицательное (-1). Это означает, что чем больше он торгует, тем быстрее он обанкротится.
Случай Б: Ветеран с низким винрейтом (40% Win Rate)
- Винрейт: 40% (0.4)
- Средняя прибыль: $30
- Средний убыток: $10 (Процент убытков 60%)
- Расчет: (0.4 x 30) - (0.6 x 10) = 12 - 6 = +6
Вывод: Хотя он проигрывает чаще, чем выигрывает, его математическое ожидание Положительное (+6). В долгосрочной перспективе он зарабатывает в среднем $6 за каждую размещенную сделку. Это прибыльная стратегия.
Итог: Перестаньте быть одержимыми увеличением своего винрейта с 50% до 80%. Пока ваше Соотношение Риска и Прибыли (Reward to Risk Ratio) контролируется должным образом, вы все равно можете зарабатывать большие деньги с низким винрейтом.
Диагностика вашего счета: 3 самых важных данных проверки здоровья на Myfxbook
Поняв формулу, давайте переведем взгляд на область Расширенная статистика (Advanced Statistics) под основным графиком и убедитесь, что вы остаетесь на вкладке по умолчанию Сделки (Trades).Здесь вы можете найти три ключевых индикатора, тесно связанных с математическим ожиданием:
1. Профит-фактор (Profit Factor)
- Определение: Общая валовая прибыль ÷ Общий валовый убыток.
- Интерпретация: Это самый быстрый индикатор, чтобы судить, зарабатывает ли стратегия деньги.
- Больше 1.0: Зачет. Это означает, что вы прибыльны (положительное математическое ожидание).
- Больше 1.5: Отлично. Это означает, что ваша стратегия довольно надежна.
- Меньше 1.0: Предупреждение. Это означает, что ваш доход не покрывает ваши расходы. Вам нужно немедленно прекратить торговлю и пересмотреть стратегию.
2. Винрейт (Win Rate)
- Совет эксперта: В интерфейсе Myfxbook Прибыльность (Profitability) относится к «Винрейту» (Win Rate).
- Интерпретация: Это важная переменная при расчете вашего математического ожидания.
3. Средняя прибыль vs. Средний убыток
- Определение: Сколько денег вы зарабатываете в среднем за выигрышную сделку — то есть Average Win, и сколько денег вы теряете в среднем за убыточную сделку — то есть Average Loss.
- Интерпретация: Это напрямую отражает ваше «Фактическое Соотношение Риска и Прибыли».
Особое примечание: Хотя чрезвычайно высокий винрейт (например, выше 80%) может компенсировать более плохое соотношение риска и прибыли, свинг-трейдинг обычно трудно поддерживать с ультра-высоким винрейтом (обычно около 40%-60%). Если вы позиционируете себя как свинг-трейдер, но обнаруживаете, что абсолютное значение Average Loss больше, чем Average Win, это обычно означает, что вы «закрываете позиции слишком рано» или «пересиживаете убытки», в результате чего математическое ожидание становится отрицательным. С вашим исполнением (execution) большая проблема.
В области «Advanced Statistics» под основным графиком вы можете найти эти ключевые данные проверки здоровья. Обратите внимание, что «Profitability» в интерфейсе представляет собой Винрейт.
Диагностика реального случая: Как данные выявляют ваши «пробелы в дисциплине»?
Данные не лгут; они могут даже раскрыть ваше психологическое состояние. Давайте посмотрим на реальный случай диагностики, который может быть проблемой, с которой вы сейчас сталкиваетесь.История случая
Трейдер спланировал стратегию «Свинг-трейдинга» (Swing Trading).- Ожидаемый план: Ловить большие тренды.
- Ожидаемые данные: Винрейт может быть ниже (около 40%), но соотношение риска и прибыли должно быть высоким (около 1:3). То есть, Стоп-лосс при убытке 100 пунктов, но Тейк-профит только при прибыли 300 пунктов.
Диагностика данных
Через некоторое время мы открыли его Myfxbook для проверки:- Винрейт (Profitability): Неожиданно высокий на уровне 60% (выше, чем ожидалось).
- Средняя Прибыль/Риск (Avg Win / Avg Loss): Только 1:1 или даже ниже.
- Результат: Хотя счет был едва прибыльным, Profit Factor был очень низким, и накопление было трудным.
Анализ первопричины: «Неприятие потерь» (Loss Aversion) в человеческой природе
Это очень типичная психологическая ловушка, от которой не застрахованы даже опытные трейдеры. Данные раскрыли жестокую правду: наше исполнение часто искажается страхом.Когда тренд рынка правильный и ордер начинает приносить деньги, у трейдеров часто возникает тревога «страха отдать прибыль». Этот страх «потерять» намного больше, чем желание «получить больше».
Результат — «Закрытие позиций слишком рано»:
Ордер, который изначально планировалось закрыть после получения 300 пунктов прибыли, был поспешно зафиксирован после получения 80 пунктов из-за страха отката (pullback). Это привело к опасной деформации: Винрейт вырос (из-за спешки зафиксировать прибыль), но соотношение риска и прибыли рухнуло (первоначальное преимущество высоких коэффициентов исчезло).Хотя счет в конечном итоге был прибыльным, данные честно указали на эту скрытую опасность: если это психологическое препятствие не будет преодолено, в долгосрочной перспективе вы потеряете математическое преимущество, изначально заложенное в стратегии.
Решение эксперта
Данные Myfxbook громко предупреждают вас: Ваше исполнение не соответствует вашей стратегии.Хотя в настоящее время это прибыльно, это состояние «высокого винрейта, низкого соотношения риска и прибыли» хрупкое. Как только возникнут продолжительные нестабильные рынки, вашей скудной прибыли будет недостаточно для покрытия убытков.
Предложение по оптимизации: Это требует не изменения стратегии, а скорее изменения мышления. Пожалуйста, попытайтесь строго выполнять свой Тейк-профит (TP) или используйте Трейлинг-стоп (Trailing Stop), дайте прибыли течь и позвольте данным вернуться к модели «высокого соотношения риска и прибыли», которую вы изначально планировали.
Продвинутые техники: Использование данных для поиска вашего лучшего поля битвы
Помимо психологических качеств, мы также можем выполнить физическую оптимизацию с помощью расширенных статистических функций Myfxbook.1. Устраните убыточные валютные пары: Анализ сводки (Summary Analysis)
Нажмите на вкладку Сводка (Summary) в области Advanced Statistics.На этой странице будут перечислены все валютные пары (символы), которыми вы торговали, и подробно описан статус прибыли и убытков для каждого символа. Часто вы будете удивлены, обнаружив: «Боже мой, я думал, что я хорош в торговле EUR/USD, но данные показывают, что 80% моих убытков приходят оттуда!»
Действие по оптимизации: Просто и грубо — прямо прекратите торговать той валютной парой, которая приносит вам убытки.
Нажмите на вкладку «Summary», чтобы с одного взгляда увидеть, какие валютные пары зарабатывают деньги, а какие теряют.
2. Настройте часы торговли: Почасовой анализ (Hourly Analysis)
Некоторым людям подходит торговля на открытии рынка США с высокой волатильностью, в то время как другим подходит азиатская сессия с более низкой волатильностью.Нажмите на вкладку Почасовой (Hourly) (Примечание: Это обычно относится к часу дня). Эта страница обычно использует график для отображения вашей ситуации с прибылью и убытками в разное время суток.
Понаблюдайте, где в основном сосредоточены ваши убытки. Если вы обнаружите, что всегда теряете деньги в период GMT 00:00 - 08:00 (азиатская сессия), это может означать, что ваша стратегия не подходит для условий с низкой волатильностью.
Действие по оптимизации: Идите спать в это время; не размещайте ордера.
Нажмите на вкладку «Hourly», чтобы проанализировать эффективность вашей торговли в разное время суток и найти подходящее вам «Золотое время торговли».
Заключение: От трейдера, «основанного на чувствах», к трейдеру, «управляемому данными»
Самая сложная часть трейдинга — это не технический анализ, а «быть честным с самим собой».Наш мозг использует «избирательную память», чтобы приукрасить результаты, заставляя нас ошибочно полагать, что мы справляемся хорошо. Но данные Myfxbook холодны и объективны.
С помощью этого руководства вы научились рассчитывать Математическое ожидание (Expectancy), а также узнали, как диагностировать скрытую психологическую слабость «слишком раннего закрытия позиций» с помощью Average Win / Loss.
С сегодняшнего дня перестаньте смотреть только на увеличение или уменьшение баланса счета. Регулярно открывайте Myfxbook, ведите разговор со своими данными и находите пространство для оптимизации. Это ключевой переломный момент для эволюции от «азартной игры на удачу» к «профессиональному трейдингу».
Привет, мы — исследовательская команда Mr.Forex
Трейдинг требует не только правильного мышления, но и полезных инструментов и инсайтов.Здесь мы фокусируемся на обзорах мировых брокеров, настройке торговых систем (MT4 / MT5, EA, VPS) и основах Форекс.
Лично учим вас владеть «Инструкцией по эксплуатации» финансовых рынков, создавая профессиональную торговую среду с нуля.
Если вы хотите перейти от теории к практике:
- Помогите поделиться этой статьей, чтобы больше трейдеров увидели правду.
- Читайте больше статей о Тестах брокеров и Обучении Форекс.
繁體中文 
العربية 
বাংলা 
简体中文 
香港中文 
Čeština 
Dansk 
Nederlands 
English 
Français 
Deutsch 
Ελληνικά 
हिन्दी 
Magyar 
Bahasa Indonesia 
Italiano 
日本語 
한국어 
Bahasa Melayu 
Norsk bokmål 
Polski 
Português do Brasil 
Português 
Română 
Русский 
Español de Argentina 
Español de México 
Español 
Svenska 
ไทย 
Türkçe 
Українська 
اردو 
Tiếng Việt