Инструкции к калькулятору рисков
Варианты ввода
- Вероятность выигрыша：Введите общий процент выигрышей вашей торговой системы. Например, вероятность выигрыша 50%.
- Средняя прибыль/убыток (Коэффициенты)：Введите среднюю прибыль, полученную за каждую выигрышную сделку, деленную на средний размер убытка за каждую проигрышную сделку. Например, коэффициенты 1.
- % убытка на сделку：Введите процент от общего капитала, который представляет каждая убыточная сделка. Например, 2% от общего капитала.
- Количество сделок：Введите ожидаемое количество сделок или общее количество сделок, проведенных до сих пор. Например, 100 сделок.
- Максимальное падение %：Введите максимальный процент снижения, который когда-либо достигала ваша текущая торговая стратегия, или, если вы хотите протестировать новую стратегию, введите ожидаемый максимальный процент. Например, максимальный процент убытков - 30%.
Результат расчета
- Риск убытков：Показать вероятность того, что конечный баланс счета будет ниже начального баланса счета после N сделок.
- Максимальный риск убытков：Показать вероятность того, что убытки достигнут заранее установленного максимального процента убытков.
Обратите внимание, что результаты работы калькулятора рисков могут отличаться, поскольку они основаны на моделировании N повторяющихся операций сделок.
Что такое риск разорения?
Риск маржи (RoR, Risk of Ruin) - это математическая модель, которая может быть использована для расчета вероятности потери всех остатков на счетах на основе процента выигрыша, коэффициентов и процента потери каждой сделки.
Например, если система трейдера работает хорошо, с процентом выигрыша 30%, средним доходом/убытком (коэффициент прибыли) 2 и процентом убытка на сделку 2%, то эти данные можно добавить в калькулятор риска и использовать для понимания общей устойчивости торговой системы. Калькулятор также может быть использован для контроля риска разрушения стратегии и/или максимального оттока.
С помощью этого калькулятора трейдеры могут узнать вероятность того, что их торговые счета будут ликвидированы со временем при использовании определенной торговой стратегии. Это основано на проценте выигрышей каждой сделки и среднем проценте риска. Вводя статистические данные о производительности торговой системы в калькулятор, трейдеры могут легко рассчитать риск ликвидации любой торговой стратегии.
Вы также можете найти нашКалькулятор ПросадкиОчень полезно. Это может помочь трейдерам понять и точно рассчитать, как будет изменяться чистая стоимость торгового счета после серии убыточных сделок.