MT5 รายงานการทดสอบย้อนหลังดูอย่างไร? 5 ตัวชี้วัดสำคัญและการวิเคราะห์กราฟที่มือใหม่ต้องรู้

วิธีอ่านรายงานการทดสอบย้อนหลัง MT5? (สำหรับมือใหม่ที่ต้องเรียนรู้)

หาที่ไหนเจอรายงาน?

• แท็บ "Backtest": มีข้อมูลสถิติและรายการเทรดอย่างละเอียด
• แท็บ "Graph": แสดงการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนในรูปกราฟ

ตัวเลขสำคัญที่ต้องเข้าใจในรายงาน (ในแท็บ "Backtest"):

1 กำไรสุทธิรวม (Total Net Profit):

2 การลดลงสูงสุด / Maximal Drawdown:

3 อัตรากำไร (Profit Factor):

• ถ้าอัตรากำไรมากกว่า 1 หมายความว่าในช่วงทดสอบมีกำไรมากกว่าขาดทุน
• ถ้าอัตรากำไรเท่ากับ 1 หมายความว่ากำไรและขาดทุนเท่ากัน
• ถ้าอัตรากำไรน้อยกว่า 1 หมายความว่าขาดทุนมากกว่ากำไร

4 จำนวนการเทรดทั้งหมด (Total Trades):

5 อัตราชนะ (Win Rate / Profit Trades %):

ดูกราฟ: กราฟเส้นเงินทุน (Graph)

• เส้นกราฟที่ขึ้นอย่างมั่นคงแสดงว่ากลยุทธ์มีผลการดำเนินงานที่เสถียรและทำกำไรอย่างต่อเนื่องในอดีต
• เส้นกราฟที่ผันผวนมาก ขึ้นลงอย่างรุนแรง แม้สุดท้ายจะมีกำไร อาจแสดงว่ากลยุทธ์มีความเสี่ยงสูง และอารมณ์ในระหว่างเทรดอาจเหมือนนั่งรถไฟเหาะ ควรสังเกตขนาดการลดลงของกราฟ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการลดลงสูงสุด
• เส้นกราฟที่ลดลงอย่างต่อเนื่องแสดงว่ากลยุทธ์นี้ขาดทุนในอดีต

เจาะลึก: กราฟที่มีประโยชน์เพิ่มเติม

A การวิเคราะห์เวลา (Time Analysis)

• ช่วงเวลาที่ EA ชอบเข้าเทรดในแต่ละชั่วโมงของวัน, วันในสัปดาห์, และเดือนในปี (การกระจายจำนวนการเข้าเทรด)
• ผลกำไรหรือขาดทุนของ EA ในช่วงเวลาต่างๆ เหล่านี้ (การกระจายกำไร/ขาดทุน)

B กราฟความสัมพันธ์ (Correlation - MFE/MAE)

• MFE (Maximum Favorable Excursion / กำไรสูงสุดที่เป็นไปได้): หมายถึงกำไรสูงสุดที่บัญชีแสดงในระหว่างเทรดนั้นๆ ตั้งแต่เปิดออเดอร์จนปิด (แม้ว่ากำไรสุดท้ายจะไม่ถึงค่านั้น)
• MAE (Maximum Adverse Excursion / ขาดทุนสูงสุดที่เป็นไปได้): หมายถึงขาดทุนสูงสุดที่บัญชีแสดงในระหว่างเทรดนั้นๆ ตั้งแต่เปิดออเดอร์จนปิด (แม้ว่าขาดทุนสุดท้ายจะไม่ถึงค่านั้น หรืออาจพลิกกลับมีกำไร)

• มีเทรดจำนวนมากที่ MFE สูง (เคยทำกำไรได้มาก) แต่ผลกำไรสุดท้ายต่ำ → อาจหมายความว่า EA ปิดออเดอร์เร็วเกินไป ทำให้พลาดกำไรที่มากขึ้น
• มีเทรดจำนวนมากที่ MAE สูง (ขาดทุนสูงสุดมาก) → อาจหมายความว่า EA ตั้งจุดตัดขาดทุนไกลเกินไป หรือปล่อยให้ขาดทุนลากนานเกินไป เสี่ยงขาดทุนระหว่างทางโดยไม่จำเป็น

C กราฟกระจายเวลาถือออเดอร์กับกำไร/ขาดทุน (Holding Time vs P/L Scatter Plot)

• แกน X (แนวนอน) แสดงเวลาที่ถือออเดอร์แต่ละรายการตั้งแต่เปิดจนปิด (โดยปกติแสดงเป็นชั่วโมง)
• แกน Y (แนวตั้ง) แสดงกำไรหรือขาดทุนสุดท้ายของเทรดนั้น
• จุดแต่ละจุดบนกราฟแทนเทรดที่เสร็จสมบูรณ์แต่ละรายการ

• ส่วนใหญ่ของจุดที่มีกำไร (แกน Y > 0) อยู่ในช่วงเวลาถือออเดอร์บางช่วง (เช่น จุดส่วนใหญ่ในกราฟอยู่ในช่วง 0-4 ชั่วโมง)
• เทรดที่ถือออเดอร์นานมาก (แกน X ขวาสุด) มักจะมีกำไรมากหรือติดลบมาก (ดูตำแหน่งแกน Y)
• สไตล์การเทรดหลักของกลยุทธ์เป็นแบบสั้น (จุดกระจุกทางซ้าย) หรือมีการถือออเดอร์ในเวลาหลากหลาย

คำเตือนที่สำคัญที่สุด (สำหรับมือใหม่):

• อดีตไม่เท่ากับอนาคต: รายงานการทดสอบย้อนหลังแสดงผลการดำเนินงานในอดีตของกลยุทธ์ ซึ่งไม่ได้รับประกันว่าจะได้ผลเหมือนกันในตลาดจริงในอนาคต สภาพตลาดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
• ระวังการ "ปรับแต่งเกินไป" (Over-Optimization): บางครั้งผู้คนปรับพารามิเตอร์ของ EA จนผลทดสอบย้อนหลังดูสมบูรณ์แบบ แต่กลยุทธ์แบบนี้อาจเหมาะกับข้อมูลในอดีตเท่านั้น และไม่เหมาะกับตลาดในอนาคต เรียกว่า "การปรับแต่งเกินไป" หรือ "Curve Fitting"
• การทดสอบย้อนหลังเป็นเพียงก้าวแรก: หลังจากดูรายงานแล้ว หากคิดว่ากลยุทธ์ EA ดี ควรทดสอบใน บัญชีทดลอง (Demo Account) ในสภาพตลาดจริงเป็นเวลาหนึ่งช่วง (อย่างน้อยหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน) เพื่อดูผลการดำเนินงานจริงก่อนตัดสินใจใช้เงินจริง